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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.基本指标C.标准D.内部模型【答案】 ACJ4N9A10X7G7Q3B8HD2A7N2U7V5M2V5ZS10G6G2R5U9Y5R62、监管部门通过( )等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监测和现场检查B.风险评级和纠正处置C.外部审计和信息披露D.自我评级和压力测试【答案】 ACU8N5W7J9M2E3N9HD7L10J3H8U9O3M8ZO
2、9F3U4A5X5J5P93、下列不属于经营绩效类指标的是A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收人比【答案】 BCX1O4T1P2L4G1R1HX7C9B1L10E8L8P10ZK8B7K4M9G1O7Z94、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为( )。A.2100B.1250C.850D.400【答案】 DCN2D8K5R7F4C7H9HO1B2Q2F10K1K7V7ZP6M3J6A8H8K5I105、在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Ahman的Z记
3、分模型B.Risk Calc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型【答案】 CCZ7U6P10N8X9P2U1HA2V6J2E10N3W7H9ZC10E2G3W9B4J5W86、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。A.操作风险B.市场风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 DCM8L5X7I1H10Y3X2HE2H1G5T9D10B6S1ZE2S7A9C6B6T10A57、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.专家判断法【答案】 BCM1P1W1M8U2H5Q5HY10J2H1W4T2D
4、5T5ZE5M8E9L9W10K2M58、()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。A.内部审计部门B.财务部门C.法律、合规部门D.外部监督机构【答案】 BCJ10L6Q7V4U5A10K7HG10O7O7R8L8E1X2ZH7H2B2R10M4B9S49、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】 DCG4F4O3P3A10S10K8HE5V9W7J9U2L8E3ZZ1W2B10T9A9M4V1010、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（ ）。A.历史数
5、据积累不足，数据真实性难以评估B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACM5J4Y8F4P5O7F10HK2A7A5K8G4C1Y6ZM7V2B10P6W10K1C111、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCR4H2V9V1Q2G6W9HD1Y3T8W7M1U9Y8ZB9K9H5J10B7B7Y212、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.不良贷
6、款拨备覆盖率B.贷款风险迁徙率C.不良贷款率D.客户授信集中度【答案】 DCU1P3Y8J9E3L3Y4HI7J10E3L8L3Y2G9ZC8P9M3J1X5G6R613、（2018年真题）清晰的战略风险管理流程不包括（ ）。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】 BCH7O1N2G4B3E9Z3HV2M6A6G10R5P9I10ZV6U1K6W9R10S2Q214、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违
7、约概率约为()。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCT2B5I3E6K3K4B10HA2E10B10T9W4F5U9ZG10B6Q7F5Q8Y3N115、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCX2O2E9B6B2V9Q8HJ4P3N9Z1Y7H5C2ZG2U6D5J3F6L6D216、现代风险分散化思想的重要基石是()。A.风险收益率分析B.欧式期权定价模型C.
8、哈瑞马柯威茨提出的投资组合理论D.威廉夏普提出的资本资产定价模型【答案】 CCH10B5V2N8V8B8R3HS7J10A1T8H1N10H2ZL8I8Z2I10R7L8V717、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.折算风险D.利率风险【答案】 BCM10Z4B2Z6T6D4C10HG5U8F7Z10L7P7K4ZL9O2K8B6H6T4G318、( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 ACH5Z6K7O2I2T6A2HY8W7R8L10
9、D4V8A7ZR5C5Q4X5U10V2P219、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等C.存在重大风险隐患D.以上均正确【答案】 DCT5A6T6B10E6U10I10HH3Y4K10V8A6O5I7ZR7J2L1T2U1K4D720、（ ）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 BCG9Y5O5O9D9H3H7HU4O2X6Y6M2B5G6ZD2L9L10H10D5K3A721、()负责组织、
10、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】 DCD5Y9V6B9W5L2F7HW4M10P3P8H1F3N1ZN8N2L9C7P1E5R922、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合风险B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 CCL3V6R10E6K4C4O4HZ10W1R6H5L1D6B4ZC5Y6P1H6X2U2X923、（2020年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（ ）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】
11、 CCD9V2Z6G8G5L9W6HE9U6A6R10R2T4X4ZZ3T6S1F8F1G8O324、下列( )不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 ACR2S6U10A2J2P10I8HY1N4K3V1Y9K5Y5ZJ2D4X6E8D4N6B825、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（ ）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】 ACF3L8Y3L5U8F10S9HO9V3P7G
12、6K3M8V6ZV2W1W1J3I5F1U626、下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是( )。A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小C.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一【答案】 BCQ9Q6Y1G8J2W1H6HV3I5E2Z7U2H6R3ZE3P3O9O9F4P4I527、巴塞尔委员会于（ ）公布了
13、第三版银行公司治理原则。A.2006年B.2010年C.2013年D.2015年【答案】 BCA7B10D9I1S5X4W8HP6B1U6B5F5O1F5ZK6J9I3A6S10L1V928、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCK6M10A4D9T9S6S7HT4G1Y7C4R5J6F7ZY8T2I5J4T3D7M429、商业银行通常将( )看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 DCS1A8
14、V9R3B3X8R6HX2O3A5P7U6Q7V3ZT5H2J9D4C4U9P830、 下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】 CCD6S7H6N3C2G4Z4HV9U9V4Q2Q9A7U3ZL6C6T6J4B7Y5C931、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。A.平价期权B.价内期权C.价外期权D.买方期权
15、【答案】 ACA6A6W10L9H10E4C4HP2M9D2W7C6Q8G1ZT10L3Y1W10T9G8N732、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。A.610B.1000C.90D.1130【答案】 BCB8Z8C8Q6M6G6M8HM2E1X4L3B1N9G4ZJ1B3D4D8E2R8K233、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是( )。A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面
16、细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】 CCS3S3O5A1M10C5I2HV1M2O6X5Y3L1W5ZM4N9N2I7I10M1D934、巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（ ）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 DCR2C5C2S3S3G4O8HP3B4M9U3T6C3T7ZU7K8T5J3X3B10F835、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。A.0B.2C.-2D.-10【答案】
17、 DCO2A6R7M8H7D9D2HO3A4V7R2T3D3P8ZK4A7F8Y3A2U6X236、市场风险不包括（ ）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】 DCU8R5E2Z9T5Y4T7HW10C6R9E7U1O5P5ZA8S5M5F3K5H9E137、下列指标中不应低于25%的是()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例【答案】 DCU5T5Z2D3V1X10T10HZ4S8Q8U1F6X10K2ZT6S7G4L10C8Y7B1038、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（ ）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制
18、不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】 DCR6C2E10F8R5L6I8HT3F7T9B3I8F9V4ZW5S3A3F7S4L6D939、（2018年真题）2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（ ）。A.监管标准不一致导致监管套利B.金融监管标准过于宽松C.金融监管标准过于严苛D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】 CCY5Y9Z7Z3Q8R8C8HH4Z3F6U5V10Y10Q5ZJ3B10Z5W1D6P2T840、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万
19、元，其所得税税率为35，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。A.33B.35C.37D.41【答案】 BCO3G8I6O10V9H6G8HD10N4X5E6H2D10H1ZX3H3G6W6W4H2T541、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为168亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为12亿元，则违约损失率为（）。A.13.33B.26.67C.30.00D.83.33【答案】 BCC7R3I2J4W10K8A8HS2U5I10O6F7Y3H1ZK8L2R8Q2P2D8O442、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸
20、之和是（ ）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】 BCH6D3Y2F6X2T4O10HZ1Z6V9N10I3D5K5ZY10E2U6U6E10T8P643、从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚【答案】 DCG7T1F2N9M7N5V9HE9V8M1
21、F2J5U1Q9ZH6C9Y2J8O10P3G744、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门【答案】 CCQ5Q3U8V8X2E7J9HR10E9L2S6E8Q9F7ZA1G8N7X9L8M2Q945、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。A.数据风险B.模型风险C.误判风险D.缺失风险【答案】 BCM3A2J5F10F4E10M6HR8L3X2R5P8R2Y10ZD9Y2G1R8D1R5M846、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（） 。A.置信水
22、平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据【答案】 CCX5Q4P3G8M10Q2Q4HX5A3V3N9B4J4I9ZX8C8C4K2Y7A7F747、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.25B.0.5C.3.5D.5【答案】 ACO4D2T2Q1F4U9W5HC1W3E7J6R8A9K4ZV5H8Q4P1
23、0Z10U7C548、 下列关于杠杆率说法正确的是（）。A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于1B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于2C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于4D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于5【答案】 CCK6S8N9N2B7K8O6HP10U2N5T10I7N5K9ZO10A7Q7S7A5N1D149、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第三阶段是（ ）。A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶
24、段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】 CCB3A1J1L8I10B3F5HQ9S6L7R8R10V6W5ZT6N9F7M7X2W1A650、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。A.质押；信用B.抵押；保证C.信用；保证D.质押；抵押【答案】 DCJ9A1Q8V9Z2B2H9HX10V1E3A2K10D3N3ZV9Q3K7U5U2F7P451、战略风险管理的基本做法不包括（）。A.强化内部控制系统和流程B.明确董事会和高级管理层的责任C.建立清晰的
25、战略风险管理流程D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】 ACU9K6O8Q9T4N4W1HV1S6X3O3H9Q7C9ZD2K9J5K4N3X8K652、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】 CCD7M5W6S9Y8E4D5HL10D4I9F1P6J3F7ZH1A3V6H7T5N4X653、 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.Cred
26、it MetriCs模型B.Credit PortfolioView模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCG2Q10F8M10X3I5O8HK2G9P9Y7R6J7P2ZS6T9E10S4N5U2K954、下列指标计算公式中，不正确的是( )。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 BCA10W3H10A1
27、0A10E5U1HV10S9N6J3C7O9N3ZZ4M4H7D9W4S9G155、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险【答案】 ACF10J6N10O5N3D5I10HA9W8N10K1J1Z3G4ZY4H8F2L5S10W3V456、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 BCG5L1F3Q8Q9Z4V10HD3R10O4U8A10D4G7ZM2Y5K9G9Z7F5Z957、 下列各项中，应注销或撤销土地登记代理机构注册证书的
28、情形不包括（）。A.终止营业或被工商管理部门吊销、注销营业执照的B.以不正当手段招揽业务或谋取不正当利益的C.土地登记代理机构管理不规范、员工工作存在失误的D.未按规定进行年检或年检未通过的【答案】 CCU7J5P3U7D9I4P7HE10A7E2Q9U7G9C6ZS5A4C4H8K3L7G858、（2018年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 ACF7W10Y2F9W9L4A7HN5A4J9T10F3M6H2ZI10V4N7V2
29、R10F7H359、银行吸收（）存款，发放（）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。A.短期；短期B.长期；短期C.短期；长期D.长期；长期【答案】 CCL4O5Z7C9D2L3D6HB10Y2J2F5E3O5N1ZX8U2E2I9A2G7Y1060、在质量管理的PDCA循环中：其中A是指（ ）。A.计划B.实施C.检查D.处置【答案】 DCE3I8T5P10F6Z3Z7HX9M1C7K3B9Z4X10ZF4G5H10H8C9H9U461、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
30、D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCC4O1L5L3W3R2H8HQ7E6L5C2N5U8J7ZH2J10C1O7Z3M3L362、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（ ）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】 DCJ7J2P5K9E7U4Q8HK3F2D10N6R8W7H10ZI3B9W3K2C1J9L763、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用
31、监管资源，提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】 DCY10J1O10P3K10J9U9HG5K3O10G4N2W1Y3ZP3W2T4Q8I1Y3Z564、( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 BCM1G2P4B2J3Y9V5HM1T3Z2W2T9F6A7ZS9I3L5X9P2E7X865、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，
32、贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】 ACE2F10Q2E7Q3N6X1HE8W5F2X6L6P9E4ZO6O3I8A10I2V4E866、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B
33、CS10L2W8T1P8K7G5HN2H2R1J6H7G8Y8ZZ7B10G3P8N4F5Y967、在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】 CCX4E8A7V6W2U6B5HY9I6M8O3A5F3H6ZT7M10A2A2E8J5Q668、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】 ACD4A3S8G5N9N6E4HC9F4W3G6E10M10U6
34、ZJ2O6K1S5E7O5K669、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。A.资本利润率和股权乘数B.资本利润率和收入利润率C.资本利润率和资产利润率D.股权乘数和资产利润率【答案】 CCZ5J4L4L8A1G3Q1HL1D9F5Q4K2L10N10ZY8H1D3Y9H10A7X370、在巴塞尔协议中，核心一级资本不包括的内容是（）。A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】 ACC5O3Z9A8U2A10T7HH4I10I4P2T9I2G2ZH10M9F3C6N5A3Z971、下列关于资本的说法中，正确的是( )。A.经济资本也就是账面资本B.会计资
35、本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】 CCQ2H3J1W8B2K5L2HL4V6S6Z5X5H10O6ZM5K10N7Z10H10T1Q472、（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCK4E3G6E1U6G2D4HT5F4O3I1Q5K1Z
36、2ZT5J7S1W6Y6M9V873、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（ ）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】 DCB7G6I2M9T3U6V10HS2K7F3U2A9B2D4ZF6Z3Y2M2Q7V1R474、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关
37、部门的需求【答案】 BCN9X4H1U4A10D2S1HP1O7L3D5Q2U6Z2ZA5F9Z8T8L5G8T375、( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCC8D3R9J2E3G6Y9HI10W8S1X8B7G10E9ZY4C4G1J5D8R1U976、 下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】 BCN10E5P3D2M8B5H1HR10A6B4M
38、3Y10S1F8ZS1Q4U8R8K7Z8X177、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（ ）A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】 BCQ6T9C5P9R2E6S1HT4K6P3L5M10J5G2ZS5A5L4J7X6G6E678、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.市场流动性风险B.表外流动性风险C.融资流动性风险D.表内流动性风险【答案】 CCR3Z8K5E10V10I4
39、E4HG6Z2I1Q5T8U5S4ZA4Y8D6B5B6G3Z379、 假设借款人内部评级1年期违约概率为005，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为（）。A.0.05B.0.04C.0.03D.0.02【答案】 ACM4F3O1W9O6A5B1HX5U10O2Y6L9I7S10ZI10I9V5Y1T8Q6D380、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)Va
40、R【答案】 BCH5V6D4A5N6L4M1HW1S3L6U7D6W2N5ZD1G3M6F9E9N9A181、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（ ）。A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限【答案】 BCM8N4C10M4H4S9U7HZ5A8W3W8S1S4K2ZE7D5J4M3L3Y9E882、商业银行有效防范和控制操作风险
41、的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.力口强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCV5A2E10G7Y3Q10L7HF8W3D5C7P6O1I2ZU5P10F5U7D4C7S383、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括( )。A.市场B.银行C.监管机构D.客户【答案】 DCU7N9J1I10C8X10P2HB3W1P3A8Z1X4S3ZR5V3V4G3F7F4W784、代理关系的主体不包括（）。A.代理人B.被代理人C.利害关系人D.相对人【答案】 CCF9N10A6G4L10R3R9HJ10M7C1N9P10D2
42、G10ZK7X1N10I5Y5I10A285、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是（ ）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】 DCA10D4U7Y9Q2E10K5HF10Y1U4N1T3B2A4ZX5J1S9H10M5O2Z186、（ ）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。A.业务机会B.国别风险C.业务类型D.国家(地区)重要性【答案】 ACZ3Z1U6Z6D9D1G5HZ10H5J9V9S5O6Q4ZV6L8D8U4F3I1A287、（ ）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B
43、.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 BCQ10J1A7G5I2B8T6HC1I1U6J9P4P8K8ZV3L2V10I10T3K1L888、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（）。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.当地发证机关【答案】 ACX8C9S10P6U7W6H7HL10L1T8R3Y1M4X3ZH1F10R2U2U9T5M289、下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的
44、结果就不再准确【答案】 ACR1Z3K6L5V2P10G10HP3E2J8L5Y6T1B6ZU10P10T6Y8H3O8J790、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】 BCB3C9X6O5I5L1U1HX8B10X5Z2H2W1A7ZP3M7M5J10F7Q3C791、()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人【答案】 ACR10Q5G4B8K8S6R6HX7R1R5M8W9H3E7ZT8Z2X7B9B5A7W4
45、92、下列关于操作风险评估流程错误的是（ ）。A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤【答案】 CCK7Q10H8A1F4V9D5HV3F3D5V2W8G5B8ZG8V8D6U9M3U5A193、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度【答案】 CCM6D6L10G10Y7Y3U1HE9T10C1A10W7J4C2ZM7J1H1N5H9Q5E794、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水