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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】 CCI1P5D5Z8U6U3F1HJ5R6M6E7D5N7E10ZE9V1J4Q4P10B4C72、下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一
2、方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险【答案】 ACU5E9I1P8L6E5D9HX3G8Z1B8D8H2S3ZQ9F8Q8U8L6J10V103、（2018年真题）巴塞尔新资本协议认为（ ）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 CCJ9I1Y5S4V6N2Q9HV10C5K3J6N8F5J2ZW1H4Z6K10X6K1A44、( )用来衡量企业所有者利用自有资
3、金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 CCP2L10R3U9R2P9T9HE8L4O8Q9F9R4M5ZW1W9V2X2U9H2F25、关于久期公式dPdy=-DP(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】 ACW6B5V5M3K2Y8A5HK4R9O7J8R8X9M3ZA2M10I4Z3Q10M4T86、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励
4、约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】 ACK7K8Y9J5G10C6T8HP4L4K2K8W7T4G8ZJ5L4D10G4N3Q3V47、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系【答案】 ACR7U6D6M4H7I1L1HU5J3N1Z2B6Y6R5ZD1F9C3I2K3K1K78、操作风险损失数据的收集的步骤不包括(
5、 )。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】 ACS9I9R1Q1K10H1W7HX2E4X7E8G10U3O8ZM2W4G8R4O6A5T99、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。A.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险【答案】 ACD4X4E1Q3A2W2Z7HY4O6G5U1O6A7L10ZS7Z6S2B7T2F1N910、 以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，
6、并得到有效管理。建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有B.只有C.和D.、【答案】 CCF2W7P4C8U1Y7E3HH9D7E8W1X4J5P5ZS8T5P3J3F5T5Y811、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。A.1个B.2个C.3个D.当日【答案】 BCA7J9Y8Y5T1I3Q2HN9B5A7A10Y3L6C7ZE7S4R8O10L6I2F512、 当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（ ）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCN4I5Z1K5O7B2U2HN2R7P8I2O9O4M5Z
7、B4F6X9C10Q2H4O813、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 CCI9P9Y7B3E3U6S9HL3G5I10B10K2X2U9ZC5Y8T4S7E2Y1X514、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】 BCO8T6B3G8F5Q10E2HG10L2T10C4N2K1A1ZO10S6V3R1H10G8W115、在损失事件收集工作中，()原则是指在统
8、计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性【答案】 ACS1Z2F7A10B2G10Z2HD6S8L5A6K3E7W8ZA4A8K10Q9J6J2W516、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括（）。A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件【答案】 CCR10V4R3T6M5J5M4HM3F5F2P5N7B7I3
9、ZG8K7K5A10B5B9S1017、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 DCB3O6L4D8E1L10W6HJ2O6N9N9Y2S4P8ZP4K9K8C9K7U6T1018、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】 BCR4Y3X1X9E9U8H2HU2C3Z4Y9A5Y4K9ZC1Z1V9V1C3S8M319、下列哪种情形不是企业
10、出现的早期财务预警信号f)。A.存货周转率变小B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化【答案】 DCA3X6U8A8H10T8W1HR4N8I1L8P7M6V6ZB8Y1Z6Y5Q10G6Z1020、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（?）天交易账户的损失超过780万元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】 DCT1W6G7A9N1P5H2HA1C4E8R10U4W5A6ZX3Y10I2B1V9E3G421、 下列指标
11、不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动D.经风险调整后收益【答案】 ACJ7R2K4A6W5Y9B9HG1E10O7A8R5R7N10ZV4H3H5G5L9L7G222、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（）的悖论。A.垄断与竞争B.成本和收益C.风险和收益D.扩张和风险【答案】 ACA7I8H1L4L9F5S9HN1J8H10X7V8L6E2ZA4S10C2Y7A3F4J823、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行
12、在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】 CCX3P7W5L6P7X8P2HK5P9T1P7M5G5J5ZS9G3N3A1R2E1R1024、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 ACH6B6E8N6A3L7E9HN3D9N7Y1W8C6I1ZG1Y6R10Y4H2Y2P325、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A.必须每季度披露风险
13、管理政策B.必须提高信息披露的相关性C.必须保持合理频度D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【答案】 ACB6Y5P3O4Y9L4U5HH8Q2D9B1V10B9Y9ZG1O1B2A2Z3K6T726、（2019年真题）下列（ ）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。A.降低规模B.调整结构C.处置资产D.增加一级资本和二级资本【答案】 DCR3U4L7M10I9B9E5HO3W4B5S4T9Q1G6ZW3Z7W3L4L6A7M127、某公司接集团总部指令，组建一支电气作业队去灾区抢修10kV以下的架空输电线路。由A公司技术、安全部门负责组织作业前的动员和培训，除公司领导作动员报告外
14、，技术部门负责人做任务交底和方案交底，安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交底。并安排全体作业人员进行身体健康检查，对电工登高作业用具及施工机械按规定做试验性检查，保证抢修人员和机具完好程度都处于良好的准备状态，专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要求进行了讲解，由于准备充分、安全措施到位，即使在非常规状态下施工，还是顺利完成了任务。请针对上述情况，回答下列问题。A.采用三相四线制中性点直接接地系统，并须独立设置，其接地电阻值不得大于10B.立杆要注意杆坑深度是否符合要求，填土是否夯实，杆的稳定用绳索是否绑扎可靠C.焙土要形成凸台D.机械立杆不要站在竖立中电杆的下方，立杆作业要设立警戒区
15、标志【答案】 ACW1U3N9S1H2I7C5HT10Q8P9K8H1B9U2ZP9S4V7K5C2N5T1028、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCU1R10X2C3F6H10H8HQ9T8U5Y8J1T8B5ZY9A2W7J7U1Y5Y629、（2018年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，到6月末该行贷款损失准备充
16、足率为（ ）。A.120B.70C.100D.90【答案】 ACR2M2G3Y2N7H10I10HU4Z2F9L1K1T6A3ZY1Y8M8X6U7U8C630、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法【答案】 ACA3I6W5R7Y8S10C6HH4R9T2R3W1X8O9ZR4R6R4H3U4X1F831、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。A.6B.4C.8D.2【答案】 CCG6O7Z3Z6M9Z9F1HY10C2K3G1K10J6O4ZG8G10Y6W1K9M3J432、证券业存款属于(
17、)。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】 ACP9Y5E6F6Z10Q5G6HM5Z3H10I4G6M3Q8ZY4R2J3Y1J8X10M833、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】 DCS7W7A5P9L2M2Z8HT4G9P1A3F3P7H9ZU6E2S9C10W5W4Q234、下列各项说法正确的是( )。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风
18、险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 DCY8S2K6U9Y6N7M5HC2Z8A1S6G7Y9E9ZY8G6X10O9S7X10D635、（2022年7月真题）商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B.因果分析模型C.风险与控制自我评估D.关键风险指标【答案】 BCI7I2A1A3Z3Y5G10HV2C6R8P7G4Q1G1ZH4H10J9L9K5D5M636、下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。A.久期分析是衡量利率变
19、动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】 ACO10S1T9R9M4H4E1HA1X4L5T10J2O2J2ZP6T6V8O1P9B7Y937、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。A.总量分析B.趋势分析C.结构分析D.同质同类比较【答案】 BCQ3Q2P2U2P1X1C1HK5C3B4D4L8W9F7ZK1L1C8G9Q3A7Y938、 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资
20、本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本扣除项)信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)【答案】 ACC4T7U2V8S9T2Y3HJ1T2W6F1R3D2P9ZX3S9M9P4I5S1L939、()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A.风险数据加总B.风险偏好C.风险文化D.风险管理信息系统【答案】 DCS3U5F9G3L4I2K4HL2O8S2K7F2G1Y8Z
21、A5P1V5C4I1O10O840、除每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（ ）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率【答案】 DCN10L2H7T4D7S2B5HY6C5Y2Q5D8P2V3ZV1M6Z9Z4I1O7F141、商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 CCS5D4C10M6H10D9Q4HC2I2Z9X10M5O8I2ZH7U4
22、S2F6I5W1U842、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】 ACT8D10X6B7J5H4M7HK4T2O4Q2W2C1H9ZP1I3B6W2I2M5G143、信息披露的原则不包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标【答案】 CCC10A4S6Z6C5X3U7HT8R9O10N4A8B5U10ZH6Y1P4C6H7W1W1044、()并不消灭风险源，只是风险承
23、担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】 CCX7M5D6D6P4W4G3HG6M7T3U10T5B3U6ZA8S5U3I6A6G10N945、下列关于信用风险的说法，正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCN5G8D9D1W4M8E3HT1B10M7U4K5B6J10ZX2A3Y5M1R4O7H546、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不
24、可能发生的情形是（ ）。A.客户资产负债率越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户所有者权益越高，限额越高D.客户信用等级越高，限额越高【答案】 ACS9W9Y10D1U1W6M4HV4J7M1Q1W2R1L5ZC4T1K7K6Z4T6E947、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析【答案】 CCT9Q3V7J5T2Z10H10HZ8W4W4W3B9F2J5ZE8X10W8C6V8D9C748、资本的本质特征是( )。A.风险承担B.
25、可以自由支配C.消化损失D.限制业务过度扩张【答案】 BCG10M1V10X3D6J2W3HH5N10T5C2O2O5K3ZB9M9E6B6W5R3E649、下列关于表外金融工具的说法，错误的是（ ）。A.较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCQ8U2U9Z7A1I5J9HP4N9E4V7D9Q10X10ZG6U1B10B2G3U1H150、时间价值的定义是()。A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】 ACT4W7
26、H8U2S6P1M8HR5C10W4S8B2W2S6ZH9Z6N9P8D9P1E151、国别风险限额可依据的因素不包括（ ）。A.国别风险B.业务机会C.国家重要性D.外部风险【答案】 DCK2B1I7C2S3Y3T6HM10P10U2Y7V1H5G5ZD6V3V5X9Z2E6Z852、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（ ）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】 BCQ1A3X10M4H5X7N10HR1G3H8B7J8T9A1ZK5O10R5W9Z7F9Z1053、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工
27、守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动【答案】 ACE1J9S5Q7Y7H4X8HU5N7E9D7G2B7S6ZY4C1N9N4N7F1G854、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括( )。A.审慎评估法律和管制风险B.确保客户信息的安全C.选择资金较多的境外服务提供商D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定【答案】 CCF1M9Y7
28、M3O7O2D7HL6G3T5J4P1K3Z3ZA5A3G2V3F1S1D155、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。A.组合风险对冲B.商品风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 CCA5P7W7R6A2J8L9HO3X7Z10C5W3C7V9ZC4K4Y6K7G1R1D656、如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元【答案】 BCR3M9X8W6F6N6R5
29、HV8R1Z3M6I5K4T4ZG3Y10W2B2S8Z5F757、 我国监管机构要求商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】 BCD6Z8Q5A4M7Q5P6HM1V5N7X2E3R3H6ZP5D5G7Z4A6V8Z158、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（）。A.负责外包活动的日常管理B.确定外包管理团队职责C.执行外包风险管理的政策D.定期审阅本机构外包活动相关报告【答案】 DCR10X1D
30、4T3Y1M2F5HX8U2X8B2W4L6V7ZN8B1R5H1K3B8M559、人力资源配置不当的风险是()。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.市场风险【答案】 ACM9L3V5K1K7K1Z5HP6E1A4I8Y8Q5O10ZZ4V9Y8N7F4B3E960、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。A.15B.30C.60D.70【答案】 DCG1U6M8P7W9Q9A3HY10H4R8V3A7F10S6ZP4K3N9L5G6F4B961、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元
31、，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】 ACX1Y5G6C7P2Y6F8HL4G1Z5O2R1T2T10ZQ2I9I10T7E8O6O362、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得平滑C.变得陡峭D.呈垂直状态【答案】 CCS8E8L4A6Q3A1D3HM9I7O7F6P8C7K4ZM9H1Z10B2X1B2H763、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（）。A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定
32、性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性【答案】 CCV1C3V1V7H1T10Y9HL4B2R2D10Q7T9K5ZH10U3M5X1I2U3W264、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCM5T8M10P6M1B9H6HA9K6N5F9Y9O9Z4ZV4A7K2E6Z10K9F565、正常贷款迁徙率为()。A.(期初正常类贷款中
33、转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额
34、)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACX6L1F4O9L4A10P5HN3M10L1Z10V4L7H7ZO9I4Z1E6V6I2U766、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（ ）。A.高级管理层B.风险管理部门C.股东大会D.董事会【答案】 DCK10W8I3F4V3J2B9HU10H5M1O6Y3A1Z5ZB10Y9L2N3Z6D10R367、根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（ ）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型
35、法【答案】 DCB6A4M10A9E4G5R9HU7B6G2L4O5O3E3ZV6A3B2O2J3I9C368、( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 ACG4A5R8O6Q9Z10D5HK7M1S1P9R7L4G8ZS4K8H4N1L10Z3F269、（2021年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）A.个人客户评级B.国别评级C.法人客户评级D.主权评级【答案】 BCK8U3W3I4B10P10I1HG10K9N6F1V5W1A2ZF8N9H7G7G4U2K870、在商
36、业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】 ACS10B8L9R2G3T10S5HK10Z5P4U9P3E5O1ZQ9Q4E8F6H4J8K771、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。A.内部评级法B.外部评级法C.债券风险评级法D.债券信用评级法【答案】 DCE6V8P1F4B4I9D6HJ4O4G6S9S10E1F8ZO3B6Z7M7J2T6Y1072、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()。A.流动性管理和绩
37、效考核B.风险管理和绩效管理C.资产管理和负债管理D.资本金管理和负债管理【答案】 BCZ10Q10Q1W6Q2G8T4HP7U1K5Z9I8X8L7ZP5S7P5K5R3Y3U573、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构【答案】 ACR1W5M9D6A5N1U2HH8K10M1Z4T4H8F4ZJ6I3H7I8T8H5S174、（ ）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D.违约频率【答案】 DCR8R9I4L3E8T4F5HG5D1E9P3B6B2G3ZK1
38、0M7A1F3V4B7L175、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCG1X4S5C5B5E3V7HT6I8O6G8J3P4L3ZK10R5C3H1L2L3I376、 凡是我国公民，取得理工、经济、法律类博士学位，从事土地登记代理相关工作满（）年的，可申请参加土地登记代理人职业资格考试。A.4B.3C.2D.1【答案】 DCJ9O4F1Y5L9A8L8HS2O5K7J6V3B7W2ZH2U10L4U10Q2D2O877、自我评估法有助于（ ）。A.
39、识别银行日常经营存在的风险点B.员工绩效考核C.简化管理流程D.计算损失金额和发生概率【答案】 ACD10G4U9L10U10Z9T2HU5F1R7D9C7F5H1ZC3Y9H1A5U9Y4H178、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】 DCL8M8M7Z3P2N1Z2HX7L7H6H10X2F1A10ZB8G5P9Y3Q5V5H379、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风
40、险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACR7D1V2W9N3N3T4HC10A3U10Y9G2P4X4ZQ7H3H9I2W9L5Y580、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（ ）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价【答
41、案】 CCL1S3S4W9I9Q2B3HR1U10Y2P1R8G4P7ZO4V9Y9L1V10C6U181、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 BCO1W1Z6B8Z10Z7S2HA3U1F2I2H4V8L2ZV8D9J7K6O1L5M1082、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】
42、 CCT4Q3K3A5W6M4P8HZ4A9F9F10L8A9F4ZR3A2F1Y6M8R6R983、表外流动性是商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。A.存款B.股票C.债券D.期权【答案】 DCM1J10B3O9K6F8Q4HJ10T9S5W4R10W7F3ZF7O5Z2L1L4N7F584、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCA8Q5Q9Y9L6O2Y5HC10
43、X10J1T3F1V5J4ZS8H1B6E3Q5I8C785、 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 BCE7W7F3T9R9Z1Y5HX9H2Y7M3S6W6J4ZE5N10E9S7T4W3
44、F286、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 BCJ7P5Z5X2H7Q2B9HZ4L6I4S8T1Q10O3ZA8C3D6E9Z10A8Z1087、下列关于交易账户的说法中，正确的是( )。A.为交易目的而持有的头寸是衍
45、生工具头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 CCK9J2P7P7F3M10I8HU2H10M7S3A3H7A8ZZ3C2O3M6I7U5H188、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单【答案】 DCD3R8L10R6I6C2Y2HA6U6U3C8V5Z2C4ZA10H5C8R4N8M10F589、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（?）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】 CCM3X7V10E2J8G2O1HL7A7S8S4W7Q2I5ZH2W7N7V7A1G5N1090、商