《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题(含答案)(海南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题(含答案)(海南省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACN2D7X9B2R7Y8A2HQ1Y3D10Q9Y2S2Q3ZN6F4P3D3C10Q8J72、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)
2、各项贷款100【答案】 ACA3S3S2I7E10U2Z4HW2I5W5V1R5C9A7ZL3M8K2R2U10E2L103、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCC1V10L3W3J1J10V6HI7H8R2C4Q10P2C10ZU10Z10H3X3K5R1F34、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCG9K8J4J7X2O9U
3、3HG9I1V10H8R10K2B7ZS1N6Z8S3N4X7O55、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCL6P4U8J5V9O4M8HC7W7E8H6A5N5W3ZI3D8N4Z4U4Y1G86、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D
4、.无法计算【答案】 BCT5O9E7H9X3A9H8HG9O7S10H4N4E9T4ZL4C4T1G10G9D7P27、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCV2U7F6O2T6T6D1HI9J4D1V10B3E2W2ZC5J10J5L9B6D4K68、证券的（
5、）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACN9F10J4Q8T4L4N3HD8J8D4K5B5U3R10ZD9U6G9K5Q7A7B49、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCQ10L7T9C6V2C9X3HQ8Y6E4J10P5J4Y3ZG2A3I1F6X6L6U4
6、10、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCA5B4R10F5C4P5E7HF10K7V2L2F7B1C2ZT6Y1R3C2V4J8Q811、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规
7、划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCT7G6P9T7X2A3E4HX10V10K7Q7B2I3L10ZH2Q10G4R2D2U9L212、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACM3S5M7M4R9M9D1HJ10C9F3V5Z5V2O8ZF4U4D4S9Y6Z3A713、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCK5S6R7T9Z1R10C5HL10F4E8N1K2I5W4ZY5J1W9U6A7Y8L114、
8、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACW1O3P10G1Q4Y2J6HF4O9R8U7Y5Q9Y7ZX8A5G6E10Z8M5X1015、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企
9、业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACM3O2V7W7M4Y2O9HW3C4X4I10E4K4Q7ZL6P10Q9U6G3O5Q316、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACZ2R9X1J3J3O10V2HL4R1K4Z7A10V10B3ZM7Y4Q10I4O5I5D917、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCF2Q7E2U3I4U10W1HL4U6W2V10C5Z9C1ZN8A3R1J4S
10、8L6C118、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCB5T7E9S8X4U7H9HA8U9Q4H4W9B7T2ZT5Q6W8G6R7C5V519、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情
11、况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACU8J3J9B1O2N9B2HO4K1B4S4S5N9X2ZS4E1V8R10Q10I6W420、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACR8J1B8Q2P6U5J7HE1U1Q8Z2H4P10M10ZU5A9W4F4X8Z7L1021、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCM6G10C9V6Q2U1U8HN1
12、0U3N1Z4M6K7X6ZY7A1H4A1I7T7T422、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCK7A9R8H1X1H4N8HJ10I8X2I8I4E6R9ZH7I2R2I4X5W2X1023、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCQ8T
13、2V4T3Y2Q4J6HF2X5I4K2F2E10V5ZR1K9W4Q2L10G6L724、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACV4Y9F9Z2C10E8L3HJ9K9Q10I3B1S3M10ZW4H9C10N6R1Z6N425、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCC3T3J9S10D7J3E9HK4Z8L8X7L8M6B8ZO8N3
14、M7A5M9Q5B326、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCB6T1E8B8Q5P6M4HS9D10X4Z7U10Q7L6ZC10G10B9P8V9M9U427、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCU10X6R9Y5J8S6D6HI3W7A7A2W6D5B5ZA8T9T4H3W9G8C128、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.
15、EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCK4D4D1C6O3T2Q6HO4B2D3S5T4K5F5ZI6T4H3Z1N5S4W829、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACM3K9C10J6H10X8O2HO10V5G10D2O8Z1H2ZG1O8E9I1O1U9P530、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为1000
16、0元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCI1I10W3V6T9V1R7HG7Y3R10J7D7G9C3ZW8N7O2H7P9P3B831、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCE
17、3V8O7O1Q9U10S1HX5D8E9M9V8V7B1ZR10F8O1Q7F4D6Q1032、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCZ10K7U3X2V9A8X7HB6S4W4J6O7E2X4ZR10Z7W2R10B6X1X433、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACQ7U9V3J8G10G2L3HF5C3Y7K7Z1S2K9ZD5K3
18、C7D9W10I2G834、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACW8J1Z6D3F10U5B2HG1V3D2B8M5I5E5ZD8L2D5T9W8K4A535、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACW5O6K3W6O2K5B8HD8P2Y7M2P3L9H7ZB2R1K6U3Z9H
19、3Y736、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCS6Y10S4M5V8D7E8HB5N10L10A4K6G9H5ZC10S4U9N3M2L1O1037、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCE10V2V5Z10X10N1U7HO4F6G3X9T4M6L1ZW7I8F9Y2A8B6F638、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳
20、定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACM1Q1Z5O8J6Z5K7HO7I1E7R6M3Q8A4ZK8J8B4A8V7N8D939、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCZ8O6G7X8V5H3P5HB3G7F5X1U8H3C1ZY9T6O2K3C7D9T1040、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D
21、.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCC9X3P3T3S2O9D5HM8B10E4T1X4S1X2ZA4H3N8W9Y1W3H941、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCU4Z1V6V9B8R5E5HI7R6H10E4H3Z1I8ZB5I4T3T6J2K7U942、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCI
22、6H5X7R1D7X1U3HF9C3F8C3S3I4L3ZC4H9O6E2F1B3X843、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCO9M4N2C8I5L5N10HI6G10O7F9L3C2H7ZS3V6G1X1M3G4C444、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCU4Y7S7V3O7P7L1HP1Q8E4N8C5S4R5ZX5P1C4E2M
23、5A7X945、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF9A4B5O5G9C6S10HV7D1Q6N7B7W9H3ZI6G5I4B8Q5X3D746、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCV9P5F2H2O1O7I8HT7X5O4L4C9X4R3ZU1C3G3I7Q3I9L147、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包
24、战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCR2H10P8A7E2K4Q1HR3Y8C1L2X9S9B10ZQ7N10R6Q5W10J9M948、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCF1M3A9T8U8C1G3HD9M5Z7O5B6Z6A2ZK8U9D3J7Y2L6D849、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A
25、.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACN4Z3S2G8U1A6X7HP5T4G10T10J1H3X5ZZ7G7K10O4M8S6D150、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCY3U9W4G6G10K10Q10HJ9S8E5A7B6Z1W10ZM4D9R10I7B5K5U351、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCV5Q6Z8R4Y2U2J5HX6K1Q6V1S2Y2F2ZQ9L2W3Z9M8B3U1052、为了对未
26、来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCP1J1Z6Z1O5J8B6HC5H10K8N4K8L3N5ZF2K8T7Y6M1U10W453、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACC8V2K7N2B10R7I10HH4P5V6L10Z6Y6D3ZR7K6S1H2W10K6L354、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别
27、示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACO9G6N2B7R7V7N4HZ9Y6P2Q7P8X7Q3ZQ10Z10T9S9W8B8H755、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCP10G3G10Z5Q5R4A4HW5U9P8D1G10H10F9ZK10O4G9R8Y5L10J356、以下关于久期的论述，正确的是（）。A
28、.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACN1U5P5B3W3R4E7HO2J7W8T9C4G1N2ZP3T2H8T2A3Q3R157、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCY6G9H4L10T8O9M7HU3L3Y1Q7J4
29、B7D3ZW10N2X6I6N10A6X258、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCQ5M7S9G8J3O10T5HW10K2S8G9N8V7O3ZU4J5V6B8R1F3B559、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCJ6E10U3V4Z7S8H8HI3I7F8E3F10Y2Z7ZL8U1Z8D3O9A2W1060、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款
30、违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACJ5G7H4Z9I5R10S9HK4L6N7R1F4I1W10ZC5K3T4J10H1E7V161、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACT4Y3P6T1T6A8W6HM8G6N10R7W8V7B1ZJ8F6V10Y4B9J3D862、 根据我
31、国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCJ7X4L9X4O4J3N4HA8T4U3H1P10T8W2ZM2T6P4M8P3U6D163、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACL9C2L3A2N6O6C5HC9L10D5R8Y9L4Y8ZF5L10O9Z7Q5N3V364、商业银行高级管理层在外包管理中的职责
32、不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCH8H4U2N7G8P2O1HV3T10T4B3K8M8H2ZT4P9H9Q9W10F2C565、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACF4W8V7D9Q9W7I10HX2H2I8O5A9D10O7ZS10Y7N3N10J7V2U966、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCX10L9Y8W9X7K3B
33、5HO2M2U8L9S5O5G9ZK4W8M9X1A1W10X267、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACK9L1J3A1N10X6I5HK3Z10I6M9X9Z1F7ZR10Y7X5H10K9L4R368、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCJ3C2P6X10N9M3R2HD7I7E10F4P7Z10G3ZJ2T1K5K10E2H1W769、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购
34、类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCP4C2M5C5R10U2U1HP1A8X2W2B3A6O3ZZ3R9L6J8B4C3B270、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCL6F1V2Y6I5X2D2HX6E2F6T7P6X10N7ZK5I7W4Q3V4X2A371、下列不属于商业银行
35、内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCV5C2C1U4O4R1Q5HC2S3T10T6A7B1Q6ZG7D5F7Z5N5V6R572、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCP2Z5T7L1B2F8A8HA2I3H3Q8Z3B1N6ZR6Q8O4M3K4G3I973、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【
36、答案】 DCR4C2Y1G4S8U9F4HK2H4I4V2J5O4X4ZM3F10R2W5X9X2A774、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACA9C9D10C3F3J8Y9HX7Z10D8E3P3M6L5ZH6V1Q7M7H8A9S475、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)
37、D.当前组合集中度情况【答案】 ACT6M7R7W6D8E2X4HW4M8Z10Q9Y5K2E10ZX4C1J6D5O2Z9B376、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACN3O2W1F5Z4J1Z1HL10O3U7X7P8A3V4ZE5G3H9E4A1H1O677、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息
38、的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCE10K3V9P1C3C4M5HG10Y2B5K3X7F2M9ZO1E5C7P10R7B4S678、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCC7D8Y3E10M7D7W3HC2U4P2E3I3N10Q9ZS3T10V6E9T2P1T5
39、79、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCD7C8T8W2C3X5I9HQ10O9N3E5H3X6H1ZN6D9C7T9O6V10B980、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和
40、8%D.10.5%和6%?【答案】 BCL10H1S6V2D5D6N5HE9S7B10Z5D1C2G6ZE8P9Y7M3R1V9D481、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCN4G2S7Y1I4O10W1HL2X5N10U4J10L3O3ZZ6H2R1O3R5Q5G182、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCH6Q5Z1D
41、2F4D4J3HB3A6N10O6O5H2D10ZJ10Y8E7F9Z1F2I1083、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACM1M8L9V1C6X6A5HZ5F8M8G3J10M3W3ZS3O10G7P3P1V1N584、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCH7U10I2J3T7R5Y7HP3P9T2C10C7H10N5ZB
42、3R1A2N7B3K6Z385、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCO2L6S5H7Z1O6F2HM10M4Z8S3A1C9X10ZP9J3R8J10P7Z4B286、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCT5P9D3P7E8M8S3HB7C1F2E6Y9S4P9ZM7U6W1B7V2C9U187、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用
43、风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCA10K8B6E4Y1D8K4HU1C1M3O3M4R9E3ZH1Y1V9J5S5L10W288、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCO4K9K10W7L8N4X7HX10C8F5V9P2F3C3ZE8Y4D7V8V1K7N489、
44、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACP1G4K10S6I9X4E6HS7F6X6O7S9G9I2ZB10Q1V6B1K7R6K1090、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCI8P2L6O8H3V1S8HD4I1Q4B6W10T4Z10ZI1H8U7Y7T4T4V991、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCH10M7I7B8K5O7O2HM1K4A10W4S4K1H1ZB1R2V10K6F6N4X692、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACN8N4J7D6F3Q8D10HB5J2B1U6R4X5N5ZS10Y6S7P9Y2J7A893、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCB3G2C1K2Y10S3Y10HM1C1Z1Q6X8U5Q5ZM4U2R10H10Z4G3J5