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1、Econometrics20061计计 量量 经经 济济 学学惠州学院经管系谢鸿飞Tel:2985775E-Mail:20052006第2学期EconometricsEconometrics20062一、课程设置目的：一、课程设置目的：通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路。领会其基本思路。二、课程要求课程要求 针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、
2、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。件完成分析计算。写在前面的话写在前面的话Econometrics20063 三、本课程的先行课程三、本课程的先行课程经济学经济学理论知识理论知识概率论与数理统计概率论与数理统计基础知识：基础知识：如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F分布等概念和性质线性代数线性代数中的矩阵运算中的矩阵运算经济统计学经济统计学知识知识 经济数据
3、的收集和处理经济数据的收集和处理写在前面的话写在前面的话Econometrics20064 四、教学安排四、教学安排:课时安排课时安排每学期为每学期为5454学时，每周学时，每周3 3学时。学时。其中：讲授其中：讲授4545学时，上机实习学时，上机实习9 9学时学时 考试安排考试安排平时分占平时分占3030，考试分占，考试分占7070。写在前面的话写在前面的话Econometrics20065五、教材及参考书五、教材及参考书1.1.经济计量学精要经济计量学精要（原书第（原书第2 2版版 ），），达莫达尔达莫达尔 N.N.古亚拉堤古亚拉堤，机械工机械工业出版社业出版社 2.2.计量经济学计量经济
4、学（第二版），李子奈，高等教育（第二版），李子奈，高等教育出版社，出版社，20052005年年4 4月月3.3.计量经济学基础计量经济学基础（上下册）（第四版）古扎拉蒂，中国人民大学出（上下册）（第四版）古扎拉蒂，中国人民大学出版社版社六、教学网站六、教学网站计量经济学课程网站计量经济学课程网站http:/ 写在前面的话写在前面的话Econometrics20066七、七、关于学习方法的说明关于学习方法的说明1 1、理论与应用并重，既要重视理论方法，也要重视应用模型、理论与应用并重，既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决。和应用中实际问题的解决。2 2、实践出真知，要求自己动
5、手操作软件，务必最少学会一种、实践出真知，要求自己动手操作软件，务必最少学会一种计量软件，本课程建议学习软件计量软件，本课程建议学习软件EViewsEViews。3.3.对于理论方法，重点是思路而不是数学证明过程。讲课中我对于理论方法，重点是思路而不是数学证明过程。讲课中我也将简化数学推导和证明过程，多做形象明了的概括。也将简化数学推导和证明过程，多做形象明了的概括。写在前面的话写在前面的话Econometrics20067吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。劝学荀子Econometrics2006
6、8 希望与同学们合作愉快！希望与同学们合作愉快！Econometrics20069 第一章第一章 绪论绪论Econometrics2006101.绪论是课程的纲，所谓纲举目张，每门课程都自然有个知识体系。2.学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整体，然后走进每一个房间。3.绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法等.4.不必全懂，只需似懂非懂。绪论的重要性绪论的重要性Econometrics200611实例：计量经济学能干什么？实例：计量经济学
7、能干什么？实例1：研究中国的GDP增长a.影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？b.GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减）c.各影响因素与GDP的具体的数量关系？d.所作数量分析结果的可靠性如何？e.今后的发展趋势怎么样？Econometrics200612实例实例2：中国家庭汽车市场：中国家庭汽车市场问题：汽车市场状况如何（销售量）1.影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？2.各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？3.各种因素影响汽车销量的具体数量程度？4.以上分析所得结论是否可靠？5.今后发展的趋势怎样？Econometrics
8、200613以上问题的共性以上问题的共性1.提出所研究的经济问题2.分析影响因素（根据经济理论、实际经验）3.分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法）4.分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法）5.分析和检验所得数量结论的可靠性6.测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）Econometrics200614第一节 计量经济学第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点第三节 计量经济学模型的应用第四节 本章复习思考题Econometrics200615第一节第一节 计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学学科发展的三个层学科发展的三个层次：描
9、述性次：描述性 形形式化式化 精确化精确化经济学发展的三个层次经济学发展的三个层次:古典经济学古典经济学 数理经数理经济学济学 计量经济学计量经济学Econometrics2006161.计量经济学的定义的各种说法计量经济学的定义的各种说法1.“计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。-丁伯根，计量经济学，1951年2.“计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的推理方法，对实际经济现象进行数量分析”。-萨缪尔森，计量经济学刊，1954年3.“计量经济学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学的和统计的方法对经济学理论所确
10、定的一般规律给予具体的和数量上的表示”。-兰格，经济计量学导论，1962年4.“计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思”。-克莱茵，计量经济学讲义，1990年Econometrics200617数学数学经济学经济学统计学统计学数理经数理经济学济学数理统数理统计学计学经济统经济统计学计学计量经计量经济学济学图1-1计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合Econometrics2006182.经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学粗略定义粗略定义1.
11、经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。2.数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。3.经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。4.计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。Econometrics2006193 计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系3.1计量经济学与经济学的关系1.联系1.计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律；2.计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；3.经济计量分析的结果，对经济理论加以验证、充实、完善。
12、2.区别经济学一般以定性为主，计量经济学以定量估计为主Econometrics2006203.2 数理经济学与计量经济学的关系数理经济学与计量经济学的关系1.数理经济学虽有数学表达式，但不象计量经济学那样还要进行数值估计；2.数理经济学和理论经济学都把经济变量间的关系视为精确的函数关系，而计量经济学引入了随机误差项，使描述的经济关系更加符合实际。3.数理经济学引入的变量不一定能加以度量，而计量经济学中引入的变量都能加以观测。Econometrics200621数理经济模型数理经济模型Econometrics200622QLK0产出量与资本、劳动间的关系等产量曲线等产量曲线Econometric
13、s200623数理经济模型的特点数理经济模型的特点1.公式（方程）描述了经济变量之间的理论关系2.认为这种关系是准确实现的（等式成立）3.通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响，为控制经济活动提供理论指导4.但是，它并没有揭示因素之间的定量关系，其中的参数是未知的Econometrics200624计量经济模型计量经济模型Econometrics2006253.3 计量经济学与经济统计学的关系计量经济学与经济统计学的关系1.联系1.经济统计也是对经济现象的一种计量，侧重于对社会经济现象的描述。2.提供的数据是计量经济学具以估计参数、验证经济理论的基本依据。2.区别1.经济统计学主要用
14、统计指标和统计方法对经济现象进行计量。2.计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。（两者间没有绝对的界限）Econometrics2006263.4 计量经济学与数理统计学的关系计量经济学与数理统计学的关系1.联系联系 数理统计学是研究随机变量统计规律的学科，计量经济学数理统计学是研究随机变量统计规律的学科，计量经济学经常借鉴数理统计学的许多工具。经常借鉴数理统计学的许多工具。2.区别区别1.数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律；量的统计规律；2.计量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，计
15、量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建参数有特定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通过，而且要看是否与实际经济内容一致。过，而且要看是否与实际经济内容一致。3.数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其它领域。但它与经济理论、经济统计学结也可以应用于其它领域。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则限于经济领域。合而形成的计量经济学，则限于经济领域
16、。Econometrics200627经济学数学化的好处经济学数学化的好处1.逻辑严谨，表达简练2.精确，对概念和原理的表述具有惟一性3.可以引用（普遍适用的）数学定理4.最经济的语言，提高思考和表述的效率5.降低经济学家之间交流的交易费用，易于流传Econometrics200628经济学数学化的不足经济学数学化的不足1.数学代替知识2.以计算代替理解3.把研究的问题局限在数学上能够解决的问题4.为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原则5.数学语言不是经济学家的行话，加大难度*显然，以上这些并非数学模型之错。Econometrics2006293 计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展1
17、.英文“econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的2.中文译名：“经济计量学”与“计量经济学”。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者强调它是一门经济学科，它们其实是等价的说法。3.一般认为：1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物Econometrica于，1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立的学科正式诞生Econometrics200630计量经济学的昨天计量经济学的昨天产生背景产生背景1.本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本
18、及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法；2.在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；3.政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态；4.企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。Econometrics200631计量经济学的昨天计量经济学的昨天发展历程发展历程1.最初10年，主要研究微观经济问题2.40-70年代，重点研究宏观经济问题3.电脑的出现和广泛地使用，促进了计量经济学理论和应用的发展Econometrics2006321 1）最初
19、）最初1010年，主要研究微观经济问题年，主要研究微观经济问题1.发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。2.如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；3.道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。4.弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。Econometrics2006332 2）40-7040-70年代，重点是研究宏观经济问题年代，重点是研究宏观经济问题1.计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。2.威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。3.50年代
20、瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。4.60年分布滞后新处理方法得以发表。5.电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。Econometrics200634计量经济学的今天计量经济学的今天1.计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。2.经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。3.经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。Econometrics200635计量经济学的发展计量经济学的发展计算机应用模型的变量和方程
21、 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验Econometrics2006361.模型，是对现实的描述和模拟。2.模型对现实怎样描述？抓住本质的抽象与简化3.模型分类：语义（逻辑）模型、物理模型、几何模型、数学模型、计算机模拟模型等等。4.模型对现实怎样的模拟？通过模型机制虚拟（仿真）现实二、计量经济学模型二、计量经济学模型E
22、conometrics200637几点解释几点解释1.经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。2.经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。3.文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨。4.数学模型运用数学定理进行推理。Econometrics200638经济计量模型的定义经济计量模型的定义1.经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。2.经济计量模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其
23、中，系统也是由方程组成。Econometrics200639怎样看待计量经济模型？怎样看待计量经济模型？1.广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；2.狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。3.事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”统计“炼金术”Econometrics200640经济计量模型的一般形式经济计量模型的一般形式Econometrics200641三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系Econometrics200642中国特色的数量经济学中国特色的数量
24、经济学1.国外一般称为广义计量经济学2.=计量经济学3.+优化理论4.+投入产出5.+技术经济学6.+等等7.一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合Econometrics2006432.初、中、高级计量经济学1.1.初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；要内容；2.2.中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要理论与方法，以及传统的应用模型
25、为主要内容；内容；Econometrics2006443.3.高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。法与应用为主要内容。3.3.本课程本课程定位于初级水平上，适当引入中高级的内容。定位于初级水平上，适当引入中高级的内容。Econometrics2006453.理论计量经济学与应用计量经济学理论计量经济学与应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学理论计量经济学：以介绍、研究计量经济
26、学的理论与方法为主以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。模型的估计方法与检验方法。应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。应用计量经济学应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济
27、学和经济统计学基础，侧重于建立与应用强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。模型过程中实际问题的处理。本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。Econometrics2006464.经典计量经济学和非经典计量经济学1.经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指）一般指20世纪世纪70年代以前年代以前发展并广泛应用的计量经济学。发展并广泛应用的计量经济学。R.FrishR.Frish创立创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理
28、论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者Econometrics200647（1）经典计量经济学）经典计量经济学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是：模型类型模型类型随机模型；随机模型；模型导向模型导向理论导向；理论导向；模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；参数；Econometrics200648 数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；续
29、随机变量；估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。二乘方法或者最大似然方法估计模型。Econometrics200649（2）经典计量经济学）经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是：应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验实证分析、经验分析、归纳；分析、归纳；应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以如生产、需求、消费、投资、货币需求，
30、以及宏观经济等。及宏观经济等。Econometrics200650非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。也称为现代计量经济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：微观计量经济主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。学和动态计量经济学等。Econometrics200651 非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：模型类型非的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导
31、向非经典的经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。题和估计方法非经典的计量经济学问题。Econometrics200652 本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入一以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基
32、理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。模型。Econometrics2006535.微观计量经济学和宏观计量经济学1.微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺贝尔经济学奖公年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；报中正式提出；2.微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家对个人和家庭的经济行为进行经验分析庭的经济行为进行经验分析”；3.“微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据的原材料是微观数据”，微观数
33、据表现为截面数据和平行（微观数据表现为截面数据和平行（penal）数）数据；据；4.赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麦克法登）和麦克法登（D.McFaddan）对对微观计量经济学微观计量经济学作出原作出原创性贡献。创性贡献。Econometrics200654微观计量经济学微观计量经济学教科书和课程有：教科书和课程有：“Microeconometrics”“Advanced Microeconometrics”“Applied Microeconometrics”“Topics in Microeconometrics”“Methods in Microeconometrics”微观计量
34、经济学微观计量经济学的主要内容包括：的主要内容包括：平行（平行（penal）数据模型的理论方法）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 Econometrics2006551.宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。要内容和研究方向发生了变化。2.经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。分析、评价和预测。3.现代宏观计量经济学现
35、代宏观计量经济学的主要研究方向：单位的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。根检验、协整理论以及动态计量经济学。Econometrics200656四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 Econometrics2006572.计量经济学在经济学科中的地位1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”2.“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一Econometrics2006582.计量经济学在经济学科中的地位 从现代西方经济学
36、的特征看从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看从国际经济学刊物论文看 从经济学的从经济学的“世界先进水平世界先进水平”看看Econometrics2006593.诺贝尔经济学奖与计量经济学1.55位位获获奖奖者者中中10位位直直接接因因为为对对计计量量经经济济学学发发展展的的贡贡献献而而获奖获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J
37、.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger2.近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长3.30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学Econometrics2006604.获奖者名单获奖者名单2004 Finn Kydland,Edward Prescott2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Jo
38、seph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996 James A.Mirrlees,William VickreyEconometrics2006611995 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gar
39、y S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.SolowEconometrics2006621986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klei
40、n1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.MeadeEconometrics2006631976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuzn
41、ets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan TinbergenEconometrics200664The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsEconometrics2006
42、65The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAEconometrics200666The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for t
43、he creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAEconometrics200667The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of syste
44、ms of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainEconometrics200668The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his an
45、alyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorwayEconometrics200669经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型LeontiefEconometrics200670The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
46、 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAEconometrics200671The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAEconometrics20067
47、2TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKEconometrics200673TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(
48、ARCH)Robert F.EngleUSAEconometrics200674非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGrangerEconometrics200675 美国著名经济学家、美国著名经济学家、19701970年诺贝尔年诺贝尔经济学奖获得者保罗经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说萨缪尔森曾说过：过：“战后的经济学是计量经济学的战后的经济学是计量经济学的
49、时代时代”。Econometrics200676 第二节第二节 建立计量经济学模型的步骤建立计量经济学模型的步骤和要点和要点 理论计量经济学的研究程序理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出，有一旦某种估计方法被提出，有 关的理论探讨就须遵循下图所示的关的理论探讨就须遵循下图所示的 逻辑化程序。逻辑化程序。Econometrics200677估计方法估计方法的统计可靠性拒绝该理论不可靠不可靠可靠估计方法适用的假定条件如何判定假定条件是否获得满足接受该理论后果后果如何解决如何解决若假定条件被满足若假定条件被满足若假定条件不能被满足若假定条件不能被满足Econometrics200678
50、一、理论模型的设计一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量确定模型所包含的变量 2.确定模型的数学形式确定模型的数学形式 3.拟定理论模型中待估参数的理论拟定理论模型中待估参数的理论期望值期望值 二、样本数据的收集二、样本数据的收集 三、模型参数的估计三、模型参数的估计 四、模型的检验四、模型的检验 五、模型的应用五、模型的应用Econometrics200679 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量确定模型所包含的变量在在单单方方程程模模型型中中，变变量量分分为为两两类类。作作为为研研究究对对象象的的变变量量，也也就就是是因因果果关关系系中中的的“果果”，是是模