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1、时间序列分析试验第1页，本讲稿共20页一、一、SAS简介简介nSASSAS(Statistical Analysis System)(Statistical Analysis System)是一个是一个管理数据管理数据、分析数据分析数据和和打印各种报告打印各种报告的大型组合统计软件系统。的大型组合统计软件系统。n最早由美国北卡罗纳州州立大学的两名教授研发。最早由美国北卡罗纳州州立大学的两名教授研发。n19761976年年创建了创建了SASSAS研究所，正式推出研究所，正式推出SASSAS软件，期初限软件，期初限于统计分析，现在是用于决策支持的大型集成信息于统计分析，现在是用于决策支持的大型集成
2、信息系统，但系统，但统计分析功能仍是其重要组成部分和核心功能统计分析功能仍是其重要组成部分和核心功能。第2页，本讲稿共20页1、SAS版本版本n目前最新版本目前最新版本SAS 9.3SAS 9.3，要近，要近20G20G。n一般个人用版本一般个人用版本SAS 8.1(2)SAS 8.1(2)(300M(300M多多)（低版（低版本对中文支持不好），本对中文支持不好），由数十个模块构成，功能由数十个模块构成，功能包括数据访问、数据储存及管理、应用开发、包括数据访问、数据储存及管理、应用开发、图形处理、数据分析、报告编制、运筹学方法、图形处理、数据分析、报告编制、运筹学方法、计量经济学与预测等。计
3、量经济学与预测等。第3页，本讲稿共20页2、SAS的主要模块的主要模块 SAS SAS系统是多模块的集成系统，主要有：系统是多模块的集成系统，主要有：nBase SASBase SAS是是SASSAS系统的核心系统的核心-负责数据管理，交互应用环境管负责数据管理，交互应用环境管理，用户语言处理及其它软件产品的调用。理，用户语言处理及其它软件产品的调用。nSAS/STATSAS/STAT统计分析方法软件包，是国际统计分析领域的统计分析方法软件包，是国际统计分析领域的标准软件包。标准软件包。nSAS/GRAPHSAS/GRAPH统计图形软件包。统计图形软件包。（一般统计学处理用上面三个模块）（一般
4、统计学处理用上面三个模块）其它还有很多专用模块，如：其它还有很多专用模块，如：SAS/ORSAS/OR-运筹学方法软件包。运筹学方法软件包。SAS/QCSAS/QC-全面质量管理方法软件包全面质量管理方法软件包。第4页，本讲稿共20页3、SAS/ETS介绍介绍nSAS/ETS(Econometric&Time Series)是专门是专门进行进行计量经济与时间序列分析计量经济与时间序列分析的软件。的软件。具有全球具有全球一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时具有优势。序列分析时具有优势。n时间序列分析还可采用时间序列分析还可采用Evie
5、ws(Econometrics Views)，称为计量经济学软件包。称为计量经济学软件包。第5页，本讲稿共20页4、SAS的运用的运用 SAS的运用以程序来完成，其的运用以程序来完成，其程序的特点程序的特点：1、程序由语句组成，程序由语句组成，语句以分号语句以分号(;)结束结束；2、程序由程序由“两步两步”实现，即实现，即数据步数据步（以（以data开始）和开始）和过程步过程步（以（以proc开始），提交时程序都开始），提交时程序都由由run语句结语句结束束。3、数据步的功能是创建数据集、数据步的功能是创建数据集，常用语句：常用语句：DATA语句，语句，INPUT语句，语句，CARDS语句，赋
6、值语句，语句，赋值语句，SET 语句。语句。4、过程步的主要功能是对数据集作分析、报表、过程步的主要功能是对数据集作分析、报表，语句非常多语句非常多。如。如print，var，where，title，sum，means等。等。第6页，本讲稿共20页SAS操作界面操作界面nSAS的启动与退出；的启动与退出；n菜单栏菜单栏n工具栏工具栏n窗口：程序编辑窗口窗口：程序编辑窗口(Program Editor);运行记录窗口运行记录窗口(Log);结果输出结果输出窗口窗口(Output)浏览器窗查看、管理文件日志窗口F6显示sas程序运行进程及信息输出窗口F7浏览sas程序运行结果编辑窗口F5Sas程序
7、编辑结果窗口查看、管理SAS运行结果5、SAS的界面的界面第7页，本讲稿共20页二、二、SAS数据集的创建数据集的创建1、SAS数据集类型数据集类型 SAS 数据文件数据文件（SAS data files）-包括包括描述部分及数据部描述部分及数据部分分；SAS 数据视窗数据视窗（SAS data views）-只有描述部分只有描述部分，无数据，无数据部分（含映射关系），能使部分（含映射关系），能使SAS过程访问。过程访问。2、SAS数据集命名数据集命名 三部分：三部分：库标志库标志.数据集名数据集名.集类型集类型 库标记库标记SAS数据库的逻辑名字数据库的逻辑名字;数据集名字数据集名字SAS数
8、据集的名字数据集的名字;成员成员类型类型即扩展名，指即扩展名，指DATA或或view。使用时一般不必给出，。使用时一般不必给出，默认默认DATA。如如 WWW.SAMPLE1第8页，本讲稿共20页两类：两类：永久数据集永久数据集和和 临时数据集临时数据集。u一一个个SAS数据集是临时或永久，取决于该数据集所附属数据集是临时或永久，取决于该数据集所附属的的SAS数据库是临时的或永久的。数据库是临时的或永久的。u如如果数据集名字只有第二部分或库标记为果数据集名字只有第二部分或库标记为WORK时，时，SAS数数据集是临时的；（据集是临时的；（work库可不写出）库可不写出）而用而用Libname语句
9、定义库名，并用这个库名作为语句定义库名，并用这个库名作为SAS数据数据集名的第一部分时，集名的第一部分时，SAS数据集是永久的数据集是永久的。u SAS自动指定两个库标记：自动指定两个库标记：SASUSER（永久）和（永久）和WORK（临时）。（临时）。3、SAS的存储方式的存储方式第9页，本讲稿共20页nDATA example1；/标志数据步开始；并定义或打开标志数据步开始；并定义或打开 数据集名数据集名nINPUT 变量名表；变量名表；/为数据定义变量名；确定变量格式和为数据定义变量名；确定变量格式和 读入方式；读入指定数据列。读入方式；读入指定数据列。三种方式：三种方式：（1）自由格式
10、）自由格式 input name$age height;注：注：$-标示标示name为字符型变量；为字符型变量；连续读入记录连续读入记录，否则只读一次。否则只读一次。4、数据步（、数据步（data）常用语句）常用语句第10页，本讲稿共20页（2）列方式）列方式 input name$1-20 sex$22-23 age 25-26;注：变量排列位置固定。注：变量排列位置固定。（3）格式化方式）格式化方式 input name$10.sex$2.age 5.1;注：变量宽度位数格式固定。注：变量宽度位数格式固定。n Cards;/读入数据列表读入数据列表 王军王军 男男 40.5 /每行一条记录
11、，一组变量值；若用每行一条记录，一组变量值；若用 可以一行放多条记录可以一行放多条记录 孙雪孙雪 女女 18.9 /前面数据最好与前面数据最好与CARDS对齐。对齐。；/以；结束，一般要另起一行；以；结束，一般要另起一行；格式最后要有.第11页，本讲稿共20页n 赋值语句赋值语句;/利用现有变量产生新变量利用现有变量产生新变量 如如 y=AGE+10;X=SQRT(AGE);nSET 语句语句 /调用数据集或纵向连接数据集调用数据集或纵向连接数据集 如如 DATA CCC;SET AAA;/打开数据集打开数据集CCC,调入数据集调入数据集AAA的数据的数据如如 DATA CCC;SET AAA
12、+BBB;/打开数据集打开数据集CCC,调入数据集调入数据集AAA+BBB 的数据的数据INFILE 语句语句 /读入外部文件数据读入外部文件数据 如如 data abc；infile “d:练习练习abc.TXT”;uproc print /查看数据集语句查看数据集语句 如如 proc print data=example1；第12页，本讲稿共20页【实例实例1】创建临时数据集创建临时数据集data example1_1;input time monyy7.price;/输入格式输入格式 format time monYY5.;/输出格式输出格式 cards;Jan2005 101 Feb2
13、005 82 Mar2005 66 Apr2005 35 May2005 31 Jun2005 7 ;proc print data=example1_1;Run;第13页，本讲稿共20页n创建永久数据集创建永久数据集（1）sasuser永久数据库（系统默认）永久数据库（系统默认）data sasuser.example1;（2）用）用libname建立自己的永久数据库建立自己的永久数据库 libname 文件夹名文件夹名 盘符盘符:上层文件夹上层文件夹文件夹名文件夹名;/建库，建库，库名即文件夹名库名即文件夹名，文件夹要先建好。，文件夹要先建好。data 文件夹名文件夹名.example1;
14、/将数据集存入库中。将数据集存入库中。第14页，本讲稿共20页三、时间序列数据集的处理三、时间序列数据集的处理1、间隔函数间隔函数自动产生等时间间隔的时间数据自动产生等时间间隔的时间数据time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);n第一参数：第一参数：等时间间隔，常用的：等时间间隔，常用的：month,day,week,quarter,yearn第二参数：第二参数：起始参照时间，如起始参照时间，如01jan2005dn第三参数：第三参数：_n_k,用于调整开始观测指针。用于调整开始观测指针。k为整数，为整数，k取正值，指针由参照时间向未来取正值，指针由参照时间向未来(
15、不包括参照时间不包括参照时间)拨拨k期，期，k取负取负值，指针由参照时间向过去值，指针由参照时间向过去(包括参照时间包括参照时间)拨拨k期。期。(注意注意：在：在DATA步内用有效步内用有效)第15页，本讲稿共20页data example1_2;input price;time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);format time monyy.;cards;3.41 3.45 3.42 3.53 3.45 ;proc print data=example1_2;run;结果见P13【实例实例2】间隔函数应用间隔函数应用第16页，本讲稿共20页2、序列变换序列变换
16、n对观察值序列对观察值序列xt，需分析其某个函数变换值序列时。，需分析其某个函数变换值序列时。n如要分析对数序列如要分析对数序列lnxt，在建立数据集时，可以通过简单的赋值命令实现：，在建立数据集时，可以通过简单的赋值命令实现：【实例实例3】data example1_3;input price;logprice=log(price);time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);format time monyy.;cards;3.41 3.45 3.42 3.53 3.45 ;proc print data=example1_3;run;结果见结果见P14第17页，
17、本讲稿共20页3、子集子集n只需分析时间序列的只需分析时间序列的部分序列值部分序列值时，可在时，可在DATA步步中建立一个子集中建立一个子集【实例实例4】data example1_4;set example1_3;数据集数据集1_4从从1_3中产生中产生(子集子集)keep time logprice;只保留两变量只保留两变量 where time=01mar2005d;proc print data=example1_4;run;第18页，本讲稿共20页4、缺失值插值缺失值插值n观察值序列有观察值序列有缺失值缺失值时，可用时，可用EXPAND过程，用过程，用插值方法补全。插值方法补全。【实
18、例实例5】data example1_5;Input price;time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);format time date.;cards;3.41 3.45 ./缺失值以.表示 3.53 3.45 ;proc expand data=example1_5 out=example1_6;id time;proc print data=example1_5;proc print data=example1_6;run;第19页，本讲稿共20页实验练习：实验练习：n在附录在附录1（P240）中选择几个感兴趣的序列，创建）中选择几个感兴趣的序列，创建数据集。数据集。第20页，本讲稿共20页