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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCX1Y10C8V5L6W10X8HK3Y10D7W8D6O5O1ZL4G6L7T9L2T8V32、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCO
2、9X5J2M1S2Q3N6HG9T9B7Q10G3T2F2ZN3J10F6C1H2S1V103、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCA7E2Z3F4R1Y6X10HM10H8A7Z7F10T2C9ZH4H7X1F7U4S3R24、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCV2Z2Q1Y3O1V4N8
3、HF2Y6P8Y6R7U7H6ZV10G8H7O3J2W9J105、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCO3Y7U2L4Q9R4G6HY6S8T3U9P8W8A4ZE6F9B5S5S8V4K66、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCE6P10C3Z9V6C8V3HS8N8R10S8N9O9M1ZG2E8D8W3T1A6P57、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略
4、实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACU10I8Y8F1D5L10G9HO9P1U5O2X2Y10Q5ZI7J3C6Q9Q3E5Q108、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCP1C10A7D4R1H1U9HJ6O1I5R4Y7M5H5ZB10G7K10R10B8F1M39、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】
5、DCQ6C5M8B7G4C1I2HN1U3A9K9X9G3P6ZE1H10V1M7D8Z4C810、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCZ5D1U6Z10I7L1Y9HK5D1B2W6R4H1G5ZA6Z5T4U8K6D1E1011、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的
6、风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCK4L3V1V4O9A3F10HU3U2L2C7Y6J3V3ZU4M2C7F2C5O5Y1012、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCJ4F9K9E10J4I6U8HT3X5E10W10J6S3E4ZY9H7L7A6W4S1P1013、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCH9K9J7T1R3M8S9HX3L3V3X6M
7、1I8V6ZK1I2Q6V5C3I7I114、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCN6Y2C10D6K8C1B1HE8X9E1L1Z3Y8K2ZW9X6B4V3O4M1W215、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.
8、法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCS5Y7I4H8A9R2G1HJ3G9M2B9D8L6U2ZG6Z3L3V2O8B1K1016、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCC4Z2L3U6L7J1K10HS3E10C5I10M4L1O1ZD7C8K9N6W6B10D317、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。
9、A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCZ4Y4W4Z2K10N10R5HR8J1G8U4V8I8H5ZL5D4Y4W9T4M7T1018、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACL6M9D10D1X1R7S7HI10C2Y5N1Q6D6B2ZG7E6P9H4L9Q7Q419、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCO2G5Q6M2Y7G2B1HX2R10N10S5S2M1W4ZR2O1
10、Q7Q3Y7R4U220、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCH9U3E9C6E9A1
11、F10HJ2R8J3I1P9G6V9ZR1Q2J4E3C7L6M821、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCB10C5Q3N8G2C1P3HA4H2N9H8P8C6D10ZV8X9P7P2W3W3O822、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.15
12、0C.450D.440【答案】 DCJ5V8S10H4N9H8A6HZ6O7F9L2B2J8N8ZT5I3Y3Q10O6X6B623、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCE5D5B6O7C4M3S1HC8X7E4N7W4D3E10ZR5W5M3C10E2P1K1024、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACW9O5T5P7O3R5P10HV7U9I1T6Z4J6
13、Q6ZL5X9W8N6F6T8B425、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCK3W4X9M2F6S2U2HL1L10O6S4F6S7I4ZJ5Z10O6Y6K2Y9M626、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACG9I6U8I6F10U5O10HP10L8Z3W6N8Q2P5ZU6G6D8D5N5Y1I1027、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管
14、部门【答案】 BCE8G3L1J7Q1D8S7HQ1Y4O6I8R3W3K5ZY9V8B9K7Y3S10K328、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCZ5E5F10K1L8E2L10HL2G6E7L2F5T8O5ZI2V8C6E6J1V8P429、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCL10H2M5Z6S6O9M8HQ2G6
15、K4Q9V4K2R5ZU4Y4F4S10J2C4E830、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCB4Z10G6Y7V2S5W5HZ2N8H9P7F2R1Z4ZC8F6C9Y5A10Z8Q431、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCY7F8S5H1F10J8C7HH5T3C7V3Y9H
16、5D2ZS4V3Q4K4E3E8U332、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCV4I8X7E8X10F6U4HO9B9C8S10D10J3O5ZY2G3P7Z6T1G9J1033、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCT10F8S1V6L8B2L8HU2N7N
17、4P1T3J2P5ZA3C8V1R10S9E5H934、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACG4E10G9J6Z6L7H8HT2Y8C9D2P6R8H8ZB1Q10B1K3Y4E9A635、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCW2V8
18、R3G9K7X10I8HR4I2U4B2Z2E3R5ZT1D6L2W7Y1W3B136、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCI6B8X3W3U7R1N6HV5X6K8U6U1I3V5ZM1M2H8L10X10G3A737、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映
19、一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCK7L6J10S7E7J1G8HK6O6G3R8D10O8M10ZQ3G2E1A8N3C7N638、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCE10E5T5B10W8K2B8HA2Q4H10C10C1U1C2ZK4N9U7Y7L10Z2B839、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D
20、.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP8D7P6Y1Z5V5T3HC10G2S7V4Y10J3L6ZI8Q6O10N4E3M3Y1040、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以
21、评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCG6O4X8I1B6X9B3HD10V7W5Z1V6K6T1ZD4U10A8Q8T3Q4H841、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCV8J5X10Z5B7H9U7HG5Q2P2Z8I7U5U6ZF2G8F10L9G1Z1E942、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案
22、】 CCS2M8B3U8C5G2I6HN3Z8G6U1C8J4R2ZA3O10H5W4Y4O6K943、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACE6Q10W5C10W8Y9K10HB10Z6C4M3J1H3G2ZF8Z6H4E1T9O2J444、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCO6R9S8A4E8Z8J8HG8W9T3P2B1U5W9ZQ3T7J8R8H8W2J545、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是
23、()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCZ10X1N9O1D3C2K9HO9D10F7V6S5O9C2ZO4W1K9V4L2F10O346、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCH2F1B4Q2L9B8M2HC5P2Y8C8B7T4O1ZV6U9C1K7H4G4Y447、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均
24、余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCC4W4T7P8A7I10I6HA4T9K7I8F9V10J1ZA4L8K5Z9C1M6D448、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACR5R9J7P8T7Q10L6HX9C9O5Z5R2E8W4ZJ8L1J6O10Z7J8A549、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成
25、损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCU8K5O7N10I2M2K4HC3P6S9I7Z9D10E2ZH7F1Q2I10T1B2E650、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACH10R7G4W6O5S7L8HF5P3U9N4Z10N6C6ZZ9R10S3H6H10G9M551、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCG4Y7G2J4M2W10M2HM4K8G6F8X10M7N9ZQ10
26、Q1J3T2O2T5F852、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCU7R3K9W9N3D8S4HT1R10Y2V10M9X5D1ZR2D4Q6U2Q7M9C853、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCP5N1F4H2Q5X10V5HQ3Y1P6P8K8C1S8ZW3X5O5N2K
27、2G7F454、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCQ3M9H2C6N7E8G3HY5U1G3P3P6Z4J9ZC9O1Z8E8B6J9K755、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCW9Q4J9O1C6L8U1HL2L6E1K1O8P7Y2ZU1I5C4S7X6W2K256、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适
28、用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCG4Y4V4J1W10X5A7HL8I4G6S9I9N10D9ZH1S6D4J7A9S7M1057、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCI5H2Z3L3L2T10T2HF1E3R5V1R7V1A4ZP5O6B6O7N10V3P558、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCI9O8G8I2D10X6M7HT10E6K3O9N10R6U2ZP2H6S10G10I8G
29、6H159、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACR6Q6C6Z9I1R9K4HD1Q6C3F9E2L4X8ZG4H7J10J6G9K8K160、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCE1P5P1Y7S4M4D3HF5A1B9S2L9O3T7ZK1N5S2L1J8J3L361、缺口分析
30、作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACT4G6Y2B4D3I9N6HS6R1S7C4V6P4Q4ZL4W1P5V8G3Q5D962、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCG7R1C7L5Q5M6A6HS5V7W5D7M3V8Z6ZD3E10I2D8N4R2A1063、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正
31、确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCD3C1K7V2U3Y9B1HA3M5P2L6L2D10S10ZP7O2E4S6T2K7K264、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACQ1X5H8I3V6T5U2HT6M6Z9U2V5Z2E5ZB6O9S5P4V6U5U16
32、5、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCC8S6S9D8B10L6B2HI3W10J1W3H8L10Z5ZU7D5V9W7G5V6W666、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCJ9S3C5T10L10P6Y6HS10T9T3N6N2Y9H6ZZ1R8D9I8R7I9O367、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中
33、的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCU8S7H1I8O2B5A6HY4M3A8F6S6F1K10ZG9T8D5T8Y4M6I868、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACM2L3C10T5W2D7C8HH4F10L1Z3G10A1I2ZI1H8A2M9L7U2W769、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各
34、自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCZ3R6K8G10K3Q8S9HF6G9R5Y9A9H6Z9ZH5R9H6H9O10L2Q770、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCQ8A6U6C10Y7F8J8HH5K1T1G9K8T9D2ZY9F2H7J3I2Z1P1071、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCC5V8L9Q9T2H3W10HE5H9D6K9F2S10J5ZX4Y5S1S
35、3Z3T2R372、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCD7J8J6K5H5D10C3HP1L7C4I10F2P6I7ZB7G9E7L2E6U9Y473、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCU3Q6K5V3R3S8R1HR4X8P2L2W9X9N8ZH7N4L9W7F2O8V574、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACN7L10Z2J2F8K1U9HJ1L1K4E9U
36、8B2Y3ZD5V8J8P5S8O4Y475、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCA2B6U5V4M3T8O5HX6I3S5M9Q3E6I4ZB2Z7Q6S7M3Y9C176、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACK3T1G6X2I4B4M8HE2M3L6H6O4Z2M6ZV10P9Q2C5Y5Z4E677、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风
37、险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCW3Z3H10J5C9A4Z2HA9I9D7K8Z1F3K2ZR5T10R5B8Q9G2A678、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCR8B7Z10R8L8P3L8HP4A9R9C8B8X8A9ZN8W5N4M8U10R6K879、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而
38、持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACP9K7G3G7K8Q3K1HY5J7Q2G3N10Z4P3ZR3R7H4K1D10O7B280、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACV6X3T2I2X6P7R7HU8H3Z3A4V1L6W9ZB5Q4Q4F10D10S8V681、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
39、A.25B.30C.50D.75【答案】 ACS2F8V10C4L9Q2W9HO7V7B4W7H6C6B8ZO1K9K7Z5V7F2C1082、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCX5Q4D4O8S6V9Z6HT9Z9S9N9E8U8M3ZJ7G10O7K3O2J4M283、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资
40、产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCF5F9T10T6M1E6K2HS7Z7C5Q10W3Y2L5ZC10Q8J5K6P5B10A984、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险
41、管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCW2J1A7O3F1K8L5HR3A9H4O9W1T3L8ZF6F1C3U8D5J5B785、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易
42、对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCQ2V6O9H3T4H9U2HQ7R2G2B7W3Q2D9ZX10I2A9Q10O8N8O786、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCV2O7U6D1H7S1B2HZ3F2S8K8D1R6T1ZO3Q7L5X8B1T10F787、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCC9D10Y4X
43、4R1G7O9HZ5P5L9R2L5H3A1ZG9B2R1V1E8Y1E588、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCB6M6F4P1E8I1O4HQ3Q1X7K9S4T8T2ZP9O10S1D10I7Q2P189、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债
44、券，其债券利率风险为0【答案】 BCC6T7R1G3Q1A8H10HN6Z7X9O10S4P8X1ZW1M9K7B6L2F1E590、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCK4P3T4W5Z5U3X3HC2S10Y5P6C9V8I1ZI5V5Z2K7B4G5B691、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACN1S7Z8C3V10A6V6HX10Z3Q9V2P10I4H4ZM4R1B10C9J2S3T892、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCC7R3G2P7C3J3O6HB6L1I2G5K3L3V6ZL10G6F6K6W5O4F793、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统