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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCJ9Q1R4P6Z6Y1X9HA1P8N2T6T9X1I10ZQ1S5O2P4C3W2M62、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替
2、代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACU1M4Q5P1J9U3X3HG3V10Z5V1V8P10I10ZU5L2S4J6Q9T10J83、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并
3、行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCB6A1J1W7Y1C10E3HA2X8T8R6Y5N3J1ZV9T2C8Q2V2F7A74、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACW3W4F2V4E3H3W2HL9B10G8A8G10A3Z8ZC6Z9O9J9Z10Q10H35、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCW2N3S9A8X3N9I9HB2H10T3Q8C2O9J9ZX
4、5G4R1N10J8E1Z36、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACS5W1O1J5F8Q8S6HF1W5E5A9Z10G9D6ZL8R4W9L2U10U10P67、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCV6U9V4T3C6I2E4HT3R7Q2N3A5D2R8ZY2F3B2N4U2Q7V78、下列关于专有信息和保密
5、信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCD10L6Z1Q4R3H3H2HX3H3P10C2W10L8X9ZW3V10E6K6H9L2H49、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环
6、境和外部数据【答案】 BCP7Q2X9D7D9R7A7HP10I2H9U9F8X4S3ZV8P2Y6H2T5U8O210、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCM1N5S3F1F3Z8V9HN4L4I4B5R6Q7T1ZS9J5K8J1R6W4M111、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案
7、】 BCR10O7Q5K7O5R9N5HZ2P10P4G6D6O7T10ZC7Y10C2L1D10Y1T812、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCZ6I8L1L3R1A5I7HQ2Q3E1F5J8E1F2ZB5K1J1Q3R9W7J913、()能普
8、遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCQ3D10K9H2O4O1O8HV4H1Y7Y1Z7M1M5ZJ1E3Z1N3B4C1L214、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACI5L9N3H7R2J5N1HW6C8Y7S9T6N5A2ZN9R3S8E8F2Y8I615、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCQ6C10U7P
9、6I4X10H1HE9J1U10T6K5G4L6ZI3W2C6P5M9Y6Y116、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCD1Q9U1O9C8S8U7HT5Q6Y6J9U2P2S10ZG8P3N10N4G3S10Y817、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACC2G7E9Y4O6R4S10HX9U6G1X1A9Y5N2ZQ9L1F3I8C1U7D218、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性
10、C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACZ8J6Y10S2U1N2H4HH2I3V10F1V8Z2J4ZX5Q8G8E10V5T4K819、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCW2Z6N8O8H2A2K8HU5Z8X1R4A5Z1C3ZG5Y10E2W5K1D7A520、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.2
11、0%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCU5N10N4E7J7V9J6HL1Y8E7N9S6C1T3ZY10C5E10M2L10N2K821、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCE1R10J7C7F5K8O3HU3Z10K6L3A10N3C4ZI9Z1Y10E3O1Z6S622、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCF6T
12、4C4T2S7E2A4HA5O7C6Q8J6K1L1ZB10N8W4W9A9Q10O523、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCH5D1N5Z4R4M7Y10HC2Y7N10Q8G10A5D1ZZ9N2I2V7R8F2D924、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCR9C8J1L7C2U5G4HN6U1M2D10M2P2Z6ZM1J6G8G5Y5R7O925、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B
13、.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACE8N1O6P5D10Y3D10HF7M7A5X7B3A3N7ZB7O6U2O9S8S2E626、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCW1V4W1Y4L6V9W9HH4G4A10H5E10W7F7ZT3C5V6U10R2A3X527、 下列关于并行期信息
14、披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCM6M8O6L8J6I4X6HJ8P1Z5S9E1R8X2ZF9A8P6J1J8O4F1028、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACY2V4B3P5H2I3R7HM7T7E4
15、L4T8T8X3ZL8D8X1T1K2J4R529、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCN2B7F7J8D1I6Y7HZ6Z3D10L8T9H1W2ZD1Z6P2Z10J6L5M930、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全
16、的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCB7U6V6H7D10S7Z6HJ6P5Z8S6O8B10P1ZK2M10O4J2R4V3C631、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCT1X6A6O3H6Z9N7HH3L3B8S3R3R8T10ZT4X3Q8Y9W2E4E732、关于专有信息和保密信息的内容
17、，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCH2O6W5B2W4P2N5HO1B9X1K9M1V1X8ZO5V7O8Q2V5P6X733、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风
18、险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCA5L8L9S4E1D10H5HN9V10W1R2U5L9O8ZK4G4K3K3C9R5B434、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCV8X9R4K2E10S5O10HZ9S9R1F7G3T7V8ZS3V7P9M7T10E1Z1035、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案
19、】 DCO5O3H9L2J6U9N1HQ2A9N3X1L8T4Y3ZA10H5I8E6I2F7F836、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCV4F2R5F8T6U7O5HA9L6D7X4X9W9F8ZV5W2C3V5I8O2Y237、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BC
20、B8T8U3J6W4Z3S7HW8X3P8J10C2T3J9ZE1F5W9Z10K8D6O638、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCC3R7J5I5V4G2B9HI7P3P6H3V1E9G8ZM4M3S4A4F10T1K639、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政
21、治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCZ9B10T7V9T6C4R1HY1A4M2Q2T10V2F9ZM3V2X9Q8F6U5Z940、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCN1X4U3W6A7X5G5HF7A6L7V3I10L8S1ZZ10K10E6R4T6L6Y341、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCA7V7C9
22、F5X4T4R3HT7A7R9I6Y10F6N1ZW9G10R3X6S10D6Z142、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACI9I7B1G3N6G2G1HX3S7N7L8X4R3G8ZO7P8D8A5B10W2I543、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各
23、实体、条线【答案】 CCK3P1O8F8H3N2X4HW2T7R6E3C2F6C2ZS9N4S8I4C9N5L344、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCQ8N9X9Y5P7F1Y10HI7W4L1A2X5O9W10ZG6U4Y3L4M6U1I945、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动
24、利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCF8H8N4C6T4E4F9HE6B6T2J10Q1Z8G2ZF9K10K3O4L6X9J346、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACM4K1U6Z2I9Q2X5HD5V1J4B10P1Z5L7ZB3E10X5L9X9C9T947、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该
25、客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCP7N9I8K6M2V10F6HT7S4K7J6D2R2T8ZM7Y4Z6V2P2J3C848、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACJ8E4P10Z3S8N5U9HY9S8V1V8Z9
26、W4V10ZJ3O6Y6U2D4K10T1049、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCD8W5L6S2N10E8A1HP10D5W7H3D4R8T2ZH10A7D2O3V5J1C1050、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACC1J3L9C3D2B4A3HV3Q10W5T3A8J5X
27、7ZI1B3M1J5N5B4G551、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA6K4X6B10P2Y3X7HS3B8P8B4O4O9E5ZX5J7Q5U4J6H10F352、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状
28、况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCS9R3S5A4F9W7X7HG3F2S1B9L4F2L5ZX5T2P1X9B4U5Z453、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCW3J3K10Q10D5D7S2HB7K8H2N1Q3D10O6ZW5J7D4C3P7W7N354、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答
29、案】 BCH2F7W6X6K2I2V5HY10X4D2V1K1Z9F7ZZ4D1E6P1I9Z1S555、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCO2P2N4C8E6Q5S10HH1C3W8L7Q3N3C9ZW1G8O2J8Z8F4A756、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利
30、息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCB6H4T7K10E1Q7P3HG8Q3D3F5H10O7J6ZP10Q8W3H8S7I2X457、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACJ6W3P8H7K5W10B3HL1M1X1K8A5S5C8ZV4D3S3A3N1A8P758、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCD4F8D1Y3W9J3P10HQ5
31、E6U10M9B7G4G5ZE2C9F5D5M1F10I359、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCA7T5P10T5L4P10M5HB9E10F7W9A10X1J1ZD10Y10Q4I8K10O6G260、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCW1S9T10Q5N5G2Y1
32、HJ1V8M8S6N6T9Z2ZC4T2H9M4H5N8J761、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCR1D6O7J2W7V9Z3HK1U10B1I6L3I5Y10ZP1P5G8X4A2Q2S262、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCL2D5O9I7O7N6M3HT2W6N6A5G1Z9L2ZY1Y6W6A1C8Y6S363、根据我国银监会制定的
33、商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCH7T5W5C7V4E5C9HC8K9Q4C8N9A10B3ZM8I8G4T8L10X5H664、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCM7V3K4B8G7K5R2HB9E3L5B2D5Z3X3ZU6J5E10M2H4T7W165、战略规划
34、必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCE8Y1O8K10W10M10R2HE2N5R2G9F7C6F10ZF6A2R8P6L4I7A266、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCO10M10T2H9U5Q8X7HX10T8A7D7H3P
35、8V2ZC8Q9P9U6I9I10Z967、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCJ3V7S3B3P6P2X3HB6E7N10M6F3K6P6ZI6J3X8A4W9V6E968、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCG3N9C7X7Q1E2P10HD8Z8I4U6W2B8F8ZX8X2M5C3T1K2A569、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投
36、产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCY7P2H4N5Q6V2X6HP7B10P5T9R8L4D10ZX1F3T10V6B1I10W170、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCO3U4P5R2Q10I10A9HI8N2T9M2J3B3V5ZS5U5F3G1H6K8I671、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商
37、业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCI9M3C8W4D10J3O10HT9F1E3C4F1P3A6ZM10Y1L8D6U1H6V472、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟
38、法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCF8T10Y2N7N8N2G6HK3P3F9U1V6B5B3ZY4U2H3Z4K6J6N773、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCC3P3H7T1K10Q8A1HC2W1B6I5V3C7N9ZY10F5U4V2Q8U10G1074、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACF4I3J2W10Y10
39、Q8B6HP4P2B9E5J2F8K9ZK6X9U10K5H6A8U275、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACZ7F6I3O9D4T2G1HM9Z10S8F5B1X7P1ZR9S7V2A8I9W1P776、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCE1Z6T2W1R9F5U5HY6D8J2K8O9L10I8ZY3F8Z9O10M10J10S577、关于资本
40、转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCU3H5V8H6Q6P8U9HT4H7Z2F9G4B2V9ZX7D1C10L3G4J10G478、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头6
41、00【答案】 CCR5U9R1E1J5R10A3HO4C8Z7T3B4A1C10ZF6G5Z1S10B7E7B579、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCU2L3X6N2J6G2E7HE8R7L2P1A5H10U2ZW9C8S8X3C6N10U680、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCP2R1F10Q8F6U8W7HD7S10U2O6B7G7
42、M5ZN8S7V3K10E2S2B381、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCF9W4W1F1F4N10U9HY4L10B1N1T5I8T1ZA2I5Z9X10K4V8M682、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】
43、 BCX9E3J3G7F4V2P3HB4B4P8V1V8E6Q4ZN2I1J1C6F1T7W483、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCE7T9F10C6M1Z6X6HR8O8B4U4F4W10F8ZT2S6W2L7N10Z9N884、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCF3F7C3J9A2T3I2HA8O5M7A7M6R10G8ZY3G10
44、P8R1E6A5G1085、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACQ4H3N6B8B1P3R3HJ2I8V5Y8P2N9M4ZN2C4A1A4D5O7S686、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACP6F7H10A2U1O1B10HI10E9O4B8A9M6A9ZB6A6L6P7R1S5T1087、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CC
45、W2T7M5H4M8H3U6HA2V9J7X2S8Y2C4ZP1H4I3F4R5O5K688、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCI7M4W3H3W10Q1X5HA1X6Y4T6W5E8W9ZM1B6R4Z10J2S4O389、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCK10R10A9F9R8R4X7HM3D8C4X9D7A1Y3ZD3F10F8E10J7C3Y290、下列关于Credit Metrics