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1、上海金融学院计量经济学课程代码:33330155集中考试|非集中考试 考试形式:开卷 忸阍 上机 考试用时一:100分钟 考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计 算工具试 题 纸一、名词解释(每个3分,共15分) 面板数据;正规方程组;方差扩大因子;协整;自回归模型二、单项选择题(每题2分,共16分)1、已知5元线性回归模型估计的残差平方和为=iooo,样本容量为n=15, 则误差项方差的无偏估计量S2为(B ) 1000/(15-5-1)A、 100B、 111. 1 C、66.7D、 36.4 2、设OLS法得到的样本回归直线为少二a+bX”以下说法不正确的
2、是(B )A . Z,=B.(匕?)不在回归直线上C . a二9一bXD . j;-yi-ei 3、若线性回归模型中的随机误差项存在异方差性,那么普通最小二乘法估计得到的参数(C )oA.无偏且有效 B.有偏且有效C.无偏但无效 D.有偏且无效4、在分析种族对工资收入的影响时(含截距项),在一个有三种种族的回归模 型中应该引入虚拟变量个数为(2 ) 3-1=2A. 4 B. 3 C. 2 D. 15、下列模型的表达形式正确的有(B )A. X =a + bxi b. X =a + bxin y i = + bXj + : 口人D力 i 1 E.= a + bxi6、对模型Yi=BO+B lXl
3、i+B2X2i+ui进行总体显著性检验,如果检验结果总 体线性关系显著,则不可能(A )A. B 1= B 2=0 B. B 1 WO, B 2=0 C. B 1=0, B 2W0 D. B 1 WO, B 2W07、在模型 93000+2It+0. 8Ie+0. 2It-2+1. 3It-3 中,Y 的长期乘数是(D )2+0. 8+0. 2+1. 3=4. 3A. 2 B. 0.8 C. 0.2 D. 4.38、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列为(A )oA. 1阶单整B. 3阶单整C. 2阶单整D.以上答案均不正确三、不定项选择题(每题3分,共15分)1、BLUE估计
4、具有下列(ABE )特征A.无偏性B.有效性C. 一致性D.确定性E.线性特性2.多元线性回归中对随机误差项的假设有(ABC)A.均值为零 B.有相同的方差C.随机误差项互不相关D.误差项服从正态分布E.方差为零3、前定变量包括(AB )A.外生变量B.滞后内生变量 C.内生变量D.被解释变量E.上述都是4、下列检验中用来检验误差序列相关是(AE )A.残差序列散点图 B.戈德-匡特检验C.格里瑟检验D.格兰杰检验E. DW检验5、消除异方差的方法有( E )A. 一阶差分法B.广义差分法 C.柯奥迭代法D.杜宾两步法E.加权最小二乘法|、计算和分析题(8分+8分+8分+10分):to.05
5、(28)=1. 701, to.05 (29)=1. 699, to.o5 (30)=1. 697, to.025 (28)=2.048, to.025 (29)=2. 045, to.o25 (30)=2.042do. 05(1.20) 2l=1. 28,do. 05(1.20) 2l=1. 28,do. 05(1.20)2u=l. 57Fo.o5 (15, 15) =3.52, Fo.o5 (5, 12) =3. 11, F0.05 (5, 13) =3. 03, 1、已知收入模型:m=500+20t+60Di+500D2其中m为收入,t为时间,Di为针对性别的虚拟变量,性别为男时等于1;
6、 D2 为针对否念过大学的虚拟变量,念过时等于1。t性别学历李强200男大学周红220女大学吴兵250男初中根据模型计算上面各人的收入。2、下表给出了三变量模型的回归结果问:(1)样本容量是多少?方差来源平方和(SS)自由度(df)ESS65. 965RSSTSS66. 04214(2)求 RSS?(3) ESS和RSS的自由度各是多少?(4)求R2和R3、在进行计量回归时得到下列结果:(1)Dependent Variable: CC VariableCYR-squaredAdjusted R-squared Sum squared resid 写出回归模型Coefficient 201.1
7、055 0.386185 0.992708 0.992361 23243.46Std. Error()0.007223t-Statistic13.5096553.47Mean dependent var S.D.dependent var Schwarz criterionProb.0.00000.0000905.3261380.638710.02881(2)计算括号内的值(3)预测解释变量Y的参数95%的置信区间。4、某线性回归的结果如下:Dependent Variable: CCIncluded observations: 20VariableCGDP R-squared Sum squ
8、ared resid Log likelihood Durbin-Watson statCoefficient 201.1055 0.386185 0.992708 23243.46 -112.1959 3.66Std. Error14.886060.007223t-Statistic 13.50965 53.46804Prob.0.00000.0000Mean dependent var Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)905.326110.028812858.8310.000000判断模型中随机误差项是否存在自相关性。如果存在,
9、写出一种消除自相关的 方法并写出具体步骤。五、简答题(6分+6分+8分=20分)1、简要叙述如何对计量模型进行检验。2、什么是伪回归?时间序列非平稳一定会导致伪回归吗?3、虚拟变量有什么作用?什么是虚拟变量陷阱?上海金融学院计量经济学课程代码:33330155集中考试I非集中考试 考试形式:闭卷 考试用时:100分钟注:本课程所用教材,教材名:计量经济学主编:谢识予出版社:高等教育出版社版次:第二版答案及评分标准一、名词解释(每题3分,共15分)面板数据:许多个体组成的同一个横截面,在不同时点的观测值序列正规方程组:关于所估计参数的线性方程组。方差扩大因子:某个解释变量与其它解释变量之间的相关
10、性导致其参数方差扩 大的倍数。协整:同阶单整的时间序列数据的加权组合是平稳的,则这组时间序列数据是 协整的。自回归模型:把被解释变量的滞后变量作为解释变量的回归模型。二、选择题(每题2分,共16分)BBCC BADA三、多项选择题(每题3分,共15分)1/ABE 2/ABCD 3/AB 4/AE 5/E四、计算和分析题(8分+8分+8分+10分二34分)1、(对1个3分,2个6分,全对8分)李强收入二500+20 X 200+60+500=5000周红收入二500+20 X 200+500=5000伍兵收入二500+20 X 200=45002、(1)由的自由度为 T = 14得到:样本容量为
11、15;(2)由 RSS = 7XS 石SS得至ij . RSS = 66.042-65.965 = 0.007ESS和HSS的自由度分另ij为左一1和一Z,即ESS为2 ; RSS为12;(3) * =黑器= 0998834R2=l- (1-R2) (N-1)/(N-K-1)=O. 9973、 (1) CC =201.1055+0.386185Y(2分)(2) 14.88606(3分)(3)根据T值代入计算得到(3分)4、DW值4-do.05(1.20)XL=2. 72,所以存在负自相关(2分)。= 1-DW/2=-0. 83(3分)构造新的变量Y1=Y+0. 83Y (-1), X1=X+O. 835X (-1),再进行回归,不停迭代下去,直到消除自相关为止。(3分)五、简答题(6分+6分+8分=20分)1、分经济检验、统计检验、计量检验三种并简要说明,酌情给分。2、非平稳的时间序列数据其回归模型能通过各种检验,而模型实际无效的情况当非平稳时间序列数据协整时就不一定是伪回归。酌情给分。3、在解决异常值、规律性扰动、参数变化等问题时引入虚拟变量能反映非数据 型变量对被解释变量的影响。引入的虚拟变量之间存在共线性情况,导致模型无法估计或无效的情况。酌情给分。