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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCM10B10S1E7B4M2U7HR4I10W6Y3Z3E9G5ZS7B10T9Z6F6B9X42、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCL5R10G10L9A8
2、E5O5HY3X10P3O10O5U9P9ZQ10Z2W9T1S6R3A103、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCD10B1Y9S10M1A7X1HX6L6X4I3E6H7B2ZD5S10N9V1Z3S6K54、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下
3、列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ1I8B6U1B3N4W10HF4H6P7H9D5A10K2ZC1Y8N4C2J6M8A15、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1
4、C.14.2D.18.1【答案】 ACZ6C7Z9L5I4C10Z8HO10X6O10Y6F4U10K2ZE3F8R7K4Q4F1E46、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCS1A3E4X3A5O4D1HD9Z9W7M7Y10V10V9ZM8B7E2O7A6L7M37、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对
5、银行的市场约束【答案】 CCM10M10F3X3Z7I6J10HE7V3U4Y6Y3K1D9ZJ9K6A7T6E9K4I38、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACV10Z10J7Q10Y6Y9I6HM5F2X5F1D1U9I7ZA1H4R8U7I5P7T99、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违
6、约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCK5N6W10M8I1Z8H10HN9X1S8E7K4Z2F8ZZ6Z1E4Y1I8J6D610、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCB5H2P9I2U4P2N8HW2W8D8Z4C10C8S
7、5ZZ8G5R7D2F1K7D1011、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCV6K4U1T10I7V7T3HV7M6J7R6B7Y5J8ZN2T7U1B7X10T8C112、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACH5E7O10H2P2X8S7HV10J4P10F1E5S6E2ZP3Z3T2T9D1X1C213、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术
8、的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACT8P1K4I7Q8I8Y10HR10E6W7F2W10K3V1ZD7I3V3O6C9N3G1014、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCY1Z1J10F2E8E8K5HY10X2B9T1D4Q2J5ZE7E3J4A5G1V9R715、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCT4X9Q10M2D7P9Q
9、4HA3C4D5Z4T5P7E6ZX9L9Z6U5V2A3S716、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCO10B8F8P3S1M9Z2HB5J1E6T1I2B8R10ZA6A5E2Y7M4C6T917、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCC4E3E3J7N10A3E7HM
10、8Y3L4B3S3Q3E3ZL1O6B8M2E10S8P418、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCF5S5Q3K2P2T6I1HV9N2X3X10V4I4X5ZN2O2R8U5Q2X7O919、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C
11、.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCC6H6B10J2T10Z3V4HR5S8G5T4Q2U5N6ZH10N5X7Y4Y6O4E1020、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCV
12、2D8E5W6H1P5T6HT10S6W5V10Y9Q1I8ZY4U3T7S1F5R3K921、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACL1Q4Q2Z8U1F5Q7HF9A3F5Q6G3M2S2ZV2H10J2I5T5O9L722、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCR3H4B4T
13、3D5J10C9HP4P10C9L1T7Y5K4ZI2H1K1A10H9K9Y323、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACK2Q8B1E6P7F8W5HL1J5H3V7M8Y6I3ZY1W7H3B5J9P4E324、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCT8V4A8W9F10U9R5HM4T8I8C6K2O7R3ZO10M7Q8P2C2C1U425、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股
14、东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCQ7S7V10P5D5E2W6HJ3C1U7E6F7G2V8ZG5O2N3Z4E4U9F926、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACK7I9N8Q5J5X10S2HC3U1I7N3K2Z10X5ZN3V8R1M8H9H3G627、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.
15、不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCP1D2E9M10F2Z8P6HI9S2A4L5T3Q1I5ZD5T9M7M1C2R4V228、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCX1R4T9S10E3B4U5HX3X9H5S10G7I2L8ZO7X1J7W7F4S4C729、在我国
16、资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCW3C2E8F6K9U5E10HC9S1M1U2V5S6H10ZO8P3R5M7M7C7Y730、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额
17、2250万元【答案】 DCZ9J2O8E3T8T2L3HP3F5M4W5Q9N8I10ZI1H7B10U3U7K2H731、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCE6G2G6Z6G2M10B4HT5W1E4M6S5S10Y6ZO6U6N7D6M2Q3O232、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批
18、评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO1W3F1U9J5Z10Q3HA8G2L6Q1X6R1R6ZK1L5S4F2J2H8C133、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个
19、层级的法律规范构成【答案】 CCF1X10Z1W4O1V4U6HZ3X8E2S7M1L2X9ZO4U8A9H6G7P3W634、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACT9A6W6R10V7B8Z3HE1Z7C1C2O5F5S1ZJ1O2Z2F4Z3E9B135、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动
20、产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCY8J6O7O6G7G9I8HM2C1L6J9Z7J9E7ZX2F2K3D7X9F1X736、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACS3N4X3D7B5F4M8HY5H9Q3V10E7E4Y10ZV1L2B5W2M1Q10B137、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满
21、足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCP8J7Q9K8D5U6I1HN5O1Z8M2Y6E4A3ZH8R8G8U6U8C6B438、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCM7S9R10A4J3O1T8HR9F5B5V4M5I1H7ZS5J2A8H6W6U2R139、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目
22、的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCI6W1L5C8W2F8K10HD4G1E8V9G8U1E7ZC4B1Y4P3W5F1J1040、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临
23、的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCN10Z10Q3B9N9P8W7HU3V3Z3B7I3D7R4ZP8V6P4Y1E5M3O941、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACY10Y9W10O3K7D9R3HQ7X4G2X2P7A9O10ZL9X5U6C6E9K4C442、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集
24、中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCV8M3T8T8Y4U10E10HR1R1U9Q2H2O1W2ZU2G8S10V2O4V8G843、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCI1F1Q3I2G4R6N1HD6U5V3V2E3P9I9ZV4H7F2C1L9J8K1044、（）将
25、商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCZ10X5K1M4L6C2S7HC8M10M8W3T4M1Q3ZL2A9Q8N1F7P6A345、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCE8P2E7C5N8R8L7HP5A1M7T8R9A
26、7X7ZI9F10B4O8V1R7A746、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACQ2K7I6J8H8W5S4HF5I1K1Z9K4B1R10ZB10L7A1N10U5C1J547、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACM5H5E8R8Q3A9S2HJ6Q3R7I9Y1Z2N10ZL9R9K6K9
27、E9P6O148、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACW9H2Y10I7L2O7X6HG5C4Q7J10L2X1N7ZM9D2V6O7M9W3C1049、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACE4P4G10G10L6W1H3HE3V
28、7I9B3R9X1T5ZB6Z7L6Y4X8C6Q150、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCZ7K8X3L6K6Z8P9HL6D4A8I10K7Y6O4ZJ2W2D10K10Z8I9Y851、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCR4K9L4T5R8A6G7HO1
29、Z6D3F3R10B7J3ZH6I9H2O2M2J1S552、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW6P6O2D10Y7H1Y4HL6X2W9J1M3X7H6ZR8T2L9L4A4H4J1053、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统
30、D.以上都是【答案】 DCS3K4P1C3E4Y2K5HG1D10Q6H7E9G3J5ZR4E7Z10C4E1V8G554、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACV3P3Y5C1M3V8X9HV5W6J1N4B7V2C6ZH5J6D2O8R10M3X155、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本
31、要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACH3T6Y5Q3X5W2E1HQ8M8J7G6Z4T9H6ZO10F3Z4F10Y1F4Q756、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCK1G6G4H1K4S2X8HQ6L6Q1K9J7T9N8ZD5Q4O8Q1K6E4T457、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答
32、案】 ACW6J2W9C4H9N4L4HK3K4L8N7T3D3I2ZD3R2L4E8S9U2I558、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCG7J6K1Y1B6P5H1HE3T1K8K4R6G3Q7ZV8P5D3S4Q4Q6T459、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCN
33、5V4E10T3N10G1Y5HB6W7P5V8Y10G3I2ZZ8M6W6N8U1W7N260、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCL3Q7P6Q10I7J10Z6HQ5J6J10W5L8U7I8ZA4F3L7P1C3K6T1061、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（
34、）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCH3P9A10Q8W8Z3P3HQ9D9T9W2W7J3N1ZE4M8N3K7I5Q8D562、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCK4T8X5I1Y3O5N10HY1Y5A5S4H6Y9K6ZC6Y8D1Q8C4L9O363、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为
35、引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCG4A9B10W1A5H5K8HM2R7I5X8F10P4Q10ZL5J7U8C1H6J2P964、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCF7P7Y2X2E4Y4A7HV10A9K9G3Y7X5R6ZN6T5A3S8D7C5Z565、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCY5T9G4I1
36、V10E1V10HL6M10H1U3Z4N3R8ZQ9Y7V7K10G6L1T566、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCK1U1B4H1P1B7O3HU6U7B10P4E4K10J5ZO7C6C1C8Q3J8K367、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和
37、高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCL10K9N7H8P4E5H6HA9G2Q3A5Z8F10X3ZH4N6U10I5H7C4C268、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCA5W2U7O7V7A8E5HU3J3L6X5N2T8R10ZS5V9I5P3J1B4T1069、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和
38、盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACR1R5Z5X7X7P2L7HT7X10C5S10N4O4O2ZM2K6H9R5Q2W8F370、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACH7I8V9W6W1F10T2HT5D9X8H7C1O9D3ZX5K10P9Z3A3J4G871、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管
39、理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCB5Y9H1S5G10M1Z1HB4N7T2U9X3T1G10ZL7L3U3E8Y10A9F572、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100
40、C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACF10U10O1F4H3B1Z6HV6I5E1N8B8E3M1ZX4B9C7Y10S3K4U573、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为
41、不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCM10K4Y6B4J2J7R2HI10C8R1Z10E10P7R5ZV6H6L10E3F2R9Q374、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCP10L8E5E1J5H2E8HY3T1P4G8Y9Y5W4ZD10X9A8B6P5Y4C275、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清
42、偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCX2U5F7K5H9G9H1HR3X9L2I1Q6W10K4ZP4K3Y1E3I1K5U676、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCC5R9A4T3Z9N8Q9HB4L1S6S2X1I3S8ZW2I5K9G1U4C1M877、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的
43、业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD8J2L3R7E9M2B4HY8N9Z7D5R9I5S4ZB2I7G8R3J8D4K178、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCS2K9J9T4F5V6B4HF5V2U10W
44、1L8M9F6ZO2N8S2H7Z1Q5Q679、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACH5O3T2J2I4X7L10HQ9Z3O10P10Y6P4P4ZC4T3Z5A9Q4Y8U980、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCR10P8B8C6L3M4M1HV5Y8U1S6V5T4Y5ZC8T10Q2M8E8I4G481、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公
45、司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACT8N4N8B4R6Q9B8HT3J9Z6H1R2G4E9ZI9H5D2J4O10F10C582、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACB7X9I2L7H9C10P7HQ9O3M10V3R5F9S9ZR6W2J9C8W1B9V283、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACI3T9H9K7G9R4X4HU1K4R1W8Q2I8K1ZM10H8W6J2L8W8S1084、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCB1I7U5U7F8I10O4HU4Q7S10A7I5G5U9ZP6Q10L6O8W2D3Z885、借款人向银行申请1年期贷