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1、金融工程学课程教学大纲一、课程基本情况课程编号：082J18s学分：3周学时：3总学时：51开课学期：3. 1开课学院：理学院英文名称：Financial Engineering适用专业：金融工程/数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理）课程类别：专业教育平台课课程修读条件：概率论网络课程地址：课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系二、课程简介金融工程学是金融工程和数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理） 专业的必修课。该课程以课堂讲授为主，结合数学理论知识、软件应用、案例分 析等实践教学方法，探讨金融中的一些问题。主要内容包括远期、期权、期货、 互换等衍生产品的介绍，二叉树模型，三
2、叉树模型，股票的价格动态，离散时间 市场模型，布莱克斯科尔斯期权定价理论和其他衍生证券的套利定价理论以及 马尔科维茨资产组合优化模型。三、教学目标通过本课程的学习，使学生了解金融工程的基本原理与技术，具备经济、管 理、法律以及金融财务方面的知识，能够开发、设计新型金融工具和金融手段, 创造性和个性化地提出解决金融问题的方案以及从事金融产品定价的研究。四、教学内容及学时分配本课程主要内容以课堂讲授为主。了解二叉树模型，三叉树模型，股票的价 格动态，离散时间市场模型；重点掌握布莱克斯科尔斯(Black-Scholes)的 期权和其他衍生证券的套利定价理论和马科维茨资产组合优化和资本资产定价 模型。
3、具体学时分配如下表：序号内容学时数1远期合约、看涨、看跌期 权、期货、互换62股票价格动态，风险中性 概率，鞅性质和三叉树模 型103股票和货币市场模型，投 资策略和资产定价基本定 理104资产组合管理，有效边界， 资本资产定价模型，资本 市场线和证券市场线105二叉树模型中的欧式期 权，考克斯-罗斯-鲁宾斯 坦公式和布莱克-斯科尔 斯公式107马科维茨组合优化模型5五、考核及成绩评定方式序号考核方式成绩比重(%)1期末考试503平时成绩50合计100期末考试为闭卷考试；平时成绩以考勤、作业、为主要依据。六、教材及参考书目:类别教材名称编者出版社出版时间教材Option,futures and other derivativesJohn. C. HullPearson2011. 12经考书期货，期权和其他衍生产品王勇译机械工业出版社2011. 12金融工程郑振龙，陈蓉高等教育出版社2012.06撰写人：审核人：制定时间：年8月