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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCU2W9C10N5K9E5A9HR10X9B1U6W9B1T1ZX7P5L5P5W9H4O92、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCQ7W6W2P3J7L2E6HO8T3A1Q3R9S3U7
2、ZI1Q1R4B6D1A3S13、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACP1K7W5F4U7B4O7HJ4G9W6Q7N4U1R9ZC8B8D2Z10P2J5C104、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCQ7A10X7L7J9Q10Y1HI6M10V9D5I
3、9A2B3ZP8N1Z10K4L8Y2T75、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCB10G4Y9E7B3E2I8HR2N1B3A5Z10K10I9ZE1D2H10C10Y10P8Q56、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCJ2
4、O9J4U2S1V2B8HV10Q1Q10V7T4S10V2ZA1A7O8R1T5Z7A67、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCT10A6W8Q5H8Y10Z7HT7Z2J9U1Y2S4P5ZH7N10L3Q6K9Q1M68、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCA6J7X5
5、B3R6A4V1HC9Q5S1T9O5Z8B7ZB10I2D9C2M6L2Y69、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACN7T10B3E6W6M1H9HS9O1M4Q1P10U10H9ZJ9V2K2D2W5I8X310、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCJ8Z8N3N9C1D1Q8HH9O2I5V3V2Y4M7ZZ1O7F6G7J10P8W911、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（
6、）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACK3B9F1N8Y1Y10P2HF6F7L1K8N10P5G5ZZ7C9Y1P9T1P4Z312、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCQ2N9W7K8S3D8R9HY2G4R3W9A10N1Z2ZJ6I4F4S2K2S9V113、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACP7O10R8L6Y10L2G7
7、HN1K6G5X4I2H7T8ZR9C9U2A2C9H4J714、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACK10R6E10H6G6A2W3HN4J2P3V8Q2S7P7ZK9K8F4O2X3T2L515、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCT1
8、0N7M2H5U1D7Q3HQ9K3A3S8X4R4J4ZQ7X10C9S5Z2S1F316、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCQ3F10G2N1H1O8I8HH9Y2T8U3F10W1L10ZF9L9S1P10N6K5M417、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，
9、至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACJ6J2Z10N6B3Q10G8HP4B4X2L2S9U5G1ZB10X1Z10Z4U1K3H218、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCO8R2M8W2F8B5Z2HX9X3D2Y5O6D6J2ZM1E1T10Z2X2I2O319、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCT5C10B1D10V3G7D9HV5Y10Z8X9Q8L6W4ZF2M5N5L4A5Y4B1
10、20、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCK10B10W8W4G9X1K6HK6O8I5M7F2I9B4ZA10F2Y4W4V5M1O421、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACB3W6X10E6W3F7C8HC
11、4A6G4X2D10M2G9ZU6D9P9P1M1E6O622、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCN5B10E1S1F3A7R7HK5H6Y5T1G10J9Y8ZJ3Q7K2I7V2I5H823、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCA10M10Z7T1U10K5T10HY8H4Z4E7S3J9F10ZQ6F4T2M10M2O10W924
12、、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCJ8L4K8B9D10D1M4HB6O4E4D2E10G6Z9ZL8U8B7V6B4F9G225、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月
13、的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACX9Z2A10Q9M6Z8M4HU3J2B5S7L5N6B6ZN8Q3Z5B3N7W2Y826、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要
14、遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCE10H6E2B9N4A8P6HL3J9B1F7G6D8R3ZM10U1X9I4S7O3N927、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCI7S2I10L9X9L3X6HC1Q6C3L3H6P5E4ZV7H1Y4E2A7R3B32
15、8、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCR3E9U10E10V6I10M2HL3E6V8T2K2W1C6ZE4X6U6N8S4Q7L829、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCU3C8W8J3G6I3I9HT2U7S9S7X1M6H7ZT4M10E7K9V9I10P830、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCB3C
16、3H7M5R3N8M10HD9R3S7J4W7Q4F4ZO9T3I7U7T8Z3T431、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCD6L10J4S2S2Z3P10HL8R3H8F3P5N5Y6ZB1I10M3J7C1Z5S332、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无
17、法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCR10E6E1D6Z6U6A6HV1G5R8B3I10I10A3ZQ6U10U3T1X9L8J333、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCI7K1F7Z1A2M8S4HG3I1M9X8Z1N7W2ZX6Q2R8A8W6F7X534、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系
18、统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACA1Q2B1S8P3Q10F8HF2X2J4O4M5T2V6ZP3S1B7N1W4Z6V1035、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACW6M3W6F6Y7F10V9HK5H8Y9K1U8B10A2ZA8D9U8V8J1S4Y836、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCK
19、10K6E3Z7P9T2H5HE2V8H10W7X6V6Q4ZR7I7O4K5U3N3E437、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCA1P3O10J1P1N8S7HL9V6P1O6L7D1X7ZQ7G5V7B9B8H8L338、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACK1Q4I9V2M9J2A2HC4Y8R4L9J5B2G2ZB4L1L1M2V10R2C
20、439、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACZ2U6Q10G4D1C1I10HT9B10A8I5F3W6C10ZG10V7C1J5P1P4R440、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCK3X4V10Q5D4I3J3HH2M8Q9Q10Z6R9N6ZS6A8O9G9D8H10N241、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答
21、案】 ACT3D2U1I4B7U10Q7HU8I5C5B9S5J1F4ZZ2V8Y1N8K9A7R842、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCL3J2R6U1J6T7Z6HV2C7S1Y3F4P4W5ZT1G2H10Y2L3V5W243、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型
22、化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCQ1J3B3Q9Z5Y8Q10HH4P1S4V10Z7P6C1ZO7X5D1K5A10B8M444、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCO10V7V5X4Y9P8U8HL5O9P5R1F2P5C8ZE3F3K10M7O1K6U945、根据2002年穆迪公司在违约损
23、失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCT10N2W2K5S8Y10N10HL6R2O7A5V2Y2P10ZL4S4Z10A7Y9K7D246、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACC9C1R6F7Z6F1X6HB6E7G7H2W6P6W2ZS3I1O8R4Z4U4M147、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的
24、直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACH6O9R1G6C7F6J2HI3K7H9E6M6O8Z4ZU2N2G3B8Q10T2D1048、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCR4C6R5Z10T10J2C8HY4T4F3O1A1A3T9ZA3O2B2O4Q1N6P449、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.
25、利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCL3K5T9Y5A2C10D8HU10J4X8B8U7M8X10ZN2T10P10S10B6U2Q250、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCL3V10T3H3K9L1B4HQ7M10O9L10Y2R5G8ZG7A1T3M2M10W8K751、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCG1G3J10G7K10O9Z8HY6
26、V8C2F2D8L5S4ZH10W1A1T7D8B8Z352、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCP5J10S6C2S9W6V6HW8S9A5R8D1O8R6ZX4E9E8D7E4T7O1053、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCT1O8Z5N10U4B3G9HP7I9
27、V2T2Y4V6P4ZQ9O2V3S8U6L8X854、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCB1F2O2N6C3I5T6HT6B3X4T5R10X7E5ZX10Q2Z4S3E7R4Y155、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCI9M7R7G4H9Z9F9HY10I2L3Z1T1H9V4ZD8R2Q9H1M1M4I856、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商
28、业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCD3D6N1T8F7S7D2HL6Y9B4D9B10B1T5ZY9V7X5J5K4Q2H457、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCE2C1B2Y8K8X10L5HD10V2X1F7M9K9L7ZL4I4H10U1Q5A9Q658、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACK8L
29、7E1U1S1B4H5HU2I10I1W1W4O3Y7ZN2Q8G7S9A9Z4R759、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCA1V1Q3H1U9R6M5HU8G10A3D5R3P5C2ZW7I10O9X3H10Z6I960、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCO10T1M8C2W2H4I10H
30、F2R1S1L3I9C8R4ZI5I4C5G6U7K4I361、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACN7G6A9C8Z9H9D1HE3V4Z9I8V8Y4R3ZQ10B7B7F1W9X10Q162、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCB5T6T2V4D3G6G10HC10F3R10D3F4Q4G3ZN4V5T2B7A7B6J563、专家判
31、断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCC5E1S1U1Z1V8E7HY1I3E10C6T6P8X4ZL8C8U6F3P2Q7W964、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCX2W2S10B5F2H7E2HX10H1P8R6B3N8C1ZD6R1W2B2U7R7X265、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概
32、率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCD5N7T9D2V1T3H5HS6K9J8Y7L3W8J9ZK7C3X1V5W2E6W566、下列情形是企业出现的早期财务预警
33、信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCA10Y5G1V9J3W3F2HF10D9C7I8W5K5P8ZI9K2S5V1G10V5Q367、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACT9V3W10A8A5R9A1HI3P1Q4H10U7L10Y2ZZ3U2O4H2E6C7X668、关于公允价值、名义价值、
34、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCZ7R10M4V3K1U9S10HB10D4M3J10Z2E1K5ZW9W4S8E1Q7Z3F469、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCS7Y6
35、T2M5V8P2L2HS2A1I10G8N4D4Z3ZL7G10V4F4M8M7X670、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCZ2Y10G8L1V5Q3O9HX4A1R10P7Q3K3S6ZA7Y6O8U7B5Z5L871、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCI2T6C2V3X3G9K6HB4H2R1J1P9E10Y3ZX8M10H5U2V
36、6G6I372、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS6S3U7I4F8K5G8HW1J9F5L8M8Z6K10ZM5Z2H5Z5G8R4J273、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCQ9N7N4G3I1P9K7HS9M3S5U1M1M9P5ZJ7V2N1W10R1C
37、3A674、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCV6X2L7P3Z8B5P4HU1L8T1K6X8C10Y6ZH3Z10P5T6F9J2H475、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCD1K4
38、W1W9Q5R8H2HB3K4S3R1Y10B1V8ZM3I6P3P5X3R7O976、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACM8C2Z5N3W2Z5I3HK8A9Y5Z8E3N5S4ZE5V9F1K8Z7U6F477、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACZ7T2F2F10Y6W6D5HK6U8Z3R8E4Q2I5ZW
39、8G1E8Z1L2Y2E178、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCR6Y6R1Z10S8S5A4HS10V9W10O2X2L10E10ZT3J5Y1N1W1Z9J1079、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行
40、在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCS10O1A4T8N7K1W1HS5Z7W7F8E2U6K4ZB5T6P1F1K2N2Y680、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCA9G7G4A10I5O5Q9HW7U1J8O10B6G9Q9ZD2Y1M2I2X5S3G781、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A
41、.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCJ6O5U1P9H1P3R7HX8W5L5L5W10D8W3ZV6X3D9J2Q9D10Z182、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCN8U3F9C3W5V10Z3HZ9F8K7Q4X7S10T1ZJ8J4J1Z10J3O3G1083、关于非现场监督与现场监督二者关系说
42、法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCL10E3R8J5O2T5I7HT10F1R3Z7B4T3Y9ZK9X3E3B3T1F9Z784、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCC2I7F5Y4V1T2A7HG8G6O4L4V4H1I5ZH6L2D2U8J5P3
43、A885、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCZ9F10A9F7Q6P3R8HS2T10B2C3Z1Q2M4ZW10X1G9S2G1L2J386、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C
44、.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCG4P4P6T2L9L8J1HA8Q8U3K1G9X3C1ZF1L5C8J6Y7S4A487、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCM8P9P3O3A3A10F2HX6I1G5D4M5N5A4ZF6D1F1B4S3M3F1088、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的
45、资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCI2D10O9J8Q2X1O3HX7L2T10N5B4A2N4ZL1J5Y1G6N6J7X189、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACE1Z9Y9A5K2B10B7HC6Q1M2P3N9I1F4ZW2L6W9D7E6G7B990、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国