《2022年全省期货从业资格模考提分卷16.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省期货从业资格模考提分卷16.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销其从业资格，并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C2. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGB
2、P。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。 A.0.0432B.0.0542C.0.0632D.0.0712【答案】 C3. 【问题】 下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】 D4. 【问题】 从事期货业务（ ）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的，学历可以放宽至大学专科。A.3B.5C.8D.10【答案】 D5. 【问题】 影响波罗的海干散货指数（BDI）的因素不包括（）。A.商品价格指数B.全球GDP成长率C.
3、大宗商品运输需求量D.战争及天然灾难【答案】 A6. 【问题】 证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】 A7. 【问题】 期货交易所总经理每届任期( )年。A.5B.4C.3D.2【答案】 C8. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.电话B.面谈C.公证D.书面【答案】 D9. 【问题】 当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚
4、持（）的原则。A.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A10. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A11. 【问题】 操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（ ）A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产
5、重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 D12. 【问题】 下列不属于国务院期货监督管理机构职责的是（ ）。A.负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作B.制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施C.开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动D.对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理【答案】 A13. 【问题】 期货从业人员应当如实向投资者申明其( )，不得向投资者提供虚假文件
6、、材料。A.行业背景B.执业能力C.人脉关系D.经济状况【答案】 B14. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（） 形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.公证B.电话C.书面D.面谈【答案】 C15. 【问题】 9月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币11950元吨，由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以12200元吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓，至10月10日，货物到港，现货价格A.若不做套期保值，该贸易商仍可以
7、实现进口利润B.期货市场盈利300元吨C.通过套期保值，天然橡胶的实际售价为11950元吨D.基差走强300元吨，该贸易商实现盈利【答案】 D16. 【问题】 假设上海期货交易所的铜期货价格连续3日涨幅达到最大限度4%，市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铜期货合约的保证金由合约价值的5%提高至6%，并采取了按一定原则减仓等措施。在该种情况下，除上述措施外，上海期货交易所还可以（ ）。 A.把最大涨跌幅度调整为3%B.把最大涨跌幅度调整为5%C.把最大涨幅调整为5%，把最大跌幅调整为-3%D.把最大涨幅调整为4.5%，最大跌幅不变【答案】 A17. 【问题】 某家信用评级为AA
8、A级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为120%，则产品的保本比例在（）%左右。A.80B.83C.90D.95【答案】 D18. 【问题】 首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照（）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办
9、法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货公司风险监管指标管理试行办法【答案】 A19. 【问题】 在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近（）无重大违法违规记录。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C20. 【问题】 交易结算会员期货公司可以受托为（）办理金融期货结算业务。A.客户和非结算会员B.客户C.非结算会员D.特别结算会员【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据结构化产品内嵌的金融衍生工具的不同，利率类结构化产品通常包括（）。A.内嵌利率远期的结构B.内嵌利率期权的结构C.
10、内嵌利率期货的结构D.内嵌利率互换的结构【答案】 AB2. 【问题】 关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有（ ）。A.成交双方均为平仓操作，持仓量减少B.成交双方均为建仓操作，持仓量增加C.成交双方买方为开仓、卖方为平仓，持仓量减少D.成交双方买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】 AB3. 【问题】 下列各项属于期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的立法目的是（）。A.防范经营风险B.规范期货公司运作C.限制期货公司的行业垄断D.加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理【答案】 ABCD4. 【问题】 企业或因扩大固定资产投资或因还贷期限临近，短期流动资金紧张，
11、可采取的措施有( )。A.将其常备库存在现货市场销售，同时在期货市场买入期货合约B.将实物库存转为虚拟库存，以释放大部分资金C.待资金问题解决后，将虚拟库存转为实物库存D.将其常备库存在现货市场销售，同时做买入套期保值操作【答案】 ABC5. 【问题】 按2011年全球场内期权交易量统计，美国国际证券交易所（ISE）是美国乃至全球最大的期权交易所。此外，交易量排名居前的依次为（ ）和BOX.纳斯达克期权市场。A.CBOEB.NasdaqOMXPHLXC.NYSEAreAD.NYSEAMEX【答案】 ABCD6. 【问题】 在货币互换中，本金交换的形式主要包括（）。A.在协议生效日按约定汇率交换
12、两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.两种不同的货币，利率相同，交换时间不同D.主管部门规定的其他形式【答案】 ABD7. 【问题】 某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列做法错误的是（ ）。 A.告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险；证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险B.告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易C.在查看了客户身份证复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的期货经纪合同上签字D.告知客户，由于期货公司是证
13、券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担【答案】 ABCD8. 【问题】 对期货价格的宏观背景分析主要关注（ ）。A.经济增长B.物价稳定C.充分就业D.国际收支平衡【答案】 ABCD9. 【问题】 王某是一名外企工作人员，近期对期货投资比较感兴趣，随机准备去甲期货公司开立期货保证金账户，申请交易编码。王某在办理开户时，期货公司应当实时采集并保存（）的影像资料。A.王某的头部正面照B.王某身份证反面扫描件C.王某和其客户经理的合影D.王某的开户录音【答案】 AB10. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被解除职务（ ）的负责人，自被解除职务之日起未逾5年，不得申请期货公司董事、监事和高级
14、管理人员的任职资格。A.期货交易所B.证券交易所C.证券登记结算机构D.国有企业【答案】 ABC11. 【问题】 在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看涨期权多头损益状况为（ ）。A.最大亏损=权利金B.最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金C.最大亏损=标的资产价格-执行价格D.最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金【答案】 AD12. 【问题】 下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（ ）。A.期货投机交易目的通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B.套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C.期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益D.套
15、期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险【答案】 ABCD13. 【问题】 下面对持仓费描述正确的包括（ ）。A.持仓费的高低与持有商品的时间长短有关B.当交割月到来时，持仓费将升至最高C.距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低D.持仓费等于基差【答案】 AC14. 【问题】 非可交割券包括（）。A.剩余期限过短的国债B.浮动附息债券C.央票D.剩余期限过长的国债【答案】 ABCD15. 【问题】 期货公司的哪些人员适用期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法?（ ）A.董事B.监事C.高级管理人员D.总经理【答案】 ABCD16. 【问题】 目
16、前有影响力的期权市场有（ ）。A.韩国期货交易所B.芝加哥期权交易所C.欧洲交易所D.纽约泛欧交易所【答案】 ABCD17. 【问题】 某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（ ）。（不计交易费用）A.套利的净亏损为15元/吨B.5月份期货合约亏损15元/吨C.套利的净盈利为15元/吨D.3月份期货合约盈利30元/吨【答案】 BCD18. 【问题】 技术分析理论包括（ ）。?A.随机漫步理论B.切线理论C.相反理论D.道氏理论【答案】 BCD1
17、9. 【问题】 下列关于全面结算会员期货公司金融期货结算业务的法定义务表述，正确的有（ ）。A.控制金融期货结算业务风险B.平等对待本公司客户. 非结算会员及其客户C.建立风险隔离机制和保密制度D.谨慎. 勤勉地办理金融期货结算业务【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司应当根据中国金融期货交易所制定的标准和指引（ ）。A.制定投资者适当性标准的实施方案B.建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度C.完善业务流程与内部分工D.加强责任追究【答案】 ABCD20. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向（ ）提交书面报告，
18、详细说明原因。 A.全体股东B.全体董事C.全体董事和全体股东D.总经理【答案】 B21. 【问题】 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152.据此回答以下两题。（2）A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】 A22. 【问题】 根据期货交易所管理办法，可以为非结算会员办理结算业务的是
19、（ ）。A.全面结算会员和交易结算会员B.交易结算会员和特别结算会员C.特别结算会员和交易会员D.全面结算会员和特别结算会员【答案】 D23. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表83所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 C24. 【问题】 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（ ）风险管理要求。A.可以降低B.不得降低C.必须提高D.不得提高【
20、答案】 B25. 【问题】 期货从业人员刘某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，刘某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了刘某。期货公司应当在对刘某做出处分决定后向（ ）报告。 A.期货交易所B.中国证监会C.所在公司住所地证监会派出机构D.中国期货业协会【答案】 D26. 【问题】 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。A.8.5B.13.5C.16.
21、5D.23【答案】 B27. 【问题】 中国期货业协会是（）。A.事业单位B.企业法人C.社会团体法人D.从事期货经营的机构【答案】 C28. 【问题】 在构造投资组合过程中，会考虑选择加入合适的品种。一般尽量选择（）的品种进行交易。A.均值高B.波动率大C.波动率小D.均值低【答案】 B29. 【问题】 ( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。A.9010策略B.备兑看涨期权策略C.保护性看跌期权策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A30. 【问题】 （）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。A.期货交易所会员大会或股东大会B
22、.期货交易所理事会或董事会C.中国保监会D.中国证监会【答案】 D31. 【问题】 李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一情节严重的行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。?A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销从业资格，3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C32. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2498.82，2538.82B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2
23、505，2545【答案】 A33. 【问题】 根据我国国民经济的持续快速发展及城乡居民消费结构不断变化的现状，需要每（）年对各类别指数的权数做出相应的调整。A.1B.2C.3D.5【答案】 D34. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（?）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B35. 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.1000B.500C.750D.250【答案】 D36. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为3
24、75元，或为25元。假设无风险利率为8，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52【答案】 C37. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C38. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表81所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 A39. 【问题】 中国证监会某派出机构对辖区内期货公司进行现场检查，发现一家期货公司报送的风险监管表存在重大遗漏，该派出机构的下列行为中，符合期货公司风险监管指标管理办法规定的是（）。A.要求该期货公司限期报送或者补充更正B.认定该期货公司风险监管指标不符合规定C.要求该期货公司进行重大业务决策时，提前向派出机构报送临时报告D.要求该期货公司提交合规检查报告【答案】 A