《2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题附下载答案(广东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题附下载答案(广东省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACD4H2G7I3O8K6H7HX2D3H9T4W3Y1Y9ZQ3L7N8K10F8R5Y22、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCO2P2N9I10Y5D6J1HY9O9L1O8H9Y8I2ZE9B5Z8C3N7R9M63、压力测试是一种以_为主的风
2、险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACK1X4P10N6D4Y8S6HN10M9G2L6B8W2Y1ZH4D10R6C8V10I7T34、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCV1A4T1C7E2I4G1HA10P5F5C7T
3、7N1D2ZW6I2P3Q1T6R2J35、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCF10O10C3Y5U2W2C2HK3R3M1V4O6Q3Z9ZX8H4Z6E5D6F7U106、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监
4、督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCK6D5J4R9A1U8G8HQ6C9L9W3R5G8L3ZA4L8D10S10H10V2B97、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 A
5、CR4E2F1K10Q9M7B8HO7W1U9J6R8Q1Z6ZN9S5C4L3R4Y6C18、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCN7F9B3J6V10Z6V1HZ7P6U10E7S6N10B4ZQ10S2L4S6W4W6O79、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCZ8G2W2Y9K6V10O7HK1O4O7K9H8Y9I1ZO10H3N8V6G6Q1Y410、下列关于战略
6、风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACC1S1B5M2Y5R6I7HJ4B7R5B6C10X5R4ZA2T8Y10W7E3L3S1011、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权
7、的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCR3N4Q10B8K2V9Z6HW5T6S3B8K9F2N8ZR6T5W3U1V7F4H912、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCU1M9L4Z3K3L1W7HC1M5O6I1W1P5D6ZE4Q4I6S9S4F8N413、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350
8、万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACF6N4K2H3P5W6J8HW10A3J10A5Y7X8A9ZL7E7D5D6E2M8P614、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCC8A6C3D6P10K6H5HG10W8T6D6W2K1F9ZY10K2O5E10Z9W3B215、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCA2E4N3
9、Q8N8Y10I6HZ1M5O10Y10D1N1S3ZY9G7X3Q9S10X3O416、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACD7X4A1Y5T1J9H7HD3C5H6V3V9Z5A9ZT9Y10H10A5G2S3D717、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCT6Z2P1S5F8T2S3HC6K8B10U7W3R8R3ZE9O1P10A4O8C8T718、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其
10、他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACN7D4X1F2K4S6F9HT5D9F3Z9T9T7Y8ZM5L2T3T1P9A4T219、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCU1B8S7E6I10B10R8HM4C1G9U9A2K8S1ZR5N4J5Q1D3A4H1020、关于头寸拆分，以下说法
11、中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCE7W4S8W6N3S1Q2HS10K9Y3H2Z3I1A7ZQ9R1L8T4I5H5D121、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和
12、资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCS5H2L2Y7Q4J9E7HN1J2E5A10T6H9B4ZM6T2R4Y3H2P6K322、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCQ4E9S9U6A2U9Z7HE1X2I8T4G10G4T7ZW10M6M4R4B9B4L123、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答
13、案】 BCY9J6C9R8M10G8S9HQ7K8Z10S4H6I9T3ZE10L3I9Q7B2B10U824、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACK10N8O8M1H4J1H9HA2H7A5C7C1K6D3ZP6L4A5Z9K1E7X725、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万
14、元【答案】 DCG8D5P3N9X8Z6H2HK5N10M6A5N7Z2P2ZM9K5Q7W2T10T10L526、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACI10Z9Q9W8L10Z8Y4HH2Y10W2Q2I8Y2U6ZC2R9H10D3M4Y3X627、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D
15、.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCM10H9C10V9J7I9W10HB4T2R3K6R2M10X10ZU5Z4I1A9P6B7Z1028、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACX8W8H10F7B4R7L4HH4X8W4X2L3K7P4ZK1N5J4X5V4H7R429、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCN1O5Q7T2L7Z10
16、B3HL4S9L2F7X1T8S9ZP6I4L5N6Z2H2B630、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCD2N2S10S4K1B8V5HU7C7L8C5S9G8C1ZO9F2T8T7Z6B5X931、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网
17、点数量【答案】 DCW8G6I6P1K2Z5I8HY3O1H2J2T9N10Y8ZY5N8Z8W2H2W7A732、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACY2Z10S6L10E1R10P5HC7Z8C3L10T2S3N4ZD9C2D5U9R6G10S
18、733、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCR8Q3W7L7W7P6D7HT5P9J5G7N6E9M3ZM3E7A9I1P1N7E434、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACG4Q3U7U7X4C9A7HQ9R4I5J4D3K6H4ZM1H5C8T9R8N7D135、()是创造公共透明度、维护
19、商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCX10F9H7T7S3I6U6HP10C4D8D9Q5Y4M3ZV5R4X3B5Q5K4A936、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCB2J2W2B9A3S10A2HG3F1H9D4H6N9Y10ZO10P10P9G7C4T9G237、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】
20、 ACC3J1B5U10A7H5U10HI2K2Q5N1F5M10H2ZV8W3R3R8U3A6S638、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACB6J10Y4Y10I3K8J5HB9U4K10Q9Y6I10N6ZX7W4G10Q5Z10I9I939、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本
21、充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCW1V9Y3Z8G4D4F2HL3E3S5K9P10G7U5ZD2D9U9G1P3G9H140、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCX7X10U2B6Y10F9J7HK6P10Y10U10E9N7O2ZW1P3E9U2Z5V2O941、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
22、A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCD2S4U9L7Z7V7W3HE3U2X5F1C5H9J3ZX7N6R9X10N5Q4J542、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为
23、8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCI5N9E5R2M8F9F4HM2S2O8F2O9U2K6ZQ4P5N6O7L7J2M443、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCV6B3H6F2M1E5V5HZ8C5P9M4J10L2P9ZZ6U1A7U9A8P5U644、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不
24、应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACC4C10X1D6W3F4L6HL4F7M4E9T7I2H4ZM10S2V8K10O5B6O945、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACN3F2J6T8C8Z6F9HU5M8W9D9Y3G7L10ZH7G2I5U10M8
25、Q9V446、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACK2D6Q1W1V1P10M8HC5A4T4O6Y8K7C9ZZ8I6P2L1T2Z7T447、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACV1I5K3N1X5P2B9HQ7E9R5D7N4W8F7ZV6Z2L3A4X10C5A248、专家判断法与市场有关的
26、因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCZ10I2I6C9Q10U7Z4HL6V4P3X8A8P10X2ZS6M1A3C8A1W7Q649、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACX1X4L6X4I6N8H2HI8K6N9C8U2S2V3ZP6R2B10X1I9Y7E1050、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCO10
27、L6W2F10Z1V6X7HY5L6B4T10H5Q1N7ZW9X2J4E9V10Z7H351、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCQ8X7A8Z8E9J6D5HG9J5U10G2N9W1Z5ZJ6U3E6D7A1A10Q152、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCI8X6N6H3A4S4X3HU3P1
28、W2Z10N6X2W5ZB1I4M9N8R6A2S1053、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCD5I2M2E9R2Y6E2HD3U8S3G3D3I3O1ZH9H6I3G10O3Y9R754、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACJ9S7N6V7E5V5Q1HZ7I1A10J5
29、U8A6G2ZG1X2Q6S7B5S10N955、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACA9C8G4H10V5B5V7HZ3I7C7A5R4C8Z10ZQ9V9A7Y3C2O3R956、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权
30、在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCB6L8Y3O6H10R5K2HC3R3A5L6U5O10K7ZN8U8D7R1L2I3L557、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCI2M9U10F6K1Z8J1HV10W8W2F9K1A1B2ZI1W7U9C6Y4K4L158
31、、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCF6B4S6D7H3L8C6HQ3W7M1M10D9C3U7ZU7U7A10C10E2T2J359、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCT4M5A5B3J4L6J10HD4H6Q3J7L7Q3N7ZR4A3M7V4L1Q1A760、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A
32、.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCU3K9H8X4N6Y6A7HW4O6P2T2X6K3T9ZE4C2P9F10N6F9G861、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACQ4X4O6N2G5I4H3HT4M1N1Y9Y2P4H3ZP5K1N9C9Q8H1B962、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办
33、法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCW8D10O7N5Q9O3T1HM5T8S10M8T4Z2M8ZE8S6N3H8H5L7S763、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCI1Y9C3U1C7U9E7HJ9N4X3L9Q4I6J10ZT4I4U10I6G8O5A1064、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCU9J8C8B4
34、T2S8A8HY3N1C6Y9E9P8X4ZM10Z2L7U6I4I5A165、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCG3G8E4J3S5N5X9HB2Z3J10U6K8X10T10ZI7I2P10O3P4N9G766、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACX1I6O4F4N7F6H9HY5S4Z3W3H7F10C10ZX2G9J10C10O4B5N367、使用De
35、lla-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCJ3D5H6P5S7J5G2HM3U7J9R9A5U6I9ZO1Z3F6V4G1D8P768、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律
36、的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCK1J1S8R9N2C3T4HG9W2C9B4Y2R6F6ZQ3U3M7G1O2G5J669、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACH9P7M10H10I6H7D6HZ5C1G7E6D8Q3O1ZG7V6Z2P8N1D8Z770、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转
37、移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCP1V9T1I2T2E9F8HQ1J2D10Q8D7H4W5ZC4J6T6I4C1M2F771、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCJ8V9P3W5Z8I9N9HM4N4T8G1M4B8W2ZT2Y9Y5F8G10Y5P672、银行体系的流动性
38、主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCS1G8U3K4L6U1H10HX4U6F8S1H5Z1Y8ZR10B1J1T6V10Z9F473、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符
39、合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCC8B6Q7Q10J9L6E7HX9D8M4Y4K3K4F4ZU8T3O4I1J9L10J274、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACM10W2O10H8J9D6V10H
40、Y5Y3P1W10G8G2Z1ZE3H10R9Y9F10W10G775、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCV9F3L3X5Z7L4Y9HM6J1N3E7A3G6V5ZS6I6K9S9D3O9O976、如果一家银行的贷款
41、平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCZ1C5W8G7V8I10F5HN4W3B8A7L2V7Y7ZM7H2Y10D5C1V4N1077、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCH8M1B9F1O2M2V1HP7X7F4L1B2W6H3ZE3O4R1G5W4E1E778、
42、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCL1C7W5M1R5U3G6HH5M8U9J7D1J5B5ZR3N9A10G9C10C6V779、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACE2K9Z1L10J9P8V9HK1F10C5E5C10P3R5ZU6P9Z10P10P7S9J2
43、80、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCD4M1K3J6V5Y3N3HP3C6L4G1K10Z10O1ZG6J9V2G3O5Q5B281、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCE5S6O5I9H10Z7X2HR4L10N6E10T3I8O5ZZ3Y4R1R4Y8J8N382、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存
44、在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCV3L7I9N10B9I1O2HF10V2M7A4V6U8R7ZN5C4E5C5J6O7F183、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150
45、%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCC3Z2A10F6G10W1H1HF4N9U6M7H3S4A4ZO4R3A1A8O3M9W384、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCU3O1J1K1P2L3V2HO4A5Y7P6Q6O3V5ZJ7K10P10V10N3A7Y385、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACS2N6C4O10J5Y5C8HI2D2M2G9I3C2D7ZA5X4R8V7B4Y9G386、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分