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1、商业银行经济资本管理策略商业银行经济资本管理的概述含义经济资本EC,EconomicCapital，又称风险资本CapitalatRisk，CaR，指用于承当业务风险或购置外来收益的股东投资总额,是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。经济资本管理是国际银行业先进的管理工具，是落实资本充分率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要管理手段。当前，我国金融监管当局的严格监管和四大国有商业银行股份制改革进程的加快，对其风险掌握和管理能力提出了更高要求。面对严峻的形势，商业银行只有树立科学的进展观，遵循商业银行的基本办事规律，构建经济资本约束下的理性
2、进展模式，全面掌握风险，实现质量与效益的协调进展，才是我国商业银行改革进展的有效路径。在商业银行管理中的作用1.有助于建立科学的考核机制在商业银行中进行经济资本的管理有助于建立科学而完善的考核机制，从而推动商业银行的不断进展，当前规模进展指标仍旧是商业银行对于各个分支结构尤其是基层分支机构业绩考察的最重要指标，商业银行将经济资本安排到各个业务，并且在此基础上进行资本收益率的有效确定，不仅可以全方位的考察银行当前的进展水平以及进展实力，还有助于兼顾在后续进展过程中很有可能存在的风险，从而使银行能够获得更加持续性和稳定性的进展。2.资产的优化性配置在商业银行日常进展的过程中，在资本充分率的总体规划
3、之下，对经济资本进行管理可以防止出现资产浪费等问题。相关管理人员融入了经济资本管理的工具，依据银行自身的进展状况以及资产状况估计和计算了经济资本的总量，通过对经济资本重新配置程序，将经济资本从低效率使用转向高效率使用，从而提高银行整体经济资本利用效率。3.有利于商业银行科学化的战略管理当前我国不断进展的社会经济，对商业银行的管理提出了诸多新的要求和新的标准。假如商业银行需要进行科学化的战略管理，此过程离不开经济资本管理工具的应用。经济资本管理不仅能够有效掌握风险，更重要的是能够加快进展，它是当前商业银行比较先进的管理手段，在我国商业银行的广泛应用，必将引起银行业新一轮的效益增长。综上所述，在商
4、业银行中实施经济资本管理是特别重要的，相关管理人员需要加强对这一问题的这种程度，转变自身的工作思想，这种新型的工作模式，结合当前市场风险建立完善的经济资本管理体系，从而推动商业银行的稳定性进展。商业银行经济资本管理的实施的难点经济资本管理与业务进展还需融合根据经济资本管理的要求，商业银行应尽量营销低风险的产品，并获取高收益的回报，才能尽可能优化经济资本管理结构。但是，在当前我国商业银行竞争市场中，各家银行产品同质化严重，同业竞争内卷加剧，主要产品收益区间不断收窄，客户拓展与维护比较困难。但与此同时，上级管理机构、外部监管机构以及资本市场仍旧大量采纳资产负债规模和账面利润等传统指标对商业银行进行
5、评价，而忽视总体经济资本经营效益和风险管理能力的提升。经济资本管理数据的有效性还需提升我国商业银行实施经济资本管理的时间较短，近年我国经济高速进展，市场环境剧烈改变，各类经济资本系数的设置仍旧缺乏长期有效验证，难以精确反映业务的实际风险程度。如计量风险经济资本涉及信誉风险、市场风险和操作风险等多个高度冗杂的维度，在现有系统的行业、客户信誉评级、产品等财务维度和风险维度基础数据薄弱的状况下，经济资本系统建设也处于不完善阶段，导致经济资本管理不能有效延长至具体的资产组合，不能精确反映业务风险状况。而一些商业银行经济资本采纳内部系数法计量，对各项资产设置的资本系数过粗，并不能精确反映各项资产业务的实
6、际风险程度。如不同区域、不同行业、不同战略定位的客户，其整体风险不同，但经济资本系数未表达相关差异性等。经济资本管理对基层机构的指导作用还需加强经济资本管理解决了商业银行原有绩效考核评价体系的突出缺陷，如未充分考虑风险因素，经营收益风险调整不到位，以及无法量化具体产品和业务条线的经营绩效等问题。就商业银行总行而言，在全国范围内实施经济资本打算管理总体可行。但是，在一级分行及以下分支行实施经济资本管理时，则存在极大的障碍，强势执行的效果也千差万别。基层商业银行在业务营销过程中处于弱势地位，话语权不强，尤其大型机构、平台、交通、电力、能源等强势行业客户对基层行规模占比极大，选择权不在基层商业银行手
7、中，因此即使其经济资本回报率较平均水平明显较低，基层商业银行仍旧需要出于市场规模占比、KPI考核和业绩稳定性等多方面考虑，不得不接受合作。经济资本管理对商业银行践行社会责任的核算还需完善当前经济资本管理主要从财务和风险等维度衡量商业银行业务的经营效果，但在在我国绝大部分商业银行国有控股的背景下，以及人民群众对于商业银行践行社会责任的期盼，各商业银行纷纷出台服务实体经济、践行普惠金融、提升客户服务、提倡绿色金融、精准扶贫等回馈社会的政策措施，虽然国家也给予商业银行包括定向宽松方面的支持，但总体看，仍旧对整体经济增加值增长造成影响。如何对社会责任方面的收益本钱进行精确核算，也需要各家商业银行不断进
8、行探究。商业银行经济资本管理的策略明确主要的工作原则我国商业银行需要加强对经济资本管理工作的重视程度，从当前的进展现状入手，在进行经济资本管理时加强对相关问题进行有效分析和讨论,设计出符合自身进展的经济资本工作原则。一般来说，经济资本的配置区分为对存量风险资产的经济资本配置和对增量风险资产的经济资本配置，前者主要考虑已有资产组合所面临的预期外风险，商业银行应通过不断优化存量的经济资本结构，降低回报业务所占的比例；后者则是通过对不同的产品、部门和区域设定不同的经济资本系数来传导总行的经营进展战略。商业银行在制定经济资本预算打算时，重点是对增量经济资本的配置。经济资本配置应当在资产组合基础上，充分
9、了解风险分布数据，并据此安排经济资本。具体而言，需要具备三个前提：其一，了解各项业务的风险概率分布；其二，核算各种风险来源的敞口额度，以及敞口的相关性；其三，确定对风险的容忍程度。在三大前提具备的条件下，实行自上而下的原则对经济资本加以安排。秉承循序渐进的管理思路商业银行在经济资本管理工作中，需要秉承着循序渐进的原则，提升实际工作效果以及工作质量。经济资本管理属于商业银行的新兴资本和风险管理工具，如中国建设银行的经济资本计量范围涵盖了信誉风险、市场风险和操作风险等方面，其经济资本配置和计量结果是以经济增加值为核心的绩效评价体系和激励约束机制为重要组成部分。由于环境和条件存在着较大的差异性，需要
10、从上而下搭建良好的工作框架，先从局部工作开始，然后从整体的角度上推动商业银行的稳定性进展，在实际工作过程中需要继续实行现代打算和综合业务经营的管理模式，等到经济资本管理模式成熟之后，需要在各个机构中全面地推行，从而形成一个有机的整体，提高商业银行当前的进展水平和进展实力。通过必要的培训和宣扬的手段来贯穿至基层机构也是必不行少的，假如全行上下充分认识到加强经济资本管理的必要性和重要性，可使整个工作过程变得更加主动和主动，提升实际工作效果以及工作质量。经济资本管理标准的制定我国实施经济资本管理的商业银行对分支机构的绩效考核已逐步采纳EVA和RAROC概念，只是对具体参数的设置比方对经济资本的期望回
11、报率各行略有不同。以EVA和RAROC为核心的绩效考核引入了资本的本钱概念，更真实地反映了商业银行的利润，有利于商业银行的经营者更清醒地权衡经营风险及其回报，从而做出更符合商业银行实际利益的决策。RAROC指标通过对具体产品、业务和区域的经济资本回报率的量化，为商业银行在制定经营进展战略时提供支持。比方，依据历史数据推断某项业务的经济资本回报率较高，商业银行在编制经营打算和经济资本预算时，可以通过资源配置、系数设定等方式，向全行传达总行对于此类业务的倾斜支持导向。建行等在经济资本管理实施方面走得更快的商业银行，已尝试将RAROC技术应用到具体产品的定价决策，在对单笔业务进行事前决策时，RARO
12、C指标可作为关键数据，推断该笔业务是否能够到达预期回报率，从而促进商业银行自主风险定价水平的提升。结语在商业银行经营的过程中，需要明确在以往经济资本管理工作中所呈现出来的问题，结合商业银行当前的进展现状提出优化性的解决方案，从而使得商业银行能够在加强经济资本管理的基础上实现自我的良好进展，敏捷地应对在当前市场经济进展过程中遇到的一些问题以及困扰，并且也可以降低商业银行在后续进展过程中的一些风险，提升我国商业银行的进展水平以及进展实力。 高扬本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页