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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCT5W9H6J8V4H4N6HC2P3Q2R4N2N1D3ZD6A5E7V3D1H6P62、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCA6M2K8S4E8A3N2HC4W5Z9L8K2O2I2ZX9U5Q3V2A2M1K53、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，
2、完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCO2D2N3S3I4U3I5HY4F6H7T8J8I8C8ZV4G10Z4R10G5N7C54、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCP7L7A4I9Z4U4R2HS1E1B3W7P4P6E4ZG2G8F3F9K5F10Z65、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违
3、约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCZ1C6T5X8V7H9K3HQ2A9Q4H2U5X3I4ZT9T1N4U6Y9E6A86、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCR1K7I8Z2H5S5O9HI5V4R10B8L9G1X8ZC7W7G1Q7P8E5I67、董事会和高级管理
4、层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACO5N2M3U7R3E3W8HA5Z3W5V7L6G6I7ZV3Q6W8V4H3J6D68、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCV2X10M2U4B9V8R2HY2E2A9U2E10A4Y9ZR3X5B6D9N4U4W99、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACA4E7A8D10R1O9N9HL8X10D2B9F8J
5、4I10ZK9U6L5V2Z2K2H710、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCI3Y4Q4H1V8P1R3HN7D10N9H7W10F6V8ZU3C2I5Y8Q3G10M611、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCL7S6U3U7Y5J10R6HS6B2T10N3K7P9N3Z
6、N2K4J7T9P10U10K712、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACZ1N8V6M7W7G9M5HQ8Q9O3Y7I4Y3W2ZH3A7B1G10S3L10P913、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCY2C2L7A5A4S10B6HZ10P7C4Q4G5K1V5ZN2J7T9
7、R7B1Q2P514、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCG4M7M2L10S5V4V5HL5S5I5T5K4L1S6ZL8A10N10F6O10D6V315、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACD7E10B2J1A1D9K4HV4F9R3J10N9G3L6ZS8S5V5T8W3J3X916、 下列商业银行客户中，最适合采用专
8、家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCO1A10H4G6W6O8V1HI10B5Z9R5V7D9S9ZD3K10C5X2P3Y10F617、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACF7J4S3S10J8I7X1HB9G1Z9U9V7S4Y8ZL1D9W4H5E9Y10S418、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区
9、间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACT1O2Z1Z2M10J1I7HN9X1Y2W4Q5G3Y1ZQ4E4B8Y3C4J5I619、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACW10O8L6M7P7D1R6HB9S1U3T3S7H5Q2ZU9F3W3Y1D3N8E120、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年
10、。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACC9I10J10L3X9T5M10HK2S6J5U7O3C8G2ZQ7U1L3B4S3U10V721、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCI6R6F8W1U8S4O3HJ9A6C3I3I6C7P4ZQ7V6K2K1L3B8Y222、某公司流动资产合计6000万元，流
11、动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACC8Z2Y8M1I9P5U8HD1I4C7T1J1B10B5ZI7N2E4N5R9P2S323、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCV1K1H10Q5E8S9T9HD5R10Q8G1F1B4E3ZQ6O2G9S7Q1L10P724、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负
12、债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCC1J7I9J7F3S4A6HE10A4K8B9T1V7U7ZX8C9K5H10R10H1D225、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCT7C8R7E5M3U1A10HH2T2B10Z5L5Q2F6ZA1F6L3T2M9W6N526、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACZ2F6T7K3X5U7Z2HF7D7A9Z5Q4S1S2ZN1G7G10K4U5C
13、2G427、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCA7Q8T7I2T1F9D9HJ7U5Y8L2J5G1L10ZB6F2Y4D1Y2G8O728、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACS3Q10F2C2D3I5G7HE8O7W10F8O5A8I4ZG10R7K4R2B5V2
14、I129、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACX10F1N1F9V3E5Y7HC4W3D1W2Y3B6U3ZT5A4B9O7B10N2I930、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACU8P10N4X2D2V9W7HS5S2A3N1K4Q6F1ZY1L1E7I10T1K5U631、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险
15、暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACN5S4M9Z8K2D5E3HN10V3T4O8X2O6A7ZY4P8X4P4O6U9P532、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCN9E8C3R7D4M8Z7HT4W2H3L10G3J5W6ZP4Y2J10F8U6A3B1033、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他
16、国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACJ3M7U9B5H10I6S9HY8G9M5W4Z5C1H3ZZ2K5U10S5Z7J3D534、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACU1B6I6L10Z7O3I9HJ1B2I10L3J3V3E2ZX9S9J7C9Q2L5R135、关于操作风险的定性
17、信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACY9S4D7E2U8U2M10HO3D8Q4X10H2U2D7ZB7V2B1V5M6V4K536、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCH9F5L10C1V2C2Y5HP6W2G1J5O4D8T5Z
18、T3A2V10V1U1K1A737、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCW5B8W1Y1V8U1O3HR7T1E7J8U5K7V10ZG1X1W6D7T3W6Z238、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCK1I4Y6D7S1X4N9HQ10L7Q2H2V10X9W9ZL5M5R10L1G5R9U739、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括
19、（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCA2R6H6K4U4S2W10HE3T3W10C5F2Z6T6ZV10K2T1K7W6L9H1040、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易
20、方面不能随时平盘【答案】 DCS6G2V8J2Y3L10B9HE2P5E10H1V6R8B3ZI6Z6J6X3L3L3H241、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCS4C8A6H4D6O4P10HY5Y5Y3V4K10V2W9ZV6Z8S7E10K4Z8G542、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCE2P4N6V6D5S3T5
21、HV10U9O7J9E9H1T5ZF7P6X3G8W3I2C943、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCT1X9F3L8W3C10K3HO8Y6F1U1P4X1N5ZG1F2L4I2M7S7L344、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACT7Z9G3W5U7R8U4HP2R9T3C3C9T10O6ZC1E4R2U4Q1Y6D1045、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACH1N
22、10K6D8S6F2Y10HZ2B7A3Y10X3Q5M1ZF6Z2U9H2K3Y10E446、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCU1H6Z1K3G7D4H8HW2N8Z4F9F5C2Z7ZB8L4F6J8Q1S5Q1047、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCY4I4E1L9L2M8T1HC10G1U9M10E7O3X6ZL7X1L3M10R2D9E748
23、、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCC8N3Q7B7C7Z5I4HK10W6F10X10P8P9K3ZL8B3V5U6U1P5Y349、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACH7U3D1C1Q2J1V2HT5X9
24、V7M9B3Z5S5ZN3S1H4E3Z9W2G250、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCW10W1Y4M1M9C6P9HV4C2C4M8H8R9Y3ZA10T10R2U5T3N10X451、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACS10R3A10W5X7U1Q2HU2W8M4Z
25、2U5N6A2ZV9C1O2D7Y8C4N1052、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCN8G8V1L6P3A4V5HC2E6A9O6N8A1X9ZL6J3A3G9B7U7G953、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCW1L9J3V6B6U5O8HM4B9E6K7G1S5N1ZJ8L5D3K4A10N8F554、国际收支逆差与国际储备之
26、比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCR4X8C9P9T4U9Z2HK3A4Y8Q4F7J1P3ZF6A7H9O10Q8C9R455、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCW2M1C4E10L8T4V5HE2E9N7K5C1V5M5ZL5Y2H2Z2J2H1N256、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重
27、是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCW3G6P8M2T6Q10J4HY6U8W9Z5V3B6P6ZV1T2S1J9X4F2P657、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACN7O8K6Z5C4Y1P8HW9W7C6X2X3W3T6ZC3M8O10N1F7T10E1058、（）是衡量利率变
28、动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCH7L6T9X7D3R6B4HT9J8R8M5A1J2A3ZH5N6T10M3Z6Y7I359、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACJ8L3D5X10I5N5Q2HA3G2T4Q10Z5M9D1ZT9C10Z10B9N6A3V160、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCT2K1F9N9K6O7I4HD7K5J7T1X4B
29、8T9ZY4D5A8E7U5Z5E661、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCZ7Q7H1B3X2V6U1HL9O4U4R1G6G5L2ZP10Y6Q3N8D7Y9R262、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期
30、预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO8G4P4D6H2L10I3HY4V2L1Y8N9V3W2ZS5C2Q6K10I3L9R963、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACV6H5J2X8N3R5C7HT5O2C3V9X4G9Q1ZM5G4K7Z4R2W6O664、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCO9B9H4C6Z8M5
31、R6HW3Z4H7U2C7B7O4ZI5Y10C7M5Y6X7P665、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCX10S7Z2P7T5I4V3HN9R7F10V8I1L3Y3ZG2X9U6T2C5N10T166、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资
32、产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACB1Z8S4K2I9X7L8HM5C10E10B3Q3I8J5ZQ5C1R3J6P6K2J1067、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCS8S9E10M6C8Z4W3HA10J4R8I2X3M10J1ZS1J3W6U10N9P3C168、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定
33、。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCP4V6T4U7B7R7R6HI6N4O6D9U3K8H1ZL9R7K10G4G4I2D269、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCV1Z5Z5V10Y9D6T10HK6I1T5H9S6B7J8ZT7S5H1O1P4Z1J570、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著
34、影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACM2R3H9T1B5U7O4HU8E2R2E8U3Y2V3ZK4S8V10E2I6S6U1071、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCF7H6O3W7F8Y1
35、R5HN5S2D2W8M8N4W10ZT1C7X1D10G7E7M772、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACP8M4Y10X8K5K8B5HR4C5W2X3T6A2H2ZD10Z6S8J6Y7C10O773、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的
36、选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCO9I8F7E4H9B7R4HR2H7C6M10C9S3U2ZC4Z1B2T10H6J9J574、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCU10X10J5U10D1D5T9HJ9A7Z1S1J5J10E7ZJ4X3W9X9X8Z3C275、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程
37、度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCG8F6Z4E4N6H1D6HV2Z2L10P4M6M3J1ZV9Q7S10W3A6L6G576、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCD9X10Q2K7E1A8F5HT8X10K10A7T5N6P10ZZ3X5G2W5E10H5T677、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险
38、限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCK3P3T1U10K1Z7L4HC10U6W7K5D1V8O9ZS7C5P1V5G7U8K378、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCN7K5B10F4Z3L6Q2HD3W9R10D1S10U10I2ZG3R1H3G4E9A10N979、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值
39、理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCY9X6P6J8M7H2O1HU10I4T4Z4V1Q8K2ZO6F6F2U4J8M3V1080、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCI3T7J1I1Z10B2I7HW7V7P10O6Y9U8B1ZM7P3B4R9Z9O1D1081、计算机2000年问题，
40、又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCL7C9P10M5T7M4J8HQ5O3W9L9Q9L9F6ZK3A5H4J1Z6T6J782、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失
41、数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACD10F6B8G9Y1C2T9HP1N6D4D1A1V5T4ZU9Q4C4E8Y10X5W883、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCU5N1K6F4P8A8X5HL3A6X3Q3V10Z5W8ZT9C9H6H3J6T5M784、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足
42、或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCR1I10U3N7X4M6I5HS8R3B3P4N7L2S2ZK8N4J2E3C5Z8A1085、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCU9S8L3Y2D5Z5R2HA9C4M9E7R5L4G4ZO3D3M7Q5P8X8E1086、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷
43、款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACP4J6K9N6D4D4O6HU7L4X9I1U1I5G2ZX4Q5T1D3P6A10U787、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCH6N4P9K9H10N9Q4HI9G10D5A7B10Q5M7ZN7O7H10J9B10Q6U888、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和
44、置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCJ5N5Q10O1Q1B10Y3HD8G7R1D7R1I4G8ZX8P1A7A9B7S3D789、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACT10M2M8M5E2A10Z7HK7E7
45、O10D9V6B1A2ZE9R10W10D9Z4J4B290、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCH1T1M9T9J8E2P10HM1M2V4V8O9H10V7ZG5N6S6O4S6I5Y791、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4