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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.股指期货业务内内部控制制度度第一章 总则第一条 为规范范公司（以下简简称“本公司”或“公司”）境内股指期期货业务，有有效防范和控控制风险，制制定本制度。第二条 本制度度所称“股指期货业务务”是指：为优化化公司资产配配置及对冲系系统风险，公公司结合自身身资金情况适适度参与到中中国金融期货货交易所的股股指期货投机机、套利及套保保的交易。第三条 公司从从事股指期货货业务，应遵遵循以下原则则：公司从事事股指期货交交易必须严格格遵循证监会会及中金所的的规章制度，并严格
2、按照公司制定的操作流程执行，公司只能参与国内的股指期货交易，同时公司参与股指期货主要以套期保值和套利为主，严格控制参与投机的资金额度，保障公司资产的安全。第二章 组织机机构及其职责责第四条 公司董董事会授权董董事长组织建建立期货领导导小组行使期期货股指期货货业务管理职职责；小组成成员包括：总总经理、财务务副总、董事事会秘书、交交易主管，风风控主管。 公司期货领导小组 期货管理办公室合规管理经理 境内期货交易部门境内期货业务结算部门境内期货业务监督部门部门 外部投资顾问交易员信息员资金调拨员会计核算员结算员兼交易确认员风险管理员 第五条 期货领领导小组的职职责为：1、负责对公司司从事股指期期货业
3、务进行行监督管理。2、负责召开期期货领导小组组会议，制订订年度股指期期货计划，并并提交董事会会审议。3、听取小组下下设办事机构构的工作报告告，批准授权权范围内的股股指期货交易易方案。4、负责审定公公司股指期货货管理工作的的各项具体规规章制度，决决定工作原则则和方针。5、负责交易风风险的应急处处理。6、负责向董事事会提交年度度报告和下年年度工作计划划。第六条 期货领领导小组下设设股指期货管理理办公室作为为其日常办事事机构，办公公室负责人由由总经理兼任任。其职责为为：1、制订、调整整股指期货计划划、交易方案案，并报期货货领导小组审审批。2、执行具体的的股指期货交易易。3、向期货领导导小组汇报并并提
4、交书面工工作报告。4、其他日常联联系和管理工工作。第七条 股指期期货管理办公公室下设交易易员、档案管管理员、资金金调拨员、会会计核算员和和风险控制员员岗位。各岗岗位人员分别别在财务部资资金科、成本本科、稽核科科内设。各岗岗位职责权限限如下：1、交易员：负负责监控市场场行情、识别别和评估市场场风险、制订订股指期货交易易方案、执行行交易指令、对对已成交的交交易进行跟踪踪和管理等；2、档案管理员员：负责股指指期货资料管管理，包括股股指期货计划划、交易方案案、交易原始始资料、结算算资料等；3、资金调拨员员：根据交易易记录完成收收付款；4、会计核算员员：相关帐务务处理等财务务结算工作。5、风险控制员员：
5、负责监督督和跟踪每笔笔交易的执行行情况，并可可直接向期货货领导小组汇汇报风险控制制工作。第八条 股指期期货办公室各各岗位人员应应有效分离，不不得交叉或越越权行使其职职责，确保能能够相互监督督制约。第三章 审批权权限第九条 公司成成立期货领导导小组，董事事会授权期货货领导小组和和股指期货管理理办公室具体体执行。各项项股指期货业务务必须严格限限定在经批准准的股指期货货计划内进行行，不得超范范围操作。第十条 单次或或占用期货保保证金余额在在人民币2000万元以以内的（含22000万元元）交易由公公司期货领导导小组决定；占用期货保保证金余额超超过人民币22000万元元的交易，由由公司董事会会决定。第四
6、章 授权制制度第十一条 公司司与期货公司司订立的开户户合同应按公公司有关合同同管理规定及及程序审核后后，由公司法法定代表人或或经法定代表表人授权的人人员签署。第十二条 公司司对境内期货货交易操作实实行授权管理理。交易授权权书应列明有有权交易的人人员名单、可可从事交易的的具体种类和和交易限额、授授权期限。期期货交易授权权书由公司董董事长签发。第十三条 被授授权人员应当当在授权书载载明的权利范范围内诚实并并善意地行使使该权利。只只有授权书载载明的被授权权人才能行使使该授权书所所列权利。第十四条 如因因各种原因造造成被授权人人的变动，授授予权限应即即时予以调整整，并应立即即由授权人通通知业务相关关各
7、方。被授授权人自通知知之时起，不不再享有原授授权书授予的的一切权利。第五章 业务流流程公司的境内期货货业务流程如如下： 公司期货领导小组确定操作思路 吸收风险管理理员意见后期货公司给出操作建议办公室制定操作方案报办公室经理审核报期货领导小组审批 未通过过通过交易员通过方案下达指令交易对成交初步确定 交易员将成交单传递给结算员结算结算员核对经济公司帐单和成交单结算员进行预结算，并将结果传递给部门经理和交易员结算员将成交情况以及结算情况传递给资金调拨员和会计核算员结算员将结算结果传递给部门经理，风险管理员和交易员交易确认员向期货公司发送确认风险管理员核查交易是否符合策略方案资金调拨员进行资金收付算
8、员进行帐务核处理报告公司期货领导小组若有错单则进行错单处理重新核查交易指令记录若不符不一致一致 第十五条，期货货领导小组结结合风险信息息拟定初步的的操作方向。第十六条 股指指期货管理办办公室结合公公司资金情况况和市场价格格行情，制定定股指期货交易易方案，报经经公司期货领领导小组批准准后方可执行行。交易方案案应包括以下下内容：股指指期货交易的的建仓品种、价价位区间、数数量、拟投入入的保证金、风风险分析、风风险控制措施施、止损区间间、价位及额额度等。第十七条 交易易员根据批准准的方案，填填写注入或追追加保证金的的付款通知，由由风险控制员员审核，经期期货管理办公公室负责人及及财务部相关关主管审批同同
9、意后交资金金调拨员执行行付款。会计计核算员根据据银行的单据据进行帐务处处理。交易员员根据公司的的股指期货方案案选择合适的的时机向期货货经纪公司下下达交易令。第十八条 每笔笔交易结束后后，交易员应应于1个交易日内内及时将期货货经纪公司交交易系统生成成的交易账单单打印并传递递给股指期货货管理办公室室负责人、风风险控制员进进行审核。第十九条 风险险控制员核查查交易是否符符合股指期货货方案，若不不符合，须立立即报告公司司期货领导小小组。第二十条 会计计核算员收到到交割单或结结算单并审核核无误，并经经财务部相关关主管签字同同意后，进行行帐务处理。会会计核算员每每月末与交易易员核对保证证金余额。第六章 风
10、险管管理制度第二十一条 公公司应建立严严格有效的风风险管理制度度，利用事前前、事中及事事后的风险控控制措施，预预防、发现和和化解风险。第二十二条 公公司在开展境境内期货股指指期货业务前前须做到：1、慎重选择期期货经纪公司司；2、合理设置期期货业务组织织机构和选择择安排相应岗岗位业务人员员：（1）公司期货货业务岗位设设置应严格按按照本制度“第二章 组织机构及及其职责”执行；（2）期货业务务人员要求：有期货专业业知识及管理理经验、有良良好的职业道道德；有较高的业业务技能，熟熟悉期货交易易相关的法律律、法规，遵遵守法律、法法规及交易的的各项规章制制度，规范自自身行为，杜杜绝违法、违违规行为。第二十三
11、条 公公司的期货业业务开户及经经纪合同签订订程序如下：1、股指期货管管理办公室选选择三家以上上具有良好资资信和业务实实力、运作规规范的期货经经纪公司，经经资格审查后后推荐给期货货领导小组作作为候选单位位；2、期货领导小小组从候选单单位中选定公公司期货交易易的经纪公司司；3、公司法定代代表人或经法法定代表人书书面授权的人人员代表公司司与期货经纪纪公司签订期期货经纪合同同书，并办理理开户手续。第二十四条 股股指期货管理理办公室应随随时跟踪了解解期货经纪公公司的发展变变化和资信情情况，并将有有关发展变化化报告公司期期货领导小组组，以便公司司根据实际情情况来决定是是否更换期货货经纪公司。第二十五条 在
12、在实际业务操操作中，呈批批的方案中必必须披露相关关风险；交易易方案须采取取合理的交易易策略，降低低追加保证金金的风险。第二十六条 公公司内部审计计部门应每季季度定期或不不定期地对股股指期货业务务进行检查，监监督股指期货货业务人员执执行风险管理理政策和风险险管理工作程程序，及时防防范业务中的的操作风险。第二十七条 公公司设置风险险控制员岗位位，风险控制制员直接对公公司期货领导导小组和董事事长负责。风风险控制员岗岗位不得与股股指期货管理理办公室的其其他岗位交叉叉。第二十八条 风风险控制员须须严格审核公公司的期货股股指期货业务务是否是为公公司生产所需需的原材料进进行的保值，若若不是，则须须立即报告公
13、公司期货领导导小组。第二十九条 公公司建立以下下内部风险报报告制度和风风险处理程序序：1、内部风险报报告制度：（1）交易员应应于每天收市市后将已占用用的保证金金金额、浮动盈盈亏、可用保保证金数量及及拟建头寸需需要追加的保保证金数量，形形成专门报告告或标准帐表表，并及时上上报公司期货货领导小组。（2）当市场价价格波动较大大或发生异常常波动的情况况时，交易员员应立即报告告股指期货管理理办公室负责责人和风险控控制员；如果果交易合约市市值损失接近近或突破止损损限额时，应应该立即启动动止损机制；如果发生追追加保证金等等风险事件，股指期货管理办公室应立即向期货领导小组报告，并在24小时内提交分析意见，由期
14、货领导小组做出决策。（3）当发生以以下情况时，风风险控制员应应立即向公司司期货领导小小组报告：期货业务有关关人员违反风风险管理政策策和风险管理理工作程序；期货经纪公司司的资信情况况不符合公司司的要求；公司的具体交交易方案不符符合有关规定定；交易员的交易易行为不符合合股指期货方案案；公司期货头寸寸的风险状况况影响到股指指期货交易过程的正正常进行；公司期货业务务出现或将出出现有关的法法律风险。（4）期货领导导小组、股指指期货管理办办公室的任何何人员，如发发现股指期货货交易存在违违规操作时，应应立即向期货货领导小组汇汇报。同时，期期货领导小组组立即终止违违规人员的授授权手续，并并及时调查违违规事件的
15、详详细情况，制制定和实施补补救方案。2、风险处理程程序：（1）股指期货货管理办公室室负责人及时时召集公司期期货领导小组组和有关人员员参加会议，分分析讨论风险险情况及应采采取的对策；（2）相关人员员执行公司的的风险处理决决定。第三十条 交易易错单处理程程序：1、当发生属期期货经纪公司司过错的错单单时：由交易易员及时通知知期货经纪公公司，并报告告期货领导小小组，责成经经纪公司采取取相应处理措措施，再向期期货经纪公司司追偿产生的的损失；2、当发生属于于公司交易员员过错的错单单时：交易员员应立即报告告股指期货管理理办公室负责责人，并下达达相应的指令令，相应的交交易指令要求求能消除或尽尽可能减少错错单对
16、公司造造成的损失。第三十一条 公公司应合理计计划和安排使使用保证金，保保证股指期货货过程正常进进行。应合理理选择保值月月份，避免市市场流动性风风险；第三十二条 公公司应严格按按照规定安排排和使用境内内期货业务人人员，加强相相关人员的职职业道德教育育及业务培训训，提高相关关人员的综合合素质。第三十三条 公公司设立符合合要求的计算算机系统及相相关设施，确确保交易工作作正常开展。第七章 报告制制度第三十四条 股股指期货管理理办公室于月月初向期货领领导小组提交交上月股指期期货业务报告告，包括本月月新建仓位状状况、总体持持仓状况、结结算状况、股股指期货效果果、未来价格格趋势及相关关分析。第三十五条 股股
17、指期货业务务人员应遵守守以下汇报制制度：1、交易员每次次交易后向股股指期货管理理办公室负责责人、风险控控制员、公司司期货领导小小组报告每次次新建头寸情情况、计划建建仓及平仓头头寸情况及最最新市场信息息等情况。2、交易员和会会计核算员分分别根据每次次交易情况建建立股指期货货统计核算台台帐并向财务务总监及风险险控制员报告告汇总持仓状状况、结算盈盈亏状况及保保证金使用状状况等信息。第八章 档案管管理制度第三十六条 公公司对期货股股指期货的交交易原始资料料、结算资料料等业务档案案、境内期货货业务开户文文件、授权文文件、各类内内部报告、发发文及批复文文件等档案由由档案管理员员负责保管，保保管期限至少少1
18、5年。第九章 保密制制度第三十七条 公公司期货业务务相关人员应应遵守公司的的保密制度。第三十八条 公公司期货业务务相关人员未未经允许不得得泄露本公司司的股指期货货方案、交易易情况、结算算情况、资金金状况等与公公司境内期货货交易有关的的信息。公司司股指期货业务务的定期披露露及临时披露露内容由期货货领导小组根根据上市规则则及相关法律律法规的要求确定定。第十章 责任追追究第三十九条 本本制度所涉及及的交易指令令、资金拨付付、结算、内内控审计等各各有关人员，严严格按照规定定执行的，风风险由公司承承担。违反本本制度规定进进行的资金拨拨付、下单交交易等行为，或或违反本制度度规定的报告告义务的，由由行为人对风风险或损失承承担个人责任任；公司将区区分不同情况况，给予行政政处分、经济济处罚直至追追究刑事责任任。第十一章 附则则第四十条 制度度未尽事宜，依依照国家有关关法律、法规规及其他规范范性文件的规规定执行。本本制度如与日日后颁布的有有关法律、法法规、规范性性文件的规定定相抵触的，按按有关法律、法法规、规范性性文件的规定定执行，并由由董事会及时时修订。第四十一条 本本制度自公司司董事会审议议通过后施行行，修订时亦亦同。第四十二条 本本制度解释权权属于公司董董事会。