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1、9.4 9.4 计量经济学应用模型变量设定计量经济学应用模型变量设定 一、问题的提出一、问题的提出 二、变量之间的直接影响与间接影响二、变量之间的直接影响与间接影响 三、变量的内生性与外生性三、变量的内生性与外生性 四、变量的随机性和确定性四、变量的随机性和确定性 12/29/2022计量经济学一、问题的提出一、问题的提出12/29/2022计量经济学1 1、从经济学的角度、从经济学的角度计量经济学模型所描述和分析的是经济主体之间计量经济学模型所描述和分析的是经济主体之间的行为关系，是通过描述和分析表征主体行为状的行为关系，是通过描述和分析表征主体行为状态的变量之间的关系来实现的。态的变量之间
2、的关系来实现的。经济活动中变量之间经常是相互影响的。经济活动中变量之间经常是相互影响的。经济活动中，内生或者外生、随机或者确定，并经济活动中，内生或者外生、随机或者确定，并不是变量本身所固有的绝对的属性。不是变量本身所固有的绝对的属性。关于变量性质的设定只具有相对意义。关于变量性质的设定只具有相对意义。12/29/2022计量经济学2 2、从计量经济学的角度、从计量经济学的角度计量经济学结构模型所描述是解释变量与被解释计量经济学结构模型所描述是解释变量与被解释变量之间的直接影响关系。变量之间的直接影响关系。单方程计量经济学结构模型要求解释变量具有外单方程计量经济学结构模型要求解释变量具有外生性
3、。生性。单方程计量经济学结构模型要求解释变量具有确单方程计量经济学结构模型要求解释变量具有确定性。定性。同一个经济变量，相对于不同的模型，相对于模同一个经济变量，相对于不同的模型，相对于模型的不同的应用目的，甚至相对于模型不同的结型的不同的应用目的，甚至相对于模型不同的结构参数，可能有不同的设定。构参数，可能有不同的设定。12/29/2022计量经济学二、变量之间的直接影响与间接影响二、变量之间的直接影响与间接影响12/29/2022计量经济学1 1直接影响与间接影响直接影响与间接影响 变量的直接影响与间接影响具有相对性，是针对变量的直接影响与间接影响具有相对性，是针对模型的被解释变量而言的。
4、模型的被解释变量而言的。判断的依据是经济行为分析。判断的依据是经济行为分析。例例9.4.1：收入差距对：收入差距对GDP的影响分析。的影响分析。从经济行为分析，收入差距并不直接影响从经济行为分析，收入差距并不直接影响GDP，而是而是直接影响固定资本投资和人力资本投资，进而对直接影响固定资本投资和人力资本投资，进而对GDP产生间接的影响。产生间接的影响。下列模型是错误的。下列模型是错误的。12/29/2022计量经济学例例9.4.2：收入差距对居民消费的影响分析。：收入差距对居民消费的影响分析。从经济行为分析，收入差距对居民消费产生直接的影从经济行为分析，收入差距对居民消费产生直接的影响。响。下
5、列模型是正确的。下列模型是正确的。12/29/2022计量经济学2 2如何判断直接影响或间接影响如何判断直接影响或间接影响 直接性原则。直接性原则。即该变量对被解释变量的影响在经济行为上即该变量对被解释变量的影响在经济行为上是直接的，不需要经过其它任何中间变量。是直接的，不需要经过其它任何中间变量。集合性原则。集合性原则。即当一个变量由若干成分变量集合而成，尽可能采用集即当一个变量由若干成分变量集合而成，尽可能采用集合变量；合变量；如果选择其中一个成分变量来代表时，该成分变量应该如果选择其中一个成分变量来代表时，该成分变量应该最具代表性的。最具代表性的。层次性原则。层次性原则。即在分层次的变量
6、体系中，应该将第一层次即在分层次的变量体系中，应该将第一层次变量引入模型，尤其不能将第二层次变量与相关的第一层变量引入模型，尤其不能将第二层次变量与相关的第一层次变量同时引入模型。次变量同时引入模型。独立性原则。即独立性原则。即解释变量之间具有互相独立性。解释变量之间具有互相独立性。12/29/2022计量经济学统计检验统计检验时间序列数据的时间序列数据的Granger因果关系检验因果关系检验解释变量之间的独立性检验解释变量之间的独立性检验 12/29/2022计量经济学三、变量的内生性与外生性三、变量的内生性与外生性12/29/2022计量经济学1 1变量内生性与外生性的相对性变量内生性与外
7、生性的相对性 同一个经济变量，相对于不同的研究对象，可能同一个经济变量，相对于不同的研究对象，可能有不同的设定。有不同的设定。例如：需求例如：需求=f=f（价格价格），对于个体模型，价格是外），对于个体模型，价格是外生的；对于总量模型，价格不能设定为外生。生的；对于总量模型，价格不能设定为外生。例如：消费例如：消费=f=f（收入收入），对于个体模型，收入是外），对于个体模型，收入是外生的；对于总量模型，收入不能设定为外生。生的；对于总量模型，收入不能设定为外生。外生变量只影响被解释变量而不受被解释变量的外生变量只影响被解释变量而不受被解释变量的影响。影响。12/29/2022计量经济学相对于模
8、型的应用目的，相对于模型的应用目的，可能有不同的设定。可能有不同的设定。预测模型：预测模型：“外生外生”不仅不受当期被解释变量的影响，不仅不受当期被解释变量的影响，而且不受滞后被解释变量的影响。而且不受滞后被解释变量的影响。政策评价模型：政策评价模型：“外生外生”不受当期被解释变量的影响，不受当期被解释变量的影响，但可以受滞后被解释变量的影响。但可以受滞后被解释变量的影响。12/29/2022计量经济学相对于不同的关注参数，相对于不同的关注参数，可能有不同的设定。可能有不同的设定。例如：在简单的粮食供求模型中：例如：在简单的粮食供求模型中：如果我们关注的参数是价格的需求弹性，即价格与如果我们关
9、注的参数是价格的需求弹性，即价格与需求量之间的关系，需求量具有外生性。需求量之间的关系，需求量具有外生性。如果我们关注的参数是描述该供求系统的稳定性的如果我们关注的参数是描述该供求系统的稳定性的参数，需求量不具有外生性。参数，需求量不具有外生性。12/29/2022计量经济学2 2弱外生性、强外生性和超外生性弱外生性、强外生性和超外生性 1983年，年，Engle、Hendry和和Richard定义。定义。弱外生性（弱外生性（Weak Exogeneity）强外生性（强外生性（Strong Exogeneity）超外生性（超外生性（Super Exogeneity）弱外生性是对模型中关注的参数
10、进行估计和检验弱外生性是对模型中关注的参数进行估计和检验所必需；强外生性则为模型预测目的而定义；超所必需；强外生性则为模型预测目的而定义；超外生性则是模型用于政策评价所必需。外生性则是模型用于政策评价所必需。12/29/2022计量经济学相对于模型的不同的应用目的，对解释变量的外相对于模型的不同的应用目的，对解释变量的外生性的要求是不同的。生性的要求是不同的。对于结构分析模型，目的是分析各个解释变量与被解对于结构分析模型，目的是分析各个解释变量与被解释变量之间的关系，那么只要求解释变量具备弱外生释变量之间的关系，那么只要求解释变量具备弱外生性。性。对于预测模型，解释变量必须不受滞后被解释变量的
11、对于预测模型，解释变量必须不受滞后被解释变量的影响，才能给定解释变量的未来值，进而根据模型得影响，才能给定解释变量的未来值，进而根据模型得到被解释变量的未来预测值。这就要求解释变量在弱到被解释变量的未来预测值。这就要求解释变量在弱外生性的基础上具备强外生性。外生性的基础上具备强外生性。对于政策分析模型，作为政策变量的解释变量必须受对于政策分析模型，作为政策变量的解释变量必须受到滞后被解释变量的影响，因为任何政策都是适时制到滞后被解释变量的影响，因为任何政策都是适时制订的。这就要求解释变量在弱外生性的基础上具备超订的。这就要求解释变量在弱外生性的基础上具备超外生性。外生性。12/29/2022计
12、量经济学3 3实际应用模型中的重点实际应用模型中的重点 实际应用研究中，主要需要考虑两种原因引起的实际应用研究中，主要需要考虑两种原因引起的解释变量的内生性。解释变量的内生性。一是解释变量影响被解释变量，反过来也受被解释变一是解释变量影响被解释变量，反过来也受被解释变量的影响。量的影响。二是解释变量本身受到其它解释变量的影响。二是解释变量本身受到其它解释变量的影响。12/29/2022计量经济学4 4弱外生性检验弱外生性检验 不要求。不要求。12/29/2022计量经济学四、变量的随机性和确定性四、变量的随机性和确定性12/29/2022计量经济学1 1变量随机性和确定性的相对性变量随机性和确
13、定性的相对性 问题的提出问题的提出经济变量都具有随机性。经济变量都具有随机性。但是在计量经济学模型中，一部分变量需要被设定为但是在计量经济学模型中，一部分变量需要被设定为确定的，或者说不考虑它们的随机性，这就提出了变确定的，或者说不考虑它们的随机性，这就提出了变量随机性和确定性的相对性问题。量随机性和确定性的相对性问题。变量的随机性和确定性与变量的内生性和外生性变量的随机性和确定性与变量的内生性和外生性的关系的关系内生解释变量一定具有随机性；内生解释变量一定具有随机性；随机变量并不都是内生的，例如前定变量。随机变量并不都是内生的，例如前定变量。12/29/2022计量经济学2 2随机性和确定性
14、的设定随机性和确定性的设定 解释变量的随机性和确定性的设定，关键在于是解释变量的随机性和确定性的设定，关键在于是否与模型随机扰动项相关。否与模型随机扰动项相关。解释变量中具有离散概率分布的经济变量和非经济变解释变量中具有离散概率分布的经济变量和非经济变量可以被设定为确定性变量。量可以被设定为确定性变量。解释变量中具有连续概率分布的经济变量，如果它们解释变量中具有连续概率分布的经济变量，如果它们是模型的内生变量，应该被设定为随机性变量；如果是模型的内生变量，应该被设定为随机性变量；如果它们相对于模型是外生的，可以不考虑它们的随机性。它们相对于模型是外生的，可以不考虑它们的随机性。对于解释变量中的滞后被解释变量性质的设定，依据对于解释变量中的滞后被解释变量性质的设定，依据就是判断它们是否与模型随机扰动项相关。有效的检就是判断它们是否与模型随机扰动项相关。有效的检验方法是进行模型随机扰动项的序列相关性检验。验方法是进行模型随机扰动项的序列相关性检验。一个典型：消费函数模型一个典型：消费函数模型12/29/2022计量经济学