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1、云南省云南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库关题库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.替代标准法【答案】A2、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D3、国别风险管理体系不包括()。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计【答案】B4、当梁突出顶棚高度小
2、于（）mm 时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。A.200B.100C.150D.300【答案】A5、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B6、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性【答
3、案】A7、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】C8、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.RiskCalc 模型B.CreditMonitor 模型C.风险中性定价模型D.死亡率模型【答案】B9、施工技术交底不包括（）。A.施工组织设计交底B.设备安装设计交底C.施工方案交底D.设计变更交底【答案】B10、（2019 年真题）
4、流动性资产余额/流动性负债余额100%为（）的计算公式。A.流动性覆盖率B.流动性比例C.流动性资产充足率D.流动性匹配率【答案】B11、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】B12、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。A.存贷款基准利率连续累计上调下调 2
5、50 个基点B.市场收益率提高降低 50C.持有主要外币相对于本币升值贬值 20D.重要行业的原材料销售价格上下波幅超过 30【答案】D13、（2018 年真题）监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C14、收益率曲线形态不包括()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.对称收益率曲线【答案】D15、某公司 2016 年年末流动资产合计 2000 万元，其中包括存货 500 万元，应收账款 400 万元，流动负债合计 1 600 万元，则该公司 2016 年的速动比率为()。A.0.79B
6、.0.94C.1.45D.1.86【答案】B16、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D17、（2018 年真题）下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务【答案】B18、我国要求资本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C19、(?)作为商业银行的重要
7、无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】D20、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C21、一银行 2015 年贷款应提准备为 2000 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为（）。A.1300 亿元B
8、.1600 亿元C.1800 亿元D.1700 亿元【答案】B22、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【答案】B23、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责【答案】B24、（2018 年真
9、题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】A25、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资金D.用自有债券进行回购【答案】B26、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然
10、后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。A.CredirMetric 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio 模型D.KMV 模型【答案】C27、（2018 年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理系统运行的效果B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进【答案】C28、（2018 年真题）下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是（
11、）。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】D29、下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考B.限额指标很多是绝对额指标C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求【答案】B30、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本【答案】B31、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及
12、风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法【答案】C32、挤兑行为使商业银行面临()。A.利率风险B.操作风险C.流动性风险D.市场风险【答案】C33、CreditMonitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.保险学的精算理论B.Merton 模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】B34、（2019 年真题）依照 2006 年 1 月 1 日起试行的商业银行风险管理核心指标，不良贷款率一般不应高于（）。A.3%B.4
13、%C.5%D.6%【答案】C35、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（）。A.高空作业B.施工机械操作C.动用明火作业D.认真接受安全教育培训【答案】D36、（）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务B.客户服务C.咨询服务D.信息服务【答案】C37、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A38、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C39、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无
14、法偿还储户和或债权人债务。A.5B.10C.20D.25【答案】B40、合同工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C41、战略风险评估的流程为（）。A.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案C.制订实施
15、方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】A42、下列属于测量银行流动指标的是（）。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D43、（2018 年真题）从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.吸收损失B.降低风险C.获取收益D.提供贷款【答案】A44、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考
16、核机制【答案】D45、国别风险限额可依据的因素不包括（）。A.国别风险B.业务机会C.国家重要性D.外部风险【答案】D46、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25B.50C.10D.75【答案】A47、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】D48、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不
17、包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B49、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A50、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.信用风险D.市场风险【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、经风险调整的
18、资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RoA)相比，其优越性有（）。A.RAROC 可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RAROC 可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用 RARoC 可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用 RAROC 不利于在银行内部建立激励机制【答案】ABCD2、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括（）。A.日常监督机制B.公开机制C.商业银行责任D.惩罚机制E.监管当局责任【答案】AD3、商业银行应指定部门专门负
19、责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容包括()。A.协助其他部门缓释操作风险B.拟定操作风险管理政策C.建立全行操作风险报告程序D.拟定具体的操作规程和程序E.制定风险管理偏好【答案】ABCD4、汇率风险分为()。A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险E.价格风险【答案】AD5、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）。A.存在多元化的买卖方，市场集中度低B.具有活跃且具规模的市场C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口E.与高风险资产的低相关性【答案】ABC
20、D6、某 2 年期债券麦考利久期为 2.3 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 9%，假设 市场利率突然上升 1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.下降 2.11%B.下降 2.50%C.下降 2.22 元D.下降 2.5 元E.上升 2.5 元【答案】AC7、基础薪酬是指（）。A.奖金B.津贴C.工资D.提成工资【答案】C8、流动性资产包括（）。A.现金B.超额准备金C.短期内到期的贷款D.活期存款E.中央银行借贷【答案】ABC9、热熔塑料管道嵌墙暗敷时，应配合土建预留槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+
21、60mmD.de+90mm【答案】B10、做好通风空调工程的调试试运转事故方案并实施是（）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】C11、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立 EPCL 平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB12、应急调度是指（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整
22、，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】B13、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括()。A.建立对支付危机的处置体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立银行风险的识别、评价和预警机制D.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网【答案】ACD14、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（）
23、。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力【答案】ABCD15、下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有()。A.银行将投资债券回售给发行人B.投资债券被发行人提前赎回C.客户提前偿还房屋贷款D.银行提前终止理财产品E.客户提取活期存款【答案】BC16、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C.确保市场风险管理部门与
24、承担风险的业务经营部门保持相对独立D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突【答案】AC17、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷B.整个战略实施过程的质量难以保证C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性D.实现战略目标所需要的资源匮乏E.政治、经济和社会环境发生变化【答案】ABCD18、下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有（）。A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量B.现场检查对非现场监管的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管
25、的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测【答案】CD19、流动性风险的内部因素包括（）。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.负债集中度高、来源不稳定C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配D.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流【答案】ABCD20、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.行政诉讼的依据、标准、程序公开【答案】ABC