《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题（各地真题）(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题（各地真题）(河北省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCM7E3B5V7T9R4X8HD2J2C5E8I5N10V7ZV3V7B4B2U6V10T32、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法
2、、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCO10H7Q8V1W3N8H7HT9G3T2U4J1P5I7ZW2G7X1G3C9U5W53、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCK10W3L2X5Y3C10F10HD4V2S5P10V9G10W2ZT8B2C8Q7M7Y3K14、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
3、C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCK8N8F8E2H5C6X6HB1J5J1L4X4J4A10ZQ3D1O6Z8M6V5B35、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACT1Y1Y3D4X3W5G9HM5B9Z7A8S9L4X10ZS3V9D8O5W10T9G16、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资
4、本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCF2C2G8M4F3P6F8HV3E3B2Z1P1E4K3ZY8F8C2O1I8L1Q27、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACP6E7D10G6F10J3E7HF1J3M10R1C1A6B2ZR9M3U2G3Y10O4I18、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACB6A10E
5、8X1E10G1K9HZ6L7O2C1U2G6N3ZN5Q1Q7C6U4K6C39、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCH10S2Z1D9I8R7Y1HX4X8N1U5P8C5K3ZU4X6O2J5G8T1J610、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】
6、ACI8A6O1V8J8T5V10HO3A5G1C4D3F10Y1ZC4A5G9L9U5E9L711、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCP9F2T5M5H9N2N5H
7、Z1Z6W2V7K4S9A5ZI8L9N3G1J7R6T612、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACW1C5W1G2Q4S8B8HK9W4W7R9V9J8S2ZJ2M5M4P4L10Q4J813、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案
8、】 BCO5W8L10S8V9R3A4HD6Q9N8V4N7F7C6ZP8L1M5O8W9V9P614、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCB9W10U1J5H5K5P5HU1E10K3M7U5O2I9ZU10U6X3T5U10E5I1015、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D
9、.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCX2E5U8I5T7M5D8HQ7Y4X3L2R10F7D9ZS5I3Q7H8S7T6V316、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCU3Q1F6Y2D1D9G5HA1P9Y7O9W5L2Y9ZB3J9C5S3Y5U6P817、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以
10、长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCL2W4G10Q2G10V5L10HB10B6X4T7S1J4B3ZN3D1C3N1B7N4A618、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCW1Y4X9F10B4T
11、7B9HE9I8C2P8V1T6V3ZC3R10R1K9B8O7C719、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCR1K1J5N4V9A7Y10HE5O4G7K9J6F9Q3ZM3I10B10N8A5B9Y120、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCU5R1G2A1M1Y5U10HS7L3V4Y10J9S4I7ZR3C5N5C6Q6N2B521、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业
12、银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACI4R3A1V4H6P3C1HG6F5O10W2X3X8Z8ZJ3N10A2R4J1Y10W922、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCS7Q3L1Y3L4T2P8HI1L4O7J10
13、Y5C5D2ZJ9I8V9V8R5D8F623、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCL5H7Q8W4I10H9D5HO3F9H4B10V9K10G5ZZ4S10O5R7C5K9N224、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大
14、会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCE8Q4P6Y8M9L8J5HS2O6X8D6P10Y9W4ZI1X7T6B4X10K9P125、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银
15、行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCV9S4Z5B3G9V8N8HS10B10C5Y10H4R4X1ZL9B8X4N9L9G6N926、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCS7G2Z4X6O8C8N2HQ6X8I10B3L1W8D5
16、ZE6A7C1Q10B2S6B527、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCG4R2K3M3G2V5C3HV2J4G3W5Y3I10T6ZZ7O5O9Y1R6X1R328、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流
17、动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACS5G6D9E1P7R6S2HM6O4Z4L4O8F1F4ZR1F2H3Y6O9C3P129、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCR8V8O6S4Z10D3B7HE9I6E3V1W9C3N9ZL7R4C5Z4B10I4Q530、下列关于商业银行资产
18、负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCS9E10X3R1I6B1B5HR6J2K2Q8I7O5F2ZL2V2T3M2O1M10B931、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCF10B5H9F8W4X8H5HK6N1G2F9I5R10L7ZR5L5U4C3U10N9S632、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期
19、限C.现值D.终值【答案】 ACZ1Q1T4P4P4B7V4HS5J7T9B2C5S2G10ZR3R1J7S4W8A5H133、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCA2M4P10F1U6R9A9HD10Z5T1G2C7W9R9ZW8F6A3V7L6D3D234、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流
20、动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA10K2C10O9W4T5A7HD8U1E7H9V3C10S4ZU6X4A5X4S8O8T1035、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活
21、动【答案】 ACW5M10X8M7L10M6M7HF10U8Q3W3G6H1R2ZI7C5O4W8X7E9M636、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCD2N9F3A9H1V2B5HI10Y6D6U9Z9A2Q1ZM6P6Y1R10L9F3K237、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%
22、C.10%D.7%【答案】 DCR5U10N8M1U10V10W8HQ7U5B3R10P10T6T10ZF6M10O6W1A7X8F938、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCM6R3H9P3I7Y7L4HU9A2M8V1U5T1R1ZY5W3S5D1A6G6D939、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理
23、层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCE6N6L2E5X1B3X10HB6F5T9X9O7N9U3ZR6V3C7Z5V5U8W140、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D
24、.小于473万美元【答案】 CCG4O2G6D9Q8F2S10HU1Q3Y8B3R1X9O3ZB8M8O8P4L7Y10B541、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCJ8J5B5B10U3I5S8HW7H7W5A10K8G8P2ZF9E1Z10G3N6G9V442、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCV5C9E7Z9M7O
25、5A7HE9X1V10S10Q7S9P4ZL7G5C4B5A6T10Y1043、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACS10F4V5V3O10C6T4HH3A6K3W6L7X2O10ZW9Y7M1K7Y10W5X544、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCX3S8V4Z5M1U7B7HM9N9W8G4Y4O1P3ZA1Z10P4X4X3
26、Q1O745、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCN9W1J2S10J9R2Q7HV2R4M8F10E3W9R4ZE3M7E3D2N1A10E446、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCW4B9U4I10V7X5Z8HG9S6Q9U3O8F3L9ZM4G8G3
27、I3X8T2D747、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCH10N5N3G2B8U2X4HX4N2A4K2K2U6D1ZK9G1O6T5J10Q4Y848、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余
28、额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCC3S4V6R6M7V9Z9HB6J8T8I9U5D9A8ZP6N5D10P5L10R1R949、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCE2V9W4H2Y8I9K8HA9O4D10U2F10R8D6ZD6G7U9S7G7K4F450、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C
29、.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCN4S8Z6S2Z6N7J1HY1N8J1A8V4V7N3ZM10A2G4H6D10S4I951、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACI1K7N1E6I3S6X4HK9G9E6A3Z7D9I4ZX4C6W1A3P4G3N952、关于商业银行流动性风险与其他风险的
30、相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACT5W8E1G9L4X1N5HY2O2V9W9G10C4K2ZW4E5V1D6Z8V2K553、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCV4U9V4Z4L2I3W10HC2G8H5B8Z3G7E8ZI8R4T10E2U3V6C154、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.
31、给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACA10B5M5L3X8F9G8HI2M10U5X5H4F8E9ZI5Q6M7R2A4L10S855、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信
32、用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCQ10F7Q3B1L10N4D4HD1J7J8A5Z6R8O3ZI8E10T1T2D8U5R256、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCU5N10W4B9T7R5T9HY1S2X9P1V5O3C1ZW10Q3F4Q10O5X10L957、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCC2G3S4K2U9F3V2HD3E1J5N6N3Q1X7ZM6E1Y3I6V9J2B758、以下不属于操作风险中基于损失形态分类
33、的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACC1Q7S2W5H4L1I4HD7C5S5G10U8F2E5ZN5N3C9B7V2E1L559、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCN8Q10T5H1I6B3R10HX5I2V1Z3O4B1D7ZG6S2C10F6E6I9W560、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
34、C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCJ5H4D4N3H5R9G4HV10Q8A4O10L9R4A8ZX7B5I7I3Z6G2P161、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACK2U1R7H10V7O3N6HC6L10I1Q6G9Y8I10ZC9P2I9F1S10U1P462、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行
35、的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCK4J1B10R6L8J9C3HB4Z1K3P4F3E4H1ZU2B4J1L4N9H5M863、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACP7T3N4D1V9Z7N1HQ8D3R3M4C4G3Y10ZX4P3N10J3N7X8G664、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。
36、A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCQ6H10R4C5W9E2Y4HJ5E8H10G6R2T8M3ZH7E1O5G10N3R7Q665、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACU7B10B10X10B3L7Z5HU1B2O6L3S10T5Q7ZZ5M1J10S7U4A1W466、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示
37、为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACF2R1O10J9Q7K4Q6HB5S5N9O6S1M4N5ZM10R2M5S5Y6G6R867、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCA4R7N10E4T5C5K5HR8N1X8F7N1B2Q8ZW1V4J4B6F9M7E968、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值
38、D.能够进行积极的管理【答案】 BCO9B9B2N8H7L4W3HO8L9T1U5X9A7O1ZX2R4C5V6K6G1A369、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACO2S5W2S6O8X6R6HR3K7I6H1W3Q7R2ZW1U8U4D3J10Q6B570、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法
39、计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACP2O8E4K8Z10M2D1HX9G3R5F8J7I6U3ZC2H8O1O3W9Z2S671、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的
40、，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACC7Q5X2G3Y9D3J4HJ2S8R6G3U7B9S4ZX1C4O3X2C4F9F172、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCZ1K10M10Y3W10D3F7HT7V10E1L10N10D2Y6ZS1S3K2R1S10G1F673、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACI7Z10W9O9H4B6F7HY2O4O10P9J9G1W1
41、0ZC4X2V5O3Q10Q10P1074、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCC3S9P6P2B9L9L3HL3T10A1T4K6A7D2ZO4Y10G1C9Q6H2C575、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCG4T
42、6E1D3V2G3A6HS5V2B2H10P4Z1I6ZJ7J8M5E5U8C8A976、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCK3D3W8C2T4X4K7HM3U7Q3Q7H2P1F1ZM3A3E9A10C9G1X677、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCK7Z1C8K9G2Z5T1HZ1R6U8B5X8K6A10Z
43、C3Q10V4V4I1B1E678、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCC6B3N9W7S4L10Q8HK10Z10F8A10B2V2W3ZB10B7B2B7C6C7C379、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户
44、的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCK7G8V10F2Z3Y4T1HH6I5P9H3I4L4O10ZU3Q8V2J4Q10Z5P580、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCB9W9B6T6D6V1D7HZ8D1X2C1G1G2A6ZM9T6G6I6F3D3O681、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶
45、化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCC6G10B10M1X8S6F9HA7T7O5B1I5G8L6ZP2O5J10J7S6Z1O282、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCX6T1T3K10S8O2V7HV4M6I8Q5T5M1O3ZX4R10H1I6T9H8R283、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲