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1、四月银行从业资格风险管理期中考试卷（含答案）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、以下关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的选项是（）A、不能预测突发事件的风险B、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响C、充分度量了非线性金融工具的风险【参考答案】：C【解析】：【解析】该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影 响，无法充分度量非线性金融工具的风险。应选D。2、以下不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A、人均收入B、财政平衡C、违约率【参考答案】：C【解析】：答案为D。测量出主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、 GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债
2、、经济开展指标、违约史指 标8个变量3、商业银行公司治理的核心是（）oA、在所有权和经营权别离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出 的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B、在所有权和经营权别离的情况下，保证股东利益最大化C、在所有权和经营权别离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司 管理层的监督【参考答案】：AA、100B、300C、500【参考答案】：B【解析】：答案为C。短边法的计算步骤是：首先，分别加总每种外汇的 多头和空头；其次，比拟这两个总数：最后，把较大的一个总数作为银行的 总敞口头寸。即先算出净多头头寸之和为：50+100+150=300,净空头头寸之 和为：20+180
3、=200,因为前者较大，所以最后确定总敞口头寸为300。27、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服 务本钱增加、产品/服务过剩的开展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势, 各商业银行应重视并强化()的管理。A、战略风险B、信用风险C、声誉风险【参考答案】：A【解析】：答案为Ao此题所述情形属于商业银行战略风险中的产业风险。 战略风险管理就是要通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信 息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐 患，确保商业银行的健康和可持续开展。28、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期归还贷款，商业银行这 局部贷款面
4、临的是O OA、资产流动性风险B、流动性过剩C、流动性短缺【参考答案】：A【解析】：新版教材已删除此知识点内容。29、以下哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件？()A、流动性恶化B、宏观经济恶化C、由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【参考答案】：B【解析】：声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表 现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成 损失的风险。C项不属于引发声誉风险的事件。30、()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A、会计资本B、经济资本C、实收资本【参考答案】：A【解析】：答案为A。此题考查的是会计资产的定义。会计资奉，
5、也就是 账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益， 包括实收资本或普通股、优先股等。31、假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计 11000元，投资的绝对收益是()o1000 元A、 9. 9%C、10%【参考答案】：A【解析】：答案为A。绝对收益二期末的资产价值总额-期初投入的资金总 额二 I 1000-10000=1000 元32、巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行()oA、必须自行估计每笔债项的违约损失率B、由监管当局根据资产类别给定违约损失率C、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率【参考答案】：B【解析】：实施内部评级
6、法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别 给定违约损失率即可。33、以下商业银行降低贷款组合信用风险最有效的方法是()o 2012年 10月真题A、将贷款集中到个别高收益的行业B、将贷款分散到不同的行业和区域C、将贷款集中到少数低风险的行业【参考答案】：B【解析】：在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的 原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著 降低发生大额风险损失的可能性，从而到达管理和降低风险、保持收益稳定 的目的。34、操作风险报告的主要内容不包括O。A、信息系统B、损失事件C、诱因和对策【参考答案】：A【解析】：操作风险报告的主要内容应当包括风险
7、状况、损失事件、诱 因和对策、关键风险指标、资本金水平五个主要局部。A项不属于操作风险报 告的主要内容。故此题选A。35、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备 金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿 元，那么该银行人民币超额准备金率为（）。A、2. 53%B、2. 15%C、1. 78%【参考答案】：A【解析】：答案为A。人民币超额准备金率一（在中国人民银行超额准备 金存款+库存现金）：人民币各项存款期末余额 X 100%=（46+8）: 2138 X 100%2. 53%。36、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张
8、某尚 未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸 身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。A、内部欺诈B、贷款流程执行不严C、信贷人员技能匮乏【参考答案】：B【解析】：答案为C。内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业 务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财 务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付 错误、交易/定价错误六个方面。此题中的操作风险正是由于业务流程没有被 严格执行而造成的。37、以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是（）。A、缺乏法律依据B、风险信息披露不充分C、
9、表外业务信息披露不充分【参考答案】：A【解析】：当前，我国商业银行信息披露主要存在以下问题：信息披 露内容不全面；风险信息披露不充分；表外业务信息披露不充分；信 息披露监控机制仍需进一步完善。A项不属于我国商业银行信息披露存在的问 题。故此题选Ao38、经济资本主要用于规避银行的（）。A、非预期损失B、大规模损失C、普通性损失【参考答案】：A【解析】：答案为A。经济资本主要用于规避银行的非预期损失。39、对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人 没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有方法针对不同的投保人收取不 同的保费。描述这一现象的术语是（）。A、道德风险B、逆向选择C、
10、控制风险【参考答案】：B【解析】：当保险公司不能根据预期损失水平区分出不同类型的投保人 时，就会发生逆向选择。如果将预期损失水平设定在平均损失的水平上，只 有那些面临的预期损失超过了保费的客户才会投保，而那些预期损失低的客 户就会选择不投保，这样保险公司平均来看就会亏损。40、在各类操作风险事件中，（）给商业银行带来的损失最大。A、外部欺诈B、内部欺诈C、自然灾害【参考答案】：A【解析】：外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给 商业银行造成损失的行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数 最多的操作风险之一。41、以下关于利用衍生产品对冲市场风险的说法，不正确的选项是()。
11、A、不会产生新的风险B、通常只能消除局部市场风险C、构造方式多样【参考答案】：A【解析】：利用衍生产品对冲市场具有明显的优势，但通常只能消除部 分市场风险，而且可能会产生新的交易对方信用风险。42、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于()策略。A、风险转移B、风险分散C、风险对冲【参考答案】：B【解析】：风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样 化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同 一业务、同一生质甚至同一个借款人。43、法律风险与操作风险之间的关系是()oA、操作风险和法律风险产生的原因相同B、法律风险与操作风险相互独立C、法律风险是操作
12、风险的一种特殊类型【参考答案】：C【解析】：按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类 型的操作风险。操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。44、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同 担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质）押品的顺 序进行。A、金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B、商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品C、金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款【参考答案】：A【解析】：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押 品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的局部，分 别
13、计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用 房地产以及其他抵（质）押品的顺序进行。45、以下不属于金融期货主要分类的是（）。A、利率期货B、指数期货C、商品期货【参考答案】：C【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】期货包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三 大类：（1）利率期货，是指以利率为标的的期货合约。？（2）货币期货，是 指以汇率为标的的期货合约。（3）指数期货，是指以股票或其他行业指数为 标的的期货合约。46、风险是指（）。A、损失的大小B、未来结果的不确定性C、收益的分布【参考答案】：B【解析】：答案为C。此题考核的是风险的定义。风险的定义主
14、要有以下 三种：风险是未来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未 来结果对期望的偏离，即波动性。47、以下哪项不属于内部欺诈事件？（）A、多户头支票欺诈B、交易品种未经授权（存在资金损失）C、银行内部发生的性别/种族歧视事件【参考答案】：C【解析】：内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法 律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别/ 种族歧视事件。48、以下关于久期的论述，正确的选项是（）oA、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系C、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【参考答案】：A
15、【解析】：商业银行可以使用久期缺口来分析资产负债的利率敏感度。 久期缺口二资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期当市 场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向 相反。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度 就越高，因而整体的利率风险敞口也越大，利率风险也就越高。49、（）是最具流动性的资产。A、现金B、股票C、贷款【参考答案】：A【解析】：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具 有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券; （2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售
16、 的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合； （4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的 贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。50、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或归还债务而可能出 现损失的交易金额.一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）OA、住房抵押贷款信用风险暴露B、企业/机构信用风险暴露C、公用事业信用风险暴露【参考答案】：B【解析】：信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企 业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人 贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷
17、款）；后者主要是向企业/机构 用户提供的国际和国内贷款组合，这是商业银行最主要的信用风险暴露。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、1年期理财产品X的百分比收益率为5%, 6个月期理财产品Y的百分 比收益率为2. 46%, 3个月期理财产品Z的百分比收益率为1.23%,以下根据 3种理财产品按复利计算的年化收益率的高低排序，正确的选项是（）。2012年 6月真题A、YXZB、XYZC、ZXY【参考答案】：C【解析】：在实践中，如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益率 进行比拟，通常需要计算这些金融产品的年化收益率，同时考虑复利收益。 产品Y的年化收益率=(1+2.46%) 2-1=4. 9
18、8%;产品Z的年化收益率二 (1+1.23%) 4-1=5. 01 %o2、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额 损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A、操作风险B、流动性风险C、信用风险【参考答案】：B【解析】：答案为c。绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管 理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金 融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平 仓，出现严重的流动性风险。3、()是目前操作风险识别与评估的主要方法中适用最广泛、最成熟的。A、自我评估法B、流程图C、情景分析【参考答案】：A【
19、解析】：通过一句话记住操作风险识别与评估的三个方法：“自我” 按照“流程图”收集“损失事件数据”。4、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是()。A、管理层风险B、区域风险C、借款人财务状况变动风险4、关于巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的，以下说法错误的选项是A、降低监管资本要求B、增强商业银行风险管理能力C、鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临 的风险【参考答案】：B【解析】：巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括:鼓励银行 通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求；鼓励银行通过 开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险
20、。5、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中 哪一类操作风险点？()A、外部事件B、系统缺陷C、内部流程【参考答案】：C【解析】：代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户 委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合 同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于内部流程操作风险点。6、随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长， 所产生的边际收益呈()趋势。A、递减B、不变C、现递减后递增【参考答案】：A【参考答案】：B【解析】：区域风险作为一种系统性风险难以通
21、过贷款组合完全消除， 因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。区域风险是指 当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处 于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用 风险损失。由于我国各地区经济开展水平差异较大，因此重视区域风险识别 还是非常必要的。5、2010年3月14日如意卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡 第三方支付系统”，包括如意、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的 银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A、人员因素B、内部流程C、外部事件【参考答案】：C【解析】：黑客入侵属于外部事件。6、（）通常设置最高
22、风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和 指导原那么。A、董事会B、监事会C、风险管理总监【参考答案】：A【解析】：董事会是最终决策机构，监事会独立于董事会，董事会设置 最高风险管理委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原那么。高级管理层 负责执行董事会审批通过的政策。7、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引 力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到O OA、商业银行的技术水平B、商业银行的风险管理水平C、商业银行的盈利能力和业务开展空间【参考答案】：C【解析】：答案为D。激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品艮务的 品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务开
23、展空间。特别是高度依赖 公众信心而生存的商业银行，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭 遇严重的生存危机。8、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数 收益率为()OA、0. 1B、0. 3C、0. 4【参考答案】：C【解析】：答案为D。此题考核的是对数收益率的计算。 ln(150/100)=0. 409、以下是关于贷款的转让步骤，那么正确顺序是()o挑选出同质的待 转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；办理贷款转让手续；对资 产组合进行评估；签署转让协议；双方协商(或投标)确定购买价格； 为投资者提供资产组合的详细信息。A、B、C、【参考答案】：C【解析】：答案
24、为D。考查贷款转让的步骤。贷款转让的程序主要包括以 下六个步骤：第一步，挑选出具有同质性的待转让单笔贷款，并将其放在一 个资产组合中；第二步，对该资产组合进行评估；第三步，为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险；第四步，双方协商（或投标）确定购买 价格；第五步，签署转让协议；第六步，办理贷款转让手续。10、（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的 方法。A、风险分散B、风险规避C、风险对冲【参考答案】：C【解析】：风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 非常有效的方法。11、某银行2009年年末的次级类贷款余额为30亿元、关注类贷款余额 为20亿元、损失
25、类贷款余额为20亿元、可疑类贷款余额为50亿元。2009年 年末该银行的一般准备、专项准备、特种准备共计120亿元。那么该银行2009 年年末的不良贷款拨备覆盖率为（）。A、 120%B、95%C、60%【参考答案】：A【解析】：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准 备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）=120/100X100%= 120%。12、小型商业银行可以在某些专业领域采用先进的信息系统，服务于要 求相对复杂的企业/零售客户，其利润率（）普通零售客户。A、高于B、低于C、不高于【参考答案】：A【解析】：小型商业银行可以在某些专业领域采用先进的信息系统或与 第三方合作
26、，在细分业务领域与大型商业银行展开竞争，或利用地域、专业 优势，服务于要求相对复杂的企业/零售客户，其利润率往往明显高于普通零 售客户。13、商业银行在识别国别风险的过程中，应当确保国际授信与国内授信 适用的原那么是()。A、可变B、不同C、同等【参考答案】：C【解析】：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、 代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。商业银行应 当确保国际授信与国内授信适用同等原那么。14、在操作风险报告流程中，()是需要业务部门提供的内容。A、业务目标分析B、压力测试C、风险指标【参考答案】：C【解析】：在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内
27、容包括内部 损失数据、风险指标、风险评估和风险识别；需要风险管理部门提供的内容包 括外部数据损失、同业比拟、资本分析和业务目标分析。15、对()进行分析，往往可以预测商业银行未来特定时段内的操作风 险状况。A、关键风险指标B、公司人员状况C、管理人员流动性【参考答案】：A【解析】：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发 生变化。因此，对关键风险指标进行分析，往往可以预测商业银行未来特定 时段内的操作风险状况。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水 平、客户满意度、市场变动、产品成熟度等。应选A。三、判断题(共20题，每题1分)1、风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表
28、示为资产质量从前 期到本期变化的比率，属于静态的指标。()【参考答案】：错误【解析】：风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产 质量从本期到前期变化的比率，属于动态的指标。2、对于各种风险状况，报告应给出不同类型风险的风险诱因，即什么因 素造成了风险的存在。针对风险诱因，报告需提出相关的应对建议。()【参考答案】：正确3、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行 保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 ()【参考答案】：正确【解析】：重新定价的不对称性会使收益率曲线斜率、形态发生变化， 即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在
29、经济价值产生不利影响， 从而形成收益率曲线风险。例如，假设以5年期政府债券的空头头寸为10年期 政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡的时候，虽然上述安排已 经对收益率曲线的平行移动进行了保值，但该10年期债券多头头寸的经济价 值还是会下降。题干说法正确。故此题选A。4、如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，那么说明企业是被动 接受风险的。()【参考答案】：错误【解析】：如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，那么说明企 业是主动接受风险的。5、期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。 （）【参考答案】：错误【解析】：一般而言，期权和期权性条款都是在对期权持
30、有者（买方） 有利时执行。6、风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。（）【参考答案】：错误【解析】：风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。 题千说法错误。故此题选B。7、从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区 域风险变量是非常必要的。【参考答案】：正确【解析】：由于我国各地区经济开展水平差异较大，因此重视区域风险 识别还是非常必要的。8、商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金 属（包括黄金）。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品 和贵金属，但不包括黄金这种贵金属，黄金是被
31、纳入汇率风险类考虑的。9、任何情况下商业银行都不能只持有一种重要货币来匹配所有的外币债 务。（）【参考答案】：错误【解析】：如果商业银行认为某种外币是其最重要的对外支付和结算工 具，占有绝比照例，那么可以选择以绝对方式匹配其外币债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，不持有或尽可能少持有其他外币资产, 以降低外币流动性管理的复杂程度。10、按照巴塞尔新资本协议，债务人对银行集团的任何重要债务逾 期超过60天属于违约的一种情况。【参考答案】：错误【解析】：按照巴塞尔新资本协议，债务人对银行集团的任何重要 债务逾期超过90天属于违约的一种情况。n、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的
32、特殊中介机构spv的主 要目的是为了发行证券。【参考答案】：错误【解析】：超出教材内容。在证券行业，SPV指特殊目的的载体也称为特 殊目的机构/公司，其职能是在离岸资产证券化过程中，购买、包装证券化资 产和以此为基础发行资产化证券，向国外投资者融资。SPV的设计主要为了达 到“破产隔离”的目的。12、内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成局部和环节的准 确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。()【参考答案】：错误【解析】：内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组 成局部和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。 风险管理部门可以为内部审计部门提
33、供最直接的第一手资料和记录。13、历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带 来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。()【参考答案】：正确14、个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。【参考答案】：正确【解析】：个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为 评分。说法正确。15、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不 等于0,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()【参考答案】：错误【解析】：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关 系数不等于1 (即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的
34、作用。16、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最正确方法 是 RAPNo【参考答案】：错误【解析】：采用经风险调整的业绩评估方法(RiskAdjustedPerformanceMeasurement, RAPM)来综合考量商业银行的盈 利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。17、在商业银行的管理过程中，经常运用流动性比率/指标法对商业银行 未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。()【参考答案】：错误【解析】：流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行 当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内 的流动性状况进行评估和预测。18
35、、商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、 三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期 限结构匹配。【参考答案】：正确【解析】：建立多层次的流动性屏障。商业银行应当根据资产负债的不 同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备, 实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的 流动性风险。19、信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证 和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。()【参考答案】：正确20、从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入 区域风险变量是非常必要的。()
36、【参考答案】：正确【解析】：答案为A。区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会 等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整 体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。由于我国各地区经济开展 水平差异较大，因此，重视区域风险识别还是非常必要的【解析】：随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍 数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。7、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）oA、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个开
37、展阶段。1.资产风 险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.负债风险管理模式阶段（20世纪 60年代）3.资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4.全面风险管 理模式阶段（20世纪80年代）8、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A、董事会B、股东大会C、高层管理者【参考答案】：A【解析】：答案为A。商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。9、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（）。A、违约风险B、操作风险C、流动性风险【参考答案】：C【解析】：答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或 资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流
38、动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上, 流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作 用的结果10、以下各项中，不是由操作风险引起的是()OA、将买入期权的销售记录成了购进B、由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失C、基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的 极端值，超过其他价格100倍【参考答案】：B【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科 技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险的四大类别是：人员因素、 内部流程、系统缺陷和外部事件。C项属于市
39、场风险。11、公司治理是现代商业银行稳健运营/开展的核心，完善的公司治理结 构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将 风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部 门的责任。A、风险管理部门B、高级管理层C、业务管理部门【参考答案】：B【解析】：答案为c。高级管理层自责具体执行经董事会批准的操作风险 管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的 贯彻落实和对照检查。12、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()oA、锁定未来的借款本钱B、锁定未来的投资收益C、对冲利率下降的风险【参考答案】：A【解析】：企业向
40、银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成 本，对冲利率上升的风险。13、根据商业银行公司治理原那么，商业银行的战略目标应由（）审核。A、董事会B、监事会C、股东大会【参考答案】：A【解析】：巴塞尔委员会在2010年发布的第三版加强银行公司治理的 原那么提出稳健公司治理应遵循的第一个原那么为：董事会对银行总体负责，包 括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。 董事会同时应负责对高管层实施监督。14、某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类 贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不 良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿
41、，特种准备是4亿，那么该 商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A、0. 25B、0. 82C、0. 3【参考答案】：B【解析】：此题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。我们可 以根据公式不良贷款拨备覆盖率二（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷 款+可疑类贷款+损失类贷款）=（2+3+4） / （6+2+3）=0. 82。15、关于理解风险与收益的关系的好处，以下说法错误的选项是（）oA、有助于商业银行对损失可能性的管理B、有助于商业银行对盈利可能性的管理C、在风险和收益匹配的原那么下，需要利用现在承当风险的水平调整已经 实现的盈利【参考答案】：C【解析】：充分理解风险与收益的
42、关系，一方面有助于商业银行对损失 可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用 经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以ABC项正 确；在风险和收益匹配的原那么下，需要利用过去承当风险的水平调整已经实 现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果，所以D项说法错误。16、影响期权价值的主要因素不包括()。A、标的资产的市场价格和期权的执行价格B、外汇汇率的波动C、即期市场价格的变化【参考答案】：C【解析】：答案为D。影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格 和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。17、在客户风险监测指标体系中，
43、资产增长率和资质等级分别属于()oA、基本面指标和财务指标B、基本面指标和基本面指标C、财务指标和基本面指标【参考答案】：C【解析】：基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；财 务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务 指标，很容易判断排除A、C两项，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。18、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是()oA、红色预警法B、黑色预警法C、指数预警法【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。19、以下属于市场风险的计量模型的是()oA、基本指标法B、高级计量法C、VaR模型【参考答案】：C【解析
44、】：市场风险内部模型是指根据市场风险内部模型法监管框架要 求，基于一系列输入要素(包括市场数据、交易数据、参数设置和假设前 提)，用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等 风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。20、以下关于表外工程的处理的说法，不正确的选项是()。A、表外工程的处理.按两步转换的方法计算普通表外工程的风险加权资 产B、对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险 暴露法计算C、利率和汇率合约的风险资产由两局部组成：一局部是账面价值.另一 局部由市值乘以固定系数获得【参考答案】：C【解析】：两局部，一局部是按市价计算出的重置资
45、本，另一局部由账 面的名义本金乘以固定系数获得。21、操作风险评估的原那么之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由 表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、 控制派生风险。以下()属于控制派生风险。A、人力资源配置不当B、操作失误C、增加人工授权控制产生的内部欺诈【参考答案】：C【解析】：答案为D。控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险 因素，如增加人授权控制所派生的内部欺诈等风险。22、我国要求资本充足率不得低于()oA、6%B、8%C、9%【参考答案】：B【解析】：答案为C。我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中 国银监会发布的商业银行资本充足率管
46、理方法实施。按照商业银行资 本充足率管理方法要求，商业银行资本充足率不得低于8%,其中核心资本 充足率不得低于4%。23、某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本, 假设电子行业在资本分配中的权重为5%,那么以资本表示的电子行业限额为() 亿元。A、5B、50C、55【参考答案】：C【解析】：以资本表示的组合限额=资本X资本分配权重。2008年的资本 1000亿元加上计划2009年投入的100亿元，可得电子行业的资本(1000+100)x5%=55(亿元)。应选 D。24、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1 年的违约率是0.8%,第2年
47、的违约率是1.4%,第3年的违约率是2. 1%。假设 客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。那么该笔贷款预计到期可收回的金 额为()。2010年5月真题A、925. 47 万元B、957. 57 万元C、985. 62 万元【参考答案】：B【解析】：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还 的概率为:(1-0.8%) X (1-1.4%) X (1-2. 1%)=95. 7572%,那么该笔贷款预 计到期可收回的金额为：1000X95.7572%W957.57 (万元)。25、股票S的价格为28元/股。某投资者花6. 8元购得股票S的买方期 权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现 知6个月后，股票S的价格上涨为40元.那么此时该投资者手中期权的内在价 值为()元。A、5B、-1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值二市场价格一执行价格。该股票的现在市 场价格是40元，执行价格是35元.所以内在价值是40 35二5元。26、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英 镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边