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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW5D7K2P6F4M9N4HD8H6G6D7O10Q8M1ZP7J6H5E4C9C6Q102、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存
2、款【答案】 CCA9I10K6V7H6L6Y9HQ6E2A8M9O3G6V3ZK6C3V6W4I3P10C93、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCT9C2A10Y1W1F9T8HC4Z9G9Q7U2C9F
3、8ZQ1P6O7D5T5I5L14、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCX2X7I1U4B6I7A9HL7A9Y4V10X8N10Y8ZP1G5P6H2Q10A10L25、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCP10Y9
4、R9J2V2C7L2HT7N1D3Q8P10Y4P1ZQ5Z1J4B4U10C9L96、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCW9I3T9B9C1O5P3HE6K3U5J9Q5H1G7ZN8L5N5F4M10W5J77、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】
5、 CCM6I4Q4N2N6A1O5HM7M8N3R6C6X4R2ZH7W2Z5Z3Z7K5A48、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCN2J1N5F10B7T9I8HE8W3T7W4J3C10Q6ZT4E1B10Q2V9R6G59、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCL6C3Q4Y3D1F3I8HU9M6N10E9O10Y3O1ZA1S6I7N6K9R
6、9Z810、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACM2Y4N4T8A2I7Y6HE8G6U3N2N2J9J6ZD6L6Z6K3R3G7F1011、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCK1N3F3Q1D4U10F6HO5N1K7L9F7I9L4ZU1F10R4B8F5Z6V112、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资
7、本水平【答案】 ACE2Q9Y6Y6U9L6B9HE10J6W4I2K4V8P5ZM3W5B8T1N1J6O1013、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCX8V6D10R2T8T4W4HM4F8V6M8Y1Y7H3ZR6K10K5K3K3R10Z314、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCQ2H8J6S1E7Y10S2HE3M5O9B3N5Q9K7ZL1H9Z5M7G9C3Q315、商业银行
8、资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCH4T10U5G7Z9F2E9HI5U8B10W8W9G10P1ZP2P7D9U9Z3C1A616、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCZ6K
9、9F6G10S9H7N7HS8A7M1G3F10F2U2ZW1O6Q7L4T6T1B317、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCD7Y2M4Q1K4X6Z7HK4H8I10U7E9I4Q10ZN4L7X1B3Q4B7U518、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCM3E2M10E4N8O3T6HX7G5
10、A7F7O7Y4J3ZE10Y8X6X10T3A7T219、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCL6Y2Q2C2G8P9F10HC4T3K8T6T1D10U7ZK8R8M10V6J1B4Z520、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCC3A2B1C3D5M10Y1HX5A8O10X6O6V4O9ZO4O3V3S9J9T6X421、在商业银行市场风险管理中,久期通常用
11、来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCD1G8J7N8O10X6W4HZ10X5S3I3X8M9F5ZL9Y2H3L10Y5D5C1022、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCM6T2E8T1K2W10U2HM10C1C10P9U2R8I6ZP7Y4D8L10R2K5A223、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0
12、，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCJ3P8I1O1U7V1S2HC6U7Z9W3D7W9B5ZB8O10U4F1Y10C2E524、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACT3J8O2H3Y8T5A10HZ4W9I8J2G7Y1Z10ZD5X10X7D6Q5R2Z225、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管
13、理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCU2C4Y10Z9H6I9T3HF6M3A6P7K2T5B10ZK8Y5U1I2S1D3V126、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCB2K6U2V5W4V4Y9HT7V1I2X5N7R4Z2ZI2A3W5B4S10O8V127、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥
14、补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACR8E4Q2Q6O3Y4V8HR6N9R2H6K5W6B8ZI6T4F4O10Q6G7C1028、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCG10N7Y3N5E5J10U1HM6A3N5F8L7O4I1ZO4P3Y5B10E5R8L1029、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是
15、0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCA7W2Y5I6H9W1O3HT5W3R10R4A9W7I5ZO6L1T9W6V1G7L1030、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCD5G9L5C4S6X3D1HI6B8U7A9O9Z5Q4ZW1P2N2V8P6Y2L731、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCM1P5U2P4O8M1L8HA6M9U6Q7R8U1P7ZE4T3H2C5J7W3P632、下列信用
16、风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCV6F8G6A4K2P9I4HQ8Q1D8E8V8R7D10ZQ2G3J8D4G2P1Y133、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取
17、必要的履约保证【答案】 CCE10Q1S9N9J3M1C10HO6E2D8D1B4F8T6ZR6V6N8G9C3W10V334、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCB2C10Y8F6D7W7O1HD2H4F6R4K9G4V10ZM4E8R2B9S6B2S1035、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCC3E4S2O9G2F2D5HI8S10P6O3B3Y10X6ZB7K5V3H5G7K2C1036、目前，应
18、用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCF2M7N1C6S6F10D8HQ7K2Z9H4I7U9Q6ZT2I4H4R6O10K1I537、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.
19、标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC8B4R9V9N10S7S4HH1H6F7L2H2N3P10ZD5D1L10I10P10Z2U338、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCS3Y3T4J6X10P10O8HO9I10N4E10E8E8U10ZX2Q9S8N4U9E2W639、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，
20、银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACX10X10R10U6E6R5U5HU6N8A9E9R7G9E4ZA4K1L7T10F7U8L840、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCQ7Y1F2E9J2W3W7HV5A8J1C8C1H8S6ZK8K1R1P10E2Q2E641、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构
21、是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACM3E6D9A1J10J4F5HW2J8C6U4R3Y8Q8ZO9J2I8V9Q8W2L1042、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCI10S8I7K2Y1P3P6HN5T4F7D8P6D3U6ZD1F6V7G4S10Q10Z343、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B
22、.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCJ3L5E10M8R1J6E10HU9L9A6K5B6H4C1ZU3R2A4Y3S10W8Q144、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCD1U4V5Z2V8G1Y1HC1Z6C7M2V1D5K5ZR9U8A8G8F4E5L345、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险
23、【答案】 ACH1W1F6Y4K10Q8X7HT5J7I1J5A1F9N8ZM6X8E6S8G1Y3S246、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCY8A6Z10E7S9L10A1HB8G8U5D4P1U7R7ZE10U4Q1H6A10O8U347、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.
24、其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACO9E3L8S10F9J5J7HI8Y6X7K6W7N5N7ZS5K1L6C4H10J10G748、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCF7P9P4N10V1R3X1HR5H4Q5D7A8Z9R3ZH1M7A1R5T1I8B449、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACG6T7F4M2Q1G2F8H
25、Z5H10Q9G6J5D7F8ZI8K8V2C3W9Y3N750、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACW9A7D8K1D3Y8V8HH3G5R2Y7Y6M8B7ZE3B2C9X1H10W6U251、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCB8V10M1V8O5F10L6HK1Z9Y6G8T1C10M
26、10ZT6T4W9W5E5M6A852、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCB8D1J2X9M7Y8L8HF6A9P4C9E2E6Q8ZQ10O2P7S1B7U3W753、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 A
27、CQ7L9V9T4T5U4V8HO3Y4O6G9B8M5I3ZL6A6W5P7I1L6W954、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCJ7F2Q6B6M7Z3M4HS8Y5K1Y2K2Q2T4ZF10W4N9N10Y8C10H455、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCL8I6D1N1X3T9Q7HM9S7V8D1N7Y1F1ZF5O9B1U9D9B6O256、压力情
28、景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW5B10O6X1V9O6K7HX4Y4M7W10I2S1V4ZT7W8U4B10R4K3R1057、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCY2S5F7X1W7U8K2HD1Y5P6Q3B5N4V8ZI9W3W9C8O4O7V1058、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣
29、除拨备，扣除营业费用【答案】 CCE3F5N8R9C1M7J6HC2B9X9H10B7K8D5ZS7N3W6Z4I5A10E459、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCN7X1F5X6A7T5S8HV8L8V7I4V7X4X8ZI3A6L7A5Y8B10Y960、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCO6Y6N9N10P3P8M5HT4Y1V9I9K10A10T7ZB3L7A10B3R8P7U9
30、61、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCY8A7N5C7X9G7R7HA1B9R9J7U5X6Q1ZQ2J3C2K2V10P6D762、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.
31、系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACA4V8J9D4S4N10E9HR7G4H9D4C8C8D4ZC5Y1A6E4Q2J3X363、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCR6S5H8Y4T8F8M8HP10Y3F6R10N8R8I6ZO1Z7B6Y9E3B7L764、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市
32、场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCH8W9Z5L10W8T5X8HY10S5N8F8Y9M10B6ZX9J10D1I5N2Y4E965、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACN10T3F8X2C2M7A1HS6O9X9Q9U4K6J7ZL10R4A2Q6Z7V5X266、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评
33、分模型【答案】 CCC3X5M10J4G2R3I5HI5C10S10K10L7O1F8ZN6M6P5F3H7I3B467、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCZ5L5M2L3C3Q2F7HS4F3P3A1G3H9F10ZY1U8W7Y10J4L3E568、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经
34、营贷款【答案】 CCF8N2M10R1R9X9Q8HW1G10U6M9W7C9I9ZR7H10U3R2B9T8I869、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCI10U4I9L10Q8B9V5HZ10O8D5V8F4C1S2ZX2K2S6C8O5A10H870、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCE4D1P2Z6R7
35、I7D1HL5O5D7R2A3E3C2ZG10B6J2N4X4Y6Q371、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCH9V5Q8A7U2W6A9HR1O6T5L7D7V5C6ZH2Q9G1I5B4Y4R372、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6
36、.5【答案】 DCN7C1S3M8Q10N10F6HH7Q1S9W7D2M7Y5ZX5U6L8N8I10G4U573、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCF6N2A4G4Y10P9F7HL2F8U1C9W6W10E4ZJ1R10Z5Y9E3D10G374、下列选项中，
37、不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCS9I4X9L9X9C7L6HV9A5P2J5P4D2F6ZM3O1Q1Y7X7L4F875、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCN10E3U1U10I7S7K8HQ2X9Q6G6C9H2U9ZX3I10W10P5P5M2Z876、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCZ6M5Y5Q8P9L10O4HF8J3U3H1P2N8M5ZU6
38、U9L3R8C2Y3K377、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACK6U1W7U3B5I7E1HY4R5T9L6E2V10K4ZK4M4B4F7C1E3R278、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B
39、.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCT9L3S9D9P1F6W4HX7X7S10R9J6N5B3ZK7J3Y7C2W6V4E179、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCP10W7E5N6C7F2C9HW8O8B7I8W5F10W5ZW6D4S2E3M6O10H680、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风
40、险评估D.监管部门【答案】 BCW7C5G9N4Y1C5C4HY3O7W8T2J10C5X8ZZ2T10W10B4F4F9N181、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCE1U3I6R4H2I7C5HQ4E6V3W2D3Y8Q10ZK8L3T8Z2A6B10K682、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCN8Z5S2H1W5C3Q9HV8Y8W4B7E6O7V8ZC9T4O10C5S7J9A183、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行
41、为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACG7O10N9J9R1Q4A6HS1Q10Y10U9L9N5O10ZB2M3T3Q6C2A6F284、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACK9D3L2N7G5W7J10HN6K3G8Q1O5U7J3ZG7U10J5C5G7S9R1085、外汇占
42、款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACK5Z1U10O6V5X2U9HE8Q9J9C8U6C9R1ZE5S1M3G1M1B2G986、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACV6B8K2E10T5W7X6HS7D10M8U9B1W2F10ZM2X1R4Y9O10J1V987、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风
43、险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCP8C10E10H7C7H7E4HB8W10N3K7Q9M9B6ZG3K3J10Y10B2R6O288、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切
44、关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACW7T5K10S10Z1U4M10HJ10Z8G1F2G8O4G5ZR6U6W7W5F9R4P689、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCE8I10N9I4X2N7K8HQ10R6Y5O3N1Z5Q6ZF1H4Y8H4A5O9L590、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCB10S9Y4M1N8R2J9HJ9L5Z6U8W1D5W4ZG9A10Q3P9B5B9J591、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACB2Q10Y3B7C3H1T4HB7L8L2F10O10D3O8ZI9E9K3H8W9W5R392、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B