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1、ICS 03.060 A 11 备案号 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 01112014 证券期货业数据通信协议应用指南 Securities and futures industry data communication protocol application guide 2014-12-26 发布 2014-12-26 实施中国证券监督管理委员会 发 布 JR/T 01112014 I 目 次 前言.V 引言.VII 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义、缩略语.1 3.1 术语和定义.1 3.2 缩略语.1 4 指南使用说明.2 4.
2、1 概述.2 4.2 使用原则.2 4.2.1 概述.2 4.2.2 推荐性.2 4.2.3 收敛演进.2 4.2.4 最优化.3 4.2.5 可验证.3 4.2.6 路径规划.3 4.2.7 容忍特例.3 4.3 使用限制.3 4.3.1 概述.3 4.3.2 系统限制.3 4.3.3 技术限制.3 4.3.4 环境限制.3 4.3.5 成本限制.4 5 协议演进说明.4 5.1 概述.4 5.2 协议演进目标.4 5.3 协议演进路线.5 5.3.1 自愿转换.5 5.3.2 并存过渡.6 5.3.3 强制转换.6 5.4 协议演进建议.6 5.4.1 协议演进发起.6 5.4.2 协议演
3、进分工.6 5.4.3 协议演进分析.6 5.4.4 协议演进评价.7 JR/T 01112014 II 6 协议应用指南.7 6.1 概述.7 6.2 应用方法论.7 6.2.1 业务需求分析.7 6.2.2 数据通信特征提取.8 6.2.3 协议筛选.8 6.2.4 协议最优化分析.8 6.2.5 协议验证.8 6.3 应用流程.9 6.3.1 概述.9 6.3.2 子流程一：业务需求分析.9 6.3.3 子流程二：数据通信特征提取.10 6.3.4 子流程三：协议筛选.10 6.3.5 子流程四：协议最优化分析.10 6.3.6 子流程五：协议验证.10 7 应用优化指南.10 附录 A
4、（资料性附录）数据通信特征说明.11 附录 B（资料性附录）主要数据通信业务的特征值表.13 附录 C（资料性附录）主要数据通信协议的特征值表.28 附录 D（资料性附录）数据通信协议筛选决策树.38 附录 E（资料性附录）协议应用案例.41 参考文献.54 图 1 数据字典.5 图 2 基于特征决策树的数据通信协议应用方法论示意图.7 图 E.1 托管行与资产管理公司之间电子对账业务协议验证图.43 图 E.2 投资顾问系统和量化交易系统间数据交换图.44 图 E.3 量化交易系统与投资顾问系统对接协议验证图.47 图 E.4 一线通平台银期转账业务协议验证图.52 表 1 数据通信协议演进
5、目标.4 表 2 业务需求分析任务列表.9 表 A.1 数据通信特征定义表.11 表 A.2 数据内容特征说明表.12 表 B.1 主要数据通信业务的特征值表.13 表 C.1 主要数据通信协议的特征值表.28 表 D.1 数据通信协议筛选决策树.38 表 E.1 托管行与资产管理公司之间电子对账业务协议特征表.42 表 E.2 托管行与资产管理公司之间电子对账业务协议筛选结果.42 表 E.3 量化交易系统与投资顾问系统对接协议特征表.45 JR/T 01112014 III 表 E.4 量化交易系统与投资顾问系统对接协议筛选结果.46 表 E.5 Level2 行情传输业务协议特征表.48
6、 表 E.6 Level2 行情传输业务协议筛选结果.49 表 E.7 Level2 行情传输业务协议验证运行环境表.49 表 E.8 一线通平台银期转账业务协议特征表.51 表 E.9 一线通平台银期转账业务协议筛选结果.51 JR/T 01112014 IV JR/T 01112014 V 前 言 本标准按照GB/T1.12009给出的规则起草。本标准由中国证券监督管理委员会提出。本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、深圳证券通信有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、上海证券通信有限公司、深圳证券信息有限公司、上海金
7、融期货信息技术有限公司、大成基金管理有限公司。本标准主要起草人：张野、罗凯、钱宗保、马晨、谢文海、王书芳、张兴东、王宏、林国彪、吴韶平、曾海泉、吴凌坤、黄天寿、史学勇、郑永康、骆经玮。JR/T 01112014 VI JR/T 01112014 VII 引 言 随着证券期货行业多年的快速发展，业务模式从最初的手工报单柜台发展到基于信息技术的自动化处理，不同市场参与方系统之间需要进行复杂的数据交换与指令通信，大量的数据通信需求催生出了多种数据通信协议。数据通信协议规范了各参与方之间交换信息的业务概念、逻辑关系与规则、元素数据类型、通信报文组织形式与数据格式、通信报文传输机制等内容，使得各参与方能
8、够依据统一的规范定义、生成、封装、编码、传输、解析数据通信报文，大大提高了信息交换的质量和效率，促进了业务的创新与发展。各参与方为了满足不断创新与发展的业务需求，针对不同的业务需求制定了多种数据通信协议，导致数据通信协议的数量快速增加，协议之间的差异较大，一些相同的业务概念在不同的协议中存在不同的逻辑关系、规则、元素数据类型、通信报文组织形式与数据格式，一些协议也采用了不同的通信报文传输机制，行业内的数据通信协议显现多元化、发散式发展的趋势，提高了系统间通信的复杂性和运行风险，增加了维护成本和开发周期，急需从行业角度整体规划。本标准提出数据通信协议渐进式收敛演进的目标、原则、方法、流程与路线，
9、通过科学实用的原则与方法，指导市场各参与方的系统选择最适宜的数据通信协议，降低系统间通信的复杂性和运行风险，减少系统维护成本和开发周期，同时促进行业数据通信协议的收敛演进，逐步达成协议演进目标。统一且标准的数据通信协议将会极大地提高业务运行的效率，有力地支持业务创新与发展，而业务创新与发展也会反作用于数据通信协议的创新与发展，两者相辅相成，互相促进，将会在行业内形成一个良性的循环，共同促进业务与数据通信协议的健康有序发展。JR/T 01112014 VIII JR/T 01112014 1 证券期货业数据通信协议应用指南 1 范围 本标准给出了数据通信协议渐进式收敛演进的目标、路线、建议、方法
10、与流程等内容，描述了数据通信特征，以及主要数据通信业务与协议的特征值，总结出数据通信协议筛选决策树等内容，确立了证券期货行业内及行业间机构，在制定数据通信解决方案过程中，选择现有数据通信协议或制定新数据通信协议时应遵守的原则。本标准适用于证券期货行业内及行业间机构，在选择或制定数据通信协议时参考。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 27926.1-2011 金融服务 金融业通用报文方案 第1部分：库输入输出方法和格式规范 3 术语和定义、缩略语
11、 3.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1.1 特征 characteristic 某一事物自身所具备的特殊性质，是区别于其他事物的基本征象和标志。3.1.2 特征值 characteristic value 对特征进行量化后的取值，主要以取值范围或集合的形式表现，可为单值、多值、区间值等。3.1.3 收敛演进 convergent evolution 事物向目标逐步聚集、靠拢，最终接近或达成目标。3.1.4 协议演进目标 protocol evolution target 证券期货业实际应用的数据通信协议，根据行业统一规划与设计，收敛演进的目标，为一组数据通信协议集合。3.2
12、缩略语 下列缩略语适用于本文件。ASN.1 抽象语法标记1 （Abstract Syntax Notation One）BIN 二进制文件 （Binary File）CSRC 中国证监会 （China Securities Regulatory Commission）JR/T 01112014 2 CSV 逗号分隔值 （Comma Separated Values）DBF 数据库文件 （DBF DataBase File）FAST 适流金融信息交换协议 （FIX Adapted for Streaming Protocol）FIX 金融信息交换 （Financial Information e
13、Xchange）FIXML 金融信息交换标记语言 （Financial Information Exchange Markup Language）FIXT 金融信息交换会话协议 （FIX Session Protocol）FIXTV 金融信息交换标记=值编码 （Financial Information Exchange Tag=Value Encoding）FTD 期货交易数据通信协议 （Futures Trading Data Exchange Protocol）GPB 谷歌协议缓冲区 （Google Protocol Buffers）JSON JavaScript对象表示法 （JavaS
14、cript Object Notation）SBE 金融信息交换简单二进制编码（FIX Simple Binary Encoding）SQL 结构化查询语言 （Structured Query Language）STEP 证券交易数据通信协议 （Securities Trading Exchange Protocol）SWIFT 环 球 同 业 银 行 金 融 电 讯 协 会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）TXT 文本文件 （Text File）XBRL 可扩展商业报告语言 （eXtensible Bus
15、iness Reporting Language）XML 可扩展标记语言 （eXtensible Markup Language）4 指南使用说明 4.1 概述 目前行业内及行业间使用的数据通信协议有数十种之多，鉴于每种协议都有其自身的特征，其所承载的数据与报文也因业务的发展各有不同，特制订本标准用于指导如何分析和选择技术系统的数据通信协议，从而满足业务创新与发展的需求。本标准将定期进行回顾、研究与更新，持续吸收数据通信协议领域最新的研究成果，反映行业内及行业间应用数据通信协议的发展趋势与最佳实践。4.2 使用原则 4.2.1 概述 无论是现有技术系统的升级改进，还是将来新系统的开发建设，都存
16、在数据通信协议选择与决策的需求。本标准基于决策树方法，对行业内及行业间主要业务和数据通信协议进行特征识别、提取、抽象与归纳，通过对数据通信特征进行分析决策，构建数据通信协议筛选决策树，形成了一套基于数据通信协议特征决策的应用方法论。4.2.2 推荐性 本标准属于推荐性行业标准，不具有强制性，也不具有法律上的约束性。行业内及行业间机构可根据自身实际情况，自愿依据本标准选择适用的数据通信协议。4.2.3 收敛演进 JR/T 01112014 3 本标准提出行业数据通信协议收敛演进的目标、路线与建议，从行业角度整体规划数据通信协议的数据字典、报文类别、数据格式和传输机制，促使数据通信协议收敛演进到几
17、种主要的公开通信协议，进一步提高通信效率、降低行业整体通信成本。4.2.4 最优化 本标准规范的协议应用方法论中，要求对筛选出来的协议进行最优化分析，即综合分析行业应用情况、遗留系统、周边环境、总体拥有成本、实施周期、风险管理及评估等多种因素，选择最优的协议。4.2.5 可验证 本标准规范的协议应用方法论中，要求对通过协议最优化得出的协议进行验证，以确保其能够满足业务需求。验证方法主要包括反向推演和模拟测试。4.2.6 路径规划 随着行业的持续发展，行业内数据通信协议最终将收敛演进到若干个主流的协议（簇）集，本标准将对主流的协议（簇）集进行中长期规划，按照规划路径持续演进，逐步达成协议演进目标
18、。4.2.7 容忍特例 本标准提供的原则与方法，是根据业务需求筛选协议的通用指南，但现实情况中会有其它更复杂的客观因素需要考虑和权衡，因此对于某些特殊需求或特定场景，本标准将不再完全适用。当某些特殊需求或特定场景随着业务的发展转为常规需求，本标准将对此类需求进行分析，根据分析结果进行调整和更新，用于指导同类需求的分析与协议应用。4.3 使用限制 4.3.1 概述 本标准在某些特殊需求或特定场景下将不再完全适用，因此在使用本标准前，首先必须确定自己对于哪些因素拥有主导权，又对于哪些因素没有主导权。对于自己没有主导权的那些因素来说，就会产生应用限制。具体来说，有以下一些使用限制需要考虑。4.3.2
19、 系统限制 这类限制一般针对的是有遗留系统的场景，即某遗留系统所使用的数据通信协议并非最优，通过本标准可以筛选得到更优的协议，但是由于该遗留系统的某些限制导致无法或者不值得将当前的数据通信协议变更为更优的协议，例如某些系统之间的数据通信仅仅局限于少数特定的系统之间，且系统特性导致这些交互在较长时间内是不会变动的；某些系统即将达到自己的生命周期，即将下线被新系统替换等。对于新开发的系统和仍然可以进行变更的系统而言，通常不存在此类限制，应当尽可能的遵循本标准的应用原则与方法。4.3.3 技术限制 技术限制是指由于技术上的原因，导致必须使用某些数据通信协议。常见的技术限制包括协议可选范围的限制、应用
20、主机平台的限制、通信线路的限制等，例如新开发的系统所运行的操作系统平台本身对某些协议支持力度不够，没有提供相应的开发接口或者限制某些协议的使用等，导致数据通信协议的选择范围受限。4.3.4 环境限制 JR/T 01112014 4 环境限制是指新开发系统所处的技术生态环境对数据通信协议选择所带来的限制。这类限制大多来自于与新开发系统进行对接的系统的技术与管理限制，例如新开发的系统要接入国外的交易系统平台，由于国外的交易系统平台开放的数据通信协议已经固定，而且受国外机构的技术与管理限制约束，接入必须使用相应的协议，否则无法进行数据通信。在这种情况下，可以不采用根据本标准得出的数据通信协议，而根据
21、实际情况选用特定的数据通信协议。4.3.5 成本限制 成本限制是指由于系统开发或者变更造成的各类成本所导致的限制，例如对于新开发的系统，在通过本标准筛选得出数据通信协议后，发现该协议存在专利费问题，或应用该协议的系统建设费用很高，如导致的成本增加不可接受，即产生成本限制；对于现有系统的改造，通过本标准筛选得出更优的数据通信协议后，发现用该协议替换掉现有协议所需的实施改造成本过大，无法承担，也会产生成本限制。因此，在采用本标准筛选得出的数据通信协议之前，必须对实施成本做出较为准确的估算，以判断是否会产生成本限制。5 协议演进说明 5.1 概述 随着信息技术的持续发展，一些新的数据通信协议不断出现
22、，协议演进与更迭是证券期货业必须面对的现实，但在过程中应当选定适当的协议演进路线，逐步向协议演进目标收敛演进。5.2 协议演进目标 数据通信协议从逻辑上由高至低可分为数据字典、报文类别、数据格式、传输机制共四个层次，各层次协议演进的目标如下：表1 数据通信协议演进目标 数据字典 数据字典 业务概念、数据类型、报文概念 交易 交易 结算 结算 信息披露 信息披露 监管报送 监管报送 行业间 行业间 其它 其它 报文类别 报文类别 FIX、FTD ISO 20022 XBRL XBRL、新制定 ISO 20022、行业间报文类别 新制定 FIXTV、FIXML、SBE、ASN.1、GPB、FAST
23、 XML、DBF XML XML、DBF、CSV XML XML 数据格式 数据格式 JSON、CSV、DBF、新制定 传输机制 传输机制 FIXFIXT、FDEP、PROP、DCOM、HTTPHTTPS、新制定 以上4个层次的说明如下：a)数据字典（Data Dictionary）：GB/T 27926.1 中库的组成部分，包含了在进行业务过程建模和报文定义时，可利用的所有项，包括业务概念（Business Concept：具有业务含义的字典项）、数据类型（Data Type：明确规定业务元素或报文元素有效取值范围的项）和报文概念（Message Concept：用于报文定义的字典项），具体
24、如下图所示：JR/T 01112014 5 图1 数据字典 b)报文类别（Message Category）：根据不同类别的报文定义标准和语法，规范化描述的报文定义（Message Definition：报文结构的规范化描述）和报文规则（Message Rule：在报文定义级上规定的特定限制）。其中，报文定义包括报文组件（Message Component：组成报文定义的可复用的字典项）和报文元素（Message Element：报文组件的特性，在报文组件内具有唯一含义）；报文规则包括报文定义级上规定的特定限制；c)数据格式（Data Format）：即报文定义和报文规则的编排格式，常见的有
25、XML、FIX 标签值、JSON、CSV、DBF 等格式；d)传输机制（Transport Mechanism）：即报文传输的定义，以及通信会话的机制，常见的有FIXFIXT、HTTPHTTPS、FDEP 等传输机制。5.3 协议演进路线 协议演进可以分成自愿转换、并存过渡、强制转换三条路线，其中前两条路线可以重叠或并行，也可以做为第三条路线的过渡，以降低强制转换所带来的冲击与影响。5.3.1 自愿转换 数据字典数据字典 业务概念业务概念 数据类型数据类型 报文概念报文概念 变更历史记录变更历史记录 业务联系业务联系 业务组件业务组件 业务元素业务元素 规则规则 业务参与者业务参与者 业务角色
26、业务角色 报文组件报文组件 报文元素报文元素 规则规则 数据类型数据类型 数据类型表示形式数据类型表示形式 编码编码 关系到关系到 扮演扮演 来源于来源于 来源于来源于 基于基于 其值为其值为 类型为类型为 类型为类型为 JR/T 01112014 6 行业内参与方根据本标准得出更优的新数据通信协议后，可以自愿将现有协议转换为更优的新协议。可以直接将现有协议转化成新协议的情况是：a)当现有协议和新协议的数据字典、报文类别相同或等价时，协议转换的成本较低，能够比较容易、高效地建立并应用新协议，替换现有协议；b)新协议优势明显，现有协议已明显落后，行业已经明确形成应当采用新协议的共识。协议转换应当
27、在风险可控的原则下，实现技术改造。协议转换过程中，可根据具体情况存在适当的过渡期，逐步实施。协议转换如牵涉参与方较多或业务覆盖面较广时，建议业务主管机构统筹协调。5.3.2 并存过渡 行业内参与方根据本标准得出更优的新数据通信协议后，如新协议的优势相比现有协议不够明显、或周边系统转换为新协议的成本较高时，可以同时支持两种协议，允许参与方依据自身情况，评估两种协议的优缺点后，自主选择最适合的协议，最终由市场淘汰封闭的私有协议，达成演进目标。在新协议与现有协议并存的时间内，新协议需要体现自身在高效率、安全、以及技术创新等方面的优势，逐步优化发展成为行业内的共识与目标。与此同时，陈旧、低效、高风险的
28、协议应该逐步过渡转换到新协议。5.3.3 强制转换 当现有协议阻碍了行业技术进步与发展、增加了用户成本、且存在安全风险等情况时，应通过强制手段，用新协议取代现有协议。以下情况建议进行协议的强制转换：a)系统需与国际标准协议（如 FIX 等）对接，但现有协议无法对接或对接成本较高；b)现有协议持续无序发展，无法收敛演进到协议演进目标；c)现有协议存在安全风险。新协议与现有协议之间的强制转换，应当从顶层设计开始，由上至下逐步完成数据字典、报文类别、数据格式和传输机制各层次内容的定义。建议由行业主管部门统筹规划，在风险可控的原则下，组织完成协议转换。5.4 协议演进建议 5.4.1 协议演进发起 协
29、议演进的动力大多来源于开展新业务、调整现有业务模式或发起技术系统升级改造等。当现有协议无序发展造成行业应用成本过高，或明显不利于业务开展时，建议尽快发起协议演进。5.4.2 协议演进分工 协议演进涉及不同层次，相应的分工如下：a)业务层次：对于开展新业务或调整业务模式，协议制定与修订的发起方建议为业务主管机构或执行机构的业务部门，在定义业务概念时引用行业数据模型标准中的数据字典，定义报文类别时引用行业报文库，规范业务相关的数据字典和报文类别；b)技术层次：对于建设或改造系统、制定数据通信协议技术解决方案，协议制定与修订的发起方建议为业务主管机构或执行机构的技术部门，在制定技术方案时依据业务层次
30、关于数据字典和报文类别的结论，规范技术相关的数据格式与传输机制。5.4.3 协议演进分析 JR/T 01112014 7 行业内数据通信协议标准在立项或制订编制说明时，建议分析向本标准演进目标演进的具体思路与可行性，内容建议如下：a)如立项标准符合演进目标，内容应包括向本标准演进目标演进的具体思路与可行性；b)如立项标准不符合演进目标，内容应包括不能向本标准演进目标演进的原因与后续计划。5.4.4 协议演进评价 行业内数据通信协议标准在立项与评审过程中，建议考虑系统实施成本、业务推出时间、系统改造计划等多种因素，对协议演进分析进行综合评审，得出客观的协议演进评价结论。6 协议应用指南 6.1
31、概述 本标准综合分析了行业现有数据通信类业务的需求，以及现有的各种公开和私有数据通信协议，总结归纳了主要数据通信业务与协议的特征，制定出“基于特征决策树的数据通信协议应用方法论”。通过该方法论，各参与方可以科学有效地进行数据通信业务的需求分析与数据通信特征提取，用于数据通信协议的筛选、决策、最优化与验证。6.2 应用方法论 本方法论的名称为“基于特征决策树的数据通信协议应用方法论”，用于指导行业内机构在选择或应用新的数据通信协议时，进行业务需求分析、提取协议特征，并根据这些特征及优先级，通过数据通信协议筛选决策树筛选得出最优的协议（族）集，或基于该协议（族）集开发新的协议。本方法论的流程图如下
32、：图2 基于特征决策树的数据通信协议应用方法论示意图 本方法论的说明如下：6.2.1 业务需求分析 即全面深入地了解业务需求，分析归纳出业务类别、业务内容、业务参与方、业务开展时间、当前应用的数据通信协议、是否涉及跨机构的数据通信。如果不涉及跨机构的数据通信，则需求分析结束，本标准将不适用于此业务；否则进一步分析跨机构数据通信的应用范围、通信层次、数据内容、信息安全、交互方式、数据通信量、数据结构化、有效载荷率、数据载体、数据字符集等内容。验 证 最优化 筛 选 决 策 特征提取 常规分析 一、业务需求分析 二、数据通信特征提取 三、协议筛选 四、协议最优化分析 五、协议验证 JR/T 011
33、12014 8 常用的业务需求分析方法有：a)查阅资料：查阅与业务需求相关的历史文档、书籍、法律法规、业务规则、业务方案等资料，收集相关信息，进行汇总分析后，了解业务背景、业务目标、业务限制、业务规则等内容；b)调研：向业务相关方发放调查表，或召开调研会，详细了解业务需求，收集整理来自不同参与方的观点与建议；c)询问：对于业务需求中的重点或难点问题，向专业人士询问，快速获取专业知识与专业意见，确保需求分析的正确性与完整性；d)收集数据：如果条件允许，尽可能收集业务相关的数据，为需求分析提供数据支持，充实并验证需求分析结果。6.2.2 数据通信特征提取 即在详尽的业务需求分析基础上，按数据通信特
34、征的优先级，逐项提取业务的数据通信特征。数据通信特征说明参见附录 A。附录 B 列出了当前行业内已经存在的主要数据通信业务及其相应的数据通信特征，供提取业务的数据通信特征时参考。随着业务与数据通信协议的发展，需要持续对附录 A 和附录 B 进行补充和完善。6.2.3 协议筛选 即按照决策树的方法，结合附录 C 和附录 D，对业务的数据通信特征进行分析与决策，筛选出适合的数据通信协议。随着数据通信协议的发展，需要持续对附录 C 和附录 D 进行补充和完善。6.2.4 协议最优化分析 协议筛选得出的协议可能是多个，此时需要在这多个协议中分析并选择最优协议。最优化分析与选择过程中，需要综合考虑以下因
35、素：a)行业应用情况：参考协议在行业内的使用情况，包括应用效果与规模、满足业务需求的程度等；b)遗留系统：考虑与现有遗留系统的兼容情况；c)周边环境：考虑该协议与周边系统的配合情况。在选择数据通信协议时，需要考虑数据通信参与方的实际情况。参与方如属于证券期货行业内部机构，应优先应用证券行业通用协议；参与方如属于国内其他相关行业，则应考虑双方在数据通信中的业务地位，根据发起方或主导方的不同，优先应用对双方最有利的协议；参与方如包括境外参与者，应优先应用国际通用协议；d)总体拥有成本：应从整个行业及全体参与方的角度，综合考虑采用某种协议所对应的总体拥有成本，考虑的因素包括开发成本、建设成本、运维成
36、本等；e)实施周期：各项业务的开展均对系统建设周期有要求，而不同协议的实施周期也有差别，因此协议的选择应使得协议实施周期与系统建设周期相匹配，以满足业务开展时间要求；f)风险评估：在选择并应用数据通信协议之前，应充分考虑应用该协议的系统变更风险、运维操作风险、信息安全风险等，对风险进行完整而充分的评估。6.2.5 协议验证 对于已经选择并通过最优化的协议，为了保证其能够满足业务需求，需要对其进行验证，确保其能够满足业务需求。协议验证方法包括反向推演和模拟测试两种方式：a)反向推演：即通过历史和实时数据分析、应用环境与场景匹配、逻辑推演等方式，反向推演某协议是否能够满足特定的业务需求；JR/T
37、01112014 9 b)模拟测试：即通过搭建原型测试系统，对某协议进行模拟测试，重点测试不同业务的技术特征（如数据通信的容量、并发性、扩展性等），通过对测试结果的分析与论证，得出该协议是否能够满足特定业务需求的结论。6.3 应用流程 6.3.1 概述 根据方法论，协议的应用流程可分解为业务需求分析、数据通信特征提取、协议筛选、协议优化分析、协议验证五个子流程。协议应用案例参见附录E。6.3.2 子流程一：业务需求分析 业务需求分析子流程需符合如下要求：a)对业务需求进行详细分析，分析归纳出业务类别、业务内容、业务参与方、业务开展时间、当前应用的数据通信协议、是否涉及跨机构的数据通信等；b)如
38、果不涉及跨机构的数据通信，则本标准不适用于此业务，需求分析结束，无需进行后续的子流程；否则通过以下任务列表分析业务相关的数据通信需求：表2 业务需求分析任务列表 序号序号 需求分类 需求分类 任务列表 任务列表 1.应用范围 1.分析业务参与方的数量与应用规模。2.分析数据通信业务是一对一通信，还是一对多通信？3.分析数据通信业务是否仅在行业内应用，还是跨行业应用？如果是跨行业应用，则跨哪些行业，未来还会跨哪些行业？如果目前不是跨行业应用，未来是否会跨行业应用？4.分析数据通信业务是否在国际间应用？2.通信层次 1.分析数据通信业务需求是否涉及数据字典？2.分析数据通信业务需求是否涉及报文类别
39、？3.分析数据通信业务需求是否涉及数据格式？4.分析数据通信业务需求是否涉及传输机制？3.数据内容 分析数据通信的内容是否属于交易、结算、信息披露、监管报送、行业间、其它类中的一种或多种？4.信息安全 1.分析数据通信对机密性的需求？如哪些数据需要加密？对加密强度的要求是什么？如何交换和保存密钥？2.分析数据通信对完整性的需求？如哪些数据需要签名？3.分析数据通信对可用性的需求？如能够容忍的最低可用性是多少？5.交互方式 分析数据通信的交互方式，如广播、请求应答、发布订阅等？6.数据通信量 分析数据通信每类报文一次通信的通常长度、最小长度和最大长度？7.数据结构化 分析数据通信每类报文中报文元
40、素的个数是否固定？每个报文元素的长度和位置是否固定？是否允许数据发送方自定义新的报文元素？8.有效载荷率 分析数据通信每类报文传输内容占实际传输数据的比率。9.数据载体 分析数据通信报文实际传输的载体是消息，还是文件？10.数据字符集 分析数据通信内容需要包括的数据字符集，如 ASCII、中文字符集、国际化字符集中的一种或多种。JR/T 01112014 10 6.3.3 子流程二：数据通信特征提取 数据通信特征提取子流程需符合如下要求：a)以附录 B 为模板，并参见附录 B 中相同类别的数据通信业务说明，汇总整理业务类别、业务说明、业务参与方、当前应用的数据通信协议等内容；b)参见附录 A，
41、按照数据通信特征的优先级，在子流程一输出的任务列表基础上，参见附录 B 中相同类别的数据通信业务特征值，逐项提取业务的数据通信特征；c)以附录 B 为模板，汇总整理业务的全部数据通信特征值。6.3.4 子流程三：协议筛选 协议筛选子流程需符合如下要求：a)将子流程二输出的数据通信特征值输入到附录 D，筛选出适合的数据通信协议；b)如果目标协议已经存在于附录 C 中，则应将该协议的特征值与子流程二输出的数据通信特征值进行比对，判断是否存在较大误差。如果存在较大误差，应重新执行子流程二，或补充完善附录 C。6.3.5 子流程四：协议最优化分析 协议最优化分析子流程需符合如下要求：a)协议筛选结果数
42、量为零时，可根据业务需求新制定协议；b)协议筛选结果数量为 1 时，可直接选择该协议；c)协议筛选结果数量大于 1 时，应比较各协议的行业应用情况、与现有遗留系统的兼容情况、与周边系统的配合情况、行业及全体参与方的总体拥有成本、协议实施周期与系统建设周期的匹配情况、应用协议的风险等因素，再选择其中最优的协议。6.3.6 子流程五：协议验证 协议验证子流程需符合如下要求：a)对于筛选出的协议，应通过反向推演或模拟测试的方式，验证协议是否满足业务需求；b)对于新制定的协议，应通过模拟测试的方式，验证协议是否满足业务需求。7 应用优化指南 通过本标准得出的数据通信协议，在实际应用过程中，其协议特征也
43、会促使相关的应用系统不断优化，以充分利用协议的优势，补偿或回避协议的缺陷，使得协议与应用系统互相促进，获得更好的应用效果。应用优化包含信息安全优化、交互方式优化、数据通信量优化、数据结构优化、有效载荷率优化、数据载体优化、数据字符集优化等方面。JR/T 01112014 11 A A 附 录 A（资料性附录）数据通信特征说明 数据通信特征说明见表A.1：表A.1 数据通信特征定义表 数据通信特征 数据通信特征 优先级优先级 定义 定义 特征值 特征值 应用范围 1 数据通信的应用范围。1.行业内一对一、一对多小范围应用，且公开协议无法满足需求。2.行业内一对一、一对多小范围应用，且公开协议满足
44、需求。3.行业内多对多大范围应用。4.行业间应用。5.国际间应用。通信层次 2 数据通信在逻辑上从高向低划分的层次。数据字典、报文类别、数据格式、传输机制中的一种或多种。数据内容 3 数据通信报文内容所属的业务类别。交易、结算、信息披露、监管报送、行业间、其它中的一种或多种。信息安全 4 数据通信的信息安全要求。机密性、完整性、可用性中的一种或多种。交互方式 4 数据通信参与者之间的报文交互方式。广播、请求应答、发布订阅、路由转发、其它中的一种或多种。数据通信量 4 数据通信报文单次传输的数据量。很小（小于 1k）、小（1k-1M）、中（1M-1G）、大（1G-1T）、很大（大于 1T）。数据
45、结构化 5 数据通信报文的数据结构的类型。包括以下类型：1.结构化：数据结构固定，且每个数据项定长、按固定位置对齐。2.非结构化：数据结构不固定，或数据项变长、不按固定位置对齐。有效载荷率 5 数据通信报文的有效数据长度占报文总长度的比例。很 低（小于 20%）、低（20%-60%）、中（60%-100%）、高（100%-150%）、很高（大于150%）。数据载体 5 数据通信报文实际传输的载体。包括以下载体：1.消息：即暂时存储在内部存储介质中的数据流；2.文件：即持久化到外部存储介质中的数据块。数据字符集 5 数据通信报文支持的数据字符集的类型。ASCII、中文字符集、国际化字符集中的一种
46、或多种。JR/T 01112014 12 上表中，“优先级”是指在分析选择协议时，考查特征的优先次序，数字越小，优先级越高；“数据内容”根据行业特点，其特征值及对应的说明如表A.2：表A.2 数据内容特征说明表 数据内容特征值 数据内容特征值 说明 说明 交易 产品信息和参数、公告、定单、定单响应、成交、行情、询价、报价、意向、风控参数（面向会员或客户）等。结算 开销户与会员席位信息、产品信息和参数、交易记录、清算对帐、结算资金、抵押品管理、强平通知、统计信息、银证期基（包括 TA 数据）等。信息披露 定期报告、临时报告、市场统计等。监管报送 向证监会（市场部、机构部、基金部等）、行业协会、证
47、监局、稽查局、投保中心、期保中心等报送的监管类数据。行业间 证券期货业与银行、保险、政府等行业之间交换的数据。其它 视频会议、监管机构行业应急指挥、对投资者和法人机构的身份验证、行业 CA认证业务等。JR/T 01112014 13 B B 附 录 B（资料性附录）主要数据通信业务的特征值表 主要数据通信业务的特征值见说明表B.1：表B.1 主要数据通信业务的特征值表 序号序号 业务类别业务类别 业务说明 业务说明 业务参与方 业务参与方 当前协议 当前协议 应用应用范围范围 通信层次 通信层次 数据内数据内容 容 信息安全信息安全 交互方交互方式 式 数据通数据通信量 信量 数据结数据结构化
48、 构化 有效载有效载荷率 荷率 数据数据载体 载体 数据数据字符字符集 集 1.证券交易，在证券交易所的竞价平台上开展股票、封闭式基金、债券、ETF、LOF等产品的交易 证券交易所、证券公司、基金公司、资产管理公司 FIX/STEP、私有协议、私有二进制、FDEP 行业内 数据字典、报文类别、数据格式、传输机制 交易类 机密性、完整性、可用性 请求应答 很小（小于 1k）结构化 高（100%-150%）消息、文件 中文字符集 2.大宗交易、跨境 ETF/黄金ETF/货币基金申赎、报价回购约定购回、转融通、股票质押回购、国债预发行等，在证券交易所的综业平台上开展 证券交易所、证券公司、基金公司、
49、资产管理公司 FIX/STEP、私有协议、私有二进制 行业内 数据字典、报文类别、数据格式、传输机制 交易类 机密性、完整性、可用性 请求应答 很小（小于 1k）结构化 高（100%-150%）消息、文件 中文字符集 3.交易 固定收益，在证券交易所的固定收益平台上开展 证券交易所、证券公司、基金公司、资产管理公司、银行 FIX/STEP、DBF、私有协议 行业内 数据字典、报文类别、数据格式、传输机制 交易类 机密性、完整性、可用性 请求应答 很小（小于 1k）结构化 高（100%-150%）消息 中文字符集 JR/T 01112014 14 表 B.1 主要数据通信业务的特征值表（续）序号
50、序号 业务类别业务类别 业务说明 业务说明 业务参与方 业务参与方 当前协议 当前协议 应用应用范围范围 通信层次 通信层次 数据内数据内容 容 信息安全信息安全 交互方交互方式 式 数据通数据通信量 信量 数据结数据结构化 构化 有效载有效载荷率 荷率 数据数据载体 载体 数据数据字符字符集 集 4.期货交易，在期货交易所的综合交易平台上开展 期货交易所、期货公司、基金公司、证券公司 FTD、FIX 行业内 数据字典、报文类别、数据格式、传输机制 交易类 机密性、完整性、可用性 请求应答 很小（小于 1k）结构化 高（100%-150%）消息 中文字符集 5.全国股转公司股份转让业务 全国股