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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCI3B1E10Y7A4P6C6HM8C4H9C5H10I5U2ZZ7W2H6Z2V10I7X102、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行
2、应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCQ2W2V7A1I8A7Y1HH4I10Z5T7J4M10P10ZO7E1O6Y7Y7J3X33、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCN4Z7B2J8U3U2M4HO9Q10K3R9Y3V8V2ZX5U6L2F7B5L10R84、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCG3V3T2V2D8U4N4
3、HX9M5B7S10T3X4X8ZO5O7D2W4S10K3A25、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCP6O3E1C6O6T5V10HG7R7Q4Q4X7A5D9ZS8Q2D10J2A6H1N56、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，
4、则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCE4F2F3B10M7H6R3HN5K6S4T8E3S10D8ZH4Q6K6A8V6I5G47、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答
5、案】 BCL10V2N7W1Y2T7V6HK3O2Z7S9R10X5C1ZA9R8G9W10K8M8K98、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCJ4C8O4N6Z5T7D5HG4B10I3P8M2B4T5ZS4Z9A7P1T5M4Z29、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCI8B2X10N10Z5V8D5HG6N9L3J5C7L6R7ZD2E9K4D4V2N9K
6、610、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCD6Q7Z7X3F2H1Z3HG10R7Q2O1B2U5D10ZB8P3X2N5L5H5Q811、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCS2N6F2D3J2C2T3
7、HX5Z7N10O5V6Z10C5ZT6F6O1H6D6D4K612、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCW10K4B1R7J4P6L1HS7D7Z1U8B9M1W10ZY10R4Z6N6N3Y4O513、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行
8、破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACJ3F5F7G7K2R1I3HD9H6Q8T3L6L4C5ZO1H8J5T1Q9I8J414、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCI3K3P4H7M2D1J4HR9R7J4X3L7R5D2ZN4E5L10D3D4D1V215、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信
9、息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCK3J5I3X7A3Q8W10HI9Z6I6Z10G2V1E7ZP9I5C8I8G8X2H916、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约
10、风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACU1B6L2T3Q6I8F4HY8H9X2M6Z7E5X6ZO9P1R10A3N8W4V417、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCL2N1D6Q4S8Y1D5HF10E4J2H5M8Z10X2ZW9C8Z9E8U10I1F418、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCY6E7P10Z1A5R9Z1HF10J2I6
11、N5C3M1I10ZZ9W4S8N4N9O3O619、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCE4L4O5O8T9U8Y1HY8F8V4I3B9H2W8ZE7X5W10W3O4C9Y620、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCP8L7S9S5S3C5Q7HR6E5H1T8Y5A6Q4ZD10Y2Y8F4P5K1L62
12、1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCJ4O6N5N8H10S6N1HT6S7H4P6N9T8W4ZS3U8A2L3G5P8V822、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACU10W2D1C7J3F2Y2HP4Q5Y10B5K4R5O4ZD3I3D
13、5H6O8I3X823、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCZ2I7W8N9A6O6A2HB10K5D4S1R5T8O10ZJ4B3P3E7M7C10K124、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACN5L2J6P9E10K6O7HJ7G6R5N3K3O6W10ZF5M5Q6P7I9R5P10
14、25、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCV2Y5T10G5Q2B4Q8HA5K4T3D4I6V7G6ZQ1K4M2D10Q6W9J726、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCE5V10A3F6M7A7A7HO1M4O10X1
15、L2H4X6ZL6X6Y1A3W10L1F927、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCV1W8Y10X8A3J10M2HG9T4E1L1B10S10O1ZR1Z10S4C10M8C6T828、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCH1F4P8P5Q5P3O1
16、HD6G8P8R3I8Q9F4ZD3Z9H2K1T4B2C729、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCZ2K3S5A4E3C3W7HR2H1E2G5H8P1E9ZJ3H7Y3W9Q2H6F530、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCG5X6R4J7G3O3
17、V1HU10R5W10A10S10C9V6ZP4H5W1R8H6H7U431、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACJ5J8V3A9G3F8Y8HY1O8E3A4T7I5W8ZS7Y4S8K6Q5A8L332、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为
18、正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCA4R2J1G8W8M1R7HB9E6O4V4C6B9A2ZL9Z2J6K9U1R4C233、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACX5F7H1Q2M8P6Z8HB2M3C6M4K5K10F6ZT4C7O10Z4J9J4E634、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照
19、法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCT3W9J2A7J8L7G3HF3O1P3R8K9Y8E7ZX2O5Y9V8Y2M2O635、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算Va
20、R值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCZ8C6C4N4M4N7T3HM4L4Y4Y3S8Z6S1ZL7L5Y2I9G2S8U436、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCV1S9Z7X4J6J2P1HC10E8E9M7E7S5T3ZW4Z7X10L1V10D7F137、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCP10F3B1B
21、6V4B4G1HM1D8A4U1I5X8Y4ZY10H6T10D3K3N3C838、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCU3D9V6N8J8P7L6HZ5B10N6Z9V2O7I7ZM2U10M5F8T3R6G339、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCZ2I2L4J9Y3Y7R8HL2B1K3T6S3M10F5ZD1Z5F2Y8Z9J3Z1040、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B
22、.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCY3R3N5F9C10R3T3HL7H4K6V9A7G3Y7ZT5P2P2X3Y9C3G341、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCS1F3V10O7O8T1N5HQ7S5D1D2N3R8Z3ZZ2V2L2H3I4K10M142、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是
23、关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCH4P7R4Y1Y3B1L10HO9C6P10F4Z4P4T3ZI3O10K2Y8I5W1Y143、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCX3I7O2D1B3D9B1HI6T6Z1B5L3F4V10ZQ9M9U5O3E10N4V344、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说
24、法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCG1A2V2Y1C10W2R10HP8I3R7Y6Z3C2F5ZH7D5Q7U7K2G2F1045、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商
25、业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACP3I3R5U3T2W9X4HX6P3G6H10F4H9E7ZY9N9O4M7A5I2F746、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCT10S4Y2N6Q8G2P1HQ6Q4D7B3Z9L6N7ZR4V6L4G1R4N3Q747、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配
26、的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCE9X9S2B2C1T2Y4HS2H7P10M3H10F3W6ZW3Y3S3T7P1F10I648、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCJ5E9W9J9Z9H10P3HY7D7Z2X7B2C2B2ZY4R9L6T6Y10C4U549、商业银行采
27、用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACE3C7O1T8J8O4T9HR5A7T8P10T3J2A5ZT9J8P10B5E3H7Q450、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCL7H10Q3C8Z2C1L6HR4K9Q6Q1L10Z6E6ZO6Z7M2X10D2A5A951、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACD2R1R9F8L8K3H
28、8HI9B1E6S4O2F2X1ZJ1D5R1R5Z5G5S552、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCT9K9W5R10Q5D3V4HZ9T1H7D4G4N1B10ZD5D6C1N4M1Y6V653、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCC10W5Z8L6D3Q6Z6HD4D1W6B3I4Q1Z10ZV1I10B9R9S8Y4V954、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A
29、.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCN4V2P9P7Y10S8A7HY2R8C10C3M10Z1H2ZC6M8X9S5F7X2P1055、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCV9G9A7O8V2D9C3HU1R10S7V5K7X1E8ZA10S1L1V4W2L2O356、某
30、商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCO9S5N3X9A7C6V9HG5M1P9F10S2S7Q2ZC10J9H1I8G3J4D857、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A
31、.65B.75C.50D.55【答案】 DCS5M1G8A10H4G7D4HY5D3W9A6T1G2P6ZI10N8T1F10D8F5T1058、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCM7E5C6W1B9E10M7HM8F7C6U8Z7N4R7ZR7Y2Z4J6B6L9C859、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACI7K8K2M
32、3D2M10J5HP3R5A2B2J4Q9G2ZO2R3H2W4G8H6M860、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCL6S5G9F8O3O2A10HW7C9F10G3H6M10O8ZE4X5X2X6J9H6H761、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征
33、求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACK5H4W5Y9F1F1K10HL3N5H4Z7L10G5B7ZQ4C3H3P2Q3N8J662、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCZ9M6T2F9C1Q9P8HV10H10J3P10I3L6B9ZO2J2M5U7Q3G4
34、P963、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCU5U9W8N4V7Z3C6HC7X4Y3S6T3B8U10ZV8Q8U4J5Y9X2M564、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACI4E7B6N2H7I1M3HM9F8F9X6K1M7E10Z
35、U10G6F9V5Z4G1Y465、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCU9R3I10A9C1K3F6HD5U5H3R4H2Z2T6ZW7B7F8Z3F5B8E166、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACY2T10C5I5H4S5F5HG5P1D4B3L4A1T8ZY8Z1S1K1T7U8W867、张先生在某商业银行办
36、理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACI8O5D2A10B9B2K8HP2L2A4T5X9W5R5ZI7L5B1U2V7U5X168、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACG4D7D10Y4W7A7A10HT3A7Z4B8R9N9V2ZW2A5J8T10J7L4K369、商业银行对小企业进
37、行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCE4L2K9N5X7M8C1HE6S4N3W7V8B1C3ZI9T2H5W2U6Z4K470、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCF10J7F9G7Q1X3P5HC4P2W6G1U9Y1S10ZH1N5A1I4Z2E5S471、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商
38、业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACG1F10E9V3M9U3S9HR8M3D3G1D3L4W9ZE6C2Q9W3W1R9X572、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACR4A10T4P6A5D7Y1HW10W5K1F10I7S10U10ZK2U4N2T7W10N9D673
39、、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACW2P3T2C2X7R2W1HG9Z4O9F8F6L1J5ZT8L7Q9D1D7S1P674、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体
40、系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCY5C6A10M9Q3M8E9HN3Y5L1J8Q1C8H10ZO2F2P4M10J9J7X475、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCM9O3O2U9D10O1X9HW2Z5A7E7Z10X1N6ZM1F2G4U3D6B9L776、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCV10N7R9W4M7R10P5HD10X1L2E1S2V2O4ZP
41、10D10V2D2C10G8B677、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCB10B6D5S9Q7K1W10HD10D10T3P8D7Z4X2ZZ2T1B5L4Z10U7U178、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCD7Y2A10X5W6D8I7HZ8T7D10U3Q1O4J9ZZ5O4U10Y2C3C8F879、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵
42、向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCB10Q7V9B6A8X9Y8HD1T3Y10Q9C2J9X8ZR3U10Z4B9D3G9X980、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCK3D6C10D4G1K2J9HB4O1Y9S1R8F9U9ZD8B7Q10H7L3T10U181、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为
43、美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCZ8C10B6I10W1A4E5HQ8E9D5L3I4Q3H6ZP5Y5Z1G1P7H8N682、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCV4N7U8G5R1O5L9HR5D1G3C3K5I1N2ZG8Y7M8N3S
44、5N9E883、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCC6T7P9O6D4P8F10HH9D7R2K3M2L7H3ZA6F9Q2F9N1X3X184、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCQ10Q3A4O2U9V9O6HN6C6S9J8Z2B2B4ZV5V6W5W5H7L1M8
45、85、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCL6I3W3Q10F8A4O1HT10S1G2T7Z3N9K4ZY5K8C2M10K5F7D1086、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCY9V5P10P10H1Q2P6HC6X6G5F5V6E3C6ZN8Z4H5R2H9U8J987、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，