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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACF6M1R5D10O10G7T10HI8I8E3T4N5W8P4ZR5Q3T4Q5N7D6Y22、下列关于Credit Metr
2、ics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCR9W2J8Z9O5B6J10HV8Y8U7R9W7A3S3ZA8B8W3S4T9X10E53、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACB8H6N2V8P7V2N3HH
3、5R3Z9T10H10Z10B2ZY8X2S7E9L1N10Q94、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCQ5A10J9M6Y8E8R8HM3A5S5W9D8E2X2ZR4T10Q10R1F10V6W25、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCE7M3A4F7T7S5
4、I8HM10V2E9H10K6G9X6ZP2I8W7B9W10Q1I26、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACG8J3Q1J2Q7A6B6HT3K4F10Q5M5Z1W7ZB8O6S3F7D5N2U107、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCO2K1H9E8H3U4X10HR7Q7A1S7Y1S7B10ZR8A2W7Y2K3Q2Z88、Credit Risk+模型认为，贷款组合
5、中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCN2D7P10G1S7Q8V6HA5A1S3W6I2L2F9ZZ2L9P8J8P3G8B49、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCW10A6W7K1H7C10K8HD6R4Q5R5K4M9G10ZM8V6Z8U6S10V10S210、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B
6、.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCY8Q1E10U10H5Z8N6HW6N1Y8M2V4R1W10ZZ2S5N2Y6M6F9P811、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCD6L1E8V7U7U9A10HH8F9N3J5L10U3F6ZO9F4O2S4F1V6Z912、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数
7、据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACE8O6R1B3B6B1A7HJ7B5Q1T8U2C7G9ZO5T10D5S8Q2N8L413、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCB6O3V7J4Q10C6Z8HS7S1C3O5E5A8M4ZA8
8、W9N2G9C3B8P314、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACS1Q9O6T4Q2G10K3HK6M1Y2M10N4L9E6ZE3I4L5T6W10V7A1015、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCE6B10X5P1P10X9C2HJ2Z2
9、K4V9R1C6P5ZV1L10Y7P5S5Q2P216、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACT7G10L4H8U7Y5M2HS3U1U1W7G4I4Y1ZF8G4H10H4E7T7Y117、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR
10、）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACH3K10Y8D10A2C2G1HQ1Z6A7I9E4P6N10ZF4O9X10T2Q10A5F118、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACF5S5P10F8Y1E1D10HF3R8Z6D1K6V6S1ZO7T10I3Z9V2U4R819、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCR5S1O3C3T6I8X10HH7I9U2U7R3X5U7ZJ9P9L2N2E4H4G920、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并
11、完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACM1C3N4N5Y1E6X8HE6K10F9K9Y2T9H5ZF7I2O6J2E9T1U521、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCD2H3D10G7U2I8I4HU7I2U5M7W3E4B10ZG5C9T2L5Y7W1S222、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率
12、（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACT3N9J1U7V6R1L2HX5P1U6A9J9U8M7ZV8P4E2K8P1G10J723、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACF2U2L8B1L1A9H9HZ4V4C7B3R3P4M10ZF7B4L8H9F2J7V924、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCJ6Z4E7E1B1D6E8HY5W10X9U3B5Y3F6ZA5A7X9K4N1Q2T225、假设其他
13、条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCI6C8W1L4E5Z5L7HX10G3W1N1U10Z2J2ZD2S4L8I6D4D9P826、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估
14、方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCA1S9T9X4W5N4Q6HG9S3I5M2X6R8G4ZU2C7H4E6F10F2H827、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACR2T1T3X6P6O7H4HT2W9L2U4X3S1K1ZQ1M9Y3B4Z3J5S528、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCK5
15、A6B6W1X5A5M3HZ9W2C3U8M4I5B10ZX1V6Q8C2R2K8R629、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCY3R3Z2E10J8M9H5HB6D9K3X2S9I4N6ZG4A6Q10H3P6G9Q230、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACG9T4B3A6M3U1X1HB9G5P4C10
16、F3E3C5ZK5G7G4E7F6E4M1031、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACB5N9Q5O5G8Q8N6HW3I8Y2P7Y5J9N4ZN8H8O1S9V7M7Q532、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCO2O7V6S2V6Z2H9HS3N5I6B3C10M10U6ZP10Z10J5B5C1O2N233、下列不属于单币种敞口头寸的是()
17、。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCQ7Y5N2S2M7L7F5HA7M6D9C5W1K7D2ZF9M1S3Z4E10Y2P1034、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略
18、规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCB7V6R7B2M9D4V6HJ9T8L3A7P5U8H3ZK8S1T7A5T3N7R135、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCY4E3X4G3J9H2Z1HY7Q9M1A7V5F1V8ZU3M3F2L3Y8A9A336、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 AC
19、D10O6P9G6O8O1J6HT10T4M5H9S8N8S7ZB3M5M3J7S6Z4O437、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCJ7I7U3T8F3Q1P9HN9U4F9J5X9K10N6ZK10L10I8C4C8M3K638、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计
20、算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCX6Z5F9S3D8C8D5HN10E3U1J2Q9P10X6ZN6U5L3D4O4F2H939、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCL7D2Q2X4V8Z10A9HV10C5F6L8K6K10K9ZB1D4K6W5R9Z4Z340、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损
21、失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCD6H5D2X8T3N9R10HM4R9L4P6O3G6K5ZS10Q7K1A10X3R6M441、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCJ9S6E9W7V8P1F5HI1U5H10Q5A3U6N7ZY7R8V1S9Z7X4Q54
22、2、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCP6D3F8L10G6U7D2HG4M9F10N7V5P8H3ZP9B9J1P2T2E7F443、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCB1A7C7S7I9S6S9HU4W1L2X5L9Q10G7ZK7U
23、4K9O9E1R4V744、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCN7A6Z5J1J6T2S7HB2G3K8Y3L9F7K10ZU5O10T9T4U3P10T845、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCK5S8R2F8C4F4K6HS5W8Z9X10R1Q8Q4ZZ9N8D3D3Y1Q6M946、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三
24、年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCP4K8M9L3D2W7M2HL4H7F2L1Q9G6V2ZB8D6I3A3I7O7B747、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCV8J9H5P2Q4N7E1HB10U3C3K4B3O2F8ZC9B10Z6M6C4V1I848、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其
25、资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCB4P9C1G5D4Z7L1HC7B6E8T8Q3H4Q4ZV1X8U9I8A8F7X349、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCU3Y3A4W4F1V5G4HL9D7I8V5E5A9E2ZB2V4L7J1Q10P3H750、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资
26、本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACB9E8Z5E4W9N4T8HU8G5J4C8P10S4L8ZN10P4M1P6L5M8B1051、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCO3C10T2E2W4X9J6HR7E4M4M4W3D3S4ZK2P3E5R8S6C7H1052、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况
27、下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCO5N9Y6G7Z8J7D3HW5H5S1J10Z5V10J8ZS8V10Q10G7L4V4F1053、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCW2S3Z5W7E6X4Y10HY7E1G9X3Q6L1S5ZQ10B9Z7B8D7G7G654、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCA
28、1Z4P5S8E2G9U10HX3O3G6D5C4V1W9ZR3V7Z6T3Q8R6K855、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCN9P1O3O5F6Y5Y8HA1J7Q10Q4X2U9T2ZC2V7J4W2O6S4Z956、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCC1T7Y7Z9S5I7J9HD9Z1E8K2U9A8U5ZF9L6R3Y8O6E8C557、操作风险是银行面 临的一项重
29、要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCV2S5T1F7U10R8M7HE7F4Y8M1W9B3U1ZT4M8Y7V10I3M7E558、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCZ7H1R2P1E3E1G7HU6I9D7T9B2T1F5ZT9F1F6J5X7L1H559、（ ）负责建设银行风
30、险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCV8O1L10D9Y7K9E1HH7E8H2B2L7H4T7ZV5K3M10Y2Q8S9O260、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCB8B1R6I3A8D1F9HF5G2M8J7Y7R2L10ZE1S3F4C3U7F4W461、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。
31、A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCM7O3B7P8L7M7H7HP8K1Q9C8N7L10X9ZX8O5Z5Q3Z10G6Y262、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCP8W7K8S1L10O1D6HK1D3T
32、9B10D10F2J1ZB3P4K6F3G5V9Q763、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCG10S2T8Z8C5K9P1HG6B1K10G10N5W7K3ZU4Q10J1C2F10H5Q564、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（
33、）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCQ7A2F5G6O6V6F4HJ9Q3U1Z9J8L9E10ZV5F2P5L1A2B9C1065、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCG3W7K2C7R8X1K9HZ5F2O9U7D3X8T6ZQ2M8Z4M5Y7Z9K566、关于风险监管方
34、法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCB5V4J10I3X6B6N3HM8J7Q2E4M6B8B7ZS2H2M10V10U4B6Z667、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。
35、A.8B.12C.18D.15【答案】 DCC4R2E7H8M5K8C9HW9S9U1W9Y4T3R3ZZ6J2J7U5I10H5S668、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACU6H3T5F5F7M6L7HD4M4T1M8I8F1O3ZX7T10O10A5J8S5F1069、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商
36、业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCC3J1T3Y8G7W8N7HN6E2S6D2U8O9F3ZY7F3F7G1Z10B7L270、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACI7K9H1W2H8F10G7HT2R9S8Y7N9O2B10ZQ10S6A5I6N10S1P871、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总
37、体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCM3U2R10Y4M8P8V10HJ2S2H8I1X8T6L7ZT4K8Y4B3X1H6E772、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCV1G9N10U1E4C4O4HT6Q1T10Z8V3S9P4ZM4Y8H9M1K5Z5H673、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级
38、管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCE3X4R2X6R10L2V6HR8W4B6F2D4J3Q8ZU2H4L9E1F1S5Z174、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCU10F8C1G4V8V2D8HT4G2T8L6S3G6K1ZH9G6R8Z7N9R7E1075、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCL8L2W8T6M7K2Q
39、9HS7B3R5Z6Z10M2R10ZI3Q5U7A2J7T3M576、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACD6F8T9D7M6M9K4HQ10L4N7E2T1N9A7ZY8J10R4A10E6L6Y777、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCM5J4G10F2Z7B4B7HW7Y7H8T4N10Z1E9ZD6H7D1Z6R8L8O678、
40、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACW4G9K1B9M6F9N1HN10A9G4V5I3S5W9ZM10G9T6U4V2K2Y479、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCT2Y4N7H10H8I3O7HV2L7I7Y1L1
41、0E1S6ZX9P7Q8K3F1F6E780、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCZ5U3E6R4E10X4Y2HP1X4A9N2C4V8D6ZH5M9O1E3W7O6T581、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCD3T6X9R5T6G2J5HP2M10U3R3D2N4F9ZY6A4W6K5J8D7U882、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉
42、风险D.操作风险【答案】 ACZ2Z10D1J2X5R5X2HL1M8Y8H5A8G8C5ZZ3O2P6X2X10J6Q1083、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCO9A3Z8R8F3P2N9HS9J7N6P3X10O2Q3ZM9O4F8N5R1M8Q1084、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCH3B6K2D3P10D5G5HP1T6
43、K8Y6E3I4A5ZS2H2Y10N7D9T2Q185、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCA9P1L1P1L4M3H8HB4A2I4Z6A8D5I2ZX8F3Q3R3Q6P10I286、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D
44、.从征信系统获得的数据【答案】 BCI5J5D1R3Y8M6Q5HQ5K3N8C4C9R5O8ZQ4N9C6Z4P6B4J787、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCN4D1S6L9D5X4A5HP1K2Y3R2W8O3M9ZG2G2H3O2D7G1R188、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对
45、应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACE2N2Y5G10Z6N8C1HG4M8X8E3A2A5D9ZL2W4I1F10M8Q9F489、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCM10N2H3L5J4Y8X1HI1S9S1T9D10R9L2ZM4Z5Q10O8N6G7H890、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险