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1、一个有趣的风险管理问题摘要：消费费信贷是金金融机构和和非金融机机构提供给给消费者提提高其消费费能力的一一种个人贷贷款，在国国外有着悠悠久的历史史和成熟的的市场。 目目前，中国国的消费信信贷市场最最具投资价价值的品种种为住房消消费信贷和和汽车消费费信贷，但但明显中国国的汽车消消费信贷的的风险偏高高，其他的的个人日常常周转贷款款、个人质质押贷款、耐耐用消费品品贷款、教教育贷款等等品种都是是有相当的的潜在市场场。面对人们日日益增长的的消费需求求，商业银银行推出个个人消费信信贷服务。由由于人们信信用意识薄薄弱，我国国个人信用用制度没有有完全建立立，缺乏完完善的法律律体系及配配套制度，使使得银行贷贷款风
2、险增增加。如何何降低消费费信贷的风风险，已经经成为政府府和商业 银行亟待待解决的问问题。转变变消费观念念，提高信信用意识、建建立和完善善个人信用用制度和信信用体系、健健全消费信信贷相关法法律 体系系、建立有有效的内控控体系，实实行浮动贷贷款利率以以及采用科科学的信用用评分技术术等应成为为防范信贷贷风险的基基本思路。商业银行个个人消费信信贷信用评评分指标的的设置对准准确衡量借借款人信用用风险具有有重要作用用。本文借借鉴国内外外研究成果果、国内外外商业银行行信用评分分实践和专专门从事消消费信贷业业务的专业业人士以及及本人所接接触的知识识，经过对对国内商业业银行现行行个人信用用评分指标标的分析和和改
3、进，从从借款人基基本情况、职业情况、家庭经济情况、贷款情况和以往信用记录五个一级指标出发，建立一个商业银行个人消费信贷信用评分指标体系，详细分析了信用评分体系的细化要素和指标。本文结合目前我国商业银行也得发展现状与所构建模型的可实施性，构建两个模型，一个基于专家判断和层次分析法（AHP）的信用评分模型，一个基于Logistic回归的定量信用评分模型，分别得出信用评分指标权重。最后，基于我国个人信用体系的发展现状和存在的问题，对我国个人信用制度的建设和进一步完善提出了建议和意见。关键词：个个人消费信信贷 客户信信用程度 偿还能能力 防防范对策 风险一、 问题提出 20008年99月，美国国金融市
4、场场风云再起起，雷曼兄兄弟控股公公司破产，美美洲银行收收购美林集集团和AIIG集团陷陷入危机。由此引发了美国金融的强烈震撼，并在国际金融市场掀起滔天巨浪，最终演变成一场严峻的全球经济危机。危机爆发一年来，贸易骤减，企业倒闭，失业增加，各国经济特别是发达国家经济尘呈现出一片萧条的景象。经过一揽子经济刺激计划，到2009年底，刺激计划初见成。然而正当人们举杯欢庆战胜又一次经济灾害之时，希腊主权债务危机，一时间，全球股市狂泻，世界经济又一次乌云密布。 显显然美国次次贷危机和和希腊主权权危机都是是因为信用用关系链中中断导致的的金融危机机，或者说说都是信用用风险所导导致的危机机。两者的的区别之时时债务人
5、不不同而已。前前者的债务务人为个人人，后者的的债务人是是政府。毫无疑问，次次贷风险的的防范应该该从信贷源源头开始。下下面是我们们为商业银银行设计的的“客户登记记表”。这是客客户申请贷贷款是必须须要提交的的材料（时时下并非如如此），登登记表是银银行了解客客户信用情情况及偿还还能力的重重要依据。请请解决下了了问题：（1） 通通过表中所所有的项目目（建模时时可以根据据需要增加加新的项目目，登记表表中项目的的量化是必必要的），建建立客户信信用程度、偿偿还能力以以及银行可可能关心的的其他评价价指标。（2） 根根据（1）的的指标值进进一步对客客户进行分分类。（3） 随随机手机十十份“客户信息息登记表”并给
6、出每每一位客户户的所有评评价值指标标并对他/们进行分分类。 二二、合理假假设1、高收入入者的信用用程度普遍遍比低收入入者高。2、年轻人人个人消费费信贷观念念要比年长长者更加开开放。3、使用信信用卡的用用户可能主主要集中在在年龄从225岁35岁之之间，处在在这个年龄龄段的人工工作稳定、事事业有成。个个人消费观观念也比较较开放。当当然处在118岁25岁之之间的年轻轻人可能更更热衷于使使用个人信信贷消费，虽虽然他们的的。4、从性别别来说，女女性可能更更热衷于使使用信用卡卡，因为女女性更热衷衷于购物。5、还有可可能存在的的假设是：对于低收收入者，他他们的信用用贷款额度度比较小，受受到的限制制也比较多多
7、，也可能能会出现信信用不好的的记录。6、个人的的职业情况况也是影响响信贷消费费观念的一一个因素，比比如从事第第三产业的的人员可能能就比从事事第一产业业人员的信信贷消费观观开放。7、客户所所处的地域域差别也是是评估信贷贷消费理念念、信用程程度和偿还还能力的一一项指标。8、如果有有担保人的的话，客户户的贷款额额度划和信信用度也可可能会增加加。 三、问题题分析信用是维系系一切正常常社会关系系的纽带，个个人信用是是整个社会会信用的基基础。对于于银行来说说，因为有有了个人信信用，消费费信贷手续续将会由复复杂变为简简单，个人人信用就是是担保，这这也为大规规模开展消消费信贷业业务建立了了通途。对对于个人来来
8、说，个人人的信用记记录是个人人的另一张张身份证，这这样，个人人的许多需需要将变得得明确和简简便，例如如贷款、租租赁、担保保都会简单单得多。当当然，如果果个人信用用出现危机机，也会被被社会拒之之门外。商业银行个个人信用等等级指标体体系设立的的目的简述述为银行对对债务人在在债务期满满时偿债能能力和意愿愿的预测。但但是为了达达到这一目目的而进行行的分析过过程并不是是很容易描描述的，因因为它在很很大程度上上是基于人人的判断，并并且是对未未来的预测测。 （一一）个人信信用评分框框架 个人人信用制度度的建立主主要包括个个人信用档档案的建立立和个人信信用等级评评定两部分分。个人信信用档案主主要由个人人的身份
9、证证明和个人人社会档案案、个人税税务情况、个个人的社会会保险、商商业保险记记录、个人人储蓄和债债务记录、个个人信用历历史、个人人资产情况况、个人所所处社会环环境等资料料组成，是是个人信用用的原始资资料。 个人人信用等级级评定是通通过客观公公允的评估估方法把个个人信用的的原始资料料量化处理理，得到在在经济活动动中易于引引用的个人人信用评分分。（二）商业业银行的个个人信用等等级指标体体系 个人人信用等级级评估与预预测在个人人信贷业务务操作流程程中占有非非常重要的的地位，只只有科学地地评估、预预测借款人人的信用等等级，才能能预测贷款款到期时借借款人的还还款能力和和还款意愿愿，为上级级领导进行行贷款审
10、查查和审批提提供决策依依据，进一一步提高信信贷资产质质量，优化化信贷结构构，提高银银行效益。 1.商业银行行的个人信信用等级评评估指标体体系 根据据指标内存存在的依存存和逻辑关关系将其划划分层次，选选择了4大大类21个个指标来全全面评价个个人信用等等级，从而而构成完整整的指标体体系。根据据客户的情情况，分别别计算211项指标的的实际值，然然后加权计计算每类的的实际得分分。计算公公式为： B11（个人基本本情况） = 年龄，婚婚姻状况，健健康状况，文文化程度，职职称，户口口 B22（职业） = 单位类别别，单位发发展状况，岗岗位性质，在在本岗位工工作年限 B33 （经济情况况）= 存储金额额，个
11、人月月均收入，家家庭月均收收入，房产产情况，其其它资产 B44 （个人贷款款情况）= 贷款款类型，贷款金额额，收入还贷贷比，存贷贷比例，借借款情况， B5（个人信用用情况）= 信用用历史，信信用额度，担担保情况，担担保人数 信用用等级 = B1 + B22 + BB3 + B4+BB5 商业业银行的个个人信用等等级评估采采用百分制制，按评分分标准最高高为1000分，最低低为0分，客客户的信用用等级按分分数依次划划分为六个个等级：AAAA、AAA、A、BBBB、BBB、B。 信用用等级的得得分区间：90分（含含90分）以以上为AAAA级，880分（含含80分）以以上为AAA级，700分（含770
12、分）以以上为A级级，60分分（含600分）以上上为BBBB级，500分（含550分）以以上为BBB级，500分以下为为B级。2. 指标标评价值的的确定 商业业银行的个个人信用等等级评估与与预测所需需21个指指标中有定定性指标和和定量指标标之分，其其中有122个定性指指标和9个个定量指标标。根据定定量指标的的评价准则则又可分为为3类指标标：正向指指标，负向向指标和优优化指标。(1)定性性指标在商商业银行的的个人信用用等级评估估与预测指指标体系中中，定性指指标有婚姻姻状况、健健康状况、文文化程度、职职称、户口口、单位类类别、单位位发展状况况、岗位性性质、中间间业务往来来、不良记记录等。(2)正向向
13、定量指标标正向定量量指标是指指标值越大大越好的指指标。在商商业银行的的个人信用用等级评估估与预测指指标体系中中，正向定定量指标有有：在本岗岗位年限、个个人月均收收入、家庭庭月均收入入、易变现现资产、其其它资产、存存贷比例等等。因这类类指标是越越大越好，该该类指标选选用所有最最大值为该该指标的理理想值。(3)负向向定量指标标负向指标标是指其值值越小越好好的指标。在在商业银行行的个人信信用等级评评估与预测测指标体系系中，负向向定量指标标有家庭负负债率指标标。(4)优化化指标优化化指标是指指指标具有有一个最优优的取值范范围，太大大或太小都都不好的指指标。在商商业银行的的个人信用用等级评估估指标体系系
14、中，属优优化指标的的有客户年年龄指标。目目前研究表表明，该指指标取36650比比较理想。 然后根据据得出的数数据，通过过数据处理理的方法，然然后对客户户信用程度度、偿还能能力以及银银行可能关关心的其他他指标进行行评价。本题要求我我们建立一一个个人信信贷方面的的模型，通通过分析模模型，建立立客户信用用程度、偿偿还能力以以及银行可可能关心的的其他评价价指标。 四、模型型的建立与与求解通过分析，客客户各方面面的指标分分数越高，表表示信用卡卡持有者该该属性表现现越好。现现在我们就就通过上面面的各个分分析来解决决我们所提提出的问题题。问题一 通过表中中所有的项项目，建立立客户信用用程度、偿偿还能力以以及
15、银行可可能关心的的其他评价价指标。4.1 个个人信用指指标评分标标准根据国内商商业银行信信用卡评分分标准、个个人消费信信贷评分标标准，结合合我国个人人信用现状状运用德尔尔菲法综合合决定（实实践中也可可根据实际际情况和评评价目标的的变化进行行动态调整整）。表中中权重采用用百分制记记分，表中中的分值也也可以取负负值。如表表4.1.14.1.5所示。 表4.1.1个人基基本情况评评分标准指标权重 评分分标准年龄 3.130岁以下下 130-399岁 1.540-499岁 3.1150-600岁 2.360岁以上上 1 文化程度度 1.6研究生及以以上 1.6 大学本科科 1.2 大专 0.8中专、高
16、中中0.5 其他 0 户口性质质 1 本地常住住户口 1本地暂住户户口 00.6外地常住户户口 00.3 其他 00 婚姻状况况 0.4已 婚 0.4 未婚婚 0.2离异及其他他 0.1 工作年限限 1.2待业0.1 一年以下下 0.2一至四年 0.55四至七年 0.88七年以上 1.2 表4.11.2个人人职业情况况评分标准准 指标 权重 评评分标准 单位性质质 2.7国家机关公公务员 22.7高校及大型型国有企业业2.3三资企业 2民营企业 1.6 个体其他他 11 工作类别别 4.7无工作 0.11 非技能能 0.3 技能 11公务员 3 高级雇员 4.77行业发展前前景0.8发展空间好
17、好 0.88发展良好 0.6前景一般 0.4 较差 0.22其他 0 指标 权重 评分标标准个人月收入入5.1100000元以上 5.18000-100000元 45000-80000元 33000-50000元 23000以以下 1家庭月收入入10.5200000元以上10.5150000-200000元 8100000-150000元 55000-100000元 35000以以下 22存储金额 15.3350万以上上 15.340-500万 1020-400万 85-20万万55万 3房产情况 11.33两套以上 11.3 家庭单套套 8与他人共有有 33租房 表4.1.3个个人经济情情况
18、评分标标准 表4.11.4个人人贷款情况况评分标准准 指标 权重 评分标标准贷款类型 1.7纯公积金贷贷款 1.7商业贷款 1 个人贷款 0.66贷款金额 3.55万以下 3.55-10万万 2.5 10-220万 220-300万 1.5530万以上上 1收入还贷比比 10.1120%以下下 10.120%-330% 830%-440% 6 40%-550% 450%以上上 2 表4.11.5个人人信用情况况评分标准准 指标 权重 评分标标准信用历史 10出现过逾期期还款 -5出现过逾期期还款，但但现已还清清 2从未借款 5在该银行都都按时还款款 8所有信用卡卡都按时还还款 100信用额度
19、8.881-30000元 8.883000-50000 55000-90000 39000以以上 1担保情况 5共同担保 5担保人 3 无担保 00担保人数 4.11三个以上44.13个 33 2个 2 1个 1 问题二 根据（11）中的指指标值进一一步对客户户进行分类类 4.2 个人人信用评分分指标的应应用 按照照我国商业业银行的普普遍做法和和习惯，将将贷款客户户分为以下下几个等级级 表4.22.1 信信用等级的的划分信用等级 AAAA AA AABBBBBB 分值 90-110080-900 70-880 60-7050-600 50以下下 根据据某人的信信用分值得得到其信用用等级，金金融
20、机构可可根据不同同的信用等等级确定其其授信与否否及授信额额度。在这这里需要说说明两点：一是信信用分值区区间为左开开有闭区间间；二是为为了解决由由于信用分分值区间的的划分造成成客户的不不公平感的的问题，又又对信用等等级进行了了细分，即即在AAAA、AA、AA、BBBB、BB、BB六个等级级中插入一一个信用等等级，表示示AA+，AA+，BBBB+，BBB+，BB+，进行行了微调。例例如，有两两个客户甲甲和乙，客客户甲的信信用得分是是89，客客户乙的得得分是900，两个客客户的信用用得分差距距不大，信信用区别不不明显，但但却被划分分到不同的的信用等级级里面，从从而受到的的信用待遇遇有很大的的区别，这
21、这样，对客客户乙自然然没有不公公平的感觉觉，但是对对于客户甲甲，却感受受到强烈的的不公平，有有受歧视的的感觉。为为了解决这这类问题，利利用插入法法有设计了了5个中间间等级，这这样授信人人可根据实实际情况，给给予不同对对待。 问题三 随机收集十份“客户信息息登记表”并给出每每一位客户户的所有评评价值指标标并对他/们进行分分类。 我们从某某商业银行行的个人征征信系统中中随机选择择了10份份个人信用用登记表，并并对此进行行了分析之之所以没有有选择更多多的样本，是是由于本文文要求样本本的信息非非常全面，涉涉及到贷款款客户的信信用报告和和信用记录录，因此这这10份报报告可以保保证信息来来源的可靠靠和数据
22、质质量。因此用这110笔数据据进行模型型的构建和和分析准确确率较高。我我们将这十十位客户分分别命名为为P1,PP2,P33,P4,P5,PP6,P77,P8,P9,PP10.以以下表4.2.1中是这十位位客户的借借款人基本本情况、职职业情况、家家庭经济情情况、贷款款情况和以以往信用记记录五个一一级指标和和各个二级级指标信用用得分情况况的详细数数据。 表4.3.1个人信信贷信用程程度一级指标客户二级指标P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10个人基本情情况年龄1.51.53.13.112.31.51.52.31.5文化程度1.21.21.60.81.60.81.21.21.60.5户口性质11
23、0.60.60.30.31110.6婚姻情况0.40.40.40.40.40.20.10.40.400.2户口年限0.11.20.811.20.80.51.21.20.20.1职业情况单位性质2.32.71.62.71.6132.322.7户口类别30.34.7334.74.74.733行业前景0.600.60.600.20.20.40.60.40.20.6经济情况个人月收入入325.1115.14231家庭月收入入5210.55382535存储金额10315.3108815.38310房产情况8811.38811.388811.3贷款情况贷款类型1.71.70.611.70.611.71.7
24、1贷款金额3.53.53.53.22.52.53.53.53.53.5收入还贷比比810.110.14210.18864信用情况信用历史88558105555信用额度31518.88.85558.8担保情况3555033355担保人数214.1312314.11个人信用总总分65.354.288.958.252.979.677.162.95864.8 现现在我们利利用信用评评分等级对对上表中的的客户进行行等级分类类。 表44.3.22对上表中中的客户进进行等级分分类 客户户 P1 P2 P3P4P5P6P7P8P9P10 分数数65.354.288.958.252.979.677.162.95
25、864.8 信用等级级BBBBBAABBBBAABBBBBBBB 五、总总结由于专家法法评分模型型的局限性性，就要求求商业银行行高度重视视个人信贷贷业务基础础数据的搜搜集、整理理与建库工工作，改进进现行的业业务系统，加加强新受理理业务数据据录入完整整性、准确确性的监控控管理，特特别是对未未获批准的的申请人信信息的收集集。其次，商商业银行应应根据数据据资源的不不同采用不不同的方法法开发评分分模型。建建议对不同同的产品设设置不同的的评分模型型，由于目目前各项基基础条件较较薄弱，在在具体实施施过程中可可分产品分分步推进。最最后，必须须将信用评评分技术用用于个人信信用风险管管理的全过过程。建议议国内商
26、业业银行尽快快发掘银行行内部贷款款账户信息息，开发欠欠款催收评评分模型、风风险预警评评分模型等等行为评分分模型，进进一步开发发相应的自自动化账户户管理系统统、催收管管理系统，提提高个人贷贷款贷后风风险监测、不不良贷款管管理的效率率。我国居民长长期以来有有着“勤俭俭持家”、“量量入为出”的的传统消费费观念，对对于“负债债消费”还还比较陌生生。商业银银行应通过过多种营销销方式，向向消费者大大力宣传消消费信贷，并并创新服务务品种、改改进服务手手段、提高高服务效率率，在开展展业务的过过程中培育育消费者的的信用消费费观念、创创造信用消消费需求，实实现业务发发展和观念念转变的互互动，使人人们增加安安全感，
27、消消除后顾之之忧，提高高即期消费费欲望，从从而积极使使用消费信信贷。同时时，政府可可以通过电电视、报纸纸、互联网网等各种媒媒介，形成成强大、广广泛的宣传传和监督系系统，提高高社会群体体的信用意意识，以此此来推动和和保障信用用制度的建建立。建立立个人信用用制度对于于我们来说说，仅仅是是再造信用用的一种手手段，而提提高整个社社会的信用用程度才是是我们最终终的目的，我我们要用信信用的约束束来促进社社会公众整整体素质的的提高，从从而促进国国内消费信信贷业务的的快速健康康发展。参考文献： 1赖小小民.银行行个人消费费信贷案例例与分析M.北北京：经济济科学出版版社，20005. 22杨大楷楷，俞艳.中国个
28、人消消费信贷状状况及风险险防范研究究J.金融论坛坛，20005，(77). 3匡国建.个人征信信系统建设设取得重大大进展JJ.南方方金融，22006，(3). 44梁媛，余余栩华.消消费信贷需需求的影响响因素JJ.特区区经济，22006，(10). 5邹虎虎，昝炉君君.个人房房产假按揭揭贷款风险险防范与监监管J.金融研研究，20007，(4).6（美美） E.A.本德德 著数数学模型引引论 科科学普及出出版社出版版 198827 洪洪毅 经济数学学模型 华南理工工大学出版版社 200058 吕吕杨 个人人信用评价价体系构建建研究基于AHHP和Loogisttic混合合模型 htttp:/www.dociin.coom/p-5059938066.htmml# 访问问时间：22009年年六月六日日