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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C2. 【问题】 在运营过程中，期货公司应当遵循（ ）结算制度。 A.每日无负债B.每周无负债C.每月无负债D.每年度无负债【答案】 A3. 【问题】 5
2、月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元吨的价格成交。 8月10日，电缆厂实施点价，以65000元吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为64800元吨，则该进口商的交易结果是（）(不计手续费等费用)。A.基差走弱200元吨，不完全套期保值，且有净亏损B.与电缆厂实物交收的价格为64500元吨C.通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元吨D.对该进口商来
3、说，结束套期保值时的基差为-200元吨【答案】 D4. 【问题】 交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】 A5. 【问题】 基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%
4、.预测区间为(8142.45，A.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为9165.66B.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.YO落入预测区间（8142.45。10188.87）的概率为95%D.YO未落入预测区间（8142.45，10188.87）的概率为95%【答案】 A6. 【问题】 期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经（ ）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.银监会D.所在地法院【答案】 A7. 【问题】 全面结算会员期货公司应建立并执行对非结算会员的（）制度。A.平仓B.持仓C.加仓D.限仓【答案】 D8. 【问题】 某款结构化
5、产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表81所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 A9. 【问题】 某期货公司注册资本金为9000万元，甲公司出资460万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方未经监管机构批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。A.乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B.乙公司
6、持有的股权有表决权，但没有分红权C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D.工商变更登记手续办理后，期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请【答案】 C10. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的（ ），但因证券公司发债提供的反担保除外。 A.5%B.10%C.30%D.0%【答案】 B11. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是（ ）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。A.从事期货经营业务的机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 B12. 【问题】 期货交易所实行（）。A.
7、风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】 C13. 【问题】 2015年，甲期货交易所的手续费首日为5000万元人民币，根据期货交易所管理办法的规定，该期货交易所应提取的风险准备金为（ ）万元。 A.500B.1000C.2000D.2500【答案】 B14. 【问题】 根据期货交易管理条例， 可以要求期货公司的交易软件结算软件的供应商提供该软件相关资料的是（）A.期货保证金存管银行B.国务院期货监督管理机构C.期货保证金安全存营监控机构D.期货交易所【答案】 B15. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的推荐人应当是任职( )年以上的期货公司现任董事长、
8、监事会主席或者经理层人员。A.1B.2C.3D.5【答案】 A16. 【问题】 期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理，并按照（）规定的保存年限和要求，妥善保存期货投资咨询业务的风险揭示书、合同、风险管理意见、研究分析报告、交易咨询建议、期货交易软件或者终端设备说明等业务材料。A.中国期货业协会B.中国证监会C.期货交易所D.国务院期货监督管理机构【答案】 B17. 【问题】 A期货公司与甲签订了期货经纪合同。某日，甲向A期货公司发出交易指令，要求当日以人民币1000元的价格买进10手大豆合约。结果，A期货公司以500元的价格买进10手大豆合约，则该差价利益应归（ ）所有。 A.A期货
9、公司B.甲C.A期货公司与甲均分D.如果A期货公司与甲没有就该差价利益的归属作出特别约定，则应当归甲所有【答案】 D18. 【问题】 王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（）惩罚措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处3万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A19. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订（ ）。A.期货中间介绍业务委托协议B.期货经纪合同C.委托理
10、财协议D.期货交易合同【答案】 A20. 【问题】 期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的( )。A.商业机密B.投资决策计划信息C.资金状况D.盈利状况【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列属于操纵证券、期货交易价格罪中自己交易行为的表现形式的有（）。A.以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖B.以自己为交易对象，自买自卖期货合约C.自己的行为影响了证券. 期货交易价格D.自己的行为影响了证券. 期货交易量【答案】 ABCD2. 【问题】 下列属于投资者适当性制度中的特殊单位客户的有
11、（ ）。A.社会保障类公司B.信托公司C.基金管理公司D.银行【答案】 ABCD3. 【问题】 某期货公司的期末净资本为4200万元,净资产为6000万元,负债（不含客户权益）为1000万元，风险资本准备为4000万元，该公司下列风险监管指标中优于预警标准的是（）A.净资本B.净资本/净资产C.负债/净资产D.净资本/风险资本准备【答案】 ABC4. 【问题】 根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定，以下情形应当认定为透支交易的有（）。A.期货交易所在期货公司没有保证金或者保证不足的情况下，允许期货公司继续持仓的B.期货公司在客户没有保证金或者保证金不足交易所标准的情况下，允许客户
12、开仓交易的C.期货公司在客户保证金不足期货公司自定标准，但高于交易所标准的情况下，允许客户继续持仓的D.期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易的【答案】 ABD5. 【问题】 如果用可交割券的价格代替现货价格，计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A.利息收入B.资金占用成本C.转换因子D.可交割券全价【答案】 ABCD6. 【问题】 关于支撑线和压力线，下列说法不正确的是（ ）。?A.支撑线又称为抵抗线B.支撑线总是低于压力线C.支撑线起阻止股价继续上升的作用D.压力线起阻止股价下跌或上升的作用【答案】 BCD7. 【问题】 下列说法中错误的
13、有（ ）。A.共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作B.期货从业人员可以在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金C.期货从业人员不得阻挠投资者另外委托其他期货经营机构提供服务D.期货从业人员可以拒绝投资者另外委托其他期货经营机构提供服务【答案】 BD8. 【问题】 下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有()。A.报价方式采用指数报价法B.合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个连续月C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他合约为1/2个基点D.采用现金交割的方式交割【答案】 ACD9. 【问题】 系统性风险可以细分为()。A.政策风险B.利率风险
14、C.购买力风险D.市场风险【答案】 ABCD10. 【问题】 如果场内期权组合过于复杂，那么在进行风险对冲的过程中，维护头寸时需要（）。A.较少的人力成本B.较多的人力成本C.较少的资金成本D.较多的资金成本【答案】 BD11. 【问题】 美国失业率与非农就业率的好坏会对下列哪些产生影响？（）A.美联储货币政策的制定B.期货市场C.公布日内期货价格走势D.消费品价格走势【答案】 ABC12. 【问题】 下列属于影响外汇期权价格的因素的是（ ）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权到期期限C.预期汇率波动率大小D.国内外利率水平【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于国内期货保证金存管银
15、行的表述中，正确的有（ ）。A.交易所可对存管银行的期货结算业务进行监督B.是由交易所指定. 协助交易所办理期货结算业务的银行C.是负责交易所期货交易的统一结算. 保证金管理等业务的机构D.是我国期货市场保证金封闭运行的必要环节【答案】 ABD14. 【问题】 当出现（ ）情形时，交易所将实行强制减仓控制风险。A.合约连续涨（跌）停板单边无连续报价B.单边市C.客户持仓超过了持仓限额D.会员持仓超过了持仓限额【答案】 AB15. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司出现（ ）情形，中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正。A.报送的风险监管报表存在虚假记载B.报送
16、的风险监管报表存在误导性陈述C.未按期报送风险监管报表D.报送的风险监管报表存在重大遗漏【答案】 ABCD16. 【问题】 某期货公司在开展期货投资咨询业务过程中，为降低经营成本，决定投资咨询业务由总部研发部门负责。为加大投资咨询业务开发力度，培养投资咨询方面的专业人才，公司还鼓励交易、结算等其他部门工作人员在完成本职工作的前提下，以公司名义或者个人名义兼职从事投资咨询业务。根据期货公司期货投资咨询业务试行办法，下列表述正确的是（）A.公司决定将期货投资咨询业务由公司总部研发部负责是错误的。期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理B.公司员工以个人名义从事投资咨询业务是错
17、误的。期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动C.公司行为符合期货公司期货投资咨询业务试行办法的规定D.公司交易、结算等业务人员兼职从事期货投资咨询业务是错误的。期货投资咨询业务人员应当与这些业务人员岗位独立、权责分离【答案】 ABD17. 【问题】 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。A.B.C.D.【答案】 AB18. 【问题】 期货中介与服务机构包括（）。A.期货结算机构B.期货公司C.介绍经纪商D.交割仓库【答案】
18、BCD19. 【问题】 经营机构按照“适当的产品销售给适当的投资者”的原则销售产品或者提供服务，应当遵守（ ）匹配要求。 A.投资期限、投资品种、期望收益等符合投资者的投资目标；B.产品或服务的风险等级符合投资者的风险承受能力等级；C.中国证监会规定的其他匹配要求D.协会和经营机构规定的其他匹配要求【答案】 ABCD20. 【问题】 CBOE股票期权的标的资产是（ ）。A.标的股票B.期货C.ADRSD.ETF【答案】 AC20. 【问题】 证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时，证券公司可以（ ）。 A.为客户提供融资B.代客户下达平
19、仓指令C.向客户提示风险D.利用证券资金账户为客户追加期货保证金【答案】 C21. 【问题】 因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾（ ）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。 A.2B.3C.5D.7【答案】 B22. 【问题】 期货业协会的权力机构为（）。A.主任会议B.主席会议C.特定会员组成的会员大会D.全体会员组成的会员大会【答案】 D23. 【问题】 下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的是
20、（）。A.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排B.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立C.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理D.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务【答案】 D24. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括（ ）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A25. 【问题】 期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场（
21、）。 A.管理费B.教育费C.监管费D.交易费【答案】 C26. 【问题】 协整检验通常采用( )。A.DW检验B.E-G两步法C.1M检验D.格兰杰因果关系检验【答案】 B27. 【问题】 期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当( )。A.抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告B.抵制并及时向中国证监会报告C.先执行再向中国证监会报告D.先执行再向期货公司董事会报告【答案】 A28. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司做出如下处
22、理（ ）。A.核减净资本B.核增净资本C.核减净资产D.核增净资产【答案】 A29. 【问题】 下列选项中，关于参数模型优化的说法，正确的是( )。A.最优绩效目标可以是最大化回测期间的收益B.参数优化可以在短时间内寻找到最优绩效目标C.目前参数优化功能还没有普及D.夏普比率不能作为最优绩效目标【答案】 A30. 【问题】 某年7月，原油价涨至8600元/吨，高盛公司预言年底价格会持续上涨，于是加大马力生产2万吨，但8月后油价一路下跌，于是企业在郑州交易所卖出PTA的11月期货合约4000手（2万吨），卖价为8300元/吨，但之后发生金融危机，现货市场无人问津，企业无奈决定通过期货市场进行交割
23、来降低库存压力。11月中旬以4394元/吨的价格交割交货，此时现货市场价格为4700元/吨。该公司库存跌价损失是（），盈亏是（）。A.7800万元；12万元B.7812万元；12万元C.7800万元；-12万元D.7812万元；-12万元【答案】 A31. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。A.期货交易所B.中国证监会C.从事期货经营业务的机构D.中国期货业协会【答案】 D32. 【问题】 根据证券期资经营机构私募资产管理业务管理办法，出现下列哪些情形时，资产管理计划应当终止（）.A.托营人被依法撤销基会托管资格或者依法解散、被撒销，被宣告破产，
24、且在6个月内没有新的托管人承接B.集合资户管理计划存续期间， 持续3个工作日投资者少于2人C.证券期货经营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的【答案】 C33. 【问题】 王某在甲期货公司从事过期货交易，后来，经人介绍，王某又到乙期货公司开户，经办人员向王某出示期货交易的风险说明书，但未由其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损20万元，下列关于王某亏损责任的表述，正确的是（）。A.由乙期货公司承担B.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费C.由签订期货经纪合同的经办
25、人员承担D.由王某承担【答案】 D34. 【问题】 期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法是由（ ）制定的。A.期货交易所B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.中国期货业协会D.期货公司【答案】 B35. 【问题】 企业原材料库存管理的实质问题是指原材料库存中存在的( )问题。A.风险管理B.成本管理C.收益管理D.类别管理【答案】 A36. 【问题】 期货公司应当（）向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。A.1个月B.三个月C.半年D.一年【答案】 C37. 【问题】 按照期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是（）。A.是否诚信守法B.是否熟悉期货法律法规C.是否符合规定的任职条件D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历【答案】 D38. 【问题】 抵补性点价策略的优点有（ ）。A.风险损失完全控制在己知的范围之内B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险C.可以收取一定金额的权利金D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升【答案】 C39. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当( )。A.不少于20年B.不少于15年C.不少于10年D.不少于5年【答案】 D