《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题(附带答案)(河南省专用).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题(附带答案)(河南省专用).docx(86页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACH6P10D3G7P5U8D7HJ4P8S9F7V2G2C10ZN5J10H6U8K2E5T32、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案
2、】 CCA3R10G1E3D5N7H6HY8T2V5N1C6W5F6ZS2F9Z1G5E1O9W93、在现代金融风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现,据此下列描述最不恰当的是()。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCG5Q5V4W10A3L6H7HM1Z5L5F9O2U10Y10ZP10A6K2H9G3F1G94、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()
3、。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCZ2Q3K5O9M10I9F4HT8J4L10C9F10K5Y5ZZ5L1E10H7G10N1C45、关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中,有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCF1O5K7R8N5E10
4、D2HG8M8J3H5M5F2W5ZN10I10S1H7V10Y3Z46、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺,在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久,张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACS1R3U6P2G10P3N8HI2K6J10S8T8K4U8ZA7Q1I2X3K10A8H77、超额备付金率的计算公式为()。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国
5、人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCL6D2T4O6Q8J8D1HK9B6E3W3L1V8R1ZZ4I4M9L1P7I6M88、在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是( )。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW7K8F7M9M4I3Y9HK3J5B9O7T2B6Y3ZF4Z8Z7S8P4R2M
6、39、在现代商业银行风险管理实践中,风险规避策略主要通过( )来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACD6E5R9E1S9Z6V9HJ1X9Z8T5A9B2C4ZH6U1M9Q9T5R3K910、在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系,其中二级流动性储备一般配置( )。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCU10S9M7J4E5O3B7HY8A4J4K2N1G1S9ZZ9S7V3O2B8N7Y411、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法
7、B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACX8M7X9W9T9F8R4HG10B3G8P3L3I5W8ZJ2Z3A7I8Q10A2L812、 在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是()。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCE3T8V7U2O7G10E6HV6W3C5P10O7D10Q8ZB6Q5J7I7N9K3G713、在商业银行国别风险管理中,( )的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCK5B6D9D5R5R3C1HE5X6
8、F8M6U10O2W6ZD6K6B3B6Y4Y4T614、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCJ4K5G6D10M7G7W1HK9R6M10O5M3G6S6ZP4Y7F9A4B7C4H415、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项,下列说法错误的是()。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训,且高管层不得参加【答案】 DCY6L8O4X8R6N6O3HD10R10H8E7N8H10V9ZK1R4K7R8Z9L2S116、商业银行的内部控制体系的要素不包
9、括( )。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCS10B5K4M1B10P4D8HF1B1Z5E2I9Q8P1ZH10Z10N5F8M7J1Z317、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCX8C4D9J3M6Z3G2HZ5M4Q4W10O2E3X6ZO2P8E1P2U7V2U618、下列关于表外流动性的说法,不正确的是()。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCZ9G2D1Q7L2M4N3HB5M6
10、E5G8G3D3M3ZK9M7I3N7U4L5C819、某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为( )。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCY9T6A2M7T6F10F5HI3J2V7O10P7C10L8ZI10N7A9E7R7C1H1020、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内
11、外部经济形势变化,建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCJ5O1Z6S2Q1L5A4HR2K8G8Q8C4S2C3ZQ10W8Y10N4X5H10E221、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCV1A7R7T4K2Z2V9HX6F7L1T4Q4Q7R5ZY8R7P8F7H7Q6Q622、商业银行的零售存款通常被认为是( )A.来源分散,流动性风险低B.来源分散,流动性风险高C.来源集中,流动性风险高D.来源集中,流动性风险低【答案】 ACF2N3N10P3L6U2B2HX8V7
12、R10G1T5N7B7ZL8G1I4R3Y3A9J223、在现代金融风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现,据此下列描述最不恰当的是()。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCF5A6A1C5C3U6H8HH9I3D4Q7P9V3P5ZT5C2U3G1L3A5D124、对于商业银行而言,风险报告的主要作用不包括()A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保
13、持各自的风险语言(术语)B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACP2L4F7S2Z9X7C6HH7V3H3A10M2P1R7ZL3K7K3N10K8F10L425、风险限额管理不包括( )环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCD2W9Q2K6H5K9O9HR1B7S8W7M10X1G6ZC1I2C5A8X9P6S326、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。A.和B.和C.
14、和D.只有【答案】 ACJ6C2W2H2D10X6F4HF4Y2Q5F10T4P10S7ZN8T8L6N3S6C6L427、对商业银行来说,开展不良贷款证券化的主要作用不包括( )。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACQ7G4K3R6S1I1L10HQ10A8C9Z2L9K10I3ZY10D9X5O3T9P3D928、根据我国监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为( )A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCK5S4L4X1L1K4Z2HJ
15、4G5G6R1K9W1W3ZD6Y3P3U1Y10C3L529、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCK2H7F8Q7B2F1G7HJ8K1B5D8N4T7W2ZA4R5E6X8Z10S5N530、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间,商业银行调整有关政策【答案】 DCQ1G1U9B5B9E5G2HV
16、6Z8G10A8X10C5C2ZJ7E9A4C1W9A6L431、商业银行的非预期损失由()来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCI2P4V10O1Z5P1Z10HE5X6U7V1U8E8B9ZI4D4Y8C9P5Q10G432、最常见的资产负债的期限错配情况是( )。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短【答案】 CCL3H8I2S4B3Z2K4HS8D10V10I4R6F3C7ZF2C6J7V3V1Q1X933、商业银
17、行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产负债准确计量【答案】 CCF4I3B5G8L8X2R6HN3M10X2O1E6A1Q8ZO9S7A3Q7Y9C2O434、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了( )资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔
18、协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2.5)【答案】 ACB1P3E6W6D5J9A1HQ5B10U9Z5Z3U4Z5ZC8R10A7M2G10G5L735、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理外,任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCW7E2R5Y6A10C3T2HI1H8Z3E2X3V4B7ZI2F8O3O5M9V4C536、在国
19、别风险的主要类型中,( )是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCX3N2V6W8D9Y9Z10HX5J4J7U9H1U10Y1ZO9F5V8D8O4B7S237、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCF7P4A9R1V10M5R7HZ3N8K6H3F4P10K9ZD10P4H1W9D8J10K838、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带
20、责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN8D8H9Z8L9Z5M3HC8N8M8Q3E8P5I5ZV5G3G2O4C7Y1R939、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCQ1K4Y6Z6F2O9L5HJ5N5Z10O3H4Y1J7ZE8S7B5C6L3Z1O240、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACK2C3Z3B1O6E9D1HW1R2X9M10E3K1I6Z
21、O3K10G5E10C10L10Y141、下列关于专有信息和保密信息的说法,错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息,银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露,不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCG1S1R7S7B6G2C4HQ7Z10W3I1H7R4J7ZT7Z9Y3Y8T5U1W342、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风
22、险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCL7M5R7S5P9M8S7HY10E7K5L8T5R3L4ZQ8J1F7P9U8M7D243、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCD5E5K9X7H5M5U6HE8B1E8Y6Q7W1U3ZC9N7N7K9S7F2J244、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主
23、要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】 CCY5Y7L10W1S3H4F6HJ8D9O2K7W9F5E8ZF3X8R6X3X6I8E1045、以下关于VaR的说法,错误的是()。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS3X8F3L7H5D1W2HE1Q2N10C3F2E5B7ZY10R2R5D5C6G5M846、商业银行某部门当期税后净利润5000万元,当期经济资本1
24、亿元,资本预期收益率为20,则该部门的经济增加值为()万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCT2N9L8P1A1E5E4HI3E4L3D3F4G3T8ZR2A8A6L1D4Y3K347、下列对债券凸性描述正确的是()A.在债券收益率交个下降时,凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大,债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下,债券的凸性越小【答案】 BCS3B9W3M6J8B2D4HD5H7J3E4K6D5A1ZA1N10Z7Z1B9M1W648、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。A.收益率曲线风险B.期权性风险C
25、.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCN8E6R8H10C4M1A8HY5L5P4B9S6W2B2ZF8H8V4D7Y5F4Z949、商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行的这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACA8D4C6T3S3D1H1HK1I2B5Y6O5J9V2ZW5P4Q7K5H1G2K850、资本充足率压力测试框架以( )风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCR5S6V8A1L7V4J9HE7Y8P9R2B5W8I10ZG4F1B5R10K5B10X851、关于风险监管
26、方法,下列表述不正确的是()。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念,全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料,这些资料主要包括:统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测,督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCN9A3X2G7Y8Q3Q8HO3B10V1O7Q8A6U9ZZ7Q10Y9W1O10K9G452、下列关于风险监管的说法,不正确的是()。A.监管部门所关注的风险状况包括
27、行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCS9X6C3Z3W7C7A5HJ6U3O5Q2N2U9X4ZE1Y1T8M4B4J7I953、()是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCE9J2F8Q7Q1
28、0A6P8HO5N4B6I4B3Z3W3ZV3R2A10Z8G5A8G1054、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是()。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCX3C2J1E3R2E8F6HJ9W3G5M3Z4X9B9ZT7Q3Q3V3O7F5W655、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是()。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACH10X8B9B6R2Q7T1HR10R8T10R7L7I9E5ZG5G8S5G9H3
29、G5Y856、根据监管规定,商业银行操作风险资本计量中,标准法与替代标准法的最主要区别在于()。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比,能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACV10S4Y7Y2L3B1W1HR9N2W9V3I5O10U7ZS10V5R7N1T2A3F257、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 B
30、CW4Z9E6Q6E1C8Q5HM6M10D4G3E9O1I8ZN6D7V9B5Q9S7F858、在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系,其中二级流动性储备一般配置( )。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCD1L10Y1F5W9M3D3HM6I2S3X10U1J1P7ZE6K4U7M4C6O4W859、商业银行( )负责建立和实施信息分类和保护体系,应使所有员工都了解信息安全的重要性,并组织提供必要的培训,让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCO10I4W9L10T10
31、P9T6HX1I3C6Y5H1Q1Y7ZH5C8X3M7W9B2S1060、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACG1O6Q7I10Y2A4K7HQ1F6C5O1C5E2U7ZX9B7R1U2Q4L1P961、权重法下,对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为( )。A.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业(或企
32、业集团)的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCQ2N1K5P3Q8U5P7HI1R6M10Q4R10X7U9ZZ7T8S10B2P4M2U962、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为()。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCG6L4V7D6X6B1D8HP1E4P6X7T7E5K9ZG10P3R6Q6V4P6M1063、()能普遍满足各主要衡量标准的要求,重要的是它不会带来估计偏差,也不存在明显的模型风险,且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.
33、历史模拟法【答案】 DCU2W7D2H4Y2P7M4HU5Q5R8M7H6A10W10ZQ7F8M5L4E6U9Y564、2018年,中国四川地区发生地震,造成光缆断裂,使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCL3F7D6I5L7S9G6HN3R4J1T8S2L3Y3ZU4S4Q5M9P4Q1M765、在巴塞尔协议中,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCI8M8Q1G3E1F2D2HN9C2C8D3O8T4I1Z
34、H5H2A4W5L9N5U466、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中,发现,某银行信贷投入的行业集中度较高,存在风险隐患,于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求,该项资本要求属于()A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACX2E7H10S9M3J1J9HO2F1E6V2M6S7V3ZM1M8A9N6G1W10W767、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACA8P9X3X1W3I9R2HP2A8X10P7N3M1H8ZP7E9W7S
35、10G2D8K468、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是( )。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCP2I9M7Z10Q7D8D10HE9B1B1S8Q2C10R4ZC8I7A10R4D5G6Y269、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,其中不包括( )。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCE5M4H5C5K6X6S3HS1L6K7G3D6P8L8ZX3G2R8A9Z10V9B170、下列不属于市场准入应遵循的原则的是( )。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACS3K6J10
36、O2I4S10G3HZ1B6X5L9R3D6U4ZK10Q3I7F7O4Y7U571、下列选项中,不属于损失数据收集遵循的原则的是()。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCG2J4H9I5B7E5F3HW9N9Y5O4D3Z7M5ZY5P5V10E9Q7F1O1072、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCB10Q6E7O9C9X9X6HI4G1E7H1B10M5W3ZN9T2G3O3G2X5Y973、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重点是分
37、析()。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACT9Q8N6W7P4I8Y5HV5S5Z9M7I5F5U6ZD10L6B2J3N4S6V274、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCF10R5A9P6M10N3X4HZ5R4W5Q1J10B10Q3ZZ7T6G10M1C8L7S275、 下列关于商业银行风险管理的表述,最恰当的是()。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCI1I6T5P6G5R
38、5K7HT10V10J6U5C9C5V4ZF9R2Z6S3M3U10R476、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法,以替代此前的( );2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则,以替代原有的( )A.现期风险暴露法和标准法;现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法;标准法C.标准法和内部模型法;标准法D.标准法和内部模型法;内部模型法【答案】 ACK4A4A7X7R3I10G2HF3D1P1F2Z4N2J2ZN3P2Y9Z3A9W4H777、 当商业银行资产久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。A.增强B.无法确定C.保
39、持不变D.减弱【答案】 ACY7J9X5Z6A3V9O2HL4O10O1M10Q3R9L1ZZ7Y3W7E3S10W9H578、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,()。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加,出现定价困难D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误【答案】 DCN1X1A10E4A2R1O1HW6S7B7V2L5X5X10ZB3T10U4P8E4C1H279、对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCN8Y9I8G7Z2D6S3HT1B3
40、F8B3F7Z1O4ZH4J9M4G8A10S4H380、下列关于信用风险的作用说法正确的是()。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCJ10B7Y3H5M4R2Y3HO3T10I7F3E5F7A4ZY9Y2B4L8W6K6M981、根据商业银行资本管理办法(试行)规定,市场风险资本计量范围包括()。A.交易账户的利率风险和股票风险,交易账户和
41、银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险,交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACP8U4H9L1B7M7C8HD8L4X8Z7E4B8S4ZJ3O8L4L4G5X9X782、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺,在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久,张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A
42、.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACM6T2A4N4Z7Y5C2HU2F3I5Y6F9A10I6ZS10H4Y5K10V4H1Y883、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN4F6C6M3J9D7J6HY1B1I4I3C10E1M7ZH3F5P7M2N1B8L684、( )规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上,结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCN6C9E2W6X9E4
43、C8HJ6C3L10M2Q6D8G3ZF3V4R4X8M5L3X185、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCL9T4Q3V9D1L9Q1HC1V4H5M10G5C8W8ZV9K4H5S1Y1Y2R286、计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D.压力
44、测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCP1D10V3I6C10D8G5HP6H7R7R9J5Z4V7ZB1M7U9F1U8W9P687、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是()。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACK9B9G1Z10A1Z2X1HA3K8W2C8A7A5N8ZW4A10C1W5R7A7K388、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务,该操作风险的类别属于( )。
45、A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCN1W7E1A6Z1D1K1HH5K6Z7C9G10G6E2ZN1A3M8G2Z7B2O189、商业银行反洗钱内控制度体系中, 处于基础核心地位的制度分别是( )A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度;反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度;客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCC9F1B3C2S4E9I10HY1Y1F5B8F7V5B4ZB1E4Z4T7T10T6Y690、关于头寸拆分,以下说法中错误的是()。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本,体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品