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1、时间序列分析课程教学大纲一、课程基本情况课程编号：082J28s学分：3周学时：2 （2） 总学时：68开课学期:3.2开课学院：理学院英文名称：Time Series Analysis适用专业：数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理）课程类别：选修课程修读条件：数理统计网络课程地址：课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系二、课程简介时间序列分析是数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理）的选修课。 以时间序列的线性模型和平稳序列的谱分析为主线，介绍平稳时间序列的基本知 识、常用的建模和预测方法。内容包括：时间序列的分解、平稳序列、线性平稳 序列、ARMA模型、时间序列的预报、加窗谱估
2、计和多维平稳序列。三、教学目标通过本课程的学习，使学生对时间序列的应用理论和方法有基本的了解，能 够用时间序列的基本方法处理简单的时间序列数据。四、教学内容及学时分配本课程主要内容以课堂讲授为主O具体内容包括内容包括：时间序列的分解、 平稳序列、线性平稳序列、ARMA模型、时间序列的预报、加窗谱估计和多维平 稳序列。具体学时分配如下表：序号内容学时数1时间序列的分解62平稳序列83线性平稳序列94ARMA模型85时间序列的预报107加窗谱估计和多维平稳序 列10五、考核及成绩评定方式序号考核方式成绩比重（）1期末考试503平时成绩50合计100期末考试为闭卷考试；平时成绩以考勤、作业、为主要依据。六、教材及参考书目：类别教材名称编者出版社出版时间教材应用时间序列分析何书元北京大学出版社2003. 9参考书随机过程何书元北京大学出版社2008.11应用多元统计分析高惠璇北京大学出版社2005. 1撰写人：审核人：制定时间：年8月