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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACB4S10R8D10Q3I3T9HO7W1Z2U5P9D1D10ZD8K7T7K6K2E4C52、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管
2、理模式阶段【答案】 DCZ5W7G7J1C8R4D1HZ4B5D8Z8T2Q3S10ZS4Z8M6B8B3H9G13、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACZ8L1N9D2Y3D10N5HY10T3Z1X7P8E2S1ZO1Y8H1E7G7T6K44、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCX3Z2N7B4Z1T1G7HN8R10M6Y6Y4D10F2ZB8A7I10Y1J3P9V25、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不
3、恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCC4B1G8W7J4A10N6HJ10X4R7S10F9M4R4ZM4W1O3K4H5Y8Y86、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACS3T7N2Q8S8M8E6HJ1X8
4、B6Y1N8J1B9ZU1T7N8O9O9R8G37、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCW2T4D1R2Y1Y8K2HP2T8S9N10L7M1Q8ZD2Y1M10H6T1W3W38、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭
5、借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCX9E3S1A4R3M4P4HT2E4B6W6A6A2F7ZJ1C10A7C8K4L3H49、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACY2Q7W3I1S1X10S2HO3F3S3M2O5K6C6ZK2J2M5S3X3P3W310、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信
6、息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCN6N7E4O10Y1L2E3HT6F1Z9E10G8J10W10ZK7K3Z9F4F6X2M811、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACD8F3R7K9Q2U6G3HU7D10P6M8W9R8G3ZQ7E3Y2P5R9S6E512、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCZ8T10Y4N4T7U1O1HK1
7、Y7F8X9A3K3D3ZP7G8V1C10B3U9A513、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACO4I3B10G7D5G10C6HH3U5G3U3B1B9D6ZQ9K6D7K3J8G9A814、
8、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCX6K7N6Z5Y10S1K8HD3P2P7V1I8U3Y9ZQ9T8H7U1N3N7I815、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCI7C3L3P5C7S2S10HJ10F5C2H9C5U3J2ZJ8X9B9K8E8F9F516、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行
9、的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCD10Z8F10R8D2Z7A9HH5V5L2N4L3D9M2ZF8Z9T3M9Y6J10N117、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.
10、银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCI3U4I4I4D9H9I4HJ9Y1U10N7W3T9Y7ZP5R3L1A1J2R9W818、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACK4C7S8Z8M4O4E5HV2X7Y8K6D7V6R4ZE9M8L6D6Z9D5B919、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元
11、期限一年的循环授信【答案】 ACK7K2A3R6H3Z5V6HH2L8U8J3M9C1N2ZK4M2Z10S8V2W6Q120、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACH8P8Z10W2W8A5C5HA8D7C10K10E5F1M9ZI6O10P5Z4R9W7Y921、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型
12、企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCR6X8Y7W5G10E3X6HS10K8U6K6W4J8C5ZU10K4L7O6R1X2M422、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCL3E6R2C6U6E1A9HV4F6N8K3O9O3C3ZM5V3P2X6X8M5X723、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACN5E6X7U6O1V1P1HB7G6H8V2W7P4L8ZW5X4
13、V1K6W7V7L124、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCC10J9O1S4J2S8I4HI4U9F10K10H5J9Y7ZH3N6M10C3L6Z1O925、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCV9J7P8P6F6X4O10HP4S6S2Q6E9U5J7ZX5U1C6Y5T1P10Z126、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。
14、此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACI9P3T2R5S8K4S2HA2E1M8N10W10T10Q6ZD7O1Q6I7Z1L4P827、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCQ7C4X8W9N9N9L7HV2B1N10U10Q5Z10R2ZK4U1G5N2D1Y4S328、下列关
15、于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCC3L8F2C10W6W1P6HY7C10Z7V5Q4Q10R5ZM10S10M7F6M3S4C929、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗
16、取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCW4O3I5Y5E9Y7V10HT4E6X4U6Y5O1B7ZB2P4S4E2A2B6U330、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCP5E2C7A6A8P9W4HC9V5O1A6A2J1J7ZB2R4L9A10Q4R4W831、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACP3I7T10W1B
17、2A6K4HS5T4V1T7Y1Q9G9ZE7R9Z8U9G8V10M632、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCF2C1W2E5A5H7S5HL5L7J7C2X2C8E6ZI2D8C3Z9I6X8M233、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行
18、承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCC4I6J3K9H5G1I1HN7X7H7R2U8Y9T6ZA1E10G10W1A5K2X934、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCJ7B2X1I5R10C5Q8HI5S1T4F2G9S5T5ZS8G9I6F4X9I1K935、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择
19、的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCI3U4O1G8D8M6E4HF2Q7W10B7N1G4Y1ZF4M10L4J10B9J3P236、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCQ4V7V8A7M6K6I7HD7W9A7S4L2F9N4ZO6A3N1L7K1N6N137、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性
20、资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCF10B1S8Z1V4X6X9HB10W1T4F7T7W1G3ZW6V8P10U3A5Q2G538、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCI2J4J1L5K3R2V9HH2P9I6N7F6G10G6ZS1P2G
21、3S10Z7Q4T339、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCU7H8B10U3V1R1Q4HI6E4E5K4U5B3P1ZX2S4G4P8H9B8Q940、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCZ2Z9R9R2G4R7A4HF3M5I2T1K7Z6S4ZM7O3A10X4K3E9V641、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B
22、.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCS2D9F1O5O5Y8D7HK5T9E4M4U5G3C7ZG7I3L8Q8D7A9C542、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACD6P10S2S5E5Q3A8HT8Z2A9F6J6D6F1ZQ3U7F7N3J8B6S643、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批
23、评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCN10B2Z6W5L9O7Q9HY2O9F10K10R1B4G5ZV1Z4L6M3N2O1V344、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACG1C6S2B10C8H4B6HF8Q1T5F6F7Y1H1ZJ3D7Z1C3Y10P4I745、下列不属于商业银行操作风险分类的是(
24、)。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCL1J1X7R6Z1X4K3HC3R4W2Z1X4C3B8ZW6V10W7M5V6P10Q1046、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCD3W10U8D6V9Z1J7HT7C10C4V3E8V1Z8ZR4L8Q5R5O1R3B847、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行
25、为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACH3L10O4K2N4P3Q6HU1D3F5F7Z6K3Z8ZO4C6W1Z4L7U7F1048、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACR4H7Q2A8X3W8S9HM1S6U6U10G10Z10M9ZM6H7K4H5C7D7G349、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团
26、法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACS2P1K1G10B3E3P6HB4W10L5U9I2P9T8ZX8D6M1R8Y1F7K950、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCU2N5K2Z2M7Z1Z7HS1I8
27、M8L4C5X3G10ZW7A7D4J1E5V7M751、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCZ6B6A5S10Y5B1O9HW2Z7N2N8E9G10V10ZH2A6D5G4P3K6D252、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔
28、贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCZ2C1J1D3Z1C4U3HX5X6W3K10P10E8U2ZF4L9V3K7K2D4T653、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCD8H7G3G3X4E10X3HZ9V10T8T2Z1X6S1ZV7D8E8O7J3G3Z1054、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管
29、理【答案】 BCC5F6K4I5Z1Q8D8HT5H8D1S5Z3F7J2ZM5I10P6U4T8P3E1055、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCN4B7Q8N2W5E1Q9HL10N9C8E2Q5E10S4ZN8K1I1G1J3A8J1056、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACY6H8R4E3N1L2P6HW4V1W8F4N4D7C1ZW3A6T10N8W10F3F157、商业银行高级管理层
30、在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCJ5I10C4Z8N3L6D10HZ6M2U5T5X2D9B2ZF6A9J8L7Z4L1U258、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACX2J9V2Q7R4X2W7HJ10V1N1S6D4J8J5ZJ1T10N8P2L4V3O359、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACW6B1N9M3R7Z4R2HZ6K10X1S5D2Q3B9ZI9Q10F7Z6
31、D4S6E1060、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCD6Q5F4L8U1U1M5HI8F3F9P7N6I8K7ZO3J5T5O6H10M9F261、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCJ1E6Q5N4V5T5O5HQ3I10R5Z2D9C9J5ZW3O10A9X10Y4F7I462、已知某商业银行某年度存款平均
32、余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCT3A9W5N2O3A10C10HS9M8G10S8R10I8Y2ZK3D9J6W9V8T8V363、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCC7I3N6L1U9K4J6HR4R3K7P2I8L7X3ZK4G2G2K5P6W3R164、商业银行的战略规
33、划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCY3U1Y9S1N8J4Q1HZ2A7S3C7P3O10H7ZS2B4C6N9V9M1K765、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCG5G4O5
34、N4Y7T9T7HZ3K2R1Y5P9K6P8ZF6P4A4X5V5R9Y666、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCV1A4I10D6O6Q10L6HF6T1U6L4V1P3C3ZV8H4N2K3S1J9F567、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCE7W9U4X9D7I2M9HU6Y3I2U1Y9K7T8
35、ZR5V8K3L10Z2J10F168、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCC10K8Y7R1Z3I1Q5HR6V4P1V7U5E5R4ZP1H10Q1I1S2Z9Y169、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCC3V5O9A4B8Y5W4HI8Y1R3J4U8Y3O9ZW8S4A2H9D5B3R670、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退
36、出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCB9O2S8R8L9B10O2HZ6G8E6W3I2E3U3ZF2N4C8N5T4Y9C471、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCE1X6H3F1Z6K2B10HF1F2C9Q7K6L6P2ZV8O2C3U
37、5V7S9R872、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCV9H8J7V10M6E5D1HQ9W9R4U4M2R1T7ZD4P5P5Z7R7S6E173、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCQ9Q6J7I9C10G5Q4HA1Z3X6Q7N4Y3X2ZP10H10Y1V5J
38、5R5F774、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACO1D4M7T8F8U3I1HX1J8X10L3R10V5O2ZQ7N5X10N1A7I8W775、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCN5G2T8E1E5O9C8HS4U3C3W5M10U6A7ZZ4W5T8L6J3W2J776、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增
39、加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACY1E10D4X9P5M5G3HQ7A6U3I2B8H2B9ZR1F6S6N7L4X6P1077、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCU8A4G2F4A6O4N7HX3U4O6B6A5L3Q9ZB9H7S4M8H10B8B578、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略
40、不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCT4V1S8I8G8J8J3HI8V10E7C8V6E8S10ZF1C4E4S10X2Y6P679、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCE6L3D4K4N5R8Q2HY4S5F5Z10C4V6L5ZN5S1E1P7A2W7R480、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCI1N3K2V10B6Z8I6HO4Z3J9G3B2V2
41、I7ZJ1P3N5L6H3K1G881、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG8H9I7A5O6F1J4HD1Q7B4A8U6W3B1ZV8E6F6D5N1I8F482、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCP8T9Q3C8U10E5G7HQ1C5R1
42、0O3W4I8X5ZP4D5O5A6F4Z5A583、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCX4V3L3A2I7P6W1HS2S7P10M9R8G1H1ZO6Q1C10G1I9P9S884、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然
43、会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCU5C6R7H2I8W7P9HK6B6M7N6Q1D3U7ZN4J8G7S5E2U8L285、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCQ6W5Q1X8V6U8P8HA3Q9B10X1Q8J2P7ZZ4H10O3I9K3V2G686、交
44、易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCE9K10Y9I10O3S9Z9HQ2A10K4V9O7I7J5ZA6O1F8A9Y1S7M287、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACP9F1F9Z7W1R7J7HU8S4R5U5H7O6O1ZO6R3C3Y5W5H7B288、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高
45、，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACO3G4D9F2G6P10D9HP9Q5R3C6P4Y2T9ZH4S10J8C5Q6M5I989、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCC4E4O10A2Y4Y3B4HU8C9O6D8C6G10X1ZY8A3O7E9V5P8X990、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为(