《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题（各地真题）(山东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库提升300题（各地真题）(山东省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCU9D7L9U3Q8N10Z10HH6X10V7J7G9D9V5ZL2Y3C2Q10D7T9P12、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资
2、本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCZ10P2Z8F1S5F2Y7HJ6W2F8T5A8K8W4ZX6P6Z4O9G7W9L43、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCY2O8R1C1A1M5U1HK3K7V5U6B3P6Z1ZH10N10U10G5H5U7J64、()可能由一国或地区经济状况恶化
3、、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCG2P2D5G7P10R10I5HX1K2Q9M10J2I4B4ZG10Q9C5R2N8S7R55、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCD8P1S7J8K10A7K7HE3U6R4W8P5F5O1ZU7
4、E2R1E6U1U6A66、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCF10K5R9G5U3K6M4HR1P2S5M2G6E7P6ZP5T7T5J3V8T6E77、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCT3J3U3W8C9T10L5HS4V1P10A6W5V5C1ZY3F8K4N8Q7J1F68、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层
5、面【答案】 ACT2T4L7N2L8T8R7HX7I2O9D3L1H9X7ZL7M1Z5Z1U5C6Q19、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCA5Z6E9B4L7D8N10HF1F7J6L10W5K5U3ZA5D6S7J4N7D1T210、甲、乙两家企业均为某商业银行的
6、客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACD5C1Q10E9A2K6T2HY9S7X7A3E6W5R8ZB10X8Y2Z7U9K3M111、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCW5L10I10F5P3N6I9HR5Y3A2D10Z8A4N2ZJ1U1H3I1D4R8B512、由
7、于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCV9H3A3V8E3C8P7HE8K1P2I3Z7Q9V1ZY8I9P10N6P7D6F813、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万
8、元【答案】 DCE8G2D6O4S10T9X3HP10W6R5E5S5F2A5ZI4H5P4U5H6I8Y814、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCL10C6L3N9G1J4H7HD3A5K7B3Y9Q10O4ZT9R2U2W7G5A9C415、下列关于敏感性分析的说法，错
9、误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCF6Q3P10E2Y3G2F2HX4Q8M1F3W5A9F7ZB1F5V4E10M6K1A1016、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCY10J6U5N6V2T6H4HG10G1A1R4J3A5T10
10、ZG8A6S2W7O1Q5D117、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCD1U2L10D4Y2V6T7HZ7S7A3A8I1N5V9ZT4O4J2W6F6W2W418、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元
11、。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCK6G6B1R7B1L8Z1HE7T5R4W4J9K3T4ZC9W2H3A3M1M9A119、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙
12、率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCJ4D6E6S9P1U1O6HX10P1A10X1R5Z8U1ZJ6L2U1Y4J1M5L1020、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCA2Y6K4N2V8O6R4HW6N1K6V5V4B5N2ZQ9J6W9O9G10L1D421、金融机构
13、开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCW7B8I8I10Z5Z4D1HO8D7K4M6U3F5U4ZD9P6D10Y8Y10Z2F622、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCY5U9M9C8T3X5W6HU6I7F2U9F10Q7F2ZG5S8C1M2A1B9X823、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B
14、.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCC7Y9J9B10Q4V4G6HJ5T5T1Y7P1K10M8ZV9H8L9C6Y6R8P324、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCO8D8Y3C4T4O2H5HK10A4A2O3P10F10P6ZR10T8H4X4E10Z8G8
15、25、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACY10R8M6F2A5A8A1HR5W8G1Z4O2S5W8ZT10K10I10C3E7K1S926、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACN7D3G6O3R2Q5W9HN7G5P4O2M1E2L3ZG8R3D5Z1D10Z8G827、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的
16、是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCZ8Y5K3R10T10P2H3HF7O4O5Q4V3U5K7ZV3O6Z5W10C3J6H828、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCW8C5L8G1S1S9S7HB1X10T10F1I6C6C4ZS5X3C8P5Y2W2I729、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A
17、.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCO9I10T10M4P2S5O2HQ5O5L5L6B10J5W5ZP9I5P3N10Q8B2E430、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCV8Z8J4B8A6H2N4HI6O3P3V5Z1Z1S9ZM10R9T2H6E10A6A831、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商
18、业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCZ3C10S5R6V1L3M7HS6X5X3A4X4V2O1ZU7N2Z4U1W6D2Q832、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACU9L9J2X9X8F6Q4HS3R8N9J7U5T1N2ZI1J4N5J10N7J9T633、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析
19、法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCM8W7D1S8O7Q8P5HW4Y7D3U7U6O6W6ZJ5J7J2J4M2R5W134、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCW1G7C2V7E10K6R8HU9B7X2O9X3J9J9ZR8B7K5Z9P3O1C135、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自
20、愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCV6Q10B2M3S1L10Y4HR4M3X4Y9K2P5M1ZH5G3J9S7U2F2F236、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCD3P4Y1H9K9B9Z6HZ5Y6B6N6
21、A10S5F9ZH5D4O5I4M5D5L837、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCH2H5X7E4U2M8D8HY5W10Y1G6B7E4N1ZS2I3T9M4S2Z5O638、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCB5O8B10S3C10L5V5HJ8V4L6U10D6Y7D5ZU7R1Y3V5Z6Y5D439、监管机
22、构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCZ8D9C8U1H6U8C6HB4S1X6I1C6V7I10ZB6O5N3Y7B10P5H540、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属
23、于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACK2R4M8T7H1Y1T2HY10C8I7O10P9B4E2ZL2U9T10V6E5K5B1041、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCP8L10J9M3L3S10W4HO8F2C1J9M10A7N1ZI1J4L7J6A4B8C142、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和
24、10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCK4A8X1R6X5S3Y5HL1L2K2E9Q8B8T4ZO5U4Z9K10M5J6N843、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCB10P6Y1N5W10Q1S2HH7C1O4B5T9S2E8ZY10U4X2N4L8C7X944、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACG1Q2N9H2U8X6R5HS1Y5E5A3A7A5S6ZT8O6D10G4T1W10W545
25、、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCZ5V5E7V10H8U3A9HT10L2K4K7V8Y6W1ZL10C10B6V5R8Z9X146、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCB1I3M4P1B3M3N2HX7K2R8O6R4O6N7ZU10H10T9T8D2N9A747、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指
26、标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCI1G5M7M1P10O9Y4HF2Y1J2X5N10M7A7ZP6M2M1R3S10V9X948、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCN5N6C6T10X4E2L5HU2I4E7G4V4R9E9ZL9Y7U4T4Y6F7I349、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.
27、(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCI8D5P9U8K4Q6I5HA6I9H6R2Z9G2O4ZX4J1T4W2U5X10Z550、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCE6W7D9B2Z9X5K5HK7I9X10J3I7H7P7ZK8F6T7K6Z2H8H151、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为
28、220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCQ6M3J10O7W10W3Y1HG4W1L9X2K9O8V1ZF6M6W4X4Z8N6Z252、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCT5M8S2X3T5O3V2HW8S1V10U6B5Q4W8ZA5Q3X6T6R4Z10G753、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACD7F1M3B
29、6G6C2W3HR2Y1S4B8R7F7M8ZD1D7Z9F10D9H5U354、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCX7C8A10M1D1X1M6HQ10H5J2X7I4W6V1ZD5Z6P4B9H4H6P355、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金
30、融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCT7T3U2D3Q8W8T3HW10G2N8X9X3X1F5ZX9O7C10P2G4A7Q556、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCO10X10X1D10K7S3P6HG5I10M2N6T3C6V8ZM3O7J9I10U4A10F357、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作
31、风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCK8E9R6B5T6N8O5HH5N9F5A9L10Q4A9ZU9B4R7E3J6O7S958、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0
32、.82D.0.3【答案】 CCC1R7I3C7S4X1G5HI4I2D9E10D4V1F1ZP9P2F10C8C3W2Y159、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCB3Z1P3R10A9S10I10HC9Z6P8C1U1N10E7ZV9J9B6S3C6Q6H460、风险事
33、件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCQ5Z10T7V4R4X7N3HI2L10T4Y10J5N4T6ZC5K9Y5Z1G1V7S561、商业银
34、行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCE10L6Y8H2P3Z2U3HH7N1T7G8V1Q2F9ZU9W6Z5U6J10T6U462、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACE9Z7I2P8F7H3R1HY5D7X2E2Q4Z10K7ZM5B8B9S10S10I2U763、 由不完善或有问题的内部程序、员工、
35、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACI1G3K1Y6P4M8H3HA6N3J6G7P7L8K8ZX10J3P6P2F4P7S464、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACS10Z5J7U5C8K8F10HL5L8P6P7L9J5X10ZU5V6M6U2V3N5R565、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACS8F3D8J4G4V10P9HL7U7
36、C8P7B9O10Z5ZA4C10R5A8M8N5Y666、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCQ10M1E7T5P5Y6E6HP8N6C2L5E10O1W6ZR3Z3C5P6W4A1H567、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现
37、亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACK8O4Q3M2J4B10A2HQ2U10S2S3K4S8A5ZG10S1R10W8H7J1K768、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCP4V1R9S2A10U5R1HT9F9P1Q2I7H9S9ZX7E5P2Q5L5C7W469、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B
38、级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCY4T1O5F3T4O9B1HP7H6W3A8I2S1V10ZO5I3W10F5L4A5S170、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCE7J4A4F2S9H4F4HP5K4O2Z6F7X5T9Z
39、X4R6H10L2G2N8U571、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCQ1K1H5N4P3S9L8HR8N2G3N9P5H2F6ZX1K2V5I6N1N5Z272、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCZ10Q4M6O7F1E4S2HP5C6F7E7F4X6Y4ZU7H7Y10H7C9N10A973、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B
40、.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCJ2R7B9T3F2R7A6HR9D4Z8J5O8S4E4ZG3M3G6C2V10Y5I474、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACF8T1H5I6P1G8A2HX7O10W6D10P2R5B8ZS1K10Z8E7K1L2L875、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCY2W4D7P8Z9X2Y2HE4V9Y10
41、G9X7C3F1ZX8I5G1I6H4O4D1076、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCD1U5C5A7S4W6Q9HY5U10H6P3U9B7D9ZF2V7F6T10J6L10J377、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACN6P7A8W9Y3G8N2HK2I3H9S2O8S3H4ZK8E5W1J5H2W1P978、当市场
42、利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCB1X9F3Y9X4W5J1HP2L4F4P9F7S4N5ZM6K10I3V6Y1W6I179、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCO10J1D2O6E7D10K9HI7L7C2Q6W5S
43、8Y6ZG3X6W9Z10U6G6B480、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCX1C1R8F5F10E10L1HT9D8J7K10R3R9K8ZO9W1Z5P4Y8D5Y181、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCS7H2M4J7M9Y2N6HI7Y2B8N2T7D10I7ZG1Q10Q10B1J5G2L1082、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACP2I4S10R7J8W1C9
44、HU8W2I10S3N2U10Y1ZV9X1I6I9A1M5T583、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACC2Z3A10P2S9Y5A10HM9S8L2M6B5F4J2ZE6F9F9V1I4Z6G984、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCK8G5W1X9Q4Q1A8HK3L4S10F5R4W9X9ZF1N7L10Z9L4F8K785、在实践中，以下不属于人们
45、对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACS9H9M4P7X3X10M1HE10T3F4Q3P10X4K2ZB1C10M7B3C10E7Z286、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACH5X6N7N5N2X8O1HO9R1C6Y8H7D8P9ZL8Q7L2R9J3S10Q1087、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCL5Y2X4N5E1Z6G4HK9R10A9J2J9R1B1ZF5