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1、实证项目的计量经济学研究1计量经济学第二部分实证项目研究的选题一、问题的提出一、问题的提出 计量经济实证研究的首要问题是选题，选题是确定“做什么和如何开始做”的问题。当然，不同的专业关于选题可能有不同的想法。选题是一个不断探索、逐步深化认识的过程，一般而言，“做什么和如何开始做”的问题可从两个层面去考虑：首先应确定自己感兴趣的研究领域；然后在所感兴趣的领域中选定感兴趣的具体题目。2计量经济学第二部分 实证分析研究，主要指针对现实经济生活中已存在的一些看法和观点，运用计量经济分析方法来阐释自己的观点，或者去发现新的结论。如，关于中国农村经济问题的讨论中，存在不同的观点和不同的研究方法，可以运用某
2、地区农村经济相关的数据进行计量经济研究，并将其结果与已有的观点和方法进行比较分析等。3计量经济学第二部分 二、研究题目的选择二、研究题目的选择 研究题目的选择具有多样性和灵活性。从很多方面来说，这是整个研究过程中最艰难、最关键的一步。下面的基本方面在选题过程中可供参考：第一，要尽量选择在经济和社会领域中受到广泛关注的问题。所研究的问题的题目要具体化，不易空洞。题目应当体现出对所要研究的问题的了解程度，要明确究竟是要对理论作验证，还是要对现实经济问题作实证分析。这是进行计量经济学建模的前提。4计量经济学第二部分第二，要明确研究的范围。研究的范围可以是宏观经济领域，也可是微观经济领域。第三，所选题
3、目大小要适中。应当充分考虑研究的条件和现实可能性，包括理论的把握的程度、数据获得的难易、计量分析方法的条件、完成项目研究的人力和时间的条件等。第四，要充分考虑数据来源的可得性。没有变量数据来源是不可能进行具体计量研究的。5计量经济学第二部分研究题目的选择是指确定研究内容，为实证研究项目具体定位。下面对某些实证研究的选题提出一些建议：第一，宏观经济方面。如，可研究GDP的增长与固定资产投资增长之间的关系；研究税收对税率的影响；研究消费函数、投资函数、货币需求函数；研究财政金融政策的效应等。在宏观经济中选题作计量研究，其好处是相关数据易于从各种年鉴中获得；不足的是所研究的问题往往较为综合，影响因素
4、众多，涉及多方面的知识，需花较多的时间和力量。6计量经济学第二部分第二，微观经济方面。如，估计公司的生产、财务成本、供给函数、需求函数；公司的原材料和产品市场分析；投资决策分析；股票市场交易制度对股票价格的效应；商业银行绩效分析等。一般微观方面，题目比较具体，针对性较强，适合短时间内进行研究。其不足之处是微观经济数据收集有相当的难度。第三，城市和区域经济方面。如，估计中心城市、城镇、农村等对住房、交通和其它公共设施等的需求；产业结构、行业布局分析；不同区域的财政收支、教育发展、全要素生产率、能源价格、科技进步、人力资本的数量分析等。7计量经济学第二部分第四，国际经济贸易方面。如，估计国家的进出
5、口函数；研究汇率以及汇率决定因素之间的关系，研究国外直接投资的效应等。第五，发展经济学方面。如，度量国家、省市自治区、不同经济发展区域的人均GDP的决定因素；投资、消费等对经济的拉动等。第六，市场营销或产业组织方面。如，测度广告对销售额、利润或市场份额的影响；估计研究与开发支出和人力资本生产力之间的关系；研究产权调整、兼并、合并与市场份额及利润之间的关系等。8计量经济学第二部分第七，公共财政方面。如，估计中央或地方财政收入、财政支出与其特点；研究经济活动与财政政策变量之间的依存关系；研究医疗卫生、道路、教育等于其决定因素之间的关系等。第八，人口、社会学方面。如，解释城市、农村在犯罪、贫困、离婚
6、率、家庭人口、就业等方面的成因；研究人口出生率、居民生活质量及比较差异等。9计量经济学第二部分 三、文献资料的利用、综述与评价三、文献资料的利用、综述与评价 在选题过程中除了自己做深入研究以外，选题时要充分借鉴他人的研究成果，包括图书、期刊等文献，也包括Internet网络资源。充分有效地利用各种文献和互联网提供的信息，可以避免重复做别人已经完成的工作，也可从中发现自己可能的创新之处。目前，可利用的图书和文献很多。如，可利用经济文献杂志采用的分类系统和一些优秀期刊的信息。国外的一些杂志，如应用经济学（Applied Economics)、10计量经济学第二部分应用计量经济学杂志（Bulleti
7、n of Economics and Statistics)等期刊，都具有极强的应用性导向，比较适合适合选题的参考。另外对收集到的相关文献应注意进行整理。相关文献的回顾性综述是论文不可缺少的组成部分。11计量经济学第二部分模型设定与数据处理一、建模的基本思路 常用的建模思路，主要有结构模型法和动态建模方法。结构模型法结构模型法：是经典计量经济学主导的建模思想。其基本要点是，从先验经济理论出发，在理论模型右边加上一个满足基本假定的随机干扰项，然后采用某种统计方法，进行估计和检验。若模型通不过检验，则通过增加变量、删除变量、更换变量、改变函数形式等方法修改模型，重新进行估计和检验，直到模型通12计
8、量经济学第二部分过各种检验为止。这种从少方程和变量的简单模型入手，进行不断的修改和修补，直到得到一个更为一般的模型的建模方法又被称为”从特殊到一般“的建模方法。这种建模思路在建模中得到普遍应用。动态建模方法：动态建模方法：是针对”从特殊到一般“的建模思路提出的一种建模方法论，将计量经济模型的重心从模型估计和检验，转向模型设定方法的探讨，从统计理论和经济理论两个方面，强调逻辑上的一致性。从统计理论角度，分析设定的计量经济模型是否与实证数据具有一致性；从经济理论角度，看设定的计量经济模13计量经济学第二部分型是否与经济理论保持了一致性。因此，模型设定过程中的一致性问题是计量经济学研究的中心环节。动
9、态计量经济学的建模过程，是一个从”一般到特殊“的动态建模过程。首先，建立一个包含所有信息的最一般模型，以保证随机干扰项为独立同分布的正态变量；其次，对模型参数加以变化使其向经济理论靠近，并依据各种类型的检验结果，将模型简化为变量和参数都较少的节俭模型；再次，对模型进行严格的检验；最后，求出模型中内含的长期稳态解，用于检验经济理论、评价政策和预测未来等。动态建模有双重含义：一是对数据分布信息的动态挖掘，二是建模过程中又不断反思与改进的过程。14计量经济学第二部分二、模型设定的要求 模型的建立有理论问题，更为重要的是实践问题。一般，判别模型优良程度总有一定的标准，可供参考的标准主要有以下几个方面：
10、1）模型应当与数据所表现的现实相一致，这是一条建模的基本准则。2）模型应当与经济理论相一致，当存在若干相矛盾的理论时，一个模型至少应与一种理论相一致。3）模型必须有外生变量构成其回归变量，并且模型中含有明确的因果关系。15计量经济学第二部分4）模型中的参数应当具有相对的稳定性，这是模型能用于预测和政策分析的必备条件，即估计出的模型参数必须可靠。即使将来新数据的协方差与原估算使用的样本数据的协方差不同，但参数的估计值应不受影响。5）模型必须具有对数据的代表性和有优良的拟合性。6）模型应当具有尽可能的大的包容性。当一个模型能够完全解释另一个模型的结论时就称前者包容后者，包容性是衡量模型优劣的一个重
11、要标准。一个成16计量经济学第二部分功的模型，应当不仅仅能反映数据中所包含的规律性，而且还能解释其他运用同样数据所建立的对立模型的长处与不足。包容性较强的计量经济学模型一般能较好的揭示更为普遍的经济规律。7）模型的简洁性。从实践上考虑，模型越简洁其自由度也就越大；从认识论上考虑，模型越复杂人们全盘把握它的困难程度就越大，而且复杂的设计常常能掩盖设计方案中的疏漏。简洁性准则迫使模型设计者采取科学的态度。17计量经济学第二部分 能满足上述标准的模型，可称为与理论和数据保持一致的模型。总之，计量经济学模型的设定过程，是要综合考虑经济理论、样本数据、模型特征、使用要求等因素。18计量经济学第二部分三、
12、模型变量与函数形式的设定 设定计量经济学模型首先要确定模型中的变量。变量的选择要根据模型的研究目的，要以经济理论为指导，通常不可能把所有的因素都列入模型，而只能抓住主要影响因素和主要特征，而不得不舍弃某些因素。因此根据研究的需要，对变量有取舍的问题。模型的设定除了变量的选择外，另一个重要方面是要使所设定的变量间的数学形式能体现变量间的基本关系。常用模型的数学形式有：线型模型、半对数模型、双对数模型、倒数变换模型等。19计量经济学第二部分（2）依照经济理论以及具体经济问题的深入分析初步确定解释变量。如，影响我国粮食产量主要解释变量有耕地面积、农机总动力、化肥施用量、农业人口等因素的影响；但根据我
13、国目前情况，耕地面积可能不是粮食是产量的重要解释变量，粮食产量的提高主要来自科技含量的提高；20计量经济学第二部分四、数据的收集与处理 1、数据来源、数据来源 最基本数据主要来自于各种统计年鉴、月报、季报等。常用的一些网上数据来源：中国经济信息网（http:/)国家统计局数据网页（http/ 2、数据处理、数据处理 在实际使用数据估计模型之前，需要对数据作预处理，对数据进行一些初步检查和分析，初步把握样本数据一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因果关系分析等。22计量经济学第二部分（1）研究经济变量之间的关系要剔除物价变动因素。比如，19801992年，我国GDP若按当年的价格
14、计算（实线），1992年是1980年的5.9倍；若按固定价格计算（虚线）是2.8倍；23计量经济学第二部分计量经济分析计量经济分析 一、模型估计一、模型估计 设定的模型确定后，便可用收集的数据估计模型参数。参数估计方法应根据具体情况选择合适的方法。二、模型的检验 计量经济学模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。24计量经济学第二部分 三、模型的调整三、模型的调整 模型的调整，是指对模型检验提出的问题如何给与解决，包括多重共线性、异方差性、自相关性等处理方法。四、模型计量结果分析 经过检验证明所估计的模型是符合要求的，最后应对模型所提供的数量信息作具体分析。根
15、据建模的目的，可能是经济结构分析、经济预测、政策评价，其中经济预测和政策评价都要以所确立的经济结构为基础。25计量经济学第二部分所谓的经济结构分析，主要指模型中变量间的数量关系，这种数量关系是由所估计的参数体现的，所以应对所估计的参数的数值与符号的经济意义作具体研究和评价。对实证分析结果的解释力度作出说明，主要体现在对回归系数的符号、大小以及检验结果的解释方式上。处一般性的解释外，还可从弹性等角度对回归参数的经济意义进行说明。26计量经济学第二部分 五、实证研究项目或论文的形式五、实证研究项目或论文的形式1、引言、引言 引言包含对所研究的问题或研究基本目标的陈述，并说明所研究问题的理论意义或应
16、用价值所在。还应包括相关文献综述及评论，以及本问题研究中所得到的主要结论的简单描述。2、理论分析与研究思路、理论分析与研究思路 主要对所研究的问题作简要的理论描述，一般没有必要对经济理论进行完整的论述。对所提出的有关概27计量经济学第二部分念、范畴给出明确的界定和解释。并从理论上对计量分析的前提条件、基本思路和欲达到的的目标简要说明。3、计量经济模型与估计方法、计量经济模型与估计方法 对所建的计量经济模型进行全面的论述。主要包括两方面的内容：一是关于模型的描述，对整个建模思路进行说明，特别是研究的主要对象（被解释变量）的确定、影响因素的分析及解释变量的选择、模型数学形式的假设等；二是关于推断方法的描述，主要是所选择的估计和检验的方法，指出所用方法与他人在类似问题研究中所使用的方法有何差别等。28计量经济学第二部分4、数据及处理、数据及处理 说明数据来源即对数据所作的加工处理。5、结果分析、结果分析 结果包括回归分析的结果，以及估计和假设检验结果经济意义的解释。建议重点应放在陈述所得结果的多种特征，并与建模前对所研究问题的若干假设和期望值的认识进行比较分析，若出现意料之外的结果，则应作出相应的解释。模型的估计（重新估计）、检验（重新检验）和调整的所有步骤和结果都应在此部分显示出来，包括中间失败的经历。6、参考文献、参考文献29计量经济学第二部分