计量经济学绪论(4).ppt

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1、 计量经济学 主讲教师：肖双喜学习方法 理论与应用并重：既要重视理论方法，也要理论与应用并重：既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决（无应重视应用模型和应用中实际问题的解决（无应用无收获！）；用无收获！）；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，用演示，“师傅领进门，修行在个人师傅领进门，修行在个人”，多练，多练(Eviews,Spss,Stata,Sas)；必须十分重视综合练习，尤其是相关实习。必须十分重视综合练习，尤其是相关实习。教材n田维明，计量经

2、济学，中国农业出版社，2008；n李子奈、潘文卿，计量经济学，高等教育出版社，2005年第二版n软件：EVIEWSn相应教材：易丹辉，数据分析与EViews应用，中国人民大学出版社，2009（研究生使用材料）第一章第一章 绪绪 论论n第一节 什么是计量经济学n第二节 计量经济学的主要内容n第三节 计量经济学研究过程第一章第一章 绪绪 论论第一节 什么是计量经济学一、计量经济学的定义二、计量经济学的产生与发展三、计量经济学地位四、计量经济学性质五、计量经济学的特点六、计量经济学和其它学科的关系第一章第一章 绪绪 论论第一节 什么是计量经济学一、计量经济学的定义计量经济学是一门利用经济学、数学、统

3、计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的综合性经济学学科。计量经济学英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家 R.Frisch 于 1926 年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的，也可以翻译为经济计量学。例：需求决定供给？n经济理论：居民消费取决于其收入，且消费小于收入（存在边际倾向）。所以，社会总需求小于总供给，保证经济发展需要进行需求管理。（纯经济学理论，定性描述）nC=a+bY+v,c1(数理经济学）n找到消费与收入数据（统计学）；n研究消费与收入变量之间到底有没有消费倾向递减关系，如果有是多少？（计量经济学）nC=201+0.8Ynb=0.8正确的概

4、率有多大？（数理统计学）二、计量经济学的产生与发展n1926年挪威经济学家弗里希(R.Frisch)提出了“Econometrics”。n1930年12月，弗里希与荷兰经济学家丁伯根（J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于1933年创刊会刊Econometrica。n从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。计量经济学的发展计量经济学的发展3040年代年代微观计量经济学微观计量经济学舒尔茨对消费理论和市场行为方面的研究道格拉斯对边际生产力的研究弗里希对需求弹性、边际生产力的研究4070年代年代宏观计量经济学宏观计量经济学40年

5、代，经济理论的模型化和数学化50年代，泰尔发表二阶段最小二乘法60年代，发表分布滞后的新处理方法70年代以后年代以后经济计量学进入了一个新的阶段经济计量学进入了一个新的阶段n计量经济学之今日：n各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。n经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。n经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。经济计量学的发展经济计量学的发展为何是四万亿？而不是更少？我国经济计量学的发展我国经济计量学的发展7080年代开始介绍计量经济学的学科内容和国外发展情况8090年代1995年计量经济学的教学大纲正式

6、发表；全国许多高校相继开设计量经济学课程。1998年将计量经济学列入经济类各专业八门公共核心课程之一三、计量经济学地位n最实用的一门课；n经济学所有学科中最重要一门课；n经济管理类专业基础课。诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学n53位位获获奖奖者者中中10位位直直接接因因为为对对计计量量经经济济学学发发展展的的贡贡献献而获奖而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.E

7、ngle C.W.J.Grangern近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长n30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlands

8、The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econo

9、metric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence grea

10、tly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures 1989 Trygve H

11、aavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief四、计量经济学性质n计量经济学是经济学、数学和统计学的结合。n计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以客观统计资料为依据的，以计算机为手段的定量分析经济数量关系规律的，以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。1.简练性；2.精密性；3.综合性；4.实用性。五、计量经济学的特点：优点

12、n数学代替知识；n以计算代替理解；n把研究的问题局限在数学上能够解决的问题；n为数学上的方便，随意假设，可能会抛弃经济原则；n数学语言不是经济学家的行话，难于交流。四、计量经济学的特点：不足数理经济学是运用数学研究有关经济理论数理统计学是运用数学研究统计问题经济统计学是对经济现象的统计研究经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。经济学经济学经济学经济学 统计学统计学统计学统计学数学数学数学数学 数 理统计学经济统计学数理经济学计量经计量经济学济学六、计量经济学和其它学科的关系第二节第二节 计量经济学核心内容计量经济学核心内容n基础知识介绍与回顾；n一元回归：最简单，是其他模型

13、基础；n多元回归：应用面最广的模型；n非线性转化；n多重共性、异方差、自相关、虚拟变量；n模型设定；n展望：时间序列。第三节 计量经济学的研究过程一、理论模型设定二、样本数据的取得 三、参数估计四、模型检验五、模型应用一、理论模型设定 1.选择变量 2.确定变量间的数学关系 3.根据经济理论事先判定模型中参数的符号和大小 4.设定因变量或误差项的统计分布形式n因变量（Dependent variable）n被解释变量（Explained variable）n内生（Endogenous）自变量：（Independent variable）解释变量：（Explanatory variable）外生

14、（Exogenous）1.选择变量与古典回归模型有关的词汇n对于简单线性回归模型y=b0+b1x+，我们通常将y称作因变量(Dependent Variable)。英语软件中的其他表达方式有：nLeft-Hand Side VariablenExplained VariablenRegressandn我们通常将x称作自变量(Independent Variable)。英语软件中的其他表达方式有：nRight-Hand Side VariablenExplanatory VariablenRegressornCovariatenControl Variablesn要正确把握所研究的经济现象中暗含

15、的经济学理论和经济行为规律n考虑数据的可得性n考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的1.选择变量变量选择时几个错误的例子：CZSR=4219+4.729GPRZ 1.选择变量CZSR财政收入 GPRZ股票融资额影响财政收入的因素很多，最重要的因素是各项税收，股票融资肯定不是最重要的因素，更不是唯一的因素遗漏了重要的变量变量选择时几个错误的例子：CZSR=4219+4.729GPRZ NFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSG1.选择变量NFCK农副产品出口额SSLS社会商品零售额NFSG农副产品收购额选择了无关的变量 变量选择时几个错误的例子：CZSR=42

16、19+4.729GPRZ NFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSG SCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D1.选择变量SCJK生产资料进口额QGTZ轻工业投资 CK出口额SCXF生产消费 D出口政策选择了不重要的变量 变量选择时几个错误的例子：CZSR=4219+4.729GPRZ NFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSG SCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D NYCZ=0.78+0.24LSCL+0.05NJDL-0.21SZMJ1.选择变量NYCZ农业总产值LSCL粮食产量NJDL农机

17、总动力SZMJ 受灾面积选择了相关的变量 选择了适当的变量，接下来就要选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，即建立理论模型。n依据经济行为理论：借鉴数理经济学的研究成果n依据变量之间关系的散点图n选择可能的形式进行模拟 2.确定变量间的数学关系双曲线型 2.确定变量间的数学关系幂函数型 模型2.确定变量间的数学关系半对数型 模型2.确定变量间的数学关系S型曲线 模型2.确定变量间的数学关系其他双变数型 模型2.确定变量间的数学关系二、样本数据的取得二、样本数据的取得1.几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 混合数据混合数据 虚拟变量虚拟变量 二、

18、样本数据的取得二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Time series data）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectional data定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooled data定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Panel data）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量数据Dummy variable定义：不能直接用数量计量的数据例子：政策

19、、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Time series data）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectional data定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooled data定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Panel data）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量数据Dummy variable定义

20、：不能直接用数量计量的数据例子：政策、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Time series data）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectional data定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooled data定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Panel data）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量

21、数据Dummy variable定义：不能直接用数量计量的数据例子：政策、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Time series data）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectional data定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooled data定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Panel data）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在

22、时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量数据Dummy variable定义：不能直接用数量计量的数据例子：政策、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得二、样本数据的取得2.数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性模型中包含的所有变量都得到相同容量的样本观测值。二、样本数据的取得二、样本数据的取得2.数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性统计数据或调查数据必须是准确的；必须是模型研究中所准确需要的。例如：在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的并对产出量起作用的那部分生产要素。二、样本数据的取得

23、二、样本数据的取得2.数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性数据口径的可比二、样本数据的取得二、样本数据的取得2.数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性母体和样本的一致性。样本要可以相对准确地代替总体。三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法：各种模型参数估计方法：OLS，LM等等 如何选择模型参数估计方法：根据数据类似如何选择模型参数估计方法：根据数据类似选择选择 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的检验四、模型的检验 经济意

24、义检验经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系判断估计结果的正确性根据拟定的符号、大小、关系判断估计结果的正确性例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定：由计量经济学理论决定：包括：异方差性检验包括：异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检验共线性检验 模型预测检验模型预测

25、检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实对样本外一点进行实际预测际预测五、计量经济学模型的应用五、计量经济学模型的应用 n结构分析（规律研究）结构分析（规律研究）n经济预测经济预测n政策评价政策评价n理论检验与发展理论检验与发展1、结构分析、结构分析n经济学中的结构分析是对经济现象中变经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。量之间相互关系的研究。n结构分析所采用的主要方法是弹性分析、结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析等。乘数分析等。n计量经济学模型的

26、功能是揭示经济现象计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。到弹性、乘数等。2、经济预测、经济预测n计量经济学模型作为一类经济数学模型，计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。展起来的。n计量经济学模型是以模拟历史、从已经发计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。手段。n对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经

27、济学模型范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。预测功能失效。n模型理论方法的发展以适应预测的需要。模型理论方法的发展以适应预测的需要。3、政策评价、政策评价n政策评价的重要性。政策评价的重要性。n经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。n计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。4、理论检验与发展、理论检验与发展n实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。n任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。才能为人们所接受。n计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好计量经济学模型提供

28、了一种检验经济理论的好方法。方法。n对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。n粮食调控理论：粮食调控必须和经济发展结合粮食调控理论：粮食调控必须和经济发展结合粮食产量波动与国民经济波动有何关系？计量结果nlngrain=-0.24lntindu+1.33lngrain(-1)-0.52lngrain(-2)+0.36lntindu(-1)-0.94e(-1)流程图流程图设计理论模型收集统计资料模型的参数估计，建立具体模型模型检验是否合符标准？征求决策者意见是否可用于决策？应用预测未来检验发展理论结构分析修改整理模型修改模型理论模型与数据收集阶段参数估计与模拟阶段政策分析与模型应用阶段理论研究或经验总结政策模拟本章思考题：n1、计量经济学是 、和 的结合。n2、简述计量经济学于相关学科的关系。n3、简述计量经济学模型中变量的主要类型和所使用数据的主要类型各有哪些？