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1、 经济数据分析软件经济数据分析软件 一、关于课程学习一、关于课程学习一、关于课程学习一、关于课程学习 1.1.目的目的目的目的 2.2.方法方法方法方法 3.3.考核考核考核考核 二、二、Eviews应用举例（回归模型的应用举例（回归模型的OLS估计）估计）1.一元线性回归模型估计一元线性回归模型估计 2.多元线性回归模型估计多元线性回归模型估计（多重共线性检验）（多重共线性检验）3.线性回归模型的自相关问题及其处理线性回归模型的自相关问题及其处理 4.线性回归模型的异方差问题及其处理线性回归模型的异方差问题及其处理 5.小结小结 练习：教材练习：教材 P204（例（例1）、）、P210（例（
2、例2）三、三、三、三、EviewsEviewsEviewsEviews使用说明使用说明使用说明使用说明1.Eviews1.Eviews1.Eviews1.Eviews窗口及其主菜单窗口及其主菜单窗口及其主菜单窗口及其主菜单2.Workfile2.Workfile2.Workfile2.Workfile窗口及其工具栏窗口及其工具栏窗口及其工具栏窗口及其工具栏3.Object3.Object3.Object3.Object窗口及其工具栏窗口及其工具栏窗口及其工具栏窗口及其工具栏4.Series&Group4.Series&Group4.Series&Group4.Series&Group窗口的工具
3、栏窗口的工具栏窗口的工具栏窗口的工具栏5.Series&Group5.Series&Group5.Series&Group5.Series&Group窗口中的图表功能及其工具栏窗口中的图表功能及其工具栏窗口中的图表功能及其工具栏窗口中的图表功能及其工具栏四、四、描述性统计量、检验和图形描述性统计量、检验和图形 1.Series窗口窗口 Descriptive statistics Tests for descriptive stats Distribution graphs One-way tabulation Correlogram Unit root test 2.Group窗口窗口 De
4、scriptive stats Tests of equality N-way tabulation Correlations Covariances Correlogram Cross correlation Cointegration test Granger causality test 练习：练习：教材教材 P272278（例（例10、例、例1418）五、时间序列相关和五、时间序列相关和ARMA模型模型 （一）时间序列平稳性及其检验（一）时间序列平稳性及其检验 1.时间序列数据有平稳和非平稳之分时间序列数据有平稳和非平稳之分 2.经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。经典回归分
5、析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。3.时间序列分析模型方法是以通过揭示时间序列自身的时间序列分析模型方法是以通过揭示时间序列自身的变化规律为主线而发展起来的计量经济学方法论变化规律为主线而发展起来的计量经济学方法论。4.时间序列平稳性的检验时间序列平稳性的检验 时间路径图时间路径图 自相关函数及其图形（自相关函数及其图形（Correlogram）单位根检验法（单位根检验法（Unit root test）5.两类非平稳时间序列现象：两类非平稳时间序列现象：d 阶单整和协整阶单整和协整（二）变量之间协整检验与经典回归模型（结构式模型）（二）变量之间协整检验与经典回归模型（结构式模型）1.检验变量
6、之间的协整关系，在建立计量经济学检验变量之间的协整关系，在建立计量经济学模型中非常重要。模型中非常重要。前提：前提：以以Unit root test法法检验变量是否平稳，检验变量是否平稳，或者或者 是否同阶单整是否同阶单整 2.两变量的两变量的协整检验：协整检验：EG两步检验法两步检验法 检验目的：检验变量之间是否存在稳定的线性组检验目的：检验变量之间是否存在稳定的线性组合。合。以以OLS法建立协整法建立协整回归方程回归方程 以以Unit root test法法检验回归误差项的平稳性检验回归误差项的平稳性 3.多变量的协整检验：扩展的多变量的协整检验：扩展的EG检验检验法法 检验目的：同检验目
7、的：同2。在检验是否存在稳定的线性组合时，需通过设置在检验是否存在稳定的线性组合时，需通过设置一个变量为被解释变量，其他变量为解释变量，进行一个变量为被解释变量，其他变量为解释变量，进行OLS估计。同时，检验残差序列是否平稳估计。同时，检验残差序列是否平稳。如果不平稳，则需更换被解释变量，进行同样的如果不平稳，则需更换被解释变量，进行同样的OLS估计及相应的残差项检验。估计及相应的残差项检验。当所有的变量都被作为被解释变量检验之后，仍当所有的变量都被作为被解释变量检验之后，仍不能得到平稳的残差项序列，则认为这些变量间不存在不能得到平稳的残差项序列，则认为这些变量间不存在协整。协整。4.多变量的
8、协整检验：多变量的协整检验：Johansen Cointegration test 5.关于误差修正模型关于误差修正模型（ECM）6.经典回归模型的缺陷经典回归模型的缺陷（三）随机时间序列分析的（三）随机时间序列分析的AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型模型 练习：练习：教材教材 P232（例（例8）、）、P240（例（例10）、P281（例（例20）六、关于模型检验的进一步讨论六、关于模型检验的进一步讨论 1.已有检验方法已有检验方法 2.Eviews提供的更多模型检验方法提供的更多模型检验方法 Equation窗口窗口 Coefficient tests Residual tes
9、ts Stability Tests 练习：教材练习：教材P220（例（例6a、6b、10）七、向量自回归（七、向量自回归（VAR）模型估计）模型估计 1.VAR模型的提出和基本理论模型的提出和基本理论 2.单位根检验：单位根检验：series/view/unit root test 3.Johansen协整检验协整检验 group/view/cointegration test VAR方程方程/view/cointegration test 3.无协整关系：无协整关系：VAR模型构建（差分序列）模型构建（差分序列）workfile/objects/new objects/VAR quick/
10、estimate/VAR 关键：以信息准则确定滞后值关键：以信息准则确定滞后值七、向量自回归（七、向量自回归（VAR）模型估计）模型估计 4.脉冲响应函数和方差分解脉冲响应函数和方差分解 VAR方程方程/impulse response 5.有协整关系：有协整关系：VEC模型构建模型构建 workfile/objects/new objects/VAR quick/estimate/VAR 6.预测预测 VAR(VEC)方程方程/procs/make model/solve 7.小结小结 练习：教材练习：教材 P243（例（例11）八、课程考核八、课程考核 1.内容内容 选择研究对象，收集样本
11、数据，运用选择研究对象，收集样本数据，运用Eviews完成建立完成建立计量学模型的全过程，并写出研究报告。计量学模型的全过程，并写出研究报告。2.要求要求 结合实际问题确定研究对象，建立计量经济学结合实际问题确定研究对象，建立计量经济学模型（简单回归模型（简单回归/时间序列时间序列/VAR），写出完整的研究报告），写出完整的研究报告 定性和定量分析相结合（图表、文字等）定性和定量分析相结合（图表、文字等）独立完成独立完成 报告不少于报告不少于4000字字 3.关于报告的编写关于报告的编写 研究问题的说明研究问题的说明 模型中变量选择和模型关系式设定模型中变量选择和模型关系式设定 样本数据收集和说明样本数据收集和说明 时间序列数据平稳性检验时间序列数据平稳性检验 参数估计和检验参数估计和检验 最终模型（对于非稳定变量，构建协整回归最终模型（对于非稳定变量，构建协整回归模型和模型和ECM模型；如果构建的是模型；如果构建的是VAR/VEC模型，应有模型，应有Johansen协整检验结果）协整检验结果）预测和经济意义分析预测和经济意义分析 结论、建议或评价结论、建议或评价