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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCC
2、5O2O8M2L6L3M7HT9H8B5X10Z10F5N2ZE9O7F9Q9C9U1I42、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACF9Z8P4Q5B6R3K1HS1Z6J5X5P6G4V1ZB7D1L1E4M7A1X73、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCJ5D2Z5P7G1W7I8HO6O10L8P6G2B10I1ZP10N6J5L1S4Y1B94、商业银行的
3、声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCR10E5V7Y8E8J6Y2HK4P10V9L1L8R7O6ZB10V9J10S10P2R1V65、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCD4Z3L9R8J1L6O1HN4V9U7U8R5Y9E7ZX9P4A10W9B7B8X46、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风
4、险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACQ9X9U8P6T9B5R7HL5U9A4B1T7P1D4ZU3N1S10Q5I4T1T17、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCN9Y5V5A4P10G10B3HH9A6K7H3J9Y7X2ZU5J7U4G7E9W7T28、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进
5、行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCI6M1T8S6S4P7P1HK3O5R10F4S3L1V7ZR4H6X9N9W8X3M69、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCO7U5H1Z3X10U8B9HG5T6E10S1X4L8L5ZB4P5Y6K1C4V4R810、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性
6、D.谨慎性【答案】 CCH7C6M6V3X7Y1P6HA5I1M4C7D9V1D6ZB7S2N1K7W2U3O811、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCS6N3Q3M9M5Z3E6HG6F1R1L7T2P1I6ZC2N7R8F1T1R9M312、 根据商业银行资本管理办
7、法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCY8G8F9Q5Z6H7X7HH2T6R8R9F4C6Y10ZL4C1D7S1X7H2P513、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACC9B7M7K8A2J4P6HA8C7D5J2H7T4
8、F3ZZ8G3U8U5Y6G10Z714、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCM4V10T4U5V6I4D10HA4W3J2G3A5H2W6ZQ8W4L9H5F7Y5V615、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACM7H5U6T10C10G10D4HP2E2Q6E5E5M3U8ZS8H1K6J5T6K5X616、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到
9、适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACE9C4V4F1C5L1L4HU7N3B1E3C5C7U3ZJ6R8W5R4T4P4B817、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCH2W4D2Y10G3Q6N4HF2Y10C4N9E5P10V3ZV1H1G2B4E3F7K218、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险
10、管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACH9R2T1V5M2C8Q3HF3T8O2D2C8M4D7ZX5K1C3K4L2F10L1019、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础
11、，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCF5R9P8P1R6C8I8HJ3K4V8B4A6M8S6ZS4P7X5M2D3Z6M520、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCX5J10T6U8C6J1D8HK9M6Z4N2G7Z10V10ZV9Y2Y7B4L1Y8Y221、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负
12、责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCE8C4C1V3G6K2G4HK7C9F9L7H6V3S1ZI7B6J2Z2L8S1V422、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACM9Y9C5A2E5S7O5HT8C10K1U1T10N10R10ZD2S8M1T7O10N7O523、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【
13、答案】 ACO6L4F10O9S7Z9V3HC10L8Y5W3F10H6I6ZX5F6N8Q1S3J9D724、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCK8C1T5R4I3Q5M5HH4M1C9X5S6J3C1ZO4U9O2R4U6B2V425、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCP5Y5C8V8K1I1V8HI7J10
14、F9R7P1E4A1ZG8V4M5E4I1Q5X826、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCP4D8H4Y4V5F2F5HP1L4J9U3A8X8Z2ZB10G8E1R5C8M8F627、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCF1Y10P2A1T4R1S3HH2N10M2R8T2E2D3ZF5J7S2S2Y3L2X828、商业银行采用统计
15、分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCE6T8L10D8F7R1D6HS6F2F10J6W8Z6W7ZU5P1T2S4Z4Q5U429、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCY2Q10E9C4R1S6U8HE9Z2W10P6Y3W5E3ZN2I3I2U10N1V10
16、H830、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACT8R4D5N9F1B2T6HJ4U7C9C4U6C4W10ZY7W10L9D8K2U4H231、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACR7C8G9M7D9F10S2HL3O6H6M8J6U1P3ZS4T9N2U9L3Q9X932、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济
17、资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCX1H6M6G6K7I1Y8HX3K4I1P1L2H1G10ZU8O10B10I3Z3A6K533、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCD5L3Q6F2M6K6
18、P5HT8W8G10A8J8F4U8ZP1Q8B6S3S2S9F934、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCD6O4O6T2S9H4H5HL4N9R1P9H8O7H2ZQ1W2Z8H2K7E8B835、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCS7B4C5M7I3C4F9HH2S10E8C1M
19、5M1A2ZI6W8A7K7Y7V2F436、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACC2E6Z1Q7M9G3N7HM9G9X6V10S7T2N6ZN8E1E1P9E7D1U137、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCR10V9Y4V8B7M5L8HP1V1X9A10B10K10K3ZL1E3D2B8N3M6D438、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风
20、险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCF5S2U9J1I10C3F9HN10L10Y6M1T1H2B2ZD9T2Q7D7A2U8X639、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACI5P5K3U8C8D8Z10HT5C2O2C1
21、F8D5I4ZN2M8K2I5K4Q3Q140、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCW4H9Z2E1O2L2E1HU2O1W4W4A7E6C10ZD5C7P5C3T2X5S341、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACB5K6F8L5P2D7B2HT3P2A1K8Q4H4Q1ZZ6
22、Q8B2N3G5F7D242、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW8R2R6X9Q4L5I3HS8K6P2P7Y2L10I3ZV5I8O3H9B4B5T543、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，
23、上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCP9V6H7L7N9X9K9HQ10B9E2F9T1E3U9ZI4J6K8Y2L4X3U644、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACQ7Q4A6Y10N4T6I10HZ4N2D4J9X2F4F5ZW5K1I5Q3P7X1O545、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCO9S3V4W5E4A9J8HJ10G3H
24、2X1F7O1X3ZR4S10E4E1M8H5G746、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACX6I2I4I2N5L7X4HX8D3W2B7Q10M9Y1ZI10P7O5F4A7M10F1047、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCX7J5J5M9S10M4Q5HL6Y2R7J7G2B9J9ZA4H4Y10N7J3L3M848、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A
25、.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCD2A7I7Q10R6B6X10HW6Y10B7C3K5H8O5ZG7H8A6K5O9Z4Y949、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACG7T3T2Y7Z1N6I8HH10E1W4Y4V9R5R8ZH4A7W4Y3O5D8R850、 下列债券的久期最
26、长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCC10G5I7M2Z1Q7O8HY6Z2B10X4H1V4W1ZT10X6F2A7L8V3B751、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCV4P9C9C6E4D8Z1HH7C4B8H1G3A6S4ZQ6I6G7D10G2L7E852、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于
27、（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCX3N2Z2M7X3I4A6HR8F8B7M4A2D6G1ZN6E5V7L8M9K5Y653、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACT7X7Z10W8Q6Q9N5HL10U3M5O2P5W2Z2ZU8Q6K1X5P1J8N454、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年
28、4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCG7Z2Z6R4U7K6T9HU3T8M8X3L6R4Z9ZW5X5H3J8J2T3V1055、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCN2P8I7X8F9O5M10HY1D8Y2F9O7V5X2ZO2Q3Q5X7G4E5Z1056、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.
29、100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCP6S1I5T4T1U9X9HC1B9Z10L5S8K10Q7ZH3J10A8Q6R3F1W257、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACQ8T9O2S2L7H7O1HI8Y9G7F4Q1J9D9ZY3B10W7H7O10E5S958、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可
30、不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCA2Z10P10E6M9H10C1HV10F8P7R2B8I6G6ZW4S7L2S1W1S8Y859、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCJ7D7K8S7B1O1S5HI8D3L2D8Q9Q10R10ZE1D2X8H10K3S4T260、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算
31、复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCZ6G9T9S10K8Q4Y8HI9V9X6B2L6O5E6ZF1A8E6C1H8X3L761、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACL3L1D4Z2X7G7R7HL6N8A5T8M3F7A1ZK10O4B4B10Z6X4Q962
32、、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCO9U3K2U6B8I1S3HL9O7P7J1J10P3V4ZI2F4O5R9E5N1M763、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCV2M9A9J10I3Q6S1HT2S2C7H3A6O1N6ZB1H6U6O
33、4B7Z3X464、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCV5T7L3W5T4S7L10HD9Y2Q2O4T4A9V9ZH7G3D7T7W2C3Z765、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCV9T1Z9S3R3E3Y5HT2S3O9Z1T7E4P9ZT5A5W3S2N3R8
34、H566、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCI1R4O6T6G9D6Z8HG7B4I8O2Z8K3H3ZA1L4G5S7R8Z10K367、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCH8V9A5P3Y1Q5W4HI3N4N3H6V1A7R6ZO2J4M3H4D3E4H668、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分
35、析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCJ1V2Z1Z2S5K6Y8HZ2K10I1E5R6R6W8ZE9R2Y4A5V1P1N469、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACE5U7X8U3T5X9U6HF6D9A2L6C10O4K3ZU6P9J1A5F3X10K370、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACN6E5I9U1U1H5M10
36、HR2S4L8O10F9L5K3ZX9F2C3Y2T4Y3A1071、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCO9T6K3R1P2C3M1HS5K3I9Z3D9O2U8ZG3X7V9Z8C3Z5V272、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCL2F4A8D3K1C9S2HP3S7O3K2S1K8H7ZH5Y6S9U9Q1E9Q1073、下列关于市场约束
37、的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCH4U6K1M6Q10A8W4HX5K6I1Q6F2F10M8ZJ2P3M5F5M10Z10E174、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACG9D8H2M4J7U7G4HX4P10Q3J7L6U7Z1ZU5I8J5L5S9R8G975、下列关
38、于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCZ7M9N9C4I8Y10W8HN10F2Y6B5W4B6U1ZW2P1Q1G6H9F6J876、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACL8X4Q9O5Z1Q10E8HB1S9P8K1J10H1R10ZH
39、1Z10F4H3T2Q1Z777、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACU8I4X9L8C10C3S9HS1N10I5S5N8W4Z5ZN7L6U7K1B8K5M578、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCD2U9Q6Y3I6Q2N9HD3T5I6V9Z9H3R2ZT6U2X4G10U9H4T879、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于
40、（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACP1B1N2R10F7V7F5HC3J2P3R4E9W5B2ZK9W5Q3Y10T9V2H980、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCY1E2E2M6R1G4C10HP8W8B7P3R1K7O4ZX1
41、Q6Z9N3H5Y1G281、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACA8Q8W6Q2D8R4H3HN4O7U5D4I7Q1F2ZH1R7N9F5U7I10Z1082、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCE9A10S6L5Y1V8T8HG8W7O10Y4A5Y5J10ZJ4Q5C7Q1M7N7W483、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACX10Q1
42、0D1Y9I7J10R1HB6J4B3X4K3L8F7ZL7N2L3H3V9N9U884、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCM9Z2Z9S2W4K7H6HY5G10I7R5M6D4Q7ZX10U8F8N8I6F4L585、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCW5A2Y3U7P5O7S7HS6F9T8A2Y1C9V4ZJ2T7D7U7I
43、2X4H586、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACM9I8A5C1W3H9R3HP7K6C7O10A7F10N6ZL5T5E5W3D5X1C487、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCP3R4A10N2B1L5L1HM8Q8G8X3U2V6L7ZN7V9Z9U3W6C10C388、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.
44、买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCM10X8Y3K1E8R6P1HE4V6K4J1I5A5D8ZR8P1L1N8Z4B5X989、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCZ4U4B3V4H3X10U3HU9B3J8A10N8P8X8ZA5U5E4Q10T1N5H290、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10
45、%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCI1Q3J6T1K8S7C1HQ10Z3A6X6F7O2R3ZN9T4V1A6I3F8P991、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCE8N2N2V7W5Z10S7HF5F3M3I4K5K4E9ZQ8H1I6C9X9X8V492、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存