《2022年福建省期货从业资格自我评估测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年福建省期货从业资格自我评估测试题.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，代为履行职责的时间不得超过（ ）个月。 A.2B.3C.6D.12【答案】 C2. 【问题】 假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）。A.6.54美元B.
2、6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C3. 【问题】 某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业务资格前两个月，公司应当着重考虑的实质性因素是（ ）。A.公司的风险监管指标是否持续符合规定标准B.公司的交易规模C.公司的客户数量D.公司的发展规划【答案】 A4. 【问题】 金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（ ）。A.具有优秀的内部运营能力B.利用场内金融工具对冲风险C.设计比较复杂的产品D.直接接触客户并为客户提供合适的金融服务【答案】 D5. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司按照有关规定应当公示信息内容的是（）。A.咨询服务收费标准B.业务资格C.从业人
3、员资格D.服务内容和投诉方式【答案】 A6. 【问题】 当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（ ）的原则。A.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A7. 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权【答案】 D8. 【问题】 一段时间后，如果沪深300指数上涨l0，那么该投资者的资产组合市值( )。A.上
4、涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A9. 【问题】 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列表述正确的是（）。A.没有成交价格的，应当视为按市价交易B.没有有效期限的，应当视为长期有效C.没有开平仓方向的，应当视为平仓交易D.没有成交价格的，应当视为按限价交易【答案】 A10. 【问题】 取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当（）申请从业资格。A.向其所在机构B.向中国证监会及其派出机构C.直接向协会D.事先通过其所在机构向协会【答案】 D11. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率
5、为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A12. 【问题】 从其他的市场参与者行为来看，（ ）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】 A13. 【问题】 会员制期货交易所的最高权力机构为（ ）。A.董事会B.理事会C.股东大会D.会员大会【答案】 D14. 【问题】 唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（）。A.趋势策略B.量化对冲策略C.套利策略D.高频交易策略【答案】 D15. 【问题】 期货公司任用董
6、事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起（）个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A.2B.3C.5D.7【答案】 C16. 【问题】 甲期货公司取得了期货交易所交易结算会员的资格，下列选项中，可以委托其进行货币结算业务的是（ ）。A.乙是甲期货公司的客户B.丙是交易所结算会员C.丁是非结算会员D.戊是全面结算会员期货公司【答案】 A17. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（ ）。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价
7、证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D18. 【问题】 （ ）负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等工作。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证监会派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 A19. 【问题】 根据 期货从业人员管理办法， 期货从业人员在受到纪律惩戒后，享有（）权利。A.申诉B.抗辩C.申请行政复议D.上诉【答案】 A20. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起（ ）个工作日
8、内作出批准与否的决定。 A.5B.10C.15D.20【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列各地区中，属于我国主要的棉花生产地的有( )A.新疆B.河南C.山东D.河北【答案】 ABCD2. 【问题】 申请独立董事的任职资格，应当具备的条件有（）。A.具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位B.有履行职责所必需的时间和精力C.通过中国证监会认可的资质测试D.具有从事期货. 证券等金融业务或者法律. 会计业务3年以上经验【答案】 ABC3. 【问题】 某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：6432
9、60，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（）客户将收到追加保证金通知书。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】 BD4. 【问题】 期货公司的业务按大类划分为（ ）。A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.期货资产管理业务D.期货存贷款业务【答案】 ABC5. 【问题】 （）市场能够为投资者提供避险功能。A.股票市场B.现货市场C.期货市场D.期权市场【答案】 CD6. 【问题】 期货公司有下列哪些行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，
10、并处l0万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证?（ ）A.向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的B.隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的C.未将客户交易指令下达到期货交易所的D.向客户提供虚假成交回报的【答案】 ABCD7. 【问题】 以下是某会员制期货交易所交易规则的内容，其中符合法律规定的是（）。A.期货交易、结算和交割制度B.保证金的管理和使用制度C.违规、违约行为及其处理办法D.会员资格及其管理办法【答案】 ABC8. 【问题】 关于公司制期货交易所的独立董事和董事会秘书，下列表述正确的有（ ）。A.独立董事和董事
11、会秘书由中国证监会提名，董事会通过B.董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过C.独立董事由中国证监会提名，股东大会通过D.独立董事和董事会秘书由中国证监会任免【答案】 BC9. 【问题】 产品层面的风险识别的核心内容是（ ）。A.识别各类风险因子的相关性B.识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口C.识别影响产品价值变动的主要风险因子D.识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性【答案】 ABCD10. 【问题】 技术分析的理论假设有（）。A.市场行为反应一切信息B.价格沿趋势变动C.历史会重演D.价格随机变动【答案】 ABC11. 【问题】 取得经理层人员任职资
12、格的人员，担任（）职务的，不需重新申请任职资格，由拟任职期货公司按照规定依法办理其任职手续。A.董事B.独立董事C.监事D.营业部负责人【答案】 ACD12. 【问题】 我国期货交易所在实践中常用的标准仓单有（ ）等。A.仓库标准仓单B.厂库标准仓单C.非通用标准仓单D.通用标准仓单【答案】 ABCD13. 【问题】 期货从业人员必须遵守（ ）。A.中国期货业协会的自律规则B.中国证监会的规定C.期货交易所的自律规则D.相关法律. 行政法规【答案】 ABCD14. 【问题】 下列说法中，正确的是（ ）。 A.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权B.当看涨期权的执行价格高
13、于当时的标的物价格时，该期权为实值期权C.当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度虚值期权D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权【答案】 ACD15. 【问题】 场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（）。A.甲方只能是期权的买方B.甲方可以用期权来对冲风险C.甲方没法通过期权承担风险来谋取收益D.假如通过场内期权，甲方满足既定需求的成本更高【答案】 BD16. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，中国期货业协会制订期货从业人员自律管理的具体办法，内容包括（ ）。A.
14、纪律惩戒和申诉B.从业资格考试、注册和公示C.后续执业培训、执业检查D.执业行为准则【答案】 ABCD17. 【问题】 7月份，某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌，可以采取的方法有（）。A.卖出大豆期货合约B.买入大豆看跌期货期权C.卖出大豆看跌期货期权D.买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权【答案】 AB18. 【问题】 应用形态理论应注意（）。A.形态理论还不是很成熟B.形态理论掌握难度较高C.站在不同的角度，对同一形态可能产生不同的解释D.形态理论要求形态完全明朗才能行动，有错过机会的可能【答案】 AB19. 【问题】 在对K线的组合进行研判时，下列做法或者结论正确
15、的是（ ）。?A.最后一根K线最重要B.在研判时，总是由最后一根K线相对于前面K线的位置来判断多空双方的实力大小C.研判三根K线组合得出的结论比两根K线组合要准确些，可信度更大些D.无论是一根K线，还是两根、三根K线，以至多根K线，由它们的组合得到的结论都是相对的，不是绝对的【答案】 ABCD20. 【问题】 某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。A.可能因持有英镑而获得未来资产收益B.可以买入英镑/美元期货C.可能因持有英镑而担心未来资产受损D.可以卖出英镑/美元期货【答案】 CD20. 【问题】 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（）。A.期货交易所应当及时将结算结果通
16、知客户B.期货交易所实行当日无负债结算制度C.客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓D.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算【答案】 A21. 【问题】 在shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（ ）报价。A.最高1家，最低2家B.最高2家，最低1家C.最高、最低各1家D.最高、最低各2家【答案】 D22. 【问题】 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（ ）交易日。A.4个B.5个C.3个D.2个【答案】 C23. 【问题】 普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定
17、标准的是（）。A.C1类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务C.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务【答案】 C24. 【问题】 中国期货业协会应当定期向（）报告期货从业人员管理的有关情况。A.期货交易所B.中国证监会派出机构C.期货保证金安全存管监控机构D.中国证监会【答案】 D25. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（?）举证责任。A.王某
18、承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B26. 【问题】 证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上（ ）倍以下的罚款。 A.1B.2C.3D.6【答案】 C27. 【问题】 禁止期货从业人员挪用客户期货保证金或者其他资产的规定，主要是针对( )的期货从业人员提出的。A.为期货公司提供中间介绍业务的机构B.期货公司C.期货投资咨询机构D.中国期货业协会【答案】 B28. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘的，（）应当向中国期货业协会报告。A.相关的中国证监会派出机构
19、B.期货从业人员C.期货从业人员主管领导D.期货从业人员所在机构【答案】 D29. 【问题】 下列关于期货公司实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的表述中，正确的是（）。A.自开户之日起一定期限内，期货公司应当向中国期货业协会备案B.期货公司应当定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况C.期货公司应当定期向独立董事提交专项报告D.期货公司应当定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况【答案】 D30. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.1.0462B.2.4300C.1.0219D.2.0681【答案】 B31. 【问题】 假设在该股指联结票据发行的
20、时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（）。A.4.5%B.14.5%C.-5.5%D.94.5%【答案】 C32. 【问题】 协整检验通常采用( )。A.DW检验B.E-G两步法C.1M检验D.格兰杰因果关系检验【答案】 B33. 【问题】 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。A.5B.3C.2D.1【答案】 A34. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通
21、过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入10手国债期货【答案】 C35. 【问题】 期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由( )承担举证责任。A.期货公司B.期货公司的客户C.期货交易所D.无独立请求权的第三人【答案】 C36. 【问题】 金融期货的标的资产无论是股票还是债券，定价的本质都是
22、未来收益的（）。A.再贴现B.终值C.贴现D.估值【答案】 C37. 【问题】 以TF09合约为例，2013年7月19日10付息债24（100024）净化为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入（ ）。A.0.5558B.0.6125C.0.3124D.0.3662【答案】 A38. 【问题】 以下选顶中不符合期货从业人员管理办法中规定的期货从业资格申请条件的是（）A.最近3年内未受过刑事处罚B.最近3年内因违法违规行为被撤销证券从业资格C.品行端正，具有良好的职业道德D.未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满【答案】 B39. 【问题】 方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。( )A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C