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1、商业银行利率风险管理研究以浦发银行为例商业银行利率风险管理研究以浦发银行为例摘要利率市场化对商业银行的发展过程有着极大的推动作用，但是在商业银行的发展过程中若无法合理对风险进行控制银行就会受到严重的经济挑战。所以在此环境下，对商业银行的风险控制进行研究是很有必要的。对商业银行利率风险的管理研究是促进银行进步与发展必不可少的一步。由于利率市场化的改革是我国金融市场发展的重要举措，因此在商业银行发展的重要阶段，为论述利率市场与商业银行利率风险管理的影响，本次的论文主要研究分析浦发银行在现阶段利率风险管理上存在的利率风险因素，同时研究利率市场化对浦发银行带来的影响。通过文章的研究分析可以得出浦发银行
2、现下存在的利率风险管理体系不健全以及科学资金定价体系不完善、经营重心偏离防范手段单一等问题。基于研究发现的问题与不足，本文将结合浦发银行的资料进一步提出相关的改善浦发银行的利率风险管理措施。1关键词：利率市场化；管理研究；浦发银行AbsrtactInterest rate marketization plays a great role in promoting the development of commercial banks, but in the development of commercial banks, if they can not reasonably control t
3、he risk, banks will be seriously challenged by the economy. So in this environment, it is necessary to study the risk control of commercial banks. The research on the management of interest rate risk of commercial banks is an essential step to promote the progress and development of banks. Because t
4、he reform of interest rate marketization is an important measure for the development of financial market in China, in the important stage of the development of commercial banks, in order to discuss the influence of interest rate market and interest rate risk management of commercial banks, this pape
5、r mainly studies and analyzes PuThe interest rate risk factors existing in the current interest rate risk management of the Development Bank, and the impact of interest rate marketization on Pudong Development Bank. Through the research and analysis of this paper, it can be concluded that the curren
6、t interest rate risk management system of Pudong Development Bank is not perfect, the scientific capital pricing system is not perfect, and the management center of gravity deviates from the prevention means and so on. Based on the problems and shortcomings of the research, this paper will further p
7、ut forward the relevant measures to improve the interest rate risk management of Pudong Development Bank in the light of the data of Pudong Development Bank. Keywords: interest rate marketization; management research; Pudong Development Bank目录一 、绪论III（一） 研究背景和意义III（二）国内外文献综述11.国外研究现状12.国内研究现状1（三）研究内
8、容与研究方法21.研究内容22. 研究方法3二、利率风险管理的理论基础3（一） 利率与利率风险3（二） 利率风险类型划分3（三） 利率风险管理的必要性4（四）利率风险管理的理论基础41.负债管理理论42.信息不对称理论43.巴塞尔协议4三、浦发银行利率风险管理现状及存在的问题4（一）银行简介4（二）浦发银行利率风险管理情况51.盈利风险管理52.市场风险管理53.经营风险管理6（三）浦发银行利率风险管理存在的问题61. 利率风险管理体系不健全62. 科学资金定价体系不完善63. 经营重心偏离防范手段单一7（四）原因分析71. 存贷利差萎缩72. 市场复杂变化73.金融创新能力不佳7四、浦发银行
9、利率风险管理的改进对策8（一）健全利率风险管理体系81.建立自上而下的利率传导机制82. 设立完整的利率风险管理组织83. 明晰利率风险管理基本流程8（二）建立完善资金定价体系81.实行差别的资金定价原则92.结合经济效益进行资金定价93.调整内部资金定价的模式9（三）加强利率风险管理的金融创新91.拓宽中间业务92.发展网络业务93.明确经营重心104.适时应用大数据10五、结论10参考文献10一 、绪论（一） 研究背景和意义近年来，我国积极推进利率市场化改革，并在此基础上开放了同业拆借市场利率、贴现市场利率、货币市场偾券回购和现券交易利率。此举不仅扩大了贷款利率浮动幅度和范围，还提髙了利率
10、的市场弹性。中国人民银行在如今的局面为我国的货币金融当局，发挥了重要的担当作用。所以我国在积极推进利率市场化改革时做出了一个决定，那就是将我国的金融机构存款利率的浮动区间范围非修改了。在2012年6月8日，金融机构存款利率浮动区间的上限被调整为了基准利率的1.1倍，这个决定是中国人民银行第一次提出的改革，因此金融机构存款利率浮动区间的上限调整，也从侧面反映出了我国利率市场化的改革有着非常显著的提升，相比以往，商业银行更加重视存款利率的风险管理。因此基于上述的信息，中国人民银行就此决定了采取降准以及降息这两个措施来提高我国商业银行的相关的金融机构存在的一系列商业银行方面的问题。众人人民银行此项措
11、施的落实，也标志着我国商业银行利率市场趋势有着明显的上升趋势。2中国建设银行使我国最重要的银行之一，在应对利率市场化时，面临的风险毋庸置疑。因此，本研究以浦发银行为例，对其利率风险管理情况加以研究。（二）国内外文献综述1.国外研究现状西方发达国家在利率市场化改革方面研究较早，在上个世纪中叶，就开始陆陆续续进入了利率市场化改革的行列中。这一改革对全球的金融市场影响很大，各国的专家学者也对此前提下的信贷风险进行了比较全面的研究。艾伦加特（1999）通过研究美国整体金融市场的监管历史，阐述了银行、证券和保险市场在利率市场化与严格监管的情况下各自主要面临的风险点，对新形势下监管的策略提出了一些完善建议
12、。拉杰安格威尔、菲利普吉恩、赵鑫磊（2005）研究了韩国的利率市场化进程，分析了韩国的商业银行在利率市场化不同程度下的运营情况，认为利率在短期和长期内对银行股票价格的影响程度是不同的，在短期内具有比较高的相关性，而从长期来看，两者之间不存在确定的相关关系。噶玛拉（2009）利用实证分析的方法，通过研究利率市场化改革情况下经济运行的变化，分析了两者之间的关系，并认为利率市场化是推动经济发展的重要因素。拉詹（2006）研究了市场利率在不同水平下的商业银行经营策略，认为市场利率过高或者过低对于银行业的整体发展都非常不利。而利率市场化的情况下，商业银行的信贷风险主要受到市场利率的影响，应当对利率做出适
13、当的干预，防止利率过高或者过低的现象发生。 布瑞史密斯、得利斯（2009）分析了商业银行的信贷风险与国家财政政策以及货币政策之间的关系，建立了分析的模型，研究了三者之间的相互作用情况。2.国内研究现状梁琪、黄骊皎（2002）利用理论分析、实证分析与对比分析等方法，综合考察了我国商业银行整体信贷风险情况，创新了信贷风险管理的方法。郑利国（2003）通过研究Basel 的新规定，分析了商业银行整体风险管理的因素，探析了信贷风险的主要影响指标。武剑（2005）认为，要想从根本上解决商业银行信贷风险问题，必须形成科学有效的管理体制，通过完善政策、加强银行自身管理与行业自律，构建我国商业银行信贷风险防控
14、的系统。仇高擎（2013）分析了我国商业银行的整体发展情况，分析得出商业银行的不良贷款是会是影响到商业银行多方面的发展的，保持我国商业银行长期健康发展，必须采取有效办法化解不良贷款所造成的影响，同时制定相应的策略，减少不良贷款的增加额。关沁晖（2014）对比分析了我国和发达国家在利率市场化进程中的相同和不同点，在分析探讨我国的商业银行信贷风险的管理等一系列措施时要不断学习借鉴国外的商业银行的经营经验。王朝阳（2014）从短期和长期两个角度分析了利率市场化对商业银行信贷的影响，认为商业银行应当制定更加合理的风险应对策略，有效防控利率市场变化对短期信贷风险的冲击，并合理制定长期信贷风险防控策略。李
15、维军（2014）通过分析我国商业银行的整体信贷情况，研究了信贷风险的主要危害，提出了相应的防范措施。马坚、张卫朋、刘新梅（2004）分析了信贷风险防控模型CreditRisk+的优劣势所在，认为单纯地依靠模型来进行风险防控不能够解决金融市场上的所有问题，必须依据我国的实际情况，结合市场的变化，综合考虑信贷风险防控措施。陈忠阳（2004）主要研究了违约损失率，认为这一指标能很好地解释信贷风险的风险程度。左峥、唐兴国、刘艺哲（2014）通过研究商业银行的主要行为随着利率市场化的变动，认为存款和贷款利率的市场化对于整体的信贷风险影响是截然相反的，存款利率市场化的情况下，商业银行可以依据自由度营销策略
16、来有效防控信贷风险。杨城（2005）运用了实证手法，通过对商业银行对于信贷风险的防控能力的数据分析，传达出了一个信息，那就是信贷风险的主要整体影响因素。刘美珍（2010）对比分析了利率市场化改革前后我国商业银行的整体信贷风险变化情况，并指出了完善信贷风险防控的具体措施。（三）研究内容与研究方法1.研究内容我国的利率市场化过程由开始时平稳推进到近些年快速发展,从而看出相比以往的发展，我国的利率市场化有了很大的进步空间。而商业银行的发展对于我国的社会经济发展来说时非常重要的。应对利率市场化趋势带来的各种商业挑战以及各种风险是银行的工作重心。因此,本文的研究内容是关于在中国利率市场化的过程当中,怎样
17、取国外商业银行利率风险管理的先进方法之长,补现阶段发展之短，认识和解决利率风险。本文的实证分析是基于四家股份制商业银行的交易账户利率风险展开的，并于文末提出一些建议关于怎样提升我国的利率风险管理能力。2. 研究方法1. 文献研究法：通过阅读前者的多篇文献，获得理论知识，明确本次研究的商业银行市场利率风险管理的相关知识，为后续的数据研究奠定基础的理论知识。2. 案例分析法：本文通过以具体的案例进行分析，对浦发银行的利率风险管理现状加以分析，探讨问题与原因，所有的数据资料获取均来自于浦发银行，提出的改进对策可更好的帮助浦发银行提升利率风险管理水平。二、利率风险管理的理论基础（一） 利率与利率风险商
18、业银行在自身的运营活动中最容易遭受市场的利率风险，而造成此种市场利率风险存在的原因就是，分析研究的商业银行的市场利率的资产以及负债期限不匹配导致商业银行的市场利率风险产生了波动。其危害程度随市场利率波动越大和银行资产与负债匹配越不一致而越大。银行的财务状况深受利率风险影响，相对而言，较平均的利率风险会才不会严重威胁银行的收入和资本。所以，银行的安全和稳健离不开一个有效的利率管理程序。（二） 利率风险类型划分利率市场化背景下，商业银行在经营过程中所需要面临的利率风险也相当多样化，概括来说有以下几种类型的风险：第一，阶段性风险。阶段性风险主要产生在利率市场化的初始时期，由于刚开始实施利率市场化，因
19、而市场对新兴事物的反应需要经过一段时间，而这段时间内经济市场环境的变化让银行遭遇到不可预知的风险，这种风险是阶段性的，当经济市场适应了利率市场化的环境后，商业银行业找到了相对应的措施，进而使得这类风险逐渐消失。第二，持久性风险。持久性风险并不会随着利率市场化的发展与完善而逐渐消失，这种风险是伴随着利率市场化的全过程的，因此商业银行需要对这一类风险进行长时间的预防与控制。第三，收益曲线风险。每一支债券都有其自身所对应的收益曲线，收益曲线风险指的是当收益曲线的斜率产生一定的形变时，最终的收益也会随之变化。也就是说，即使两种不同的金融产品在资产负债期限上能够匹配，但是当利率发生变化时，收益曲线的走势
20、也会因此出现变化，这就带来了利率风险。第四，隐含期权风险。当市场利率发生变动时，银行客户可能会因为银行利率升高的情况下将其存在银行的存款提前取出，接着再将这笔存款重新存入银行，由此造成了银行的利润损失风险便是隐含期权风险。（三） 利率风险管理的必要性在当前利率市场化的背景下，商业银行每年的净利润和其利息收入有着相当大的关系，利率风险主要是由于利率的波动带来商业银行利息收入降低从而影响到银行整体收入水平的情况。（四）利率风险管理的理论基础1.负债管理理论负债管理理论产生于20世纪60年代,是指银行通过不断的调整负债的结构来适应新的形势。3负债管理理论在当今社会发展,全国经济迅速增长的时代,资金有
21、了巨大的需求,为了银行的筹资获得新的发展;因此提出了一些必备的条件，例如提款单客户、自动转账账户以及为了银行的举债经营满足客户的提现、借款需求。2.信息不对称理论信息不对称理论是指在市场经济运营中,不同人员对经济的信息了解是有一定误差的。而了解信息比较充分的一部分人员就会处在一个相对而言比较有利的一方。在我国的商业银行的利率化的市场中，信息不对称理论意旨买卖双方对于产品的信息掌握程度存在差异，而此时存在的差异会造就一种局面，那就是拥有信息多的一方就会利用一些途径使得信息拥有少的一方向信息多的一方以付出资金的形式来换取资金。以上述方法来平衡两者间的信息拥有率，以此弥补信息不对称的问题。3.巴塞尔
22、协议巴塞尔协议的出台对全球的银行监管体系带来了很大的轰动。因为巴塞尔协议的出台源于两家银行的倒闭，两家银行都因银行的重大监管问题而倍受关注。巴塞尔协议的出台表明了银行监管对于银行运营的重要性。 而巴塞尔协议主要传达了普通股权益的变化，从3%上升到了5.55%；而最核心资本充足率最低要求则从百分之四提高到了百分之六。4此协议的组成理论是最低的资本要求，监管局对资本充足率的监督和调查以及最后一项银行必须所要满足的信息披露要求。巴塞尔协议已经在2017年修定完成，此协议的修定可以让银行在国际上的竞争更加平等，并且此次修定将会于2022年起逐步进行实施。三、浦发银行利率风险管理现状及存在的问题（一）银
23、行简介上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992年8月28号是金融服务界备受瞩目的一家上市银行。并在1993年1月9日开业。上海浦东发展银行股份有限公司的上市时间为1999年11月10日。上海浦东发展银行股份有限公司运营至2019年末,浦发银行的总资产规模达到了7万亿元。4上海浦发银行股份有限公司作为一家全国性的商业银行，主要经营活动是提供银行相关的金融服务。且上海浦东发展银行股份有限公司有着自己独特的核心价值观、发展观、人才观、风险观、管理观、业绩观。上海浦东发展银行股份有限公司的企业精神为同心跨越。上海浦东发展银行股份有限公司有着全国化的经营服务良好格局以及诚信的声誉。（二）浦发银行利率风
24、险管理情况1.盈利风险管理现今商业银行的利率逐渐变得市场化，因此使得浦发银行的净利息收入的空间被缩小，下面将选取浦发银行2015年至2019年的净利息收入基本数据，来研究并了解浦发银行净利息收入的变化情况，以此分析浦发银行的盈利风险管理。根据浦发银行年度经济数据整理得出以下基本数据。表1-1浦发银行净利息收入基本状况项目20152016201720182019净利差2.26%1.89%1.75%1.87%1.77%净利息收益率2.45%2.03%1.86%1.94%1.81%根据表2-1的浦发银行净利息收入基本状况分析得出浦发银行在此期间的净利息收入空间的变化幅度。观察表中的净利差2015年到
25、2019年净利差一直在下降，由2.26%降到1.77%，虽然2017年至2018年，净利差有小幅度的上升，但是总的数据还是呈下降趋势。5浦发银行的净利息收益率也在逐年下降，造成此状况的原因是银行的信贷需求偏弱,并且对公贷款收益率下滑。从而说明浦发银行的净利息收入空间相比以往的数据来看正在不断缩小。2.市场风险管理随着商业银行的利率市场化改革以后，银行市场激烈的竞争在一定程度上促进了商业银行的市场适应能力有所提高。但与此同时，商业银行的发展前景变得更加广阔，商业银行在发展的过程当中是会失去国家的控制的，所以部分的商业银行就会使用一些恶性手段来获取自身的市场占有率。6此做法在短期内是收益的一方，但
26、是在长远看来恶性竞争的做法不仅对商业银行的发展没有促进作用，更严重的会导致商业银行的发展偏离正常轨迹，带来严重的不良影响，从而会使商业银行的发展严重受到损失。从上海浦东发展银行股份有限公司的角度来说，在商业银行的利率市场化的发展过程中，收到了自身利率风险的风险管理上的限制，以及为了获得更高的收益率而加剧上海浦东发展银行股份有限公司内部的利率风险管理难度。3.经营风险管理上述的研究表明，上海浦东发展银行股份有限公司的净利息收入空间正在不断地缩小，而且上海浦东发展银行股份有限公司的经营风险也随之增大。截止到2018年，浦发银行的资产规模以及负债规模均出现了下降的请款，浦发银行前三季度的资产总额较上
27、季度减少了480.51亿元，下降0.78%；总负债金额较上年下降了56271.55亿元，较上年末下降1.39%。6对比其他的上市银行可知上海浦东发展银行股份有限公司是唯一一家总资产与总负债纷纷下滑的商业银行，从2018年2月起，存款的增速连续六个月跌破了百分之九，从而表现到银行的业务上。上海浦东发展银行股份有限公司的存款增速降到了四十年来的历史新低，从而导致存贷比不断地走高，到2018年第三季度，浦发银行的存贷比高达105.6%，是所有上市银行中最高的一家，对比28家A股上市银行，其他地银行只有7家地银行存贷比高于90%。由于上海浦东发展银行股份有限公司地存款吃紧，因此只好采取了同业融资地办法
28、改善现状。不过上海浦东发展银行股份有限公司地不良率以及不良贷款的余额存在双降现象。上海浦东发展银行股份有限公司不良贷款余额683.25亿元，较上年末减少1.94亿元；不良率为1.97%，比上年末下降0.17%；不良贷款准备金覆盖率152.6%，较上年末上升20.16个百分点。虽然浦发银行的不良存贷率有所下降，但是在2018年初时上海浦东发展银行股份有限公司775亿元的贷款造假，让中国的银行监管会开出了4.62亿元的罚单。直到2018年第四季度，银行保监会正在用现金清收、债转股等方法加大处置不良资产的力度。8（三）浦发银行利率风险管理存在的问题1. 利率风险管理体系不健全我国的利率风险管理体系不
29、健全表现为如没有建立完善健全的利率风险的辨别措施，再加上商业银行的风险利率管理机构的人员、专业化高素质人才的缺乏，最后是商业银行的风险管理IT基础建设相比其他的商业上市银行来说制度的建立不够全面完善。所以上海浦东发展银行股份有限公司需要根据自身的特点来采取合理有效的措施健全浦发银行的利率风险管理体系，以便于预防利率风险的发生。2. 科学资金定价体系不完善我国的商业银行受到了诸多的不利因素的影响，因此商业银行的内部资金转移定价体系应用也受到了许多的阻碍，所以不能发挥出应有的作用。浦发银行在利率风险管理上面还是用原来的商业银行资金定价体系，但是由于目前我国利率市场化改革在不断的发展，因此浦发银行的
30、资金定价体系在当今的新形势下已经无法更好地发展。而且浦发银行缺失了科学化的资金定价体系，所以使得浦发银行在利率化的改革进程中会受到许多的发展制约。以此影响到浦发银行未来的改革进程。现下，浦发银行建立适合的利率风险管理体系，并明确银行内部的资金转移体系作用才能促进浦发银行的发展。3. 经营重心偏离防范手段单一目前我国的商业银行的资产负债在银行市场运营拓展过程中，银行的产品结构较为单一，而且消费信贷由于所属的银行不同导致其限制也有所不同。我们分析拿各个商业银行都会推销的信用卡消费业务来说，目前的我国商业银行是会限制信用卡的适用范围的。因此当消费者进行信用卡的消费时，有很大的可能会使消费者在对于某一
31、种商品的购买时可以享受到优惠。但是这种经营方式的优惠措施只是针对了一部分的客户，并没有使大部分消费者在使用信用卡的过程中也为其提供与少部分人一样的经营优惠。这种并未有优惠的现象的发生，就是经营相关产品的功能限制，这些限制的存在导致消费者在考虑到相关信贷产品的限制之后而最终放弃考虑并不再选择信贷消费，因此大部分的消费者相比之下会选择同行业其他的商业银行。8此外，商业银行的信贷业务在展开过程中，考虑到的仅仅是消费者的基本需求而已，然而对于消费者的更加多样化的需求不仅有物质需求还需要有精神上的追求，但是浦发银行却没有及时考虑到，从而导致消费者的消费粘性有所降低，提升了商业银行的利率风险。（四）原因分
32、析1. 存贷利差萎缩在利率市场化改革的前期阶段，我国的存贷款利差有严重的下降的情况，同时此种情况对金融机构的盈利水平也造成了负面影响。在存贷款利率全面市场化的初期,贷款利差下降的情况会对金融机构的盈利水平造成利差下降状况的出现。若银行还存在资产负债管理水平以及风险定价能力不足的情况，还可能有存在利润下降的风险。再加上进入2013年后，商业银行的理财产品竞争比以往而言更为激烈，而且理财产品存活的成本和投入资本也在不断上升，银行的中间业务收入增长相比以往有所上升，因此，当银行的中间业务收入增长乏力时，银行的盈利能力将会受到一定的挑战。但是从我国目前的发展情况研究得出，银行的体系仍是属于垄断业，因此
33、四大银行的地位优势还是非常明显。因此在此情况下放开利率市场会形成博弈论上的高利率,此时不管哪家银行降低利息，自身企业的运营将会受到一定影响。9从而加剧了银行存款利率的上升，但是银行又由于受到了外界的影响以及波动，不能快速将银行的存款利率上调至满意的区间范围之内。因此就造成了银行的存贷利差缩小。银行的存贷利差缩小情况，结合目前的世界各国实际经济情况来分析，此缩小趋势的过渡期不能短时间内结束，反而会长期存在一段时间。但是想要尽早解决这一难题，但是又在资产质量短期内难以改善的情况下而又不能有效降低经营费用，则可以选择适当提高贷款收息率，但是带来的负面影响很可能就是商业银行的财务状况持续恶化。2. 市
34、场复杂变化银行的资产与负债期限不恰当就很容易造成商业银行的利率风险。而且商业银行的利率风险造成的原因决定了其利率政策所引起的政策性风险。但是利率市场条件下,浦发银行的资产价格权存在不断扩大的趋势,因此商业银行的所具有的利率风险就更加复杂化。3.金融创新能力不佳利率市场化的改革下，浦发银行的金融创新力被迫使增强。浦发银行的的业务受到外界的金融市场以及其他金融机构的影响相对而言是比较小的，因此，在金融创新方面就没有太大的创新动力。与此同时，我国的利率市场化的进程进入了新的阶段，所以传统的利率定价模式就不复存在了所以英航的利率定价是由金融市场作为主导。浦发银行若不增强金融能力的创新，随着市场利率化的
35、改革深入，浦发银行的发展将会受到极大的打击。四、浦发银行利率风险管理的改进对策（一）健全利率风险管理体系1.建立自上而下的利率传导机制商业银行的利率市场化在不断的改进，商业银行的利率传导机制也从资本市场的供求关系转变为了商业银行的利率决策。浦发银行要想通过银行内部的上下联动机制传导市场利率对其所产生的影响并表现在银行客户资金需求上，首先要做的就是建立银行内部的利率传导机制，并实行内部计价的利率决定管理体制。2. 设立完整的利率风险管理组织由于原先我国对于银行利率风险管理上的意识还是不够强烈。导致在中国很长一段时间导致中国很多的银行，例如中央银行，虽然当下已经控制住了银行风险利率的管理，但是防范
36、意识还是较弱。但是我国大部分商业银行对信用风险管理还有流动性风险的管理和防范风险这三部分缺乏原有的防范意识。因此非常有必要要求商业银行的管理层提高风险管理意识并确知其风险管理的重要性。因此，当下的商业银行对于完善银行的市场利率风险管理就能解决此问题的发生。商业银行的风险管理员必须需要对商业银行的利率风险有深刻的认识，而却还要了解到我国商业银行的未来改革的具体方向。所以商业银行的管理人员要改变被动接受商业银行的市场利率管理,主动提高认识风险管理的使用市场利率才能更好管理银行。10第二，商业银行在优秀人才的培养上要多下一些时间以及精力，运用人员的培训以及技术创新来培育对商业银行有实质性帮助的人才。
37、同时更要优化风险管理的机构并建立完善利率风险管理。但是除了加大对商业银行利率风险管理的预防措施重点外，在银行的风险管理上面，要多学习参照国外的一些银行的先进管理经验同时成立能有效管理利率风险的金融机构。以此来把握住国家以及银行的宏观经济政策以及利率变化趋势。此外，我国的商业银行以及银行的风险管理部门、资产负债管理部门以及金融部门要及时经常能够进行一定的沟通联系，在行业数据的分析以及分享上面要多进行交流，以便于各部门间的信息能同时传达到多方部门，这样一来，就能及时防范银行的利率风险，并为银行的利率风险管理带来良好的管理效果。3. 明晰利率风险管理基本流程在利率风险的不同阶段上，浦发银行的利率风险
38、管理特点也是不同的，所以针对不同情况应该分不同措施针对。11不过，在对浦发银行的利率风险管理进行基本的流程确立和规范时，要首先明确浦发银行利率风险管理的各个流程的具体作用，才能使浦发银行的利率风险管理体系得到更好的相应的制度规范。（二）建立完善资金定价体系1.实行差别的资金定价原则我国的商业银行的大额存款以及小额存款、一般性公司存款以及保证金存款、储蓄存款和对公存款等的定价体系已经经历了大改革。现在商业银行在处理上述这些业务时，都会提高商业银行存贷款定价精细化管理而且同时会完善存款定价的标准体系。12因此，对于商业银行的大额存款以及小额存款、一般性公司存款以及保证金存款、储蓄存款和对公存款等的
39、定价体系可以选择采用多维度视角的查别定价策略。此外，差别化资金定价原则不能盲目进行测算，在测算时还需要根据对象的行业、地区以及贷款方式、期限、以及最重要的期限与类别的基准利率等数据来测算，才能保证贷款利率定价体系的实现。只有多方面的注意点被考虑到位，才能保证资金定价的管理水平能够精细化。132.结合经济效益进行资金定价浦发银行的资金定价体系建立需要以浦发银行的经济效益为准。再结合其他方面的经济因素来综合考虑。综合评定一个客户时除了关注能够带来基本的息差收入外还需结合看是否有其他的利益。3.调整内部资金定价的模式我国的商业银行若想要提高基础数据以及规避模型风险就必须完善自身贷款定价,还要加大模型
40、应用。14而中小型的企业则应该根据自身的能力以及竞争市场的变化环境来确定自身的定价方式，而大型的商业银行则就必须综合运算资产数据以及成本数据。（三）加强利率风险管理的金融创新1.拓宽中间业务加强利率风险管理的金融创新可以选择拓宽中间的业务，因为在当下利率市场化的背景下，我国的商业银行若选择拓宽中间业务就可以使我国的银行转变为盈利模式。并减少对贷存利差收入的关注度，以此来优化我国商业银行的利润结构，此外，我们还要多学习与总结国外银行的发展经验。第一，随着社会的发展，经济增长速度也在不断加强，因此我国的公民的理财意识也在不断加强，所以，商业银行当下的处理事项之一就是根据当今不同顾客的需求，来推荐或
41、者帮助客户制定合适的理财计划或者理财咨询等金融方面的财务知识。15第二，商业银行若想要大力发展投资业务可以通过对证券承销、并购重组、融资租赁等业务的方式进行。16第三，信用融资类的中间业务,包括资产证券会、担保等信用融资类中间业务可作为我国商业银行业务拓展方向。第四，根据银行所具有的各种优势比如人才优势、信息优势等,开展收益高、风险低的咨询评估类业务。第五，增强与手机厂商、网络、电子商务的合作,以致于来提高客户体验,来拓展与网上银行、电话银行等方面相似的电子银行业务。172.发展网络业务当下的信息技术以及互联网的发展迅速，因此许多的金融机构依托当今的信息技术在不断拓宽自身的金融领域方面的信息，
42、以便于银行能够及时掌握住银行的利率风险。但是，浦发银行在充分利用网络信息上面的能力不足，所以，浦发银行若积极发展网上银行以及电子支付平台等的金融服务才能使得浦发银行更好适应在利率市场变化下的利率风险管理。183.明确经营重心经过上述的研究可知，浦发银行的经营重心受到了偏移，不仅阻碍到了浦发银行的业务发展，对浦发银行的利率风险也有一定影响。所以对于浦发银行来说，明确经营的重心是非常有必要的。浦发银行除了坚持银行传统的业务活动外，还应该将一部分的关注点放在非利差收入以及服务性收入上面，才能使得浦发银行的业务结构更加合理。4.适时应用大数据由于行业的发展状况可以利用大户数据来反映，所以上海市浦东发展
43、银行应该积极运用大数据的技术，及时准确了解以及掌握银行的利率风险状况才能更好进行利率风险管理，浦发银行在金融创新上面可以多加利用发展中间业务、运用银行的大数据资源以及发展网络平台等手段。19五、结论利率风险对于商业银行而言，其不会随着利率市场化改革的完成而逐渐消失，而是在今后的银行发展过程中一直存在；所以，为了加强我国对商业银行利率市场化下的商业利率的经营管理，在商业银行应对利率市场化风险控制的策略上会多加研究分析，保证对其市场利率风险进行有效控制。有必要对商业银行的风险控制情况进行研究与分析，本文分析了利率市场化对商业银行的影响，并探讨了商业银行在应对利率市场化风险过程中存在的问题，最后就问
44、题探讨出了相应的解决策略，由于本人能力有限，探讨的可能并不全面，希望在今后的工作学习中加以完善。20参考文献1 陶圣禹, 杨挺. 中国商业银行利率风险管理研究J. 征信, 2015(1).2 祝鑫鑫, 褚净茹, 张贝贝. 利率市场化进程中商业银行利率风险管理J. 现代商业, 2017(1):169-170.3 杨俊龙, 丁林. 利率市场化下的中小商业银行利率风险管理基于统计分析方法的压力测试研究J. 云南财经大学学报, 2016(3):113-124.4 赵鹏飞. 利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究D. 山东财经大学, 2015.5 孙素珍. 利率市场化下我国城市商业银行利率风险管理J.
45、 领导科学论坛, 2015(4):27-30.6 邓焜. 利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究J. 智富时代, 2015(S2):142-143.7 王甘露. 基于利率市场化的商业银行利率风险管理研究J. 智富时代, 2015(1).8 高祥新. 利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究D. 四川师范大学, 2015.9 余力. 我国商业银行利率风险管理模式研究D. 华东理工大学, 2017.10 刘欣昱. 论利率市场化趋势下我国商业银行风险管理J. 内蒙古统计, 2018(3).11 文燕迎. 利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究J. 中国经贸, 2015(11):147-148
46、.12 田华茂. 提升中小商业银行利率风险管理与定价能力J. 银行家, 2015(9):82-84.13 韩丽. 利率市场化与商业银行利率风险管理J. 全国流通经济, 2015(3):44-45.14 顾礼俊. 利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究J. 时代金融, 2017(17).15 李春霞, 孙笑笑. 商业银行利率风险管理研究J. 全国流通经济, 2015(21):64-65.16 邱晓莉. 市场化进程中我国商业银行利率风险管理对策J. 时代金融, 2015(15).17 刘曦. 新监管形势下农村中小金融机构银行账簿利率风险管理研究J. 金融会计, 2019(3):62-70.18 张天泽. 利率市场化下中小商业银行利率风险管理研究J. 智富时代, 2017(6X):1-1.19 邹佳玉. 我国股份制银行利率风险管理与启示J. 商, 2016(29):195-195.20 张俊, 官文元. 基于巴塞尔协议的银行账户利率风险管理研究J. 农村金融研究, 2016(10).17