《某银行业从业人员认证考试《风险管理》真题20621.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某银行业从业人员认证考试《风险管理》真题20621.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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2、资格认证证考试风风险管理真真题 时间间：1200分钟一、单项选选择题。以以下各小题题所给出的的四个选项项中。只有有一项符合合题目要求求请选择择相应选项项,不选、错错选均不得得分。(共共90题。每每题055分，共445分)11通常情情况下，导导致商业银银行破产倒倒闭的直接接原凶是( )。 A违约约风险 BB市场风风险 C操作风险险 D流流动性风险险 2巴巴塞尔新资资本协议只只对( )的定义做做了一个尝尝试性的规规定：“包包括但不限限于因监管管措施和解解决民商事事争议而支支付的罚款款、罚金或或者惩罚性性赔偿所导导致的风险险敞口。” A声誉誉风险 BB国家风风险 CC法律风风险 D流动性风风险 3下
3、列属于于客户评级级的专家判判断法的是是( )。 A5CCs系统 B5PPs系统 CCAAMELss系统 DD以上都都是 4下列不属属于信用风风险管理委委员会可以以考虑重新新设定限额额的是( )。 AA经济和和市场状况况的较大变变动 B新的监管管机构的建建议 C年度进行行业务计划划和预算 D授信信集中度限限额变化 5健全全的风险管管理体系具具有的功能能不包括( )。 A自觉觉管理 BB系统管管理 C微观管理理 D非非系统管理理 6与与市场风险险和信用风风险相比，商商业银行的的操作风险险具有( )。 AA特殊性性、非营利利性 B普遍性、非非营利性 C特殊殊性、营利利性 D普遍性、营营利性 77将许
4、多多类似的但但不会同时时发生的风风险集中起起来考虑，从从而使这一一组合中发发生风险损损失的部分分能够得到到其他未发发生损失的的部分的补补偿，属于于( )的的风险管理理方式。 A风险险对冲 BB风险转转移 C风险规避避 D风风险分散 8下列列关于健康康有效的合合规管理文文化，说法法错误的是是( )。 A要树树立正确的的合规管理理观念 BB要加强强管理层的的驱动作用用 C要要充分发挥挥信息系统统的作用 D要创建建学习型组组织 9( )是是风险文化化中最重要要、最高层层次的因素素。 A风险管理理方法 BB风险管管理理念 C风险险管理制度度 D风风险管理系系统 100银行的的风险管理理部门结构构通常有
5、分分散型和集集中型两种种，下列不不属于商业业银行分散散型风险管管理部门结结构的缺点点分析的是是( )。 A难以以绝对控制制商业银行行的敏感信信息 B商业银行行无法形成成长期的核核心竞争力力 C不不利于商业业银行形成成强大的定定价能力 D将技技术支持等等风险管理理职能外包包给专业服服务供应商商 11下列关于于商业银行行的业务外外包的论述述，不正确确的是( )。 AA商业银银行经营管管理中的诸诸多操作或或服务都可可以外包，但但一些关键键过程和核核心业务等等不应外包包出去 BB通过业业务外包，商商业银行也也把相应的的风险承担担者转移给给了外包商商，商业银银行从此不不必对外包包业务负任任何直接或或间接
6、的责责任 C虽然业务务可以外包包，但是对对于外包业业务的可能能的不良后后果，商业业银行仍然然需要承担担责任 DD进行外外包时，商商业银行必必须对外包包业务的风风险进行管管理 122战略风风险的类型型包括( )。 AA品牌风风险 B竞争对手手风险 CC客户风风险 D以上全对对 13商业银行行一个完整整的风险监监测指标体体系，包括括风险水平平类指标、风风险迁徙类类指标和( )。 A流动动性风险指指标 B信用风险险指标 CC风险抵抵补类指标标 D操操作风险指指标 144银行的的风险管理理部门和风风险管理委委员会的关关系不包括括( )。 A隶属属 B独独立 C支持 DD不能混混淆 155( )是商业银
7、银行日常工工作的一个个重要部分分，每个业业务都要建建立控制措措施，分清清责任范嗣嗣，并接受受仔细的、独独立的监控控。 A外部控制制环境 BB风险识识别与评估估 C内内部控制措措施 D监督、评评价与纠正正 16在实际操操作中，以以下( )是商业银银行在真正正需要资金金时通常选选择的融资资方式。 A出售售流动资产产 B同同业拆入 C收回回贷款 DD长期在在总资产中中保存相当当规模的流流动性资产产 17某公司22000年年销售收入入为20亿亿元人民币币，销售净净利率为115，22000年年初所有者者权益为228亿元人人民币，22000年年末所有者者权益为336亿元人人民币则则该企业22000年年净资
8、产收收益率为( )。 A94 DD522 C92 D884 18交交易定价价错误属于于操作风险险内部流程程类的因素素，它是指指在交易的的过程中，( )。 A市场场价格发生生重大变化化引起的定定价差异 B与市市场上同类类金融产品品的定价有有很大差别别 C由由于产品成成本增加，出出现定价困困难 D未遵循操操作规定，使使交易和定定价产生了了错误 119在商商业银行经经营的外部部事件中，( )风险险是给商业业银行造成成损失最大大、发生次次数最多的的操作风险险之一。 A内部部欺诈 BB产品设设计缺陷 C外部部欺诈 DD业务外外包 200( )又称为营营运能力比比率，体现现管理层管管理和控制制资产的能能力
9、。 AA盈利能能力比率 B效率率比率 CC杠杆比比率 D流动比率率 21企业的某某年的税前前净利润为为60000万元人民民币，利息息费用为33000万万元人民币币，则其利利息保障倍倍数为( )。 AA2 BB1 CC3 DD4222Creedit MetrriCs模模型中，信信用工具的的市场价值值取决于借借款人的( )。 A信用用等级 BB资产规规模 C盈利水平平 D还还款能力 23下下列关于资资产证券化化的说法，正正确的是( )。 A具有有将缺乏流流动性的贷贷款资产转转化成具有有流动性的的证券的特特点 D在某种程程度上，资资产证券化化产品的属属性是由其其标的属性性决定的 C有利利于分散信信用
10、风险，改改善资产质质量 D以上都正正确 244假设一一位投资者者将1万元元存人银行行，1年到到期后得到到本息支付付共计lll000元元，投资的的绝对收益益是( )。 A10000元 B100元元 C，999% D100%25在商业银银行风险管管理理论的的四种管理理模式中，不不包括( )。 AA资产风风险管理模模式 B负债风险险管理模式式 C综综合风险管管理模式 D全面面风险管理理模式 226若客客户尚未违违约，在债债项评级中中表外项目目的违约风风险暴露为为( )。 A表外外项目已承承诺未提取取金额 BB表外项项目已提取取金额 CC表外项项目已提取取金额+信信用转换系系数已承承诺未提取取金额 D
11、D表内项项目已提取取金额+信信用转换系系数已承承诺未提取取金额 227下列列不属于信信用衍生产产品的特点点的是( )。 AA替代性性 B交交易性 CC灵活性性 D债债务的易变变性 288( )主要应用用于保管合合同、运输输合同、加加工承揽合合同等主合合同。 AA抵押 B保证证 C留留置 D质押 229“55C”方法法属于( )评级方方法。 AA信用评评分法 BB专家判判断法 CC历史模模型法 DD压力测测试法 330贷款款定价中的的风险成本本一般是指指( )。 A预期期损失 BB非预期期损失 CC预期和和非预期损损失 D以上都不不对 311外部审审计与信息息披露的关关系中，除除了有利于于提高信
12、息息披露质量量外，还有有利于( )。 AA提高我我国商业银银行的竞争争能力 BB进步步完善信息息披露的监监控机制 C改进进我国商业业银行信息息披露 DD提高审审计效率 32绝绝对信用价价差是指( )。 A不同同债券或贷贷款的收益益率之间的的差额 BB债券或或贷款的收收益率同无无风险债券券的收益率率的差额 C固定定收益证券券同权益证证券的收益益率的差额额 D以以上都不对对 33如果一家家国内商业业的贷款资资产情况为为：正常类类贷款600亿元，关关注类贷款款20亿元元，次级类类贷款100亿元，可可疑类贷款款6亿元，损损失类贷款款5亿元，那那么该商业业银行的不不良贷款率率等于( )。 AA2 B20
13、01 C2008 D200 344可以将将汇率分解解为汇率变变化率、利利率变化率率、收益率率期间结构构等影响因因素，然后后对每一种种影响作进进一步分析析，属于( )方法法。 A专家调查查列举 BB情景分分析 C分解分析析 D失失误树分析析 35( )承承担了风险险识别、风风险计量、风风险监测的的重要职责责，而各级级风险管理理委员会承承担风险控控制决策的的最终责任任。 A董事会 B风险险管理部门门 C监监事会 DD财务控控制部门 36企企业20000年流动动资产合计计为30000万元，其其中存货为为l5000万元，应应收账款11500万万元，流动动负债合计计20000万元，则则该公司22000年
14、年速动比率率为( )。 A0788 B0094 C075 DD077437某商业银银行观测到到两组客户户(每组55人)的违违约率为(3，33)、(2，00)、(44，2)、(33，6)和(88，3)，则这这两组客户户违约率间间问的坎德德尔系数为为( )。 A03 B06 C07 D09338下列列关于非线线性相关的的计量系数数的说法，不不正确的是是( )。 A秩相相关系数采采用两个变变量的秩而而不是变量量本身来计计量相关性性 B坎坎德尔系数数通过两个个变量之间间变化的一一致性反映映两个变量量之间的相相关性 CC秩相关关系数和坎坎德尔系数数能够刻画画两个变量量之间的相相关程度 D秩相相关系数和和
15、坎德尔系系数能够通通过各变量量的边缘分分布刻画出出两个变量量的联合分分布 399财政政政策对许多多行业具有有较大影响响，当财政政紧缩时，行行业信贷风风险呈( )趋势。 A上升升 B下下降 C不变 DD先上升升后下降 40信信用风险很很大程度上上是一种( )，因因此，在很很大程度上上能被多样样性的组合合投资所 降低。 A系统统性风险 B非系系统性风险险 C既既属于系统统风险又属属于非系统统风险 DD不属于于系统风险险也不属于于非系统风风险 411单一法法人客户的的财务状况况分析中财财务报表分分析主要是是对( )进行分析析。 A资产负债债表和损益益表 B财务报表表和损益表表 C财财务报表和和资产负
16、债债表 D资产负债债表和现金金流量表 42信信用风险经经济资本是是指( )。 A商业银行行在一定的的置信水平平下，为_应对未未来一定期期限内信用用风险资产产的非预期期损失和预预期损失而而应该持有有的资本金金 B商商业银行在在一定的置置信水平下下，为r应应对未来一一定期限内内信用风险险资产的非非预期损失失而应该持持有的资本本金 C商业银行行在一定的的置信水平平下，为了了应对未来来一定期限限内信用风风险资产的的预期损失失而应该持持有的资本本金 D以上都不不对 433银行战战略风险的的影响因素素不包括( )。 A一般般环境风险险因素 BB银行内内部风险因因素 C项目环境境风险因素素 D政政治风险因因
17、素 444下列不不属于作为为测量出主主权风险评评级中决定定因素的变变量的是( )。 A人均均收入 BB通货膨膨胀 C财政平衡衡 D违约约率 455在计算算单一币种种敞口头寸寸时，所包包含的项目目不包括( )。 A即期期净敞口头头寸 B远期净敞敞口头寸 C期权权敞口头寸寸 D总总敞口头寸寸46( )指的是是自期权成成交之日起起，至到期期日之前，期期权的买方方可在此期期间内任意意时点，随随时要求期期权的卖方方按照期权权的坍议内内容，买入入或卖出特特定数量的的某种交易易标的物。 A欧式式期权 BB平价期期权 C美式期权权 D买买入期权 47市市场风险各各种类中最最主要和最最常见的利利率风险形形式是(
18、 )。 AA收益率率曲线风险险 B期期权性风险险 C基基准风险 D重新新定价风险险 48内部审计计的主要内内容不包括括( )。 A风险险状况及风风险识别、计计量、监控控程序的适适用性和有有效性 BB内部控控制的健全全性和有效效性 C适时修订订规章制度度和操作规规程使其符符合法律的的监管要求求 D会会计记录和和财务报告告的准确性性和可靠性性 49关于表外外项目，说说法错误的的是( )。 A表外项目目按两步转转换的方法法计算普通通表外项目目的风险加加权资产 B利率率和汇率合合约的风险险资产由两两部分组成成：一是按按市价计算算出的经济济资本，另另一部分是是由账面名名义本金乘乘以固定系系数获得 C对于
19、于汇率、利利率及其他他衍生产品品合约的风风险加权资资产，使用用现金暴露露法计算 D商业业银行首先先将表外项项目的名义义本金额乘乘以信用转转换系数，获获得等同于于表内项目目的风险资资产，然后后根据交易易对象的属属性确定风风险权重，计计算表外项项目相应的的风险加权权资产 550货币币互换交易易与利率互互换交易的的区别是( )。 A货币币互换需要要在期初交交换本金，但但不需在期期末交换本本金 B货币互换换明确了利利率的支付付方式，但但无法确定定汇率 CC货币互互换需要在在期初和期期末交换本本金 D货币互换换需要在期期末交换本本金，但不不需要在期期初交换本本金货币 51以以下关于久久期的论述述，正确的
20、的是( )。 A久期缺口口的绝对值值越大，银银行利率风风险越高 B久期期缺口绝对对值越小，银银行利率风风险越高 C久期期缺口绝对对值的大小小与利率风风险没有明明显联系 D久期期缺口大小小对利率风风险大小的的影响不确确定，需要要做具体分分析 522压力测测试的目的的是评估银银行在极端端不利情况况下的亏损损承受能力力，主要采采用( )方法进行行模拟和估估计。 AA模拟分分析和事后后检验 BB敏感性性分析和情情景分析 C敏感感性分析和和事后检验验 D风风险价值和和情景分析析 53缺口分析析侧重于计计量利率变变动对银行行( )的的影响。 A短期期收益 BB长期收收益 C中期收益益 D经经济价值 54下
21、下列不属于于常用的市市场限额风风险的是( )。 A交易易限额 BB风险限限额 C止损限额额 D定定价限额 55以以下关于期期权的论述述，错误的的是( )。 A期权价值值由时间价价值和内在在价值组成成 B在在到期前，当当期权内在在价值为零零时，仍然然存在时间间价值 CC对于一一个买方期期权而言，标标的资产的的执行价格格等于即期期市场价格格时，该期期权的时间间价值为零零 D价价外期权的的内在价值值为零 556如果果某商业银银行持有ll000万万美元即期期资产，7700万美美元即期负负债，美元元远期多头头500万万，美元远远期空头3300万那么该商商业银行的的即期净敞敞口头寸为为( )。 A7000
22、万美元元 B3300万美美元 C600万万美元 DD5000万美元 57国国际会计准准则对金融融资产划分分的优点不不包括( )。 AA它是基基于会计核核算的划分分 B按按照确认、计计量、记录录和报告等等程序严格格界定了进进入四类账账户的标准准、时间和和数量，以以及在账户户之间变动动、终止的的量化标准准 C直直接面对风风险管理的的各项要求求 D有有强大的会会计核算理理论和银行行流程框架架、基础信信息支持 58( )是国国内企业机构类业业务最重要要的部分，也也是国内商商业银行最最主要的商商业银行业业务。 AA柜台业业务 B个人信贷贷业务 CC法人信信贷业务 D资金金交易业务务 59( )是是商业银
23、行行有效识别别和防范操操作风险的的重要手段段。 A健全的内内部控制体体系 B完善激励励约束机制制 C完完善的公司司治理 DD以上都都正确 660商业业银行核心心雇员掌握握商业银行行大量技术术和关键信信息，商业业银行过度度依赖他们们可能带来来( )。 A市场场风险 BB声誉风风险 C信用风险险 D操操作风险 61政政治风险是是影响银行行操作风险险的外部事事件之一。它它是指由于于战争、征征用、罢工工以及政府府行为等引引起的风险险。以下不不属于银行行面临的政政治风险的的是( )。 A政府新兴兴的立法 B公共共利益集团团持续的压压力运动动 C极极端组织的的行动或政政变 D国家进行行宏观调控控期间，商商
24、业银行调调整有关政政策 622商业银银行有效防防范和控制制操作风险险的前提是是( )。 A建立立完善的内内部控制体体系 B建立完善善的公司治治理结构 C加强强外部监管管体制建设设 D建建立完善的的信息管理理系统 663商业业银行在市市场交易过过程中的财财务会计计错误属于于( )。 A战略略风险 BB操作风风险 C信用风险险 D市市场风险 64( )方法法是以某一一个市场变变量作为计计值基础，推推算出或计计算H交交易头寸的的价值。 A盯市市 B情情景分析 A不适适用于非上上市公司 B运用用LogiitPrrobitt回归技术术预测客户户的违约概概率 C核心在于于把企业与与银行的借借贷关系视视为期
25、权买买卖关系 D核心心是假设金金融市场中中的每个参参与者都是是风险中立立者 777风险迁迁徙类指标标包括正常常贷款迁徙徙率和( )。 AA盈利能能力 B不良贷款款迁徙率 C准备备资金充足足程度 DD资本充充足程度 78管管理信息系系统是风险险监管的内内容和要素素之一。监监管部门对对管理信息息系统有效效性的评判判可用( )衡量，这这些因素受受信息需求求分析和系系统设计影影响。 AA数量、复复杂性、及及时性 BB运行速速度、复杂杂性、便捷捷性 C质量、数数量、及时时性 D质量、及及时性、便便捷性 779( )是指因因市场价格格(利率、汇汇率、股票票价格和商商品价格)的不利变变动而使银银行表内外外业
26、务发生生损失的风风险。 AA市场风风险 B信用风险险 C操操作风险 D流动动性风险 80在在计算资本本充足率时时，对质押押的处理非非常严格，认认可的质押押品大体分分为两类：一类是现现金类资产产；另一类类是高质量量的金融TT具，下列列属于第二二类质押品品的是( )。 AA评级为为AA-以以上国家或或地区政府府发行的债债券 B黄金 CC本外币币现金 DD银行存存单 811在商业业银行风险险管理实践践中，与信信用风险、市市场风险和和操作风险险相比，形形成原因更更加复杂和和广泛，通通常被视为为一种综合合性风险的的是( )。 A利率风险险 B国国家风险 C法律律风险 DD流动性性风险 882下列列关于商
27、业业银行公司司治理的说说法，错误误的是( )。 AA公司治治理应能够够激励商业业银行的董董事会和管管理层一致致追求符合合商业银行行和股东利利益的目标标 B良良好的公司司治理是商商业银行有有效管控风风险，实现现持续健康康发展的基基础，如果果存在明显显疏漏，则则会造成商商业银行破破产 C商业银行行公司治理理应建立、健健全以监事事会为核心心的监督机机制 D商业银行行公司治理理应建立合合理的薪酬酬制度，强强化激励约约束机制 83过过去3年，某某企业集团团的经营重重点逐步从从机械制造造转向房地地产开发。商商业银行在在审核该集集团法人客客户的贷款款申请时发发现，其整整体投资现现金流连年年为负，经经营现金流
28、流显著减少少，融资现现金流急剧剧放大。根根据上述信信息，下列列分析恰当当的是( )。 AA该企业业集团的短短期偿债能能力较弱 B多元元化经营有有助于提升升该企业集集团的盈利利能力 CC该企业业集团投资资房地产已已经造成损损失 D投资房地地产行业的的高收益确确保该企业业集团的偿偿债能力很很强 844某商业业银行现有有A、B两两类资产，资资产A收取取固定利息息收入，资资产B收取取浮动利息息收入。如如果该银行行预期市场场利率上升升，则应当当( )以以规避利率率风险。 A资产产A不做利利率互换，资资产B做利利率互换 B资产产A做利率率互换，资资产B不做做利率互换换 C资资产A、BB都不做利利率互换 D
29、资产产A、B都都做利率互互换 855商业银银行员工在在代理业务务操作中，下下列行为易易造成操作作风险的是是( )。 A设立立专户核算算代理资金金 B签签订书面委委托代理合合同 C代理手续续费收入先先用于员工工奖励再纳纳入银行大大账核算 D遇到到误导性宣宣传和错误误销售，对对业务风险险进行必要要的提示 86为为有效降低低流动性风风险，商业业银行资产产和负债的的分布应当当( )。 A异质质化、分散散化 B资产应当当同质化、集集中化，负负债应当异异质化、分分散化 CC同质化化、集中化化 D负负债应当同同质化、集集中化、资资产应当异异质化、分分散化 887声誉誉风险管理理部门应当当将收集到到的声誉风风
30、险因素按按照( )进行排序序。 A影响程度度和紧迫性性 B影影响程度和和时间先后后 C时时间先后和和重要程度度 D时时间先后和和紧迫性 88我我国银行业业监管的目目标是促进进银行业合合法、稳健健运行和( )。 A维护护金融体系系的安全和和稳定 BB维护市市场的正常常秩序 CC维护公公众对银行行业的信心心 D保保护债权人人利益 889在市市场准入范范围和标准准中，( )不属于于中资商业业银行行政政许可事项项。 A机构设立立 B调调整业务范范围和增加加业务品种种 C高高级管理人人员任职资资格 D资本监管管 90根据资本本扣除的规规定，商誉誉应从核心心资本中扣扣除的比例例是( )。 A0 B50 C
31、755 D100二、多项选选择题。以以下各小题题所给出的的五个选项项中有两两项或两项项以上符合合题目的要要求。请选选择相应选选项，多选选、少选、错错选均不得得分。(共共40题每题l分分。共400分)1商业银行行风险管理理部门的职职责包括( )。 A监控控各类金融融产品和所所有业务部部门的风险险限额 BB确保商商业银行具具备足够的的人力、物物力和恰当当的组织结结构 C核准复杂杂金融产品品的定价模模型 D协助财务务控制人员员进行价格格评估 EE全面掌掌握商业银银行的整体体风险状况况 2商商业银行内内部控制的的主要原则则包括( )。 AA全面 B审慎慎 C有有效 D独立 EE安全 3商业业银行经营营
32、目标的矛矛盾有( )。 AA流动性性与效益性性 B流流动性与安安全性 CC效益性性与安全性性 D流流动性与效效率性 EE安全性性与风险分分散性 44全面风风险管理体体系的三个个维度分别别是( )。 A全面风险险管理要素素 B企企业的目标标 C企企业的内部部结构 DD企业的的各个层级级 E企企业的规模模 5商商业银行的的资本肩负负着比一般般企业更为为重要的责责任和作用用，主要体体现在( )。 AA资本为为商业银行行提供融资资 B吸吸收和消化化损失 CC限制商商业银行过过度业务扩扩张和风险险承担 DD维持市市场信心 E是商商业银行风风险管理根根本的驱动动力 6下列关于于贷款转让让的程序，说说法正确
33、的的是( )。 A第一步是是对资产组组合进行评评估 B第二步是是挑选出具具有同性质质的待转让让单笔贷款款，并将其其放在一个个资产组合合中 C第三步是是为投资者者提供详细细信息，使使他们能够够评估贷款款的风险 D第四四步是双方方协商确定定购买价格格 E第第五步是办办理贷款转转让手续 7下列列关于情景景分析法，说说法正确的的是( )。 A情景分析析是一种多多因素分析析方法 BB情景分分析中的情情景包括基基准情景 C情景景分析中的的情景包括括最好的情情景 D情景分析析中的情景景包括一般般的情景 E情景景分析中的的情景包括括最坏的情情景 8下列关于于正态分布布图的说法法，正确的的是( )。 A正态分布
34、布是描述离离散型随机机变量的一一种重要概概率分布 B整个个曲线下的的面积为llC关于于x=u对对称，在xx=u处曲曲线最高 D当uu=0，=1时，称称正态分布布为标准正正态分布 E若固固定u，大时，曲曲线瘦而高高 9对对于巨大的的灾难性损损失，下列列不属于商商业银行通通常采用的的手段的是是( )。 A提取取损失准备备金 B冲减利润润 C保保险手段 D资本本金 E核心资本本 10下列关于于信用风险险监测的说说法，正确确的是( )。 AA是风险险管理流程程中的重要要环节 BB是一个个动态、连连续的过程程 C风风险监测包包含两个层层面的内容容 D应应当实现监监测对合同同条款遵守守情况目标标 E在在贷
35、款决策策前预见风风险并采取取预案措施施，对降低低实际损失失的贡献度度为5060 11法法律合规规部门主要要承担的职职责包括( )。 A协助助制定法律律政策 BB适时修修订规章制制度和操作作规程，使使其符合法法律和监管管要求 CC开展法法律培训和和教育项目目 D经经营管理的的合规性和和合规部门门工作情况况 E参参与商业银银行的组织织架构和业业务流程再再造 122经济合合作与发展展组织的公公司治理准准贝|，治治理结构框框架应当做做到( )。 A有效的董董事会应清清楚地界定定自身和高高级管理层层的权力及及主要责任任，并在全全行实行问问责制 BB维护股股东的权利利，确保小小股东和外外国股东在在内的全体
36、体股东受到到平等的待待遇 C确认利益益相关者的的合法权利利 D保保证及时准准确地披露露与公司有有关的任何何重大问题题的信息 E确保保董事会对对公司的战战略性指导导和对管理理人员的有有效监管 13商商业银行通通常对下列列业务进行行外包以转转移操作风风险，主要要包括( )。 AA资金交交易 B消费信贷贷业务有关关客户身份份的核对 C网络络中心 DD法律事事务 E账户系统统 14企业的速速动比率具具有局限性性，主要是是因为其没没有考虑( )。 A资产产总额 BB应收账账款收回的的可能性 C没有有考虑存货货 D应应收账款收收回的时间间预期 EE待摊费费用 155收益率率曲线圈中中的横坐标标和纵坐标标分
37、别表示示( )。 A资产产的不同市市场价值 B资产产的各到期期期限 CC对应的的收益率 D资产产的现值 E资产产的当期收收益率 116操作作风险可以以分为由( )所引引发的风险险。 A技术 BB系统 C流动动性 D外部事件件 E人人员 177根据巴巴塞尔委员员会的规定定，在风险险报告中，为为了提高商商业银行透透明度，信信息应当具具备( )特征。 A相关关性 B全面性 C可靠靠性 D及时性 E可比比性 188商业银银行进行贷贷款定价，一一般由( )因素决决定。 AA资金成成本 B经营成本本 C风风险成本 D监管管资本 EE资本成成本 199以下属属于金融衍衍生品的是是( )。 A即期期金融产品品
38、 B金金融期货 C金融融期权 DD金融远远期 E金融互换换 20商业银行行的授信审审批和信贷贷决策一般般遵循( )原则。 A展期期重审原则则 B统统一考虑原原则 C公平竞争争的原则 D后续续监督原则则 E审审贷分离原原则 211可用来来简化协方方差矩阵的的方法的是是( )。 A对角角线模型 B因子子模型 CC历史模模拟法 DD解析模模型 E仿真模型型 22我国监管管当局出台台的贷款分分类包含( )等级级的贷款。 A正常常 B关关注 C次级 DD可疑 E损失失 23个人住房房抵押贷款款涉及的风风险主要包包括( )。 A经销商风风险 B借款人的的经济财务务状况恶化化的风险 C由于于房产价值值下跌导
39、致致超额押值值不足 DD假按揭揭风险 EE国家干干预房价 24信信贷资产证证券化目前前主要可以以分为( )类。 A资产产支持债券券 B住住房抵押贷贷款证券 C消费费贷款支持持证券 DD企业贷贷款支持证证券 E其他贷款款支持证券券 25市场风险险计量方法法中的缺口口分析的局局限性是( )。 A忽略略同一时间间段内所有有头寸的到到期时间或或利率重新新定价期限限的差异 B缺口口分析只考考虑了利率率的重新定定价风险，没没有考虑利利率的基准准风险 CC大多数数缺口分析析未能反映映利率变动动对非利息息收入和费费用的影响响 D缺缺口分析主主要衡量利利率变动对对银行当期期收益的影影响，未考考虑利率变变动对银行
40、行经济价值值的影响 E缺口口分析忽略略了与期权权有关的头头寸在收入入敏感性方方面的差异异 26操作风险险成因中的的系统缺陷陷因素主要要包括( )。 AA数据信息质量量 B违违反系统安安全规定 C系统统设计开开发的战略略风险 DD系统维维修成本较较高 E系统的稳稳定性、兼兼容性、适适宜性 227巴塞塞尔委员会会提出，为为了具备使使用标准法法的资格，商商业银行必必须至少满满足( )。 A具备完善善、健康的的内部控制制体系 BB银行应应当拥有完完整且确实实可行的操操作风险管管理系统 C银行行应当拥有有充足的资资源支持在在主要产品品线上和控控制及审计计领域采用用该方法 D董事事会和高级级管理层应应当积
41、极参参与监督操操作风险管管理架构 E必须须设立有专专门的风险险管理委员员会，受董董事会直接接领导 228以下下( )属属于商业银银行内部风风险控制部部门。 AA财务控控制部门 B内部部审计部门门 C法法律合规部部门 D风险管理理委员会 E风险险管理部门门 29单一客户户授信集中中度属于信信用风险类类的监管指指标，其计计算公式为为最大一家家客户贷款款总额资资本净额100，公式中中的客户包包括( )。 A取得贷款款的法人 B其他他经济组织织 C自自然人 DD个体工工商户 EE存款人人 30以下论述述正确的是是( )。 A零售售存款客户户对银行信信用和利率率水平不是是很敏感 B零售售存款客户户对银行
42、信信用和利率率水平很敏敏感 C公司机机构存款人人对银行信信用和利率率水平不是是很敏感 D零售售存款客户户和公司机构存款款人对银行行信用和利利率水平都都不敏感 E公司司机构存存款人对银银行信用和和利率承平平高度敏感感 31下列属于于商业银行行流动性风风险的原则则是( )。 A保障性 B流动动性 C安全性 D盈利利性 E竞争性 32衡衡量商业银银行流动性性的指标中中，核心存存款比例这这一指标可可以通过( )换算算得到。 A现金金头寸指标标 B核核心存款 C，总资资产 D贷款总额额 E大大额负债依依赖度 333下列列属于流动动性风险预预警的融资资指标的是是( )。 A盈利利水平 BB存款大大量流失 C股票票价格下跌跌 D资资产质量