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1、Stata 之面板数据处理 长面板长面板 周建锋周建锋包括了常数项、时间趋势项、个体虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi1、仅组内异方差 （1）当 syntax：tab state,gen(state)gen t=year-62xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(ar1)Syntax:xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(psar1)若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则：Syntax：xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state
2、10 t,hetonly2、同时处理组内、组间同期相关nxtgls y x1 x2 x3,panels(option)corr(option)panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布；panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差；panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差；corr(ar1):对应 的组内自相关情形；corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数 在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时，如果没有个体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应。3、异方差与之相关检验（一）组间异方差检验1、
3、wald 异方差检验 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,panels(cor)cor(ar1)xttest3n2、似然比检验 Syntax：tab state,gen(state)gen t=year-62quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls panels(het)estimates store heteroquietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,iglsestimates store homolo
4、cal df=e(N_g)-1irtest hetero homo,df(df)n（二）组内自相关检验 原假设：不存在一阶自相关nxtserial lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t相关性n（三）组间截面检验n原假设：不存在组间截面相关nSyntax：quietly xtreg lnc lnp lnpmin lny t,fe（1）Breusch-Pagan LM检验：xttest2（只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后）（2）cross-sectional dependence xtcds（适用于n大T小的短面板数据）Pesaran检验：xtcsd,pesFriedman检验：xtcsd,friFrees检验：xtcsd，fre