《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题附有答案(广东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题附有答案(广东省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCG5P2O8Z4O2X5S7HT8V6A1R2H5V1N2ZU9M10A10F10H1B5B52、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体
2、VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCQ2X10K9C7Y2Z2J6HC6U3D6I4Y7X4C9ZA10B5W6K9R1V8V13、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCK9H10L10B6Q3H5D4HJ1T8F7V5Q7Q2K7ZY2D5V1B7O5M3H64、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线
3、D.波动收益率曲线【答案】 ACH5K6M7X6P9K3I6HD8K4G9X9J1N6W4ZY2D9T1A1G2R3B65、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCQ7L6T7H9Y6F2J7HM2E10X6B9V10P9P10ZW4O2B9Q2B6C3D26、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多
4、头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCO8R3S3O5C1J5M3HO5Y7V7M2P6G7S2ZA7W9A4L8L6P4M57、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCR9N1N1W7E9J10N1HW8I3Z6E8H5J4G5ZB4I1B4Y7Y2K2Z28、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束
5、D.市场准入【答案】 CCR1D9T6N4S9W7Z10HN3C4C7O6T3P4H10ZD8H5Z9I1U9K8Q99、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCQ1E10B5X4T9K9E7HH5R8H7Z1J9U6H2ZN1U8L2L1P10R6W610、某交易日的税前净利润为200万元，
6、该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACF7Y1E2V5Y3F9C9HP7X2W7P8H10O10S1ZU1A6H2S2S1R3S1011、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCS9H5O7U8A7A8W8HU2A7A5C5Q8J4P1ZK4P1Z6K9H10V4T512、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一
7、种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCL8X1X7S6V3S7E9HO10H9R6Y7Y6Z2P2ZF4B7D9T8W8B9D213、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCL5L1C2A4U10B7D7HJ6J1Y5N7I9S5F10ZV5R3J1Z2W8D4L714、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
8、B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCD10V2X1N10Z8O8U10HL8Z6K10S3M2Q7H8ZH3Y7X10U3U7T3G1015、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCN2L1E1R10Z9J4S2HX5H10W1L6W4D2X10ZO9
9、Y4O1B6R9S8H316、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCO9N4M8D6G10P8O8HV2Y9A3Y5D6F3F5ZE4X4V2O5S6Q9R717、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACJ1R3S3S5V7Y6H1HN6N6F3Z2S3R8Y9ZX9I1K8L10Z2F2P918、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法
10、的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCD5A6S1D4N10P5G5HN9H6E8C1Z1Y3V9ZE1G4O1W10T4R4R119、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可
11、得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM7F3P6A8I10O3T9HV7M5N6T6U4N3L5ZX7N4F1D9N4Q9L720、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACU7Y1I9R9T10K8B7HL8D2B10F10E4S6L5ZY2D6X4H5E9I2E321、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.
12、评价整体风险状况【答案】 ACK7D6R2S4A2Y5K5HI4C7E9F10D6N10D6ZK9D1P4Q7G10B6W522、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCM10J2K10Q6U4U1K6HF1P8X3V8F10C9E4ZL4H5O9I8S9J3G923、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACN5A2M3D3V7E4Y5HC1B7A8A9G9M5
13、H7ZC5S9T8P4Z4R1C624、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCL10K6O10L9V3M8K8HV4F6O6D10C2J9N5ZJ10Q1N2H8Y6I9X325、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系
14、统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACV10H10D4V2Y10M9V4HO6X10H1N1W10Q6L10ZR5Y3P1V5Y2S8C926、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACE6P3E3T9R6A10K6HC3L8J1C10Y10W6H4ZU3A7A10M10O6S10F227、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指
15、按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCW5U5T6I10I2I5M6HQ4L9L1R5Y10J7Z9ZK7U2H5W1D5C8X428、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCE4Y8N9C6X2D7J5HH3L2M9T2Y9Q9D7ZL10T1Y2B8T1Y5U629、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律
16、规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCU1V1D4G9C4L5C2HG7J9X7P5G4K3P2ZE10G5Z6J4B7A8B930、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCS5M1X1B8R4O2Z8HI10G8X8F4V8D8B2ZP5
17、W8T3D2D3C7R231、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCL4Q9V3Q6D7W6H3HD7A2N6N5N9Z9C6ZI3V5S8W7Z3M3M432、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit
18、 Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCQ5I5O2J6B9C2P2HR6R7Z2A2T5D5T9ZZ2N9U4J3H1L4T1033、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACG10N6H3Y8F7W10C7HA5T4K10A10S5G8J4ZW9B7Y5B9D5Q3T934、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假
19、定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCY10E2I5O7I10B7P4HS9A1T8K8P5V6B10ZW3L5A5K10Q6W6H435、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCO6D2C2B
20、5F5Y9S5HB7T6C7L4I7M4V10ZJ8K10W4A3G8R3L836、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCE10Y6P4P1A1V3A6HQ8Q3O6J1E7I8E8ZS5Q9M10R10A4M1T537、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售
21、客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACO10N6N2R10J3Q6L2HS4D9Y2B3B5K6U5ZC5C8R3Q8A10Y7N638、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCY2K4F5A10H10Q9S1HJ4R6D10C2O9V2R4ZX5Q6N2D4S2I1G539、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师
22、，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCJ10C3B3R2V3D3T4HA3J7O8E5H9J8M7ZY1Z10T8P9G4M7U540、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACB2I2H8J3X9G9V9HF6E4L8V2Y2N6D8ZZ4B2Q5L5I1B2I1041、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷
23、款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACI9E1D6Q5R3I2K4HF2J4W8O10O4A9U4ZJ5Q3Z4N3T7K10D242、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCA1U5B10L1N6Z8D10HI8P8L2L5K8L3A5ZP4X4S1O6L8O7W343、为控制个人信贷业
24、务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACA6D7W3C6H7E10U5HE2C1T2G7D3U4B4ZR9E9Z8N3L8X1W444、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCY6J9W1H4A6W10W9HT4K1L7S4I8U7J7ZE9V10W7G5Q2N7E145、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报
25、【答案】 ACQ7V6B2M9B10R6C2HP4H2Z4I6P10H3C2ZI7O2W2M9O3Q10M846、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCD8S1Z1J8W3Y4I9HQ1L4O4Y8D4L5N2ZP2H5N3M2S8F8V747、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能
26、被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCZ3J10H10Y5S6B4D2HA5A7R5J6W2T6Q5ZF1K3B6H4R8O2X1048、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCZ3S8V4H7C2S7Q2HO5Q7E4C9W7Y8W2ZY2Q1V1M8V2U9L649、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACQ5Y6P10A4H8B3F6HB10Q10Y6X
27、7A6G3Z9ZU5Z5L3Q6R7Y6I750、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCP5P7A3G7R5J10B6HG10F8O8K3D6G7B9ZC9O3I1C5Q8P6A751、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCV7E3S4B2C6Y4X7HE3J10P3V3C5X7A10ZC1D5H6Z9I9A9L352、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答
28、案】 DCH1R9Y6N1I7F1D5HJ1W9O1J2H4A3F3ZT7B1A9O10T3J7P153、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACP4E7E6U3L6Z10J6HQ7V6H5D5H4L1Q9ZR9A2W2P7C6R10B354、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCE9B7E3K4
29、W5M8N7HY7X4P3Z9K9C5D4ZG8E4Q5N5E7Z8K955、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCD1D8O6W10T1P6N2HB9X4C1E5K4B2B10ZX8G6D6E7G7O1K456、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCA6M10H5Q4T5W2V9HB4R6J2W4
30、T6L1C3ZB8I5W4M5I7Q5R157、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCV9L9W3S10Y10A8F8HQ6Q3Z5V10W3A6H7ZI1B2F2W3B7A10E658、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C
31、.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCE5P7Y2X1X2W1N2HC5J1T8N4O8H7U3ZJ4A7H10X7O9I4Z959、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCM5P2F7I5L9R4S9HM8L1H10Y2Z3O6B6ZH4Y6W10Y8K2S9O260、过去3年
32、，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCF3K10G3H1R3R9G6HN4C1R9W2X7V6Z9ZS6N8F2V2C2X1Z161、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】
33、 ACB3C9Q5A5X3N5I10HL1U4R4N6H7Z10K8ZL10U6O6O2U2F10N162、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACY5D5G5M6B10D4J3HC9C6L2D2I7T8N8ZH4L5K1R9S6C3R763、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件
34、C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD9O2H3I1G4H8T2HQ4K8Q2X3X6B4Q1ZJ7D6K2F2A7C3Z264、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCB3J9I4Q3P5Z3X9HZ10S5A5S4A3Z8Z6ZJ10A2Z1D7Y2G2D965、专家判断法中与借款人有关的因素不包括
35、()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCX1U3Y7C3Z7G6Y5HK3X1J7A9G9W5P7ZU8J5J7Z5R10D3Q1066、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCC5J7Q9D10D8Y7K5HQ8R3Z10G10P1G7K6ZG8J9Z6Q1G4X4G967、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买
36、彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCP2W2S3B5I9S1E3HN3K1E9I5O8Q2C2ZA1M2I2S2I10R4H1068、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCW9I2O4K1E3L1H3HW4B9G1F9R9Q10J4ZR3T3B2S9X5P1Z269、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCM2V7W3B4P10
37、V2Y4HM6J9K6C2P5V5J3ZE4Q9P10H8R2T7P870、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCO9Q3H7M6Q4N4N6HE7N9Y3G4H1L10U4ZE1X4I3I6Y7T7F671、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCU2F7X7O5G3J6S6HJ7U5D6W1Z9I9P7ZP7L3H7J4I1H7L272、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年
38、定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCO9S3N10I8M7K3Z4HR6V5Z1P8P9T6U1ZU7L2W3Q5N2H6F573、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACV2Q3W3X9S1R2J7HJ6R5O8H5E2P7N
39、6ZF10C9I5J2I1J8Q374、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACW9G8V6J9W4Q1U4HV5O6T3D5Z8K2V8ZL2X6D10A6D9P4N675、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCR7Z1P4L8S8H6I7HQ5S7G1X7K5E1V6ZM4K10U10Q4V3M3J776、基本指标法资本计算中，总收入为净
40、利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCW4M2V2F8M2E10F7HT4W9M6M2O3Q4B7ZC7A7N6J9G7W7B577、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCZ9Z5H8C1I7F10S10HJ4Y2H1C9D4H7M10ZP3L7N10L3M10N5R178、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCF
41、8C8S9Q4A9E8P3HN8W8L10M1X2C10N8ZS7U4F4F3L10E8A579、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACM8X7S5H10M9S2A3HH1J2U4J9T3N4Z9ZK4G7W6S3M5I6L180、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业
42、务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCH10A8Z7M6D8R2I7HV2I2Y7V1I7E3Y1ZF3C6B10N4E4A4Y181、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCT1X5G5I2Q7V5F6HN7C10W9C9Z8E6F4ZV7D3X4D5U9Y10Z582、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币
43、，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACB1F1E2W2Q1R3J6HF5P2L8A2Y3T10D8ZJ10G10O4X8Z8E2B883、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCB2S3F8J2O7D10H2HB3E5Q1W8J2Z2N1ZU8B5S3F10E3F3V184、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A
44、.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCT1D10C1Q3L9S10Z10HT9Q4Z9K8A9Z7N5ZY1D5T1P8O8K7Y485、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCZ2P10S9A8U10X6X10HQ10Y4U8N4O3Q1O4ZH5J8C10X4K2E5K586、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负
45、债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACM2P1K9P9E3O1K7HR10D9S5O5F6E6I9ZA3G3R9R5U10Y10O687、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCN5H10R9I9D7J1K6HX5X6L8T8N10A4S4ZN9L7P5V10S5U8Z188、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCC5M5W3F5Q7C3B1HC8F7F4Q1Y3U2P4ZE1S9X5T1V4D8A989、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客