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1、2023年计量经济学分布滞后模型计量经济学滞后一期模型 一、数据选取 某地区制造行业统计资料 单位：亿元 表1 二、阿尔蒙法 分布滞后期确定 图中第一栏是y与x各滞后相关系数的可以看出，库存额与当年及前三年的销售额相关。因此可以设： y=a+b0xt+b1xt-1+b2xt-2+b3xt-3+ut假 定 bi 可以由一个二次多项式靠近。 2.阿尔萌发估计模型干脆求法 吩咐式 =-9152+1.261yZ0T+0.134Z1T-0.545Z2T 2.方程式 =-9152+1.261yZ0T+0.134Z1T-0.545Z2T t 2 -4.096.65 2 0.794-3.115DW=2.172
2、 R=0.997=0.996F=1071 还原后的分布滞后模型为： =-9152+0.5825xt+1.261xt-1+0.85xt-2-0.65xt-3yt -4.093.44 3.干脆求模型 6.654.92-2.71 X X(-2 ) X(-3)系数不过关。概率不好 对比上一个模型，系数检验不显著 三、滞后期阿尔蒙模型调整 ：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2) 四期 五期 四期变为负的不行取 对比过后干脆求的效果不如靠近好，最终选择滞后四期 =-8401y.5+0.7919xt+1.0488xt-1+0.8487xt-2+0.1917xt-3-0.9223x
3、tt -4.097.22 11.24 6.55 2.94 -4.68 四/阿尔蒙估计模型手 工模拟过程 1. 做新变量Z0 ,Z1,Z2 建立新序列 2.回来方程 =-9152+0.58Z0t+1.22Z1t-0.545Z2tyt -4.093.44 2.41 -3.115 F=1071 R2=0.997, 模型显著 3.返回原方程 设原估计方程为 2=0.996, DW=2.172, y=a+b0xt+b1xt-1+b2xt-2+b3xt-3 由上一个方程有： 2= -0.545 1= 1.22 a0=0.58 aa 依据almon变换原理 =a0=0.58 b0 =a0+a1+a2=0.5
4、8+1.22-0.545=1.265b1 =a0+2a1+4a2=0.85 b2 =a0+3a1+9a2=0.65 b3 原模型 =-9152+0.58xt+1.265xt-1+0.85xt-2+0.65xt-3y 五、不同权重的模型 1.建立不同权重变量 Z3=x+（1/2）*x(-1)+（1/4）*x(-2)+（1/8）*x(-3) Z4=（1/4）*x+（1/2）*x(-1)+（2/3）*x(-2)+（1/4）x(-3) Z5=（1/4）*x+（1/4）*x(-1)+（1/4）*x(-2)+（1/4）*x(-3) Z6=（1/2）*x+（2/3）*x(-1)+（1/4）*x(-2)+（1/8）*x(-3) 2. 四个回来方程对比 =-10393y.78+1.379z6 t 2-4.54244.53=0.993DW=1.453R=0.994F=1983.302 =-10393y.78+0.69xt+0.92xt-1+0.345xt-2+0.172xt-3 R2=0.9942=0.993DW=1.453F=1983.302AIC=18.33 通过对比选择第四个模型 数据对比误差比阿尔蒙估计模型要大一些，所以最终选择阿尔蒙模型