《中级银行从业资格之中级风险管理题库包过题库带答案(培优A卷).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中级银行从业资格之中级风险管理题库包过题库带答案(培优A卷).docx(42页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格之中级风险管理题库包过题库带答案(培优A卷)第一部分 单选题(50题)1、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法,不正确的是()。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制,对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况,商业银行可根据其外币债务结构,选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具,可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量【答案】: C 2、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类
2、指标的是()。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】: D 3、在国别风险的主要类型中,( )是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】: D 4、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理,这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】: D 5、下列对商业银行久期缺口的描述,恰当的是()。A.通常情况下,久期缺口为正
3、值B.通常情况下,久期缺口为负值C.通常情况下,久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】: A 6、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】: B 7、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】: A 8、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操
4、作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】: C 9、与贸易相关的短期或有负债,主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】: C 10、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是( )。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】: A 11、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商
5、业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】: C 12、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的()三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】: A 13、下列选项中,不属于损失数据收集遵循的原则的是()。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】: C 14、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头
6、寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】: C 15、商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】: A 16、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是( )。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D
7、.用自有债券进行回购【答案】: C 17、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】: C 18、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。()A.较低;较低B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】: D 19、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法,下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险
8、规避制度【答案】: D 20、商业银行管理信息科技运行时,应严格控制第三方人员进入安全区域,如确需进入应得到适当的批准,( )。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】: A 21、初次使用高级计量法的商业银行,可使用( )年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】: B 22、下列选项中,( )揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】: C 23、关于中国商业银
9、行限额体系的最低要求,下列说法错误的是()。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】: A 24、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】: B 25、下列关于商业银行风险的说法正确的是()。A.市场风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,且不易获取【答案】:
10、 D 26、现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】: B 27、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】: B 28、下列关于财务比率分析的描述中,错误的是()。A.盈利能力比率,用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率,用来衡量企业所
11、有者利用外部融资资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率,又称营运能力比率,体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率,用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】: B 29、巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】: B 30、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,其中不包括( )。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】: C 31、商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收
12、入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.8B.50C.20D.25【答案】: C 32、下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】: B 33、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是( )相关的,即同时发生风险损失的可能性比较( )。A.正;小B.负;小C.正;大D.负;大【答案】: C 34、 下列商业银
13、行客户中,最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】: C 35、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是()。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】: D 36、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】: B 37、从风险管理的角度,商业银行所面临的风险损失通常分为()
14、。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】: B 38、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是()。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验,因此
15、不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】: C 39、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中,商业银行不需要调整战略规划的是( )。A.中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化,提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】: B 40、下列关于零售客户的说法,错误的是()。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商
16、业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】: C 41、下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】: A 42、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,最不恰当的是()。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金
17、业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证【答案】: C 43、()是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】: C 44、下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】: B 45、下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行
18、分析【答案】: B 46、Y银行在其2020年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币,则下列解释正确的是( )A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】: C 47、下列因素不是信用风险缓释方式的是()。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】: A 48、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元,M股
19、票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0.688元,该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为()。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】: D 49、风险评估的方法中不包括()A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】: B 50、在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当是()。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略
20、和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】: A 第二部分 多选题(50题)1、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有()。A.强化声誉风险培训管理B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】: ABCD 2、下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重
21、大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】: AB 3、商业银行资本的作用主要有( )。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】: ABCD 4、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响( )。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】: ABCD 5、下面关于授信集中度管理的说法,正确的是( )。A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10B.一家商
22、业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的50E.商业银行应加强押品集中度管理,防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险【答案】: ABD 6、下列关于商业银行账面资本的表述,正确的有( )。A.是银行持股人的永久性资本投入B.是资产负债表上的所有者权益C.等于银行资产负债表上总资产减去总负债后的余额D.反映商业银行应该拥有的资本水平E.是对银行资本的动态反映【答案】: ABC 7、
23、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有( )。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】: ABCD 8、商业银行制定资本规划,应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素,包括()。A.或有风险暴露B.严重且长期的市场衰退C.突破风险承受能力的其他事件D.风险事件E.外部事件【答案】: ABC 9、商业银行风险控制
24、/缓释措施应当实现以下目标( )。A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果B.与商业银行的整体战略目标保持一致C.监测各种风险水平的变化和发展趋势D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序【答案】: BD 10、关于战略风险管理方法,下列说法正确的有()。A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划,并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述风险因素C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划,不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面【答案】: AB
25、C 11、 下列对商业银行风险计量的理解,正确的有()。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确【答案】: ABD 12、内部控制的要素包括( )。A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】: ABCD 13、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,形成()的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职
26、责明确E.报告关系清晰【答案】: ABD 14、下列属于流动性风险示例性预警信号的有( )。A.银行收入增多B.资产质量恶化C.银行评级下降D.股价大幅上涨E.无法获得市场借款【答案】: BC 15、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的商业银行信息披露暂行办法规定,商业银行必须披露的信息包括()。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况【答案】: ABCD 16、 根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计算操作风险资本?()A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰
27、的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构,但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健,执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】: D 17、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当( )A.对成员企业分别授信,单独管理并进行汇总B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项D.分析企业集团内部的关联关系E.识别企业集团的性质,进行综合授信【答案】: BCD 18、商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。A.外部市场的发展变化B.自身业
28、务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验,以及风险管理系统的性能【答案】: ABCD 19、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】: ABCD 20、2021年2月8日发布的银行保险机构声誉风险管理办法(试行)首次明确了声誉风险的四项基本原则,下列表述恰当的有( )A.前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念,要求加强研究、防控源头,定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视,提升声誉风险管理预见性B.四项原则从工作实际出发,统领行业声誉风险管理各
29、项工作任务,体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念C.有效性原则明确了以公司治理为着力点,将声誉风险管理纳入全面风险管理体系,包括业务条线,所有分支机构及子公司D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理,与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配,并结合外部环境和内部管理变化适时调整E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险,有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标,建立科学合理的风险防范及应对处置机制【答案】: ABD 21、风险限额管理的基本原则包括()。A.强调多样化风险B.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险C.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标D.强
30、调集中度风险E.参考最佳市场实践,但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】: BCD 22、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险下列做法恰当的有()。A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】: ABCD 23、()的存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】: AC 24、对于商业银行而言,下列属于通过加强公司治理来
31、提升声誉风险管理水平的措施有( )A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度,完善工作机制,制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系,互相吸收和借鉴经验教训,共同维护行业整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况,并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门,并配备相应管理资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标,掌握声誉风险状况,监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】: ACD 25、风险监管核心指标分为三个主要类别,分别有()。A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类
32、指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】: ACD 26、商业银行所面临的( )是多维风险,该类风险成因复杂,与其他风险种类的联系和相互作用密切。A.流动性风险B.声誉风险C.科技风险D.法律风险E.战略风险【答案】: AB 27、流动性风险的外部因素包括()。A.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级,交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度,银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机,市场出现恐慌和信任危机,市场流动性消失,引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持,发生流动性问
33、题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化,盈利出现波动,交易对手认为该行承受较大风险,提高资金价格或拒绝提供资金,或单一金融工具市场流动性缺失,资产变现困难或变现成本提高【答案】: ABCD 28、在现金流量分析中,现金流的内容包括()。A.并购活动的现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.贷款活动的现金流【答案】: BCD 29、国际银行业开展风险评估的基本原则包括()。A.符合银行实际B.符合监管要求C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻1生E.采用先进技术指标【答案】: ABD 30、 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有()。A.自动取
34、款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易B.即期汇率交易中,交易对手因系统故障未能按期交割C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人因经济危机陷入经营困境【答案】: CD 31、材料题风险事件:A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】: AD 32、商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额
35、取现业务【答案】: ABD 33、下列选项中,董事会对其承担最终责任的有()。A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】: ABCD 34、 下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正比的有()。A.资产回报率B.流动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】: ABCD 35、下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重
36、受损D.操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】: AB 36、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性要求)是由一定数量规模的()决定的。A.流动性资产B.发放的贷款C.净利润D.客户规模E.核心存款【答案】: AB 37、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】: A 38、以下属于风险监管框架步骤的有()。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】:
37、 ABCD 39、 下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有(?)。A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】: ABCD 40、单一法人客户信用风险识别包括()。A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单一法人客户的竞争对手分析【答案】: ABCD 41、关于核心原则要求达到的目的,下列说法正确的有()。A.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规
38、经营的情况【答案】: ABCD 42、下列属于资本的作用的是( )。A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】: ABCD 43、风险事件:A.利率掉期B.CDSC.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】: ABCD 44、 风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤,主要包括()等。A.了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.规划监管行动【答案】: ABCD 45、下列关于违约概率的说法,正确的有()。A.违约概率是事后检验的结果B.违约概率是指借
39、款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02中的较高者D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】: BD 46、商业银行风险监测的具体内容包括()。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果D.报告商业银行所有风险的定性定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】: BCD 47、商业银行的战略风险主要体现在()。A.整
40、个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】: ABCD 48、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括( )A.与信用风险和市场风险的交叉关系B.非财务影响C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间E.业务条线名称和损失事件类型【答案】: ABCD 49、 下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正比的有()。A.资产回报率B.流动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】: ABCD 50、影响违约损失率的因素包括()。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】: ABCD