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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果一个资产期初投资l00元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】 DCN6L8T5E4V8O8P8HA10L2B2W5K7W8M9ZB2J2J1H7H10C3U42、下列关于资本监管的说法，错误的是（ ）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C.未分配利润属于核心资本D.
2、少数股权属于附属资本【答案】 DCB3O6Y8T5T5Y3J5HB10B4M7I7Y8G4C7ZU4M4D9X4N9P1Y33、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.损失数据收集B.资本计量C.关键风险指标监测D.风险与控制自我评估【答案】 BCL8A10H8Z9Y8G7M9HE7R8C5X5I4P2X4ZW9O8E6L6D5O3E74、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年
3、累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 CCR10B7R9H3P5I3V3HD5F2R8D6B7P2U4ZR8B2N6O7L7A4S95、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（ ）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】 ACP9Y4G3Z3Z3O2L6HS10B10N2A10J2H5V4ZH10E6Y9K8N2F10D16、商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.内部审计机构B.外部审计机构C.市场风险承担部门D.市场风险管理部门【答案】 DCG7F8O5X8O2L1S4HD9W8U5G7M1P6I
4、10ZV6H10M8J4P5M10D107、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】 ACF7W10L10J7Q1A1Y7HH8W5U9V1G1L5Y8ZE1S3G9E3S9H1H108、 ( )是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型B.违约概率模型C.风险等级模型D.信用评分模型【答案】 DCP1T10Z2P9G8R10D2HX4P5L2U9U3A5I7
5、ZY1F7Q3O2N9I9Y59、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】 CCA3X10Y9I9R1J3A2HR8X2O3G8M9Y3J3ZZ6H5J6Z7V8M2A410、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。A.4B.3C.6D.5【答案】 ACO10Y2B1P2
6、G1W8B9HA7Y9S7B7B3C1Z1ZE6J1I3E2O5H6K311、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCV5Q7V3W6C3N4N5HA4D7H8X4H7A2Y5ZZ4Z2N2I8H2V9P312、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（ ）。A.客户资产负债率越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户所有者权益越高，限额越高D.客户信用等级越高，限额越高【答案】 ACZ2Q7D8S2I10C9Y6
7、HA10V10J1Z4B9R7V3ZA4C1J3V1T9E4G713、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。A.1年或两年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】 DCJ3I9Z8N4T8M9L5HW9R5C8Z3S3A8S3ZI1U8G7G7S9L1W114、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内部审计【答案】 DCY5Z1G2A6D8Y8U2HV8C3I1V10V3N9A5ZC6X10Y10J7T7R4V1015、记录正确是指（ ）。A.通过测量或检测的记
8、录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】 CCX9Z5B2K6B2C7I6HX4L4P2N3X7G8I3ZN6D6S3O6O4E7N316、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（ ）指标。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 BCW8G3R3D7W1L7S3HZ7M6A9K9T2A2V1ZU2L4H
9、9I10M4N5B317、 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案】 BCN6L2P6M6D10P4C9HZ1N2P4Q2O4H10I6ZP2A9F9B7W10O4N1018、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（ ）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.盯市【答案】 ACZ9Y9I9G9C2J8F7HN2M7K7C3H7O10K6ZI3G4K7C9N9I
10、1J1019、 ()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCZ9Y3N10C4D4J2R1HL4I3E3O10M7Q5N2ZD9O3C4F1P8E4M820、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常，置信水平（ ），则相应配置的经济资本规模（ ），抵御风险的能力（ ）。A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越低；越小；越高D.越高；越大；越高【答案】 DCT7U5Z10B9E5D9B9HJ9I3O3F10B6C2Y9ZF1E4M4M1L10B3G1021、( )是指商业银行在满足
11、监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.替代标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCZ10N9K8C6K4A9X6HL3C9F1R7P4O5E8ZG10E4Y10W2C8P8R122、以下不属于银行认可的质押品的是()。A.黄金B.股票C.中央银行投资的公用企业发行的债券D.AA级以上国家发行的债券【答案】 BCA3T2G5U5P5O3K6HZ3K5L1D1U10Q8K4ZP10V3I1N10S9B8V323、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数【
12、答案】 CCT2V8L2X3R5B5S10HR6Q8L5Z1I10R7B2ZN9H1O9H2F3Y5R824、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。A.银行内部制衡关系B.管理信息系统C.监督考核机制D.外部经营环境【答案】 DCM10J1Z6R5C1L1S8HL3C6F7X2P1Q7T6ZL3M9G5E10A8Z1E725、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（ ）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】 DCJ9C3
13、L5I3A10R2D7HN5X3P10A9I4C10K6ZV9S5O7C3B2B5Z526、银行体系不可消除的内生因素是()。A.收益B.竞争C.风险D.垄断【答案】 CCI4P5L1T1T4E1N5HQ10N2B1V3G10S5N4ZS3F6C9F8N8I6Q627、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（ ）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】 CCJ8G4S1U7N10C8G7HY8K10Q8H7C8T5Y7ZH3B2X1T5P10L9N528、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控
14、制措施是( )。A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额【答案】 CCB6B7J3M8I4N6S8HH2Z5I7G4N8U3H10ZN5G6L4O3H9R5Q829、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】 BCZ10D2D8E5D3Y3U5HC10G10G6P8T3F2B9ZW5M5F3U10Q9N9U330、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管理部门负责制订商业
15、银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】 ACB3M4W5D2I2S7F8HI6O8K9D1U7X7Z3ZE10W2B1W1C7D10E831、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90，这说明（）。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】 CCQ7N9R10X5X2M10W9HE6R3X7I3C7O10D8ZQ10H6Z4T10J2I9C432、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者
16、实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCP10I9P3N3X2N8U8HE2T7O7S10J4J3A10ZT10A4E1G4J10Z1Z333、金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，风险管理理念和技术得到了迅速发展，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCJ7G9W9U5X2Q1N8HG5C4T2P5L4U2J6ZO2T5M6Z2V6U7X334、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析
17、方法不包括（ ）。A.持续期分析B.期限弹性分析C.敏感分析D.久期分析【答案】 DCW8L1U1M9R8K6V2HE10T9W3V1M2D8T6ZE2G6B5S7H3S1E535、现金类资产不包括(?)。A.本外币现金B.政策性银行发行的债券C.银行存单D.黄金【答案】 BCZ6P9Q9I2H3B1U4HP4U5W7K10Z1M10D10ZZ5E10C3M1D5P8X736、 2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】 BCO10M6R7B5D8S4O4HS10N5C8T
18、5Z8L10Z8ZO4R8R9Q7Y9Z8V937、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（ ）。A.项目技术负责人B.业主C.作业队长D.作业班组长【答案】 BCC8V3F10U9K10T7M6HG8V9R2L4O2D2S1ZA10H5M1R1L1J7C238、 商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.战略规划B.管理规划C.目标规划D.良好的道德规范和公众利益【答案】 DCF7T8F3A2L10S10S2HD6Y3T2X10X5L3C2ZB6P2K10X4C1P7Q539、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融
19、资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 BCF7O8X10T2Z10B4V8HB6T10P7H2T1R9O3ZH2E3C9Z8H1U3P540、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】 DCD8G4E2Q2I9O6R4HF4S4Q1F6P2N8H9ZN1P4E5A5L7S7O641、在统计操作风险损
20、失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（）原则。A.统一性B.及时性C.重要性D.谨慎性【答案】 CCV10M1E5M4W10R7D2HM8F5J5W4K4A10W1ZS3G10D9Q4G1R2V142、国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。A.重议利息B.取消债务C.提供担保D.再融资【答案】 CCS9U5M8I10P3R2T9HR3E6Z6W4P4H6J10ZS5B6Z7M3S8O10F843、 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过
21、执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避【答案】 ACZ5J7E6V7Q10P2S10HI9P9C3G1X8N9M4ZV10X5P6B8O10G8M944、现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】 DCZ4N4T4G4M10U1I9HJ4U5P8P5N5V1V1ZB9H6M2E9D1U9L945、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A.价内期权和平价期权的内在价值为零B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C.买权的
22、执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润【答案】 ACP6U5B3Y10M1G1Z1HA1G6H2E8O4E5R2ZV2Z3D1Q3W2Z8J746、( )对战略风险管理的结果负有最终责任。A.监事会B.股东大会C.公司治理层D.董事会【答案】 DCD5U3T10K10R5B5W7HM9H4K6P7U1O1W2ZZ8I7Z1W10P8Y8Q547、下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技
23、术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】 ACM10A3B7R1N7X5M10HT6O10M3J4B7A4G5ZW1U8E2I9O8I9P148、商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】 DCJ5K2H10Y6O2M1E5HC3S6D6R9J5D3C9ZI3B1H10S6A4T9J149、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业
24、未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息【答案】 ACF5Z2C7V2O6N4W9HL8P7U1Z10S6X5Q3ZW5Z5H6W3S3T9V150、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注册登记B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记；更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册
25、登记【答案】 ACB8R3V5B5L6D8H7HM3A10V4H4J6R8T8ZE4Z4A1D9O1W5P451、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的市场风险计量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外汇敞口分析【答案】 CCT7J8W9U10B8U9C7HD6J3M3M10D3R6M4ZS6F1J1A3J2Y7K152、建设市场风险管理体系的关键是（）。A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性D.市场风险管理部门
26、相对于业务经营部门的关联性【答案】 CCX7Q9Y5N1S5J5I8HJ5G9K5U10O1U10C10ZH5O6V9T6D4J4K153、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AC.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AD.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】 DCY6T1V7
27、X8W7R3F1HN3M6U1U3W8G6N3ZP3C6V8B10L4O2M554、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACQ5P2S2W4N9W5J10HQ8H7N9L8Z8L8A1ZM6T8R2A1E4I9L555、（2019年真题）下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（ ）。A.分得股利、利润B.处置固定资产、无形资产收到现金C.购买货物支付的现金D.发行债券收到现金【答案】 CCO3K1F5P8I2Y5U2HT3I3Y2Q3K10A1M8ZN2W3A7L6F6
28、Q5B356、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 DCQ4Q2S4H10B5N6T7HU8L3K10G2Z9W10A9ZL7D7J1H7I1P7C857、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（
29、 ）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】 CCX10C1W9I4X1H7Y3HK9L4Q9X9Y1H4R2ZZ3Z8U1D10W3E4O858、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A.期权合约B.掉期合约C.期货合约D.远期合约【答案】 CCG8A5C7G9T9R5F10HS9H4S2I10Z2Q4X10ZL4R1Z9J1O6F10A159、关于风险识别/分析，下列表述正
30、确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】 ACQ4P7T10J2S5L7E7HU4A9Z3Q6G5X8H10ZI2K6D2Z3N2K5R360、客户评级的评价主体是()。A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】 BCK6M10B2T4H9Q8M4HG7H9I5M8R4N4M3ZN9Q6D5H10P10S9F1061、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。A.分支机构B.
31、组合机构C.整体机构D.多维机构【答案】 ACC3R2P7E6L8H8C10HZ8O10W4E7X10X6N6ZE6C8B1B3I7V6T662、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.证券业存款B.居民储蓄C.政府税收D.公共事业费收入【答案】 ACV6R5C2S3W5C1T10HV1N6A6K10P2D3Z10ZZ6G1S8F3U6K9F963、风险报告的主要职责不包括（ ）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银
32、行风险管理和目标实施提供 支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】 DCA5N5K8R5E9K7U8HJ2O2D9W9T7X6Q5ZC5U2Z8G9B4X3U464、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCJ10F3H3A2C10H9O5HT5G5J10Q4U10M10
33、F9ZJ5K2K10O10G1K1L165、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（ ）、的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCH9L9S3K10O5H6A7HB10H7O5Y6E10K3R5ZN8B2Q6W3O6X1H266、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（ ）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】 BCZ9H10L6V1G10V9M4HF6A4H1Y2R8D4X1ZN5Y9P9F3K6X6B6
34、67、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（ ）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.信用风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCX9G6N6C3K8Q8H8HW7X9Q8Q3V7Z2R9ZL8B3P9C7S6V7U168、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 DCU8C10A2Y1G4C2I5HK5R7W4O7Z9T1Y2ZV2L9C2B9M7G8N969、（2018年真
35、题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACH9H5G4P7M10S5L1HD6A8L10W5Y7M5B8ZP8W7Z1O3O9M5O1070、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 BCH4K6U2M1W9G3E10HL4P4A10E7E2B3O5ZU3C1E10T
36、10Y3L3J171、 操作风险指新产品业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（）。A.法律风险B.声誉风险C.合规风险D.战略风险【答案】 ACU5U1G2X5I9X9M3HU7O7Q1G9Z2B3B2ZR4Y10N9J4O1Q7X772、( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严 格执行而造成的损失。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 BCC4Q6N10L1C10F9J5HU8N4G5P4U1B9I10ZN4F1R6K10K4P1H273、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()A
37、.反馈评价B.情景选择C.过程控制D.情景再现【答案】 BCB3H5N2E2F5P8W2HY8W10T5O7Z8R9V5ZO5N1F4B7K7D10X174、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】 BCX6B7U10A8Q8R5Z3HC4E1G4L2Q5D4N1ZZ2Q9B2S6Q5L10L975、交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸【答案】 CCO8Q2B6Z7P1O6B8HB10W10H1I5R4E4Q3ZO3Y4
38、L5I5H1V9L676、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】 CCM1T7X3W2S5B3B3HY5J9M8D1Y10V7V7ZT1B1J1R9Y5B9B977、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当
39、日收盖率有95%的可能性落在（ ）A.-0.050.25%B.-0.2%0.4%C.-0.05%0.1%D.0.1%0.25%【答案】 BCW1I8I4D9B7G3M1HK6B4I7W4D8F10P10ZD1C8Q9H10J10T3H278、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模【答案】 CCJ3S4N5F5E1F6P4HV8V6A3V6I5E9E9ZD5K6Q5H8T6Q5J1079、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。A.实际损失、机会成本损失、非预期损失B.预期损失、非
40、预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】 BCU10D3O8T6L8A6R6HE6D9B1K4V7N3J7ZE6B5B2M4Y10P5K280、( )是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统【答案】 ACN6L5O8I7M1C10D7HQ3S3J5Z2H4R3C7ZS1X4M6U6Y5G7C981、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境
41、和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法【答案】 CCU5Z5Z7T2R4Q7V7HK6I7D7K2K4Y9V1ZI5M2K9K8W5C8B382、法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】 DCB3A4N6I8R9G6I5HX9O7F10J5V2E9U6ZF9X2V7V6V3P7O883、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量
42、还是用于验证，商业银行必须具备（ ）的内部损失数据。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年【答案】 ACX5V2I3J10B9Z2B10HL8U9Z5L9D4Y1I3ZF9R1V7O10M3U4J584、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列( )属于商业银行面临的项目风险。A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】 DCV3A6R1C10M3Q2M10HF10O9P5A4B9X7X7ZM4L5G7S3B6K4B685、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换B
43、.期权C.期货D.远期【答案】 CCT1G8J8M7V3B10G8HV8N6A9D5I3O1A8ZB4X9Y6X1A3U3M486、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】 CCV7R9J4V5F8S8W8HZ7A4N2T4S3O3D7ZR5T6P6F4E9V6S787、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录、监测、分析【答案】 BCR
44、8H1O9E4V6I6D8HD8E9C8Y5V9J6I8ZG10N10M1T10O3B7P288、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（ELNI）/ULB.RAROC=（ULNI）/ELC.RAROC=（NIEL）/ULD.RAROC=（ELUL）/NI【答案】 CCJ3K1Z8A10B8O6E2HB3F9Z1Q4Y4Y8D1ZZ1N6H8S10W7F2M1089、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCI2D3E7M6P
45、2U2F1HG1H6T3P7F3R7R9ZD3L7Y6N8U7U2V190、（ ）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】 ACG8A8F6X8S4T7J7HE2D6A5B10R9D3F9ZY4W4B5N10K5I5M391、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A.评价整体风险状况B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.配合内部审计检查【答案】 BCX8Z10O8E8F6D9V2HX3O6I5X10S8N10V2ZU6W9I6M2I8Q5Y392、Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。 A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力【答案】 ACW1P1E5P6J4L2R7HK7Q1Z6O1Q10F7U7ZA5R6X1R9X4E3O193、在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B