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1、计量经济学导论计量经济学导论了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容容；了解课程的重点和难点；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法。了解课程的学习方法。计量经济学课程网站：计量经济学课程网站：http:/ 30分。分。期末考试：期末考试：70分。分。计量经济学发展历程计量经济学发展历程计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展u 1926年挪威经济学家弗里希（年挪威经济学家弗里希（R.Frisch）提提出计量经济学（出计量经济学（Econometrics）。）。u 1930年成立世界
2、计量经济学会。年成立世界计量经济学会。u 1933年创刊年创刊计量经济学计量经济学Econometricau 20世纪世纪40、50年代理论的大发展和年代理论的大发展和60年代的年代的应用领域扩张。应用领域扩张。u 20世纪世纪70年代以来现代计量经济学的发展，年代以来现代计量经济学的发展，各种新方法新模型层出不穷。各种新方法新模型层出不穷。在国外：计量经济学首先主要用于微观经济分在国外：计量经济学首先主要用于微观经济分析，宏观经济理论出现后，在宏观经济方面的析，宏观经济理论出现后，在宏观经济方面的应用发展很快，同时，由于计算机的出现和迅应用发展很快，同时，由于计算机的出现和迅速发展，更加促进
3、了计量经济学的发展，特别速发展，更加促进了计量经济学的发展，特别是二十世纪是二十世纪6080年代初期，可以说是西方年代初期，可以说是西方经济学中发展最快的一个领域。经济学中发展最快的一个领域。在国内：上世纪五十年代未，有人开始过研究，在国内：上世纪五十年代未，有人开始过研究，但很快就中断了。直到但很快就中断了。直到70年代未，才恢复有关年代未，才恢复有关研究和学习，研究和学习，80年代后期是快速发展时期。年代后期是快速发展时期。国内定位：国内定位：1998 年年 7 月，计量经济学被教育部高月，计量经济学被教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定等学校经济学学科教学指导委员会确定为高等学校经
4、济学门类各专业为高等学校经济学门类各专业 8 门核心门核心课程之一。课程之一。目前，我国越来越多的经济学家意识到计量经目前，我国越来越多的经济学家意识到计量经济学的重要性。济学的重要性。高等学校财经类（高等学校财经类（1992 年以后的经济类）专年以后的经济类）专业开设业开设计量经济学计量经济学课程的比例：课程的比例：1980 年年为为0%，1987 年为年为18%，1993 年为年为51%，1997 年为年为92%，2006 年为年为98%。计量。计量经济学已经成为我国高校经济类各专业学生的经济学已经成为我国高校经济类各专业学生的一门核心课程。一门核心课程。现在经济学研究的现状：现在经济学研
5、究的现状：如果文章没有较为复杂的数理模型和计如果文章没有较为复杂的数理模型和计量模型的支撑，稍微好一点的杂志社直量模型的支撑，稍微好一点的杂志社直接拒绝发表，甚至不能进入审稿环节。接拒绝发表，甚至不能进入审稿环节。在国外顶尖的刊物中，如The AmericanEconomicReview、TheQuartertyJournalofEconomics、TheJournalofPoliticalEconomy和国内顶级刊物中：如经济研究、世界和国内顶级刊物中：如经济研究、世界经济、中国工业经济、金融研究、经济经济、中国工业经济、金融研究、经济科学等科学等没有数理模型和计量模型的文章没有数理模型和计
6、量模型的文章凤毛麟凤毛麟角角。在论文的发表上，以在论文的发表上，以经济研究经济研究为例，以为例，以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文，文，2004 年为年为40%，2005 为为56%，2006 年为年为53%，2008年后更是高达年后更是高达90%左右。而且研究对象遍及经济的各个左右。而且研究对象遍及经济的各个领域，所应用的模型方法遍及计量经济学的领域，所应用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。在我国，计量经济学模型已经成各个分支。在我国，计量经济学模型已经成为经济理论研究和实际经济分析的一种主流为经济理论研究和实际经济分析的一种主流的实证研究方法
7、。的实证研究方法。工作的需要工作的需要宏观经济数据宏观经济数据公司的销售额公司的销售额经济的整体发展趋势经济的整体发展趋势股票价格走势股票价格走势更现实的需要更现实的需要出国出国读研和保研读研和保研国外定位：国外定位：诺贝尔经济学奖获得者诺贝尔经济学奖获得者 R.Klein（克莱因）（克莱因）：“在大多数大学和学院中，计量经济学的在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分部分”。另一位诺贝尔经济学奖获得者另一位诺贝尔经济学奖获得者P.Samuelson（萨谬尔森）：（萨谬尔森）：“第二次大第二次大战后的经济学是计量经济学的
8、时代战后的经济学是计量经济学的时代”。一个统计数字一个统计数字 1969-2000年，近年，近50位诺贝尔经济学奖获奖位诺贝尔经济学奖获奖者中者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 近近20位位诺诺贝贝尔尔经经济济学学奖奖获获奖奖者者担担任任过过世世界界计计量量经经济济学学会会会会长长。30位位左左右右在在诺诺贝贝尔尔经经济济
9、学学奖奖获获奖奖成成果果中中应用了计量经济学。应用了计量经济学。2000年年 詹姆斯詹姆斯赫克曼赫克曼(James J.Heckman)和和丹尼尔丹尼尔麦克法登麦克法登(Daniel L.McFadden)主要贡献：微观计量经济学领域。主要贡献：微观计量经济学领域。杰出工作：在微观计量经济学领域，杰出工作：在微观计量经济学领域，他们发展了广泛应用于个体和家庭行为他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法。实证分析的理论和方法。近年来与计量有关的获奖情况近年来与计量有关的获奖情况2003年年 克莱夫克莱夫格兰杰格兰杰(Clive W.J.Granger)、罗伯特罗伯特恩格尔恩格尔（R
10、obert F.Engle III)主要贡献：金融计量经济学。主要贡献：金融计量经济学。杰出工作：金融市场中全新的经济时杰出工作：金融市场中全新的经济时间序列分析方法。间序列分析方法。2007年年 埃里克埃里克马斯金马斯金(Eric S.Maskin)、罗杰罗杰迈尔森迈尔森(Roger B.Myerson)、莱昂尼莱昂尼德德赫维奇赫维奇(Leonid Hurwicz)主要贡献：博弈论、激励理论与信息理论；主要贡献：博弈论、激励理论与信息理论；计量经济学中的宏观动态计量模型。计量经济学中的宏观动态计量模型。杰出工作：为机制设计理论奠定基础。杰出工作：为机制设计理论奠定基础。什么是计量经济学什么是
11、计量经济学 什么是计量经济学，如果你问数个计量经济学什么是计量经济学，如果你问数个计量经济学家，那么很可能你会听到数个不同的回答。家，那么很可能你会听到数个不同的回答。1。计量经济学是检验经济理论的一门科学。计量经济学是检验经济理论的一门科学。2。计量经济学是预测经济变量未来值的一套工具。计量经济学是预测经济变量未来值的一套工具。3。计量经济学是利用经济数学模型拟合实际数据。计量经济学是利用经济数学模型拟合实际数据的过程。的过程。4。计量经济学是基于历史数据给予政府和企业以。计量经济学是基于历史数据给予政府和企业以教值化或定量化政策建议的一门科学和艺术。教值化或定量化政策建议的一门科学和艺术。
12、事实上，所有这些回答都是正确的。事实上，所有这些回答都是正确的。广义的广义的计量经济学是利用经济理论和统计工具分析计量经济学是利用经济理论和统计工具分析经济数据的一门科学和艺术。经济数据的一门科学和艺术。包括金融学、包括金融学、劳动经济学、宏观经济学、微观经济学、营劳动经济学、宏观经济学、微观经济学、营销学和政治经济学在内的许多经济学分支学销学和政治经济学在内的许多经济学分支学科都需要运用计量经济学方法。它也常常被科都需要运用计量经济学方法。它也常常被应用于诸如政治学、社会学等其他社会科学应用于诸如政治学、社会学等其他社会科学中。中。计量经济学的定义计量经济学的定义计量经济学是以一定的经济理论
13、和计量经济学是以一定的经济理论和统计理论为基础，运用数学、统计统计理论为基础，运用数学、统计学方法与计算机技术，以建立经济学方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量之间究具有随机性特性的经济变量之间的关系。的关系。我们可以认为计量经济学是经济学、统我们可以认为计量经济学是经济学、统计学、数学、计算机相结合研究经济数计学、数学、计算机相结合研究经济数量关系与规律的一门经济学课程。量关系与规律的一门经济学课程。弗里希：弗里希：用数学方法处理经济学可以有多种形用数学方法处理经济学可以有多种形式，其中任何单独的一种都不等同于计量
14、经济学，式，其中任何单独的一种都不等同于计量经济学，计量经济学不等同于统计学，计量经济学也不等计量经济学不等同于统计学，计量经济学也不等同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论的大部分具有定量的特点），当然，计量经济学的大部分具有定量的特点），当然，计量经济学也不是数学在经济学中的应用的同义词。也不是数学在经济学中的应用的同义词。统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，但是作中的数量关系所不可缺少的必要条件，但是作为充分条件的是这三者的结合，这三者的结合为充分条件的是这三者的结
15、合，这三者的结合就构成了计量经济学。就构成了计量经济学。经济学经济学数数学学统统计计学学计量计量经济经济学学数理经济数理经济经济统计经济统计数理统计数理统计但一定注意：但一定注意：计量经济学既不属于数学范畴，也不属计量经济学既不属于数学范畴，也不属于统计学学科，而是经济学的一门独立于统计学学科，而是经济学的一门独立学科！学科！先修课程：微观经济学、宏观经济学、先修课程：微观经济学、宏观经济学、国际经济学、经济统计学、微积分、线国际经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理性代数、概率论与数理统计、应用数理统计。统计。课本的选择课本的选择为什么会挑选这本教材为什么会挑选这本
16、教材深入浅出，容易入门。深入浅出，容易入门。省略大量和复杂的数学推导，将理论部省略大量和复杂的数学推导，将理论部分放到后面选学。分放到后面选学。内容丰富，涵盖了当前较新的计量方法，内容丰富，涵盖了当前较新的计量方法，如面板数据计量、时间序列分析等。如面板数据计量、时间序列分析等。丰富的实例和习题库。丰富的实例和习题库。补充教材补充教材1。计量经济学基础（第四版）（上、计量经济学基础（第四版）（上、下册）下册）古扎拉蒂古扎拉蒂 中国人民大学出版中国人民大学出版社社2。计量经济学基础（第。计量经济学基础（第3版）版）张晓峒张晓峒 南开大学出版社南开大学出版社 3。计量经济学导论：现代观点（第。计量
17、经济学导论：现代观点（第3版）版）伍德里奇伍德里奇 清华大学出版社清华大学出版社在课堂中，还会对一些重要内容加以补在课堂中，还会对一些重要内容加以补充。充。课本中的几个例子课本中的几个例子例一：缩小班级规模会提高小学教育质量吗例一：缩小班级规模会提高小学教育质量吗？一项关于改善小学基础学习最突出的提议是一项关于改善小学基础学习最突出的提议是缩小小学的班级规模。理由是班级的学生人缩小小学的班级规模。理由是班级的学生人数越少，则每个学生就能得到老师越多的关数越少，则每个学生就能得到老师越多的关注，学习进度也就加快了，学生的学习效率注，学习进度也就加快了，学生的学习效率也就提高了，成绩也就进步了。也
18、就提高了，成绩也就进步了。但是，缩小班级规模对小学教育的影响到底但是，缩小班级规模对小学教育的影响到底有多大？缩小班级规模需要费用，如需要雇有多大？缩小班级规模需要费用，如需要雇用更多的教师，如果学校可用教室早已达到用更多的教师，如果学校可用教室早已达到饱和，那么需要新建更多的教室。决策者必饱和，那么需要新建更多的教室。决策者必须权衡成本和收益、因此决策者必须对可能须权衡成本和收益、因此决策者必须对可能的收益有精确的定量的了解。的收益有精确的定量的了解。缩小班级规模对小班基础教育的有利影响有缩小班级规模对小班基础教育的有利影响有多大？是否存在这样一种可能性，即缩小班多大？是否存在这样一种可能性
19、，即缩小班级规模实际上对初等教育并无影响，虽然常级规模实际上对初等教育并无影响，虽然常识和日常经验或许告诉我们学生人数越少时识和日常经验或许告诉我们学生人数越少时学生能学到的知识会更多，但常识无法精确学生能学到的知识会更多，但常识无法精确地告诉我们缩小班级规模究竟对初等教育有地告诉我们缩小班级规模究竟对初等教育有多大的影响？多大的影响？我们在本书中利用了我们在本书中利用了1998年从加利福尼亚年从加利福尼亚420个学区收集到的数据，来研究班级人数个学区收集到的数据，来研究班级人数和基础学习之间的关系。在该数据中，小班和基础学习之间的关系。在该数据中，小班规模的学区相比大班规模的学区而言，其学规
20、模的学区相比大班规模的学区而言，其学生在标准化测试中的表现往往更好些。生在标准化测试中的表现往往更好些。我们用我们用testscore表示测试成绩，表示测试成绩，str表表示学生示学生/教师比，利用数据，经过计量计教师比，利用数据，经过计量计算的结果是：算的结果是：testscore=698.9-2.28str+u如何理解？如何理解？例二：住房贷款市场中存在种族歧视吗？例二：住房贷款市场中存在种族歧视吗？相关法律规定，美国的主要机构不能出于种相关法律规定，美国的主要机构不能出于种族因素决定同意还是拒绝购房者抵押贷款甲族因素决定同意还是拒绝购房者抵押贷款甲请。即如果两个申请者除了种族不同外其他请
21、。即如果两个申请者除了种族不同外其他方面都相同，则他们的抵押贷款申请被批准方面都相同，则他们的抵押贷款申请被批准的可能性也应该相同。那么从理论上讲，在的可能性也应该相同。那么从理论上讲，在抵押贷款中不存在种族歧视。抵押贷款中不存在种族歧视。与这个理论结论相反的是，波士顿联邦储备与这个理论结论相反的是，波士顿联邦储备银行的研究员们发现，在申请抵押贷款时黑银行的研究员们发现，在申请抵押贷款时黑人申请者中有人申请者中有28%的人被拒，而白人中只的人被拒，而白人中只有有9%的人被拒。这些数据是否表明事实上的人被拒。这些数据是否表明事实上在抵押贷款中存在种族歧视？如果存在，这在抵押贷款中存在种族歧视？如
22、果存在，这种歧视有多严重？种歧视有多严重？问题的关键：波士顿联邦储备银行调查数据问题的关键：波士顿联邦储备银行调查数据显示的黑人申请者被拒的比例高于白人申请显示的黑人申请者被拒的比例高于白人申请者这一事实本身并不能提供抵押贷款中存在者这一事实本身并不能提供抵押贷款中存在歧视的证据，这是因为除了他们的种族不同歧视的证据，这是因为除了他们的种族不同之外，黑人和白人申请者在其他很多方面也之外，黑人和白人申请者在其他很多方面也有不同。有不同。我们搜集了我们搜集了2380个观测样本进行计量分个观测样本进行计量分析，析，P/I ratio 表示还款收入比，表示还款收入比，deny表示是否被拒。结果得到：表
23、示是否被拒。结果得到：deny=-0.08+0.604 P/I ratio+u如何理解？如何理解？继续加入变量继续加入变量black，表示是否黑人，重新，表示是否黑人，重新计量分析，结果如下：计量分析，结果如下：Deny=-0.091+0.559P/I artio+0.177black+u如何理解？如何理解？例三：烟草税能在多大程度上减少吸烟？例三：烟草税能在多大程度上减少吸烟？如果香烟价格上升，则香烟需求量会下降。如果香烟价格上升，则香烟需求量会下降。但下降多少呢？但下降多少呢？若价格上升若价格上升1%则香烟销售量会降低百分之则香烟销售量会降低百分之多少呢？即烟草的需求价格弹性是多少？多少呢
24、？即烟草的需求价格弹性是多少？通过征税减少一定量的香烟消费，比方说通过征税减少一定量的香烟消费，比方说20%，那么我们需要知道其价格弹性，由此，那么我们需要知道其价格弹性，由此来计算为了减少这些香烟需求量，香烟价格来计算为了减少这些香烟需求量，香烟价格必需上升多少。必需上升多少。我们可以搜集来自美国各州我们可以搜集来自美国各州20世纪世纪80年代和年代和90年代香烟的销售额、价格，税收和个人收年代香烟的销售额、价格，税收和个人收人数据，由于该问题涉及到工具变量，需要人数据，由于该问题涉及到工具变量，需要进行两阶段最小二乘法，答案在后续章节给进行两阶段最小二乘法，答案在后续章节给出。出。例四：明
25、年的通货膨胀率是多少？例四：明年的通货膨胀率是多少？我们将用美国通货膨胀率和失业率的数据预我们将用美国通货膨胀率和失业率的数据预测通货膨胀率。宏观经济数据中的一个重要测通货膨胀率。宏观经济数据中的一个重要经验关系是菲利普斯曲线，即若当前的失业经验关系是菲利普斯曲线，即若当前的失业率低则明年的通货膨胀率会上升。率低则明年的通货膨胀率会上升。从经济理论上来说过，菲利普斯曲线表从经济理论上来说过，菲利普斯曲线表明失业率与通货膨胀率之间有替代关系，明失业率与通货膨胀率之间有替代关系，高失业率伴随着低通胀率，反之也成立。高失业率伴随着低通胀率，反之也成立。因此，短期的是向右下方倾斜的，长期因此，短期的是
26、向右下方倾斜的，长期的曲线由于工人通货膨胀预期的存在，的曲线由于工人通货膨胀预期的存在，是垂直的。是垂直的。关键问题：关键问题：1。这是一个典型的时间序列问题，需要利。这是一个典型的时间序列问题，需要利用时间序列计量方法，包括变量的滞后项用时间序列计量方法，包括变量的滞后项和差分项。和差分项。2。通货膨胀率是变化率，一般来说：。通货膨胀率是变化率，一般来说：inft=(CPIt-CPIt-1)/CPIt-13。预测年的年的通货膨胀率不仅受前一期失业通货膨胀率不仅受前一期失业率的影响，同时还受到滞后率的影响，同时还受到滞后n期的通货膨胀期的通货膨胀率的影响。率的影响。利用数据进行计量分析，结果如
27、下：利用数据进行计量分析，结果如下：inft=1.28-0.31inft-1-0.39inft-2+0.09inft-3-0.08inft-4-0.21Unempt-1+u计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法计量经济学重点研究经济变量之间的关计量经济学重点研究经济变量之间的关系。系。变量之间的关系有哪些？变量之间的关系有哪些？不相关关系：张三收入和李四支出不相关关系：张三收入和李四支出相关关系：利用空调时间和电费相关关系：利用空调时间和电费因果关系：收入和消费因果关系：收入和消费相互影响关系：收入和消费。工资和物价相互影响关系：收入和消费。工资和物价恒等关系：用电量和电费。恒等关系：用电量
28、和电费。因果关系是我们研究的核心。因果关系是我们研究的核心。计量经济学的研究的关键：计量经济学的研究的关键：区分确定性关系和非确定性关系。区分确定性关系和非确定性关系。我们又可以把因果关系分成两类我们又可以把因果关系分成两类 确确定定性性关关系系或或函函数数关关系系：研研究究的的是是确确定定现现象象非非随随机变量间的关系。机变量间的关系。非非确确定定性性关关系系或或相相关关关关系系：研研究究的的是是非非确确定定现现象象随随机变量间的关系。机变量间的关系。确定性关系确定性关系例一：按照凯恩斯的消费理论，消费的例一：按照凯恩斯的消费理论，消费的大小主要决定于收入，随着收入的增加，大小主要决定于收入
29、，随着收入的增加，消费也会增加，即：消费也会增加，即：C=a+bY这是一个这是一个确定性确定性的关系，或者称为凯恩的关系，或者称为凯恩斯消费函数。斯消费函数。Y Ca斜率斜率b例如：例如：C=105.3+0.52Y例二：例二：建立需求曲线建立需求曲线 Q=a-bP 设设a=10 b=2Q=10-2P P Q 1 8 2 6 3 4更一般的情况更一般的情况 对某一商品市场需求的研究，经济理论中对某一商品市场需求的研究，经济理论中假定需求量取决于它的价格与其他相关商假定需求量取决于它的价格与其他相关商品的价格、消费者的收入和消费偏好。用品的价格、消费者的收入和消费偏好。用一个函数形式表达为：一个函
30、数形式表达为：Q：某商品需求量：某商品需求量；P1：该商品价格：该商品价格；P2：其他相关商品价格：其他相关商品价格 ；Y：消费者的：消费者的收入收入 ；T：消费者偏好。：消费者偏好。但是在实际生活中，除了这些因素之外，但是在实际生活中，除了这些因素之外，还有其它一些还有其它一些其它的因素其它的因素也会影响需求。也会影响需求。而且，这些因素往往是而且，这些因素往往是无法想到的无法想到的、无无法得到的法得到的和和随机出现的随机出现的，如果不考虑他，如果不考虑他们，模型将会出现偏差。们，模型将会出现偏差。如何处理？如何处理？1。增加一个表示随机因素和其他难以观。增加一个表示随机因素和其他难以观察或
31、者暂时无法得到或者没有考虑到的察或者暂时无法得到或者没有考虑到的因素因素u（随机误差项）。（随机误差项）。2。采用随机变量的抽取样本，并且对参。采用随机变量的抽取样本，并且对参数进行估计。数进行估计。所以上题可以变为：所以上题可以变为：注意：这已经从一个多变量的确定关系变成注意：这已经从一个多变量的确定关系变成了一个多变量的非确定关系，可以对其进行了一个多变量的非确定关系，可以对其进行计量分析，并确定出各参数值。计量分析，并确定出各参数值。注意：由于随机误差项注意：由于随机误差项ui的存在，我们不的存在，我们不能像微观经济学学那样通过图形和数字能像微观经济学学那样通过图形和数字决定方程的参数（
32、斜率、截距）等。因决定方程的参数（斜率、截距）等。因为这是不可能实现的，我们只能通过搜为这是不可能实现的，我们只能通过搜集大量的数据，集大量的数据，利用各种计量方法模拟利用各种计量方法模拟出相关的参数出相关的参数，这就是计量经济学的方，这就是计量经济学的方法。法。确定性和非确定性关系的图形表确定性和非确定性关系的图形表示示关于随机误差项关于随机误差项uu的存在使得计量方法比西方经济学模型的存在使得计量方法比西方经济学模型的假设更接近于现实。的假设更接近于现实。u代表理想和现实之间的距离。代表理想和现实之间的距离。很多大牌计量经济学家的贡献可能就是很多大牌计量经济学家的贡献可能就是对对u做了小小
33、的改进。做了小小的改进。后面我们学习的重点就是对后面我们学习的重点就是对u的处理。的处理。实例一实例一选取美国的某年的汽车数据，考察汽车市选取美国的某年的汽车数据，考察汽车市场，经分析认为汽车的价格与重量、长度、场，经分析认为汽车的价格与重量、长度、发动机功率之间有关。发动机功率之间有关。Price=a+b1*weight+b2*length+b3*gear_ratio+u计量分析的结果：计量分析的结果：Price=3665.6+5.7weight-105.3length+1719.8gear_ratio+u影响价格的因素只有这些吗？影响价格的因素只有这些吗？实例二实例二工资方程：利用工资方程
34、：利用wage2的数据检验明瑟的数据检验明瑟(mincer)工资方程的简单形式。工资方程的简单形式。普遍认为，受教育年限、工作年限和任普遍认为，受教育年限、工作年限和任现职年限越长，工资率越高，这就是著现职年限越长，工资率越高，这就是著名的明瑟工资方程。名的明瑟工资方程。Ln(wage)=b0+b1*educ+b2*exper+b3*tenure+u计量回归的结果：计量回归的结果：Ln(wage)=0.198+0.08*educ+0.03*exper+0.02*tenure+u 我们至少忽略掉影响工资的一个重我们至少忽略掉影响工资的一个重要因素：能力。而能力是无法量化，要因素：能力。而能力是无
35、法量化，因此将它归入到随即干扰项因此将它归入到随即干扰项u中。中。计量经济学的数据问题计量经济学的数据问题如何获得数据如何获得数据主要包含试验数据和观测数据两种。主要包含试验数据和观测数据两种。试验数据来源于为评价一种处理试验数据来源于为评价一种处理(或一项或一项政策政策)或研究一种因果效应而设计的试验。或研究一种因果效应而设计的试验。缺点：昂贵的、难以实现的、甚至是不缺点：昂贵的、难以实现的、甚至是不道德的。道德的。通过观察试验之外的实际行为获得的数通过观察试验之外的实际行为获得的数据被称为观测数据。据被称为观测数据。观测数据给试图估计因果效应的计量经观测数据给试图估计因果效应的计量经济学尝
36、试提出了较大的挑战，也为解决济学尝试提出了较大的挑战，也为解决这些挑战提供了计量经济学工具。这些挑战提供了计量经济学工具。关键问题在于数据的随机性。关键问题在于数据的随机性。获得数据的具体方法获得数据的具体方法1。查阅中国统计年鉴、世界经济年鉴、。查阅中国统计年鉴、世界经济年鉴、中国宏观数据库、世界银行数据库、各中国宏观数据库、世界银行数据库、各省统计年鉴等官方提供的数据资料。省统计年鉴等官方提供的数据资料。2。访问提供统计数据的网站（部分收费）。访问提供统计数据的网站（部分收费）。3。进行问卷调查和组织调研。进行问卷调查和组织调研。国内外部分常用数据库网站国内外部分常用数据库网站国家统计局：
37、国家统计局：中国人民银行：中国人民银行：财政部：财政部：国研网（国务院发展研究中心）：国研网（国务院发展研究中心）：中宏网（国家发改委）：中宏网（国家发改委）：国泰安国泰安 csmar 数据库：数据库：Penn World Table:http:/pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.phpWorld Bank:www.worldbank.orgIMF:www.imf.orgUnited Nations:www.un.orgOECD:www.oecd.org常用的数据类型常用的数据类型截面数据截面数据截面数据是针对于小到工人、消费者、截面数据是针对于小到工
38、人、消费者、公司、事业单位，大到省、州、市等不公司、事业单位，大到省、州、市等不同实体在一个时期内收集到的数据。同实体在一个时期内收集到的数据。一般指在同一时间、不同单位按同一统一般指在同一时间、不同单位按同一统计指标排列的数据列。计指标排列的数据列。例如：例如：1992年年8个国家的实际个国家的实际GDP增长率增长率这种数据是最广泛、最容易获得的，一这种数据是最广泛、最容易获得的，一般研究同一时间点的般研究同一时间点的“横向比较横向比较”。时间序列数据时间序列数据 时间序列数据是对同一实体时间序列数据是对同一实体(个人、公司、个人、公司、国家国家)在多个时期内收集到的数据。美国在多个时期内收
39、集到的数据。美国通货膨胀率和失业率数据集就是一个时通货膨胀率和失业率数据集就是一个时间序列数据集。时间序列数据一般分为间序列数据集。时间序列数据一般分为年度、季度、月度数据。年度、季度、月度数据。一般指同一统计指标按时间顺序排列的一般指同一统计指标按时间顺序排列的数据。数据。例如例如 中国中国1993年年1998年的年的GDP增长增长率率（%）（年度）（年度）又如：又如：ukrates数据描述了英国数据描述了英国1952.3-1995.12 期间每月的银行利率变化情期间每月的银行利率变化情况。况。时间序列数据的最大问题是样本数太少，时间序列数据的最大问题是样本数太少，如：研究改革开放以来我国经
40、济发展的如：研究改革开放以来我国经济发展的年度数据只有三十几个，这种小样本不年度数据只有三十几个，这种小样本不能反应事物的分布特征，因此会产生严能反应事物的分布特征，因此会产生严重的计量偏差。重的计量偏差。因此，尽可能获得月度或者季度时间序因此，尽可能获得月度或者季度时间序列数据。列数据。面板数据面板数据国内又翻译成平行数据或纵向数据，是国内又翻译成平行数据或纵向数据，是多个实体分别在两个或多个时期内观测多个实体分别在两个或多个时期内观测到的数据。面板数据集合了截面数据和到的数据。面板数据集合了截面数据和时间序列数据。时间序列数据。随着统计技术的不断发展，面板数据的随着统计技术的不断发展，面板
41、数据的获得越来越容易，成为当今计量经济学获得越来越容易，成为当今计量经济学的主流。的主流。将若干期的时间序列和每期内的横截面数据合并将若干期的时间序列和每期内的横截面数据合并例如：例如：1992年至年至1998年年8个国家的实际个国家的实际GDP增长增长率率面板数据包含了截面数据和时间序列数面板数据包含了截面数据和时间序列数据的优点，同时在这两种数据中进行计据的优点，同时在这两种数据中进行计量时出现的问题（异方差、自相关）等量时出现的问题（异方差、自相关）等在面板数据中也会出现。在面板数据中也会出现。因此，面板数据功能强大，但处理起来因此，面板数据功能强大，但处理起来难度也较大。难度也较大。计量经济学的工具计量经济学的工具由于计量经济学需要大量的数学运算，由于计量经济学需要大量的数学运算，因此，我们往往使用一些比较成熟的软因此，我们往往使用一些比较成熟的软件帮助我们完成计量过程。件帮助我们完成计量过程。常用的计量经济学软件常用的计量经济学软件1.TSP(Time Series Programs)2.Eviews(Econometric Views)3.Mathematica 4.Matlab5.Sas ,Spss6.Stata（本学期使用）（本学期使用）