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1、金融科技赋能金融机构环境气候风险管理环境气候风险管理对金融机构具有重要意义。2020年世界经济论坛发布全球风险报告，将气候变化视为全球面临的最大风险之一。2021年，人民银行组织全国23家主要银行开展第一阶段气候风险压力测试，将气候风险纳入风险管理体系。金融机构已全面开展气候风险压力测试，探索气候风险的识别、评估、监测、控制等工作。但现阶段，缺乏数据是金融机构开展环境气候风险管理面临的一大障碍，而金融科技可以提供有效的支持。本文选取了蚂蚁集团大山雀卫星遥感风控系统、中国境外投资项目环境风险快速筛查工具-ERST、平安集团自然灾害风险识别系统、微软行星计算机环境大数据分析云平台四大案例，以剖析金
2、融科技助力金融机构环境风险管理中应用方向与应用前沿。一、金融科技支持金融机构环境气候投融资与风险管理具有丰富应用场景随着金融机构环境气候风险管理全面纳入风险管理体系、环境信息披露等工作逐渐落地，金融机构产生了广泛的环境气候数据获取、绿色项目识别、风险管理与预警、产品定价等需求。而利用金融科技可以有效支持气候及环境风险管理，主要体现在以下几个方面：环境与气候数据采集与测算。如，利用遥感技术和机器学习进行土地、水、森林、海洋和生物多样性等生态资源分析，统计区域内森林的生物量、森林植被碳储量、水资源量等等。再如，利用云计算、大数据、人工智能、物联网等技术监测与模拟碳排放量、污染物排放及各类环境情况，
3、诊断问题并预测趋势。环境与气候投融资项目识别与评价。基于采集到的环境气候数据，金融机构可利用深度学习技术等技术，构建环境与气候相关特色数据指标，实现对环境与气候投融资项目的智能识别与评价。环境气候风险管理与预警。现阶段，金融科技企业已实现通过使用卫星数据、人工智能、机器学习和与物联网技术来监测气候变化给资产带来的物理风险，提供气候风险量化评分模型帮助金融机构开展环境与气候风险压力测试，量化及预测气候变化对资产组合的影响。金融产品开发与定价。在信贷产品定价中，银行可利用金融科技手段量化项目、资产的环境气候风险或机遇，从而上调或下浮产品利率；在基金产品开发中，基金公司利用金融科技建立投资组合量化分
4、析工具，整合环境与气候因子，从而归因资产环境与气候要素产生的alpha。二、国内外探索实践已得到初步发展下文选取了金融科技在支持金融机构环境气候投融资与风险管理应用中四个较有代表性的例子展开分析，它们分别是：网商银行大山雀卫星遥感风控系统、中国境外投资项目环境风险快速筛查工具-ERST、平安集团自然灾害风险识别系统、微软行星计算机环境大数据分析云平台。表1 金融科技系统在金融机构环境气候风险管理中的应用场景-环境与气候数据采集环境与气候投融资项目识别与评价环境气候风险管理与预警金融产品开发与定价网商银行大山雀卫星遥感风控系统-中国境外投资项目环境风险快速筛查工具-ERST-平安集团自然灾害风险
5、识别系统控制资产气候风险损失微软行星计算机环境大数据分析云平台-资料来源：作者根据各案例应用整理案例一：蚂蚁集团大山雀卫星遥感风控系统蚂蚁集团旗下网商银行利用卫星遥感影像的光谱识别技术，开发大山雀卫星遥感风控系统，以解决估产、估值等信贷难题。大山雀卫星遥感风控系统可对土地作物类型、面积和长势实现智能识别。通过分析图像，卫星能分辨出水稻、玉米、小麦、苹果等不同作物，并结合农户对耕地的自证、政府机构登记的土地流转数据，以及气候、地理位置、行业景气度等数据，建立风控模型预估产量和产值，从而为农户提供信贷额度和合理的还款周期。目前农业遥感在金融中的应用还更多的集中在农地产量及农作物长势智能识别，在农业
6、污染及环境风险监测方面应用较少，未来在农业相关投融资的气候与环境风险监控方面还有较大空间可以拓展。案例二：中国境外投资项目环境风险快速筛查工具-ERST2019年3月，保尔森基金会与中国生态环境部对外合作与交流中心（FECO）合作，开发推出中国境外投资项目环境风险快速筛查工具-ERST，旨在为中国政府部门、金融机构、投资企业提供科学高效的决策支持工具，提高境外投资项目的环境风险管理水平。应用层面上，ERST工具主要基于地理信息系统（GIS）和空间分析，使用者通过坐标定位或手工绘制设定拟建项目的建设区和外围的潜在影响区后，系统将比照以国际金融公司（IFC）为主的多边金融机构的环境政策和标准自动进
7、行生物多样性风险分析。此外，使用者也可以按项目需求选取相应的数据/图层（如濒危物种栖息地、自然保护地等）按需叠加，以实现特定的环境风险筛查目标。目前，ERST以生物多样性风险分析为主，未来还可以根据用户的具体应用需求，逐步实现在水资源、碳汇、污染物等其他环境维度的风险分析。ERST为金融机构对项目的环境及生物多样性风险进行评估提供了量化分析基础。图1 ERST工具模拟分析结果示例（系统显示图层重叠情况和风险点）资料来源：保尔森基金会内部资料案例三：平安集团自然灾害风险识别系统平安产险秉承“科技引领风控”的理念，成立自然灾害实验室，针对气候变化导致的极端天气现象，利用数值模拟、机器学习、卫星遥感
8、监测等技术，开展气候变化物理风险研究，协助财产所有者控制资产气候风险损失。其中，平安产险自主研发了数字化自然灾害风险识别系统与风险管理平台RS鹰眼系统。该系统内嵌了超过140亿的全国地理历史灾害数据、企业承保及理赔数据，可分析评估中国境内9种自然灾害风险评级、5种常见农作物自然灾害风险评级，实现全国境内任意地址的自然灾害风险、强风降水和环境污染风险分析，并与国家气象管理预警系统对接，在灾害来临之前为客户发布灾害预警短信提示、推送应对风险的防灾防损建议。图2 平安产险自然灾害风险平台技术架构图资料来源：保尔森基金会内部资料案例四：微软行星计算机环境大数据分析云平台2021年4月，微软推出行星计算
9、机全球实时环境大数据分析云平台，可搭建各类环境数据驱动决策的应用程序，有力支持环境事务决策。行星计算机架构在微软云计算平台Azure之上，基于分布式计算，提供对世界30多个关键环境数据集、空间数据集等的免费访问；此外，行星计算机提供空间分析工具，使政府、科学家和合作伙伴对全球生态系统及环境进行测量、监控、建模和管理，从而支持环境决策，包括保护和管理土地资源、水资源、森林资源、海洋和生物多样性资源等多个范畴。基于行星计算机，微软开发了各类环境数据驱动决策的应用程序，例如：生态系统测绘和监测，土地、海洋及生物多样性保护规划、森林气候风险评估、全球碳储量估算等等。图3 利用AI实时监测美国森林变化资料来源：ANALYTICS LAB小结总体而言，现阶段金融科技在支持金融机构环境气候投融资与风险管理方面已有一些落地应用案例，但仍面临一些现实痛点问题。一是气象、环保领域现有环境气候、地理信息相关系统未与金融部门实现有效连接与开放共享，信息孤岛有待打破。二是存量环境气候数据未能实现有效利用，需根据金融机构需求不断打磨、训练模型，助力项目智能识别、风险管理等环节。三是金融科技及科技企业支持金融机构环境气候投融资与风险管理相关工具与产品总体较少，更多丰富多样化的解决方案有待开发。11