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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCS9Z4E3J4P7R10C6HO6F3I10W2R8O3M5ZZ10Y7V3G10K5J10S102、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法
2、；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACS1S8V9Z3W5P1Q3HH6P8V10N4S6J3T8ZU6G4G1N6I2Q1M23、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCJ10A3R3A5B4B5R1HN6G7N6V5A7M4V2ZS6P10P3M8F5V2F104、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定
3、价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACU2Y7E7D5C7C6S7HF10J8O3P2Z3H5U6ZF10I3E10B8T4E2V65、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCQ6L10M4B8Y7Z
4、8M1HP4P5S2L9B5E8H3ZH5T4B10C6H4Y8B76、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACI4M2K7L7E7H1R7HL8L9B3V4P3R5S6ZB3R8T6K3P1K9O107、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2
5、.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACT7P4F7F8N2W3P3HO9R5U7I7F8E4Y10ZM2U10J6C4I5P5B78、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCN6H4D4S5T10S2I2HL4S8H5X9E8S1Y6ZA8W3C8Z7C3M9S69、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0
6、.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCC2D9P2P4Q10I5E4HS1F3Z6O5O2B6S1ZG9Z8T2F6D3M10I210、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACJ10P3W6T
7、3Q4G2B10HN7Z10K4Z10C7K5P7ZA7V2W6K9T8A6Q111、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCB10M9W4B9O1I6Q2HJ7I3O7K2L10T4U7ZG5G1L1E7Z1C8Z112、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACE6Y8R2I1V5Y6L7HA10O1M4M8Y3L5C9ZK1E7U1K1J
8、9X6J613、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCW8U6T10U4Y6R4Q3HD10X6G7T9G5Y1S2ZV3P7K6O8B4V5H614、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCS5W3J8Z8B9C3T1HG10X10P8E6Y9J5B5ZA8W4D9K2B9S8J1015、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.
9、资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACT10M2S4R5H10L3Q3HC6R2I2Q6J4K1E1ZO4G8V9U5J2V1K316、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCR8V5Q3N9J9U7K1HX5Q4M8Y10W9K6Q9ZD6K1Z4N5H9G9U1017、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACR5T10L1W9L9Q6R10HJ6N10P
10、1E6T7G9C2ZL10G2O3V1K4X1R518、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCM1C4J1H1D2N8F10HH3H1W7G8O8P2B8ZG1T1H2Y5H9Y10H419、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACF5Q1C9R10U9D10O
11、7HT4Q6Y2J8G9F4F9ZN1Q6H3W1U9G5L820、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCX6U1E7N4N6Z9L2HL7N6U2X7T1J7Y1ZU1T5M9P3L8X3G1021、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACD5H6I10X2H2W8M7HF9L9U1C8G3F7Z3ZT2U9E6K1N7P5J922、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年
12、末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACC8N7Z2E9I9T4M6HG8H2V10I8E5L7T7ZP6S3Z7R5H1K4Y923、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCP4T10S1B2G2T1E1HM6S3V4U6G10C5Q7ZE8J9G10L8S10D10W124、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCW4
13、B3V5A9U7U9O10HU7P4X2Y2Z1N10V4ZR9L7B3G4H6E1S825、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCR8D8E2O5E9L5I9HH2J7K1M7I1F2E9ZI9N4F10D9N9Y2R726、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCA6X2A8Y7A7F6K2HD10
14、L6W4K4M8G9J3ZL6F1A2N3Z2T3U427、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCY4R5H7R4Y6W7X1HU9B10I2J6X8I10Z9ZX4T5J6P1R10C9P328、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风
15、险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACO4T5C3H1Z1S8R7HK9S7M8N10F4U3P6ZX1B8U2E8F6N8W1029、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACU6D3L9P7R1P6J7HX8Z5D3B8C1E2K5ZE7Y3P9C7I7G6S330、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制
16、度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCF3T4P4H6I4C8H1HW8I8P5T9Z5K5F2ZM1T5Y6F5R3B8R931、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCQ9A9G7
17、C5R6X10R3HS7C2K8M3P6S4Z1ZP5Z6Y9S9R1H7G532、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCA6S8O4E6I2Y3S10HX2Z5Q3B3H2Z5S1ZS2M8Y10E3Q4G5D433、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCL1S4B1H7P1O
18、8L5HF6I1Y8T8F10U6J2ZM2R8M1L4T2Z1R934、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCY4I6O9Q4Y4T7Q7HY9E3P1Y6R4C7R9ZC1E9X9L1M4B3K1035、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标
19、的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCI1F4L10A7W6S2E2HJ4H3F6J9F1S4D2ZG6Z4N9O2F4E3C1036、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACF5W7K4D4V2M3Q4HC1H2N2Y10M1F2L7ZI3N1P6C4P7J10O437、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大
20、而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACC7A3B4C10N8H5Q5HZ4F9V8P4R10S5C3ZL3P3A8E2B4X9Z138、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】
21、DCN10M9Y1K5R10O4K1HF6S7H10H2K2B9C2ZA7I1X7M9O2E4H439、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACT2E3N9B6A8C10B4HY9U10J5G2A2T10Q2ZL2K5E1N9O1B5C340、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规
22、，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCY6B3U10H6F2W9W8HB1K6T4O4B3O7U9ZG1D5X10R5D8R10I841、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACI6T8X5G5L10Q10T2HP9W5U4R9X1P7H6ZI9W7J9Y6D10J6B642、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCA3I5Y4F8P1L3M1
23、HF5W6Q3T2E8L5I7ZD6M1C10I10B2W3X1043、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCO8Z4E10S4O4Y5F1HT2L5V7N4U10T4T6ZH3S4D10Q1X8O2O244、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCP7
24、I4N5R2G3H2D7HO1I6O6X6Y6Z10G6ZM7O6U2S6W5G5U545、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACJ9X9I2J10Q9N4Q1HC7U6P4S2X6J3Q1ZL10L9H9Q3S2B4V946、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过
25、1000万元【答案】 CCH7U7X10W4Z6H1H9HJ6U10K10O5R3D2D2ZQ2P3Q9U9W8V6I947、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACS2Z5K1E8B8P9B4HQ9V7M3J4H7H7T3ZM9O5H2J6N7W7N348、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCH10Q10Y6I5E4V6R6HX5N9E8Z1O8H10E5ZD7L3P8A10
26、S10P5M1049、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCX5U1A5J4X7A8L5HH8K5C5E9N4N3R9ZT4E5F6Z9I3V9C1050、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCT5K7P9J9V8G3N3HF8A4A6V7K1A9K7ZO7D5N5W7U3O5P151、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D
27、.每季度【答案】 ACW6M4Y4E4O9O4Z10HV4V2D3D1S4K2W3ZS5D3D9V7B6N7X252、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACL5W10V8C10K2H3F2HI5J6D10S6N9Q6X5ZU4M8X10B3F10U1Y953、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性
28、竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCG4E5E4T5G1L4W2HS4P2B5K5F1I4L2ZC7N4T6B6M6H9F254、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCW1C1F8A1F3R10T10HF9A10K6W5L4I9T3ZQ1S6C9R7F3L3Y255、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可
29、疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCQ4C2C2O10H4O1A7HJ8R6A9G4F10Z2W9ZS3H4T5U7R5A2W956、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCW10T6W3S5L9D4I2HB6W6J9W10O7M10Y7ZK9C5E4C6V8X10G757、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影
30、响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCV7K7M1E1T1T2K6HO9V7G4N8H8Q5K5ZI5E5J4H6Y9L3Y458、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCD4S8C9E8G3L5I10HN8V1D5F4J6W8U2ZB10S10E7H2I6M1J159、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资
31、本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCV9K9W3F1L9V5N2HU3V5D8X6C6M5R1ZL9D2P8Z6S6C9D1060、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCX2C9H3K1O7D9D9HX1B9N7E3X2E5F3ZR6S8P8S10Y6C10V461、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D
32、.风险类型【答案】 DCX1F9Q5X9B2A8A1HY6E5I10E9H5V3W7ZJ10D10K5B7R3M3W462、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCV8D10G4M2X10S9L5HD9Q6H6A9T9Q6W10ZW2S3S2R7H10A1A463、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCT5N10W8Q10Z5W1J8HQ7B3Q5G1M8L5C6ZG
33、6J9Y7P8Z2Y2C1064、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACK6A4R7S10P1O10U8HY10K10L1J10I3L6A5ZX7N7N3M9Y9M8T765、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCP4U7
34、F6L9P8B7N3HU2Z2E6J10M9A2N9ZA6I6A3H7F2V3M266、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCL9R7W10J1V2U8Y4HI2Q1D5R6Y2L9P3ZZ4B2L7K5I7Q9V567、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCC2O4G5E9L10W1Z
35、4HW6M1X2F7M4U5V7ZA2O10V5G7U2B8K268、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCE5K1H8P2C10D4C5HF7Y3N2E8Y4V7T10ZG10N6G4C8A9D4G369、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACS9U1Y2D4G5Q4D4HL1G10S6P8D2H1F2ZP4Y10U3F
36、9K3W1U870、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCW8J6S10D2K9S4O8HF10K5P10I8J9Q3V10ZW10K5Y2V7N3W9K171、
37、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCG1S1U3Y2U6L2P1HB8P7V7T1G1K3B6ZU4T3Z7N9A8Z3X272、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCR6C9K4Y6V1X8P2HU7R5N5C6V5G5I5ZZ2W6E4M6I9S9Z1073、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCH9A7H5A2T3Q8G3HI7J3D6P7N8
38、L10B9ZE6W7N9C5M1V3L774、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACA7T4O9H8J3Z8R3HY4G5S9A8Y3U6F8ZK1L4G9G1F10W6U475、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代
39、客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCB4O2K3O9E2G9M1HZ7K7V9S3M5B5J6ZB1Z3P2D6N8Q1B876、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCV1A9B6P6J5P2V6HZ4N10T1C1Z1Q6N2ZL7B2J5J2D1P3I577、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCU2X6A10D4J2G4F3HU8U8E3C7O5F5H4ZU3V3E8W7U5D6X478
40、、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCI3O1T3M4C2Z1T9HT6Q6G6R6C9P5M7ZA5G9I2O8G6A7Q679、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCR4G7W7D2G7C3D7HS4I1H9M3T1
41、T7J8ZR1Z4M7I9B7S5X280、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCM3I4D2O5M5L4W2HM10Q7D7O6U6J3H4ZV8C3D9Q6C4X10Z881、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级
42、下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCI1Q9P7G9P7I8E1HH10S10C1Y6O5V2A3ZJ6F4T7Q8Z10J6P882、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACS5U1L2E7B4G9G8HB2V10Z3A3C3Y1X2ZJ1H3N7M5S7W4I583、下列关于留
43、置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCA2P8Q8T3E10R4Y6HJ1Q4F2H8R1B8Q4ZD3L10Y4R3N6D4G884、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析
44、D.外部事件【答案】 DCH8W6E3N8U4F1K8HK3Y3M7C7P5M9Y10ZN8J1S6A4I1F9A585、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCC9C10E8F5Q4P10J1HU4L2H10W5L5X9U1ZO7D1U6L10E10A6N786、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACY2H
45、6I3G8H5D3B3HW8R2N2Y9U6D2Z2ZI8A7E9Y7K5P6P787、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCG2U6A2J3C1F10L8HU8N1A5I9I8K1F7ZX2D7G7I2E5D7P388、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCQ10Q10X3J5P1N6G4HZ10J8R10O9D4J8L2ZL2V10O4B10T8L8S