《2022年中级银行从业资格考试题库评估300题附答案(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库评估300题附答案(河北省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCH6C5C5G7D8O5Q2HR3F10W9T8F9A2C5ZC10V9J4Y2K7D5N52、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCM6Y5M6R3C5C9N3HN5C10S10G3X7D3F3ZY2Z8C4C3T1
2、A7X53、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCJ8J1F2L9L8A2R7HS6B9B1A1M6T1R9ZR1J1L9U5X1T2D14、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCQ8P9W4M3K5K7G2HG10S9P1G9P2T8U1ZK5R9Q3I8D1X2T25、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.
3、VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS10V5U6C5B4E5B6HX2P2X7C6B6I6D10ZQ8C10A4E6S6J3V36、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCL5Y3B10U1L2C1A1HG1X5Q2N2G4G5K5ZW7B9M7V2M9I6Z87、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系
4、统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACN1R10D4J4K10I5T4HZ7M3F4E6E8P5N3ZT7I5X5G3R3P8H18、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCS5Q2Z7L7Q3X7R1HN5G7Q7O10G4X8R5ZE10A2C3T9X7R3U99、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场
5、利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCC3J3Y3U9U6V8M8HM9J1K8C6Y8X10Z4ZE1U3O1L10F9W4C110、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCW9R5J4A4W5Q8N6HF5G4T9U9G4T10H2ZD3Y7T5Y5Y6F7U311、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新
6、设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCQ4G2H6E7M6X1F2HU3N9I5V10P3K6P4ZY3O5A9O1X4U7A1012、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCX8B6V5E4I4Q4Y1HC3P1B9H5L9K4G9ZM6I9U7A10G4L8U713、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风
7、险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCH8Y4K2W10E9Y4C2HH2E9U4D10N5K3V2ZN8L1Q7F5T3Y3W914、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACL1S6S4X7X7O1L8HN7I3O8U6L9T7L5ZE2D1T4B6Q3V6N815、某国家外汇储备中美元所占的比重
8、较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACR10B5C5E5A1T8Q7HF2D7A3Q1F9W5K5ZX7A6Y1N4D6V3P216、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCX1W7C10R10K7M10B4HC7Z7K7X7J2X10N9ZG8R5V6T9E4Z5F1017、
9、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCS8N6O9H2I9G1H9HG10C8Y2D3L7Z7B5ZO2U4K8N6M7B6L118、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCQ4K9
10、L10I7F7N8I4HV6R9W6C5X3I9M5ZZ5F7X9J2R6B9P1019、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCK10B1D2M7E10R7M8HY6A9G3W3V5K5J1ZP6M6L8A1W1V6K520、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实
11、施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACO10L5I5A1S5O6Q7HO5A6K2C9V1B6Z2ZH8P7L8U8Q9R7R821、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCQ5V10A5A8A2N5R3HZ3L2T5F8E4M7F3ZR10D8I1I5Z8L5B822、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据
12、B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCB9M7Q3Y4B8N9A9HB7P10Z8A9H10K5Q6ZZ1Z6H9T5O2Y2X623、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCD9D5J4Z5Z4C1D6HB8M5W3X1S3P7S7ZD7G1J7U2N7Y9J224、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCY2H8I2U2P9N7N8HE1E8B3G2B7R8O1ZB6Z6Z4J6M5A3S425、以下关于VaR
13、的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCD1O8S3J1X7M2Z9HY3L1B1J1U4M4L6ZS10R8D10F2V7O9M526、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCE5W8H9C1O1
14、0I1V1HM2E10Y5L5A2P3N3ZY7A6H8G5Q4N5D1027、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCK10K10C6A10I4P5N7HV10G10Z9Q6A1B3V7ZI9O5F8R7E3C5B428、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCD6I6K1I6L5G3B4HB7O5P8J10G4Q8N9ZB5D9P1W1Y2I4R329、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查
15、，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACE5Y4U7L8B2C5Q1HO2A4Z10E1M2E4T6ZA4B9E8K7I7V5L130、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案
16、】 BCT2S3I5X9J9C4Q5HA3S3F6F4C4I1P4ZD4U9Z7A6T5F6W231、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCY8H8Q6F2D5V5Z10HC6G7O5G5K9T7V9ZT7W3Q5K5Y2O8P1032、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业
17、银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCW4F8C1E6T7Z4R7HR5W5F7O4P5T3Y4ZI3F5A9K6U8P9N533、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCJ6E3N6L10F5Z9Y3HK7W8F6W1Y3V2C2ZH1V10S3C9O
18、9Z2D1034、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCI10T5Z1Y10U3C9B6HK6L2W2N4A3R8G8ZK9O5Q4I7B10F6U235、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内
19、可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCN5G1X1G6A7A10B10HP2P3V1B4I3K10E3ZL7H8M8P8R10W10H536、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCZ8Y7L10I1F8F9P5HY10R9T7R5F1G5C5ZC7H8V2Y4F1J7S437、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCE6T8N8K3K9N2N7HJ10C3T4Y9C1Y10V9ZN
20、3W5E7I4V8H9U638、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCL9U6B1F4H4P6D7HM5S6G8H5H1T7N10ZL9K2Y4T10P7J8J939、客户信用评级
21、的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCL4Z10V2G7K3B3G4HL9Q9W5L2U7M10X5ZA5U6O2D5K1V6G840、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCT4O1G9Z9L6V3Z2HD7B8T5A7X9A5A4ZU5I6Y8U1F8B8P841
22、、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA6N7Z1R1Y6F2C9HH1S9R9T9S3C8F5ZA2M7D8F5K1E2J342、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCU8K2Q3Q8C10G6N10HJ10M9N10L7D5V1U10ZK3I8Z2K6I8R7O943、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积
23、极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCH7T6Q9P8I9O6I1HQ1L3F3U4R7E2L5ZG9R8F7F6H1I8K444、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCD3T5Y1N1P5H8O1HY8L3J9L5D10O8T10ZX10M10U9K6T5D6S845、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25
24、，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCG3L4H10F9K7U3E10HB3G9X4F7S8Y1V6ZW4Q3G2H4O7J4B946、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCX10E5N8D7O3K1E10HJ4M3L10J8E4X8U5ZW6R2C8I7N4V9X847、过去3年，某企业
25、集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACU2F7H2G2O2M7M7HY10X9E6J9J7E2I5ZP5S1O3E9T3X8N148、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCR5U8G4V8V5S8R7HF6V2E2P8Q
26、5E9D4ZA2R5N10I9H5F5L549、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCE7H9R8E9N8R1M9HG2O8M6M3S3C3O9ZU8K3V9N8G5A9P650、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACW3H3F2P3Q4Z3U5HW1O3P4E2V9W10G2ZE2F1F9Q1O8C7X351、()是创造公共透明度
27、、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCE1I7M10I6Q8Q2T6HX3R4B6M6K7S8G8ZX5I5N9W2Q9G9E752、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理
28、部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACC1Y4G5Q10Q10A6X2HG8S4I4O6S10W5B5ZA2O8Z4K1H9H8K353、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACU10Q3T9Z8N2Z7K3HR2J1P6U6O6C6R3ZY5Y2N6L9I2Z1I154、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCC10Z9X4C5M10G9J7HH7Q3E8T5K10E7M2ZK5L5I7K7I6Z1I255、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.
29、各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCQ6B6M10S9U5F5L7HR10Z8W5P4R1P10D7ZL9Z6Y2W4Z4E8W156、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCU2V9Q8B7J1M9U10HV1A5Y6N3P5X1A3ZV3M7I4K8N3Q4W457、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCJ5V2U2C4X2F7I8HT9
30、P2Q2W8Q9V3C3ZG5E5B6H9W4R2Z258、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCJ3T1H4K5U5N3D1HM9Y6T3L8C8J8G6ZN9V1I2Z6I2B8B559、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCF7T6D5X2A7P6Q8HX9X9K9Q2G3B7K6ZL10D8H2I6Y2T1N660、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执
31、行层面【答案】 ACC9K5Z8U3K1U6L1HE4R1O5O7J7A5R1ZC7G8Q3T3Z3X9A261、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCP5F9P2M4W1B3L5HW10D10A7H2Q3J6Q1ZS9T2G9F3B7G9G1062、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BC
32、R8P4H1Z4U4A7E3HQ7J3S2G4A3J2A6ZR5T4V5V5E9Q6R863、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACY4O2S9M10F2A4F8HI9G5H10Q4O1R6Q2ZI4V4L7B2E3E1D764、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCH6W8O3
33、N8Z7S5G2HB10W7Y9H9F8X8B2ZO2H3D7Q6V8C6E965、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACL7S3A8C4F5B1Y5HW3L7R6Y3G1O5A3ZV5G6Y8K3R9D6W566、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACL5X10E6G9U3H10F2HN10U10K
34、10T8S3R2R4ZK6V9L5R7Q5C3N567、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACA1M2Z10V6K7R9V3HL7H6C10J7O5I5S7ZE3C5U10Q7Z3Q1I168、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目
35、的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACY10N4U8O5Q9D3B2HY7O8F7P6Y1I3T5ZZ7U3J2T8Z9O3Q669、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCG6E5O4T4X7Z3I5HR3O7D5C5I1N4F9ZU6V6H4S10G7Y7Q570、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的
36、信息管理系统【答案】 BCP4I2H4J7G9H4D6HA9Y9Z7S10T1F8U1ZN2C10F1B2I10N8W471、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCA6O7K10E9M6Y8Y2HZ7L2W10A6M7W5L10ZO7D10N5R10A8X2P372、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保
37、、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCH3E2Z8Z7X8S9J8HU4G5P10H6K2V9G5ZG6Q7J2N1O8G5K473、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACC3H7F10E10C1U10A9HC4L3V8E6K4L4Y1ZW8V
38、5V2D6B5V3I574、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCS1L6F4L7Y1J8V1HG8F5F6M9F4G4T8ZI2O2R5J1W1W5N275、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCQ2I1P9J8Z6E7F6HZ9D2T3M7M7I9W5ZL5K4Z7H1X5Q10W576、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法
39、C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCY3Q10P5Z8C5A7F8HI9O10J3H6F6W7M4ZF6G7V9P2J1O4W577、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCG2Q1Q10N7D9J8N6HM3H8N6P4N9O1I5ZS9L3M4I4F7Q6A378、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行
40、交易【答案】 ACB3J6G1J4M10A8P7HX7D4J4G1B10H6U10ZV2K3E5J7M10W5T479、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCG5P7Y2T2R7D10V9HB7Y8R5N9Z7A8Z8ZX8B2J7C3O7E8I780、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCQ1Z6L8T9O10V5S8HC8N8T5A10D3Q10B3ZD6N7Q4D7T1K8E981、资本规划应至少设定内部资本充足
41、率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCW8E4H5K5O6Y9D10HH5P8Y10V1W9W8K4ZK8W10E5G3E8P10E782、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACT4M8O6N4X3I9V6HK6L7U5W5E5O7Y1ZE10C3D1F10R2Q1D683、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCE7F4J10V2T3V2V6HP5R5Z9D3E4J5O3ZU10D10R10X1E8V1E
42、784、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCI10H3T2P1F3F4U4HR4K2V4R5A10C6B1ZP9O4X8A2U10P1H985、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来
43、损失【答案】 CCE1E8E7B4C3N6K5HK9C6R5A4U10W7Y8ZJ9I2F9K5Y1G2U186、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCO9S3W7S6Q2T7U7HN7H1O4A1D7U1R8ZO2P3K6S7C6R6G487、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险
44、【答案】 DCW6Y1Z2O2K10S5F1HY10T7N8U4F6G4U6ZG3T1P5F9G10X7U288、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCM6H7L8P9F2S9P5HH4S4L3V5E5B3A1ZP9Q3B1V8O2U7E189、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险
45、责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCS8Z8D1Z1I7F2H1HD7H7R4V8B8X4B6ZT3V1V9O3E2C9C590、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCD3R9E4U10N1H1B2HY10R10W9K6B4Q10O5ZI9U5F9M1X4I3N10