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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCC2U9Z8V10Q8H6X8HC2X9J10L8D8I5W2ZC1B3M8V6K9Q1P92、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元
2、，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCR3H5B6I5C10N9R5HI2L3M8C4R1O1H8ZN4Q9Z7T3B5A3N13、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACZ5N3F2F3A7N9O2HQ3R6Z10F1U7V10E8ZW6N10D10R6M7W7Z14、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用
3、B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCH4S1N10E7Z7G8K1HZ5D3K6U2P2Z10K5ZP8L7F7A1A4B1F95、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCH1C3N7
4、G4Z9Q6Y5HF1V6W2B2F5L9F1ZF9P9M10Y9V10O10B16、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCU6N1S2L10B2Y4G4HQ2K4L2S5F6X7U1ZC5X2S1H3B9Y2Y107、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCK7Q4P1F4P8S7N2HW3V4H4F1T6D10U1ZN6H2V7N1P4T2T68、商业银行
5、在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCO1D9V2Q2D4W10X6HT5X8F4J6W10F6U1ZA1I5M5M1V4B10X89、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型
6、法【答案】 ACK10G3C2I6X8Z10N2HP9T3U8J3T3G4K3ZM9E6F4N1B6J7Y710、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCJ4F10B1T2Q8E7T9HN3F10W10X7N8B1B5ZZ10K9V5V4T4O7M811、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCD2D8P1F3O5L1I9HT7V6J
7、9L3S9X3K6ZX10W3L10X4N9V8O512、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCR7W2H10O10Z1G8T2HU5M1W10S3E7R5B8ZV9K9E7I6D8X6Y113、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B
8、.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCV6B3K6D10G10H2S5HT7F9J6G2K9P5C7ZJ6W1U7P9T4R9N414、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCD5W2S2P2L5R5L6HF7Z3D2W10W8T9N1ZT6D9L9H2I10G4N315、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中
9、遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCW5C9M4R4F3T2Z5HY3M1Y1F3R5E5M6ZA9Z10A10E8N7L5Z516、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACY7J8P1T1Y3L1B8HK1Z1S5X9P1J1V3ZG6I7L5F1B1L7X1017、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
10、B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCE5N1X4E9B10M5Z6HV10F10M1M3A7M5S3ZG7L9A7M6X9K10V818、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACS7G10O7Q
11、8Y2W5N7HN8E9X4K8A4R1S10ZG9O1C1Z1D7N3O1019、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCU9J3D1P9V7E10N1HT2E5W9U8H4O1H10ZH10E10I3E9Y10I8X120、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100
12、投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCB7W7D2W2H7T8R4HX7R8T3S8S4S10U7ZJ5U10P3E10D8C6Z721、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCN2N10J2S9R6D1K3HE10C9Q3T5X3H6H10ZO1S1Z5M1C5Y9Z822、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇
13、管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCK2J8Y2Q2Y10X1H4HZ8H1C4F8N3G9D9ZJ10E5M4X6A9B5A423、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACQ1M1M2K5F3E8G4HW10C1U10G3T3Y8K1ZJ2K10J5E4W6M5I124、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACS6C2B4
14、X5F8J2W5HV2W8G8L1U9J3U7ZS3U10Q9A1G8M10U225、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCW10S2J1A4D8S3I8HM3J3V3V3I2O10V7ZI10F4E3X9Z6U4I1026、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCS7Z5B10B3G8N10W2HT7Q6T
15、6Z8V10T5S3ZQ8H9C9A5H4D4L427、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCS4H8D9V3E8I5X4HO7Q9U8E2U5R10Q7ZB9H9I4C10Q9N4T628、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCS7U9F
16、3D8Y2T6X3HK8U10F5I5S2H5W9ZV4Q9S5K7R3F4U429、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCI6U5A7F4V8P8T7HO9R6S8M3S9V8F8ZX6O4D8D8J9Z6U430、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有
17、效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCQ2X8F2C7N3H5W1HG3C2C7I9R4N2T10ZG4G4D9R10J6V7N131、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACJ3T6Z2B2S8I5Q10HD2L4F3C4O5X5Z2ZH8A2Q3T1S3T6H1032、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款
18、能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCH1H3I9G3Y6D7U8HI3O6B6R3I2G5G5ZV2M4V8T8P8H1D1033、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACH2D10F4J9M7G3Y8HO6A9X10V7S1R6Y7ZN1C6Y7T6E3N6P1034、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监
19、督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCT4D5K10I10L2P6M7HC9J8N1H7W3T2K2ZT1P6U4L1G3E6N935、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCJ9M6I4U4G4O1H10HO10E4K1C5J8R2A4ZB1M4T2G3T8D10T936、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则
20、该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCM1Q6S5D2T5U5M3HY5E5U8T5J7C9W7ZB8C6C5O6B8U4J137、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCB1T4J8C2X1T8E10HF4Q9H10J5O10A4A5ZA5F2G2I10M7K7R338、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCF9T1Q10R5P1H1J
21、4HN9G5Z10Q2G6H8C5ZI3F5H4V3D8D8F839、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCU6X10N1G10P10T7V8HH5K8G10B3U5V2W2ZM9R2U8W2K2J4S140、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACI6R10T6E1E4M2A1HE4Q10W10E5B6Q8B9ZF8M5C1N4F2A3Y441、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产
22、风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCB3V10V7N8R5G5T4HL1K6E1V4C3T4C3ZO2L5U9V8D2A1J142、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCA6O8G10J1Y10K4U10HZ2E6X6L1F9V9R1ZS6R2A2S6B2X1S443、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCB3T4A5Q2I4L6G3
23、HD3X9K1I10F8F2Q5ZR10L2J10F10D3P8M544、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACM4J6L1Z7C9D7H6HE10S8J4O6X6B7C4ZQ3R7F8S10O4I10P745、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风
24、险管理不保持独立性【答案】 DCO2U4E3W5J3D3Y3HJ2L7Z10U5E1R2T10ZM1K7M5O10N10T10Z546、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACK2C7X7B4B4H5U2HJ8K9F5W3J9O3R9ZT1J3E9P2U5A3N1047、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCX9A5Y9H1K7C1L8HC1O1Z10G2G4F2S8ZR6K1G3C5G8I6Q448、下
25、列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCU1N8X9E5Z9W8I6HJ1K9F2H5T8N4A10ZP2D8D2A4Q4D6P249、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预
26、防性的风险管理规划【答案】 CCA3I4G7K1X4X6Z1HL10O2U10G10Q10G6U2ZP8L2S6E4Z10E2C1050、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACI8J7U7Q4Y6K5S1HO7Q10R3U5I3G8N9ZE3H6A4W4D5J5K951、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACA3D
27、6X3H8W6W10X7HR7N5V3G3T5I7N9ZY4F8M5X8K2C3G252、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCJ3W3X4T9G6M2H4HT6E6H8M7L3V5I2ZY4P7D6M1E3P10D553、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而
28、削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCE2S3D1P6Z1M5G6HQ9X3D1J5J7O6C9ZK4J5T4W5F8F7Y354、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCL7B4S2C5T1G5U1HV9I3O9L4F1D5F2ZA10
29、O3N6Q4V6V3Q955、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCK1Y10O6C3X2C10C3HB8L6U5Q6M2W6W10ZI3L8Y3R8Z10H5K356、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54
30、B.108C.120D.150【答案】 BCT1L7H7K10J9E10E2HB10P9L5G3I3O3G2ZS8W10A5E1F9I2Z757、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCP7M3S5W1S2Z8L5HY1B7X7J5J1Z1C10ZE5J6O8U5Q5A4F158、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCQ6I2C6Y7V5M2R6
31、HA3N5C1M1U6U4V4ZU1Q5T8S7S7N8X859、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCO8H2Z8U9L10U1A7HD9P3O6T10O2Q4S10ZA3X2F8O6I8I1Y560、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACQ1Z1N4K1I1E1U7HG2H10T1T8W1I2O9ZX2E2W10E10G7
32、B3L561、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACI1X10V7I3F7I7D10HY2Y1H4Q7B3B7H8ZX1R9L5L4Q7D7R1062、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACH7D9G8F7E1G5V7HC7A8I4Z1Y10W3Y8ZN5W4A6H10Q3M5E863、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐
33、步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACT2E3R2E8H10N7T5HT7X2Z10E6O2U9Z1ZD2Q5S7W3P10T3J664、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACS10K1J3I10F4Y5V8HI6D2O10B6C5W1H9ZW1
34、0N8H2S8P4X8R765、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACQ2U6I5S8C9H1H2HI4Z6Q1X6S4W9Q8ZE9C6F5G8H7Z1E166、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCU10P8K10I1J3A4I9HF1B1B1U9F2J7W10ZF3R7B2M4C1X9S167、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCC3A7X10M3D5L6
35、M10HH9V9J2S1E10A4D5ZI5C5P10F4E7S7F568、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCL10K8P1J9O3X10C9HG10Y1X4X2Q5Z5O7ZZ8F9Z8B4N6S4B1069、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCR3Z9V3B1N7I9I6HB7C4P10U9T8D
36、3Z2ZD2D2X9F10X8B2M570、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACL5O7A5T4K10M7M10HC10S3W3Y6J7C6X8ZR3O7M2B7P4B1K571、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACD5X2G7D3J8H5X5HK4B6I8R6X6Y7T3ZV3C6Q
37、10A6U5V6T672、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCY2C3X4W10L9P5B1HH10F3V7L6I7H8B9ZJ3O5X2W7V8B1I573、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACG9F6E4D4O3C8B4HW4X9R9V8W5V1B4ZZ5E7J8P3S4T6A274、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品
38、牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCM8Q9W4W6X10S5F3HY9Z2W10P8S10L2G4ZZ5L5F2C3K2I6C875、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCT10B1K3U4V7Z10L2HB5K
39、1R1R1X1E9P4ZP6P1Y2S3P3D10K476、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCQ9D4A4R10Q8M3M1HM10Q6B3U7O6W10D3ZK7P1C3Q6Z7R9A777、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束
40、的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCA2C7W9U10R9O9R8HT3P7W9R2P5K3W1ZK3T5K6I1D10C2R378、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCC3G5L8Q4N7U3S3HZ7D4Y9F2N9M4A7ZP10Q2K2U6B6I10C1079、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整
41、的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACR4I9Z2S3J8W4Q2HF4L1D1B10C5D8B8ZE9R1O4N9Z8D2L880、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACI6A8E5E8W1O7H4HH8E5Y1O5B2G2R2ZK10B6Y7P7N5W4C881、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作
42、性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCL6G6R10J1T9Z10D7HX3F7Y9K4X9H7K6ZE10D8N10O7Z9R5J582、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCE7D8F1C6Q6O8B1HW4Y8K3B8Q4X8X2ZF9U4O7M4B7Y7G283、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCV3K9Z5N1Q1U10F8HJ5C4U8G6X6B1B2ZH9R1Y10D9L2O3N
43、384、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCQ6E8T2L1W8B8P2HN5Q8O8X9E1J9Y2ZB8Q4Y1X9H2T4Z385、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCC7E10T5C9E8I9M4HZ2F8S2D10Z7P2Q1ZW1R10U8G3O8T8F286、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有
44、效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCL10L7Q3G3X10F5U7HS4K3L8R6H9M4D1ZG1E3E3R9J8U8H387、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCR5K7W9Q8V3N9I9HT4M1A3H3S5M7S7ZV8H6J9U5G10F1L888、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风
45、险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK3Y5J2Y1S5V7H1HD10L10E6M4E10Y10U9ZA4P4K2C3V2N7T289、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCH9R5V1A4M1Q6V10HC10I2L3J5A1K4V2ZD6T8U4X6X7K1O190、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，