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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【答案】 CCT2Z8E4G10M7J6T5HN3Z3F3B8Q3U7Q10ZP4K3O7C9C10I2G72、（2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。A.贷款损失准备/各项贷款余额B.（一般准备专项准备特种准备）/各项贷款余额C.贷款损失准备/无抵押的
2、不良贷款D.贷款损失准备/（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）【答案】 DCD9W4Z10X10E2M6X4HN2Y7S1D6J10R1H4ZU3F10L8S9N6A3L13、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCL8F5P1U9K2V1F7HS8Q9F10U8Q1K2E3ZW3D3T10G1K3B6Q64、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易
3、衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCE10W8J1I5Q9Y2Z7HA5J2D6T1Q3Y3U6ZW8B3I7J2K8W8W95、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.铜B.大豆C.黄金D.石油【答案】 CCH10L3W4Z8M2K10D7HS5J5N10G5L6J10L9ZW2K4O7S8B2T10Z26、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银
4、行账户利率风险管理指引D.银团贷款业务指引【答案】 CCA5R8E1E5K9D1V2HE1X4I9E9P2P6J10ZB9B7R8M5I8R2A67、下列关于资本的说法，正确的是（ ）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】 CCP8Z6P4B8E3G5K2HM2V2I9Z3F2B1M6ZY7G6N5R4U9Z7Q28、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风
5、险管理第二道防线的是（ ）。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门【答案】 CCR6T10V4E5V9P2R5HM1W5C4R3S2J4H6ZJ10E9V1T4L8A9C89、交底时技术方面包括（ ）。A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位C.电缆竖井内作业要防止高空坠物D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆【答案】 BCR10J7R1X1S8E8C7HV7J2D2X7V6D7D2ZT1T2C7E1A5L8G810、在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（
6、 ）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】 CCN7G10W7G6Z8X1X2HN4L6N4L2R10M8K5ZJ8U9P9K4A2O6D1011、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是（ ）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】 DCK2E4G9D5I3N5X10HU5S10U5J1R1C6U9ZR5B2W1N9H3F3P1012、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。A.负：下降B.正；下降C.正；上
7、升D.负；上升【答案】 ACU7O1F2P5F4P3I8HB1A2F5W2N6J4W1ZS3J6C3S3Y4R5D113、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACB4U4X5J9D8G9W3HI7L10N10G10D8Y4B3ZO5H3D3L10L9J4Y814、在持有期为2天、置信水平为98的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98的可能性不会超过3万元B.在2天中的收益有98的可能性会超过3万元C.在2天中的损失有98的可能性不会超过3万元D.在2天中的损失有98的可能性会超过
8、3万元【答案】 CCI1G2W4E2U10C9B7HI9W1Z10U4M6G10D10ZC4A6D4B9P4I3L1015、监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。A.操作规范B.监管职责C.汇报义务D.内部控制【答案】 CCT6T3J2H10K2G3Y10HK3M2E2D10I1A2J10ZY10S8G5A6U9M3U616、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债
9、务的能力。A.流动性B.盈利性C.偿还性D.安全性【答案】 ACK3S10I6L9D5P5F6HS9U8O5J2A4B9R5ZW2K1L1B9A10W2Q617、操作风险人员因素方面主要表现为（）。A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故【答案】 ACT7Y5G6T10Z1B5Q2HZ1T6K2Z3P10A5A7ZA4D10B6V7J1W1O618、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（ ）。A.外包商不履责B.信息科技系统和一般配套设备不完善C.失职违规D.产品服务缺陷【答案】 BCX1Z3J8X5I5C9W5HN8X4
10、X3G7O7V4E4ZO9L9B3Q3A8W8Z719、（2019年真题）在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体（SPV），则其最终风险主体为（ ）。A.其母公司注册所在国家/地区B.不属于任何一个国家/地区C.其从事实际经营活动的地区D.其注册所在国家/地区【答案】 CCK1X9T4O4M6B8Y5HE1J7V4X4J7X4C10ZY7K1Y4V5I1K6G620、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】
11、 ACE8T8C8S2O1U10M2HS3K2F2R4W3W5D10ZJ10I9U3D9H2D8L521、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A.债券A的久期大于债券B的久期B.债券A的久期小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小【答案】 CCK6O3V6S10A1T6C3HE6L2I4J5Q7O10Q8ZU8P2Y10H1X8N10J322、（2018年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（ ）。A.负责承担对市场
12、风险管理的最终责任B.负责制定市场风险管理政策C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACG9N4X3G7R1W8U3HV10R9I2C1K4I1O3ZH3W10R9Q9I6W6V523、（ ）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】 BCN9W5L9R1A10H8B1HS4I3H1C10Y9W2R6ZS6N2C1O1D8L6Z924、良好的( )是商业银行生存之本。A.声誉B.财务状况C.人员素质D.组织结构【答案】 ACU5V5Y
13、9E8Z10E6I1HO3P5R4V2D5R7M3ZL3N1S2V10F5C8B525、（ ）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议【答案】 CCM7U3B6Y7O9W2D4HZ6C3P3X8J7H5S5ZH1N2S3Y6H9P6E926、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】 BCH7Z8R5Z3R5F1J7HP10K6Q4D3Q9C7Z3ZM7D9G6S7W5Y
14、7I327、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCQ9Z3U1K2B9U7U4HF6U1G5P3B5L2I7ZP7G4C5G5R8F7T628、 交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】 CCO2E7B7B4L6K9L4HY2V5V10J
15、3J9H7T9ZS4X10O1I5C1O9J429、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是指()。A.客户提出不合法的需求B.客户的维权意识增强C.客户的投诉和批评增多D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源【答案】 DCU8G8I4W1Z8D10R4HA5R2B2D6N3B5H2ZQ6C4E5Y10N8E3K930、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。A.两种方
16、案计算出来的风险价值相同B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.条件不足，无法判断D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】 BCH1Z6I7I7D7O1Q7HV10Y9Z2H9F8O2K3ZV9H8P9L5Z5G2P431、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】 CCV9T6E4D3C10W6Q6HY2P9T7I3R8P1L3ZN3M5A3M1E4X3F1032、“业务规模小、交易量小、结构
17、变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（ ）特点。A.差异性B.复杂性C.转化性D.具体性【答案】 ACW7B5K2B8J5V9H4HZ6X7I4E8A5F5B1ZO5W4J10E2I5I5X233、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（ ）。A.相应越高B.相应越低C.不变D.不一定【答案】 BCE4U8G1X5X9W3T2HW6N10U8H4Z7T5G8ZI9M3P
18、8Z6X10J2C134、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】 BCW2P1C6U8T9W10D1HJ9X4L6K6Z5A6C2ZW9D8C2A2S1Q10Z335、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00B.4.64C.16.00D.16.64【答案】 DCY6H8D2L10Y10A5Z8HE6M5J7E4W8D8M9ZI6K7K8S6D3R9K536、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务
19、或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 DCS8V3V1S8N9I8H4HK1F7C8S9V4D5M5ZS1O9N5K6M9U1D437、（2018年真题）下列不属于不良资产处置方法的是（ ）。A.清收处理B.债务重组C.贷款转让D.以资抵债【答案】 DCY6E1I2G1D10R6L2HB10B6K9J6W3P7B8ZX3S10H1J5U4B9I938、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益 为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（ ）。A.9.4%B.5
20、. 2%C.9. 2%D.8.4%【答案】 ACB7B6H7A4O6Z7Z6HY7H2W6S9F1Y5N6ZA5Q10R8B10B8K6G639、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】 CCB3M4N10G9P9D5D6HQ10A1U1K5D3A2Y5ZC8Q6T4F7W7L5G940、关于
21、管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保全部风险被正确识别、优先排序【答案】 DCH6S10T4Y2C6N5X1HI4D4S6W9F6U7B9ZO6I6F8M4R8C6K1041、战略风险管理能够最大限度地避兔经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是（）。A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特
22、色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面【答案】 CCW2M8O5E2C7Y3F1HA4H3E7K9W10Q1Z10ZY1P3F6P9C6J3X642、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】 BCW5F7C7H7B10R5U7HF6H2J6J9P2K7W5ZH3J7I4H6Y9X3U443、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（ ）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够
23、对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】 CCG1J8X8O5N8L3C8HN4W9R7Y2X5G2U1ZS6J9X4Q4T3K6S744、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。A.住所依法只能有一个B.经常性是指连续居住五年以上的住宅C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地D.渔民和海员住在船舶上
24、，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必须以船籍地为住所【答案】 BCY10M3X9H2U4R5X9HH1E9E1I8J1X3L9ZI5H3A10R9X2A9W545、下列关于战略风险管理的说法，正确的是()A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】 ACX2X3A7N2U6K4J10HS6O6C1D9Z9X1V6ZI5M8Y9E1E4M3Y946、( )是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件
25、或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A.低国别风险B.较低国别风险C.较高国别风险D.高国别风险【答案】 DCT1T8Q2V3H5O9X4HG7H6G8M10K8C10U3ZB4K10A8U9R8P6L547、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业
26、银行面临的各种风险【答案】 ACB6J8D7P3I8A6U2HV8S10X5W2T6U5O8ZO4D9Q2F7P7Y8B948、风险与控制自我评估的原理为（ ）A.固有风险=控制措施-剩余风险B.固有风险=控制措施+剩余风险C.剩余风险=控制措施-固有风险D.剩余风险=控制措施+固有风险【答案】 BCQ10X7E7U2Q9G2P7HW8W6M6T6L10H10G4ZR4V10S3C1T4M6Y449、下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实
27、现银行利润的最大化【答案】 DCL1S2H2P9C2D5W9HW2E9C9A8Q2X1E8ZR2T10U4M8M4A2E750、投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到04元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。A.2B.3C.5D.8【答案】 DCZ3C5J4O3X4J10Q9HZ2H4A2D7I10Z5U3ZI3M2P6L3X4Z9V451、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（）。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出【答案】 ACK5U3O2L7G1Z8G4HJ10D3H10O1F5J5O8ZC7
28、S6U9R2Q8O1I652、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（ ）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定B.施工方造成的问题C.自然因素导致施工延迟D.供应商与施工方没有商议好【答案】 ACG10H7U7E7H4W1Y5HB5K6S3G9M7F4H6ZY1T7T4E2K7C1A753、（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 ACE1J1H6P4S9N1S10HY7A3K8L1M4F10S3ZO2D6M1I2G9I8V954、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的
29、控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。A.敏感度限额B.千人发案率C.监管处罚率D.净稳定资金比率【答案】 ACA9J9Z2T10J8M2Y6HJ8T6C3P4E5D7Q5ZP5L8B9D8A7I10L955、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】 BCL8W7R3K3R10M5F9HN8Y6U3J3A5D8P6ZQ4V3U8A9E9A10M656、 下列属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政
30、治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】 CCB5Q8M1T3L9F3R8HW10A6L8Y9O7R4G6ZD8H4B10X8S6M3D457、（2018年真题）（ ）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】 ACK4V6C6N10F5W5L7HT10F7T3J1Q4H1C8ZX2Z9T5M10L6A6I158、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速
31、度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】 CCK8R3M2U1W3I4S10HW4X7O6H6P1X6F9ZT2E2P10P4E4J5A659、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】 CCM2M8P8G7G2P3P5HQ7R7Y5H6J9L6O6ZC7P6X5Y3C5E7M760、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】 DCX7O4M5W3C4I3O8HP4M7N1V7O1D7U3ZC5I2N7S3U7
32、I10J561、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】 BCI1I1N5B7G3L6P2HY5K8I8J4H8P1U3ZI4R9I6P9F10Z6F662、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 BCO3K8H4W1A8K3J2HD9N8E5J10Y2Q10E7ZG4D8D2C7I9W10Y363、下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B
33、.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACW9U5L10F10E1K9Q5HI3L9J8A7X10N10J10ZQ3B7O8N9M9A7I264、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（ ）。A.24亿元B.9亿元C.4.5亿元D.30亿元【答案】 DCU6R10Y4M8F8P10G6HX5X9X1N10B10K6B8ZM6A4W4L3D8D7Z565、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=164美元，汇率波动标准差为250个基点。假
34、设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95的可能性处于（ ）美元之间。A.1.5401.740B.1.5901.690C.1.6151.665D.1.5651.750【答案】 BCU10V1N6V5U5E3I9HT8P5O2B1T9X10E6ZM10L1S1S6Y10I9V866、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（ ）。A.净稳定资金比例=可用稳定资金所需稳定资金100B.核心负债比例=核心负债总负债100C.存贷款比例不得超过75D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额100【答案】 DCW3R3V3J8T6L8
35、Z10HG5Q1U6P5W10H8K2ZU7V4X1Z4D3C8O267、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计【答案】 BCQ7S5W4R5G10R3X4HX1U9H10M10M8C10W2ZV6H4A8E5K9W5G768、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 DCQ10D8O9D4B9F2D10HN6Z9
36、F10S7F2M1H4ZT4A2C6Q3W6K10V369、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCP8R5L9P5A3I6A2HA9H8H5U10V3A10O7ZD2N5I1I7P10U2A970、（2018年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击【答案】 CCV2G2J7S6L10Z8D7HT7U7Z3B5J3
37、Z5K10ZX5C10P4Z2O2T7Z1071、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用权人需要继续使用土地的应当至迟于届满前（）申请续期。A.三个月B.半年C.一年D.两年【答案】 CCM1X4P5U8B8R7K8HJ4T6T5D5M8G5E8ZE1I6S6N10I2O5V372、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（ ）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.5【答案】 DCE4T3T6P10F4D1B7HJ7F10P9Y8D2Q10H3
38、ZU10A4U8A5X2I10S273、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】 BCG5S6Z10Z5L2Q7M6HP10E8J3J1F1A5C9ZY9S2D1Z5W6Z1B974、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ） 的管理。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 ACX1Z1D7X4H1Y8U2HZ7N4D4H9Q1B4O3
39、ZD8W8L4E7V4F10F875、根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至少划分为（ ）A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】 BCA1Q2F2X7K6M6R3HU4Q6Y4M8T6T3H1ZL4K2A5Q8S10H3O976、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ） 的管理。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 ACI6M3J2B4S5M6T9HU2M8A4L5I9X2F1
40、0ZW8L8X10A2B4I6K577、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.黑色预警法C.统计预警法D.指数预警法【答案】 DCA10Z2K4S4G8O10E2HS6H3G10D8Y4A4T6ZA2V8P1N5N1D3J978、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。 A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本【答案】 BCO1A1H10M8T3T7D6HC6O8O7F9X8A9E3ZH3Y1Y1Q9F4Q8J679、（2018年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（ ）业务条线。A.资产管理B.公
41、司金融C.代理服务D.零售银行【答案】 DCQ5I6V7A5L7M4Q7HD6L10D2R4Q7U4Z10ZJ1X6X5X4L1E5L480、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】 BCZ9P4M4H10C10J2R4HQ2V8I6O7W5M9Y3ZR1M2C6T2S3P4G381、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（ ）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本
42、C.账面资本D.结算资本【答案】 BCU3A7C4L10D3P9M8HZ5G9N6S1X3E9G1ZN8W5T1L4G10I7E682、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险B.行业风险C.区域风险D.非系统性风险【答案】 ACD9Y9V7C1O6Y6I8HM6H10X3E7Z10B2X5ZJ7R3Z6R5N3T8F1083、下列关于市场约束的表述，正确的是（ ）。A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股 东等B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性C.市场约束机制在新资
43、本协议出台前只存在于监管框架的理论中D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】 ACB2W9D5R8L1V9N5HG8O5E10Y7W3S8F4ZF9V7N4V2U5D3W884、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4下降到35。则商业银行的整体价值约（ ）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】 BCK10Z6I9N2F2B2W5HP9A7P6J1W1H4R7ZY10C3E4F3Y3
44、A8Z285、巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】 CCX6Z8Q1F4V2G10A10HF7S3I8I8O6S5N3ZK1S1O8P5N8G6J1086、经济上行时期，杠杆率指标（ ）；经济下行时期，杠杆率指标（ ）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】 BCN1J7J8G9M5V5G2HF4Y10E3V10X9D6O10ZP5B6C9X3J5Z5O987、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值(
45、)，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。A.越大：越低B.越小；越高C.越小；越低D.越大；越高【答案】 BCF7D8P3O5C7Q5I8HF5R3X3R4W6D6V3ZA4S6Z1Z5Q1X10D688、 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.信息科技系统事件【答案】 BCI7K2X3K2U7K3D4HY9A9W4H10F1J3R4ZI6G9R5V9E10L5U389、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（ ）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCK8P7I3C5W2L8U9HI6P10V1L5B8A4P1ZM5C4F9R2Z5B2L290、 实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险B.流动性风险C.声