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1、年银行业从业人员资格认证考试风险管理标标准预测试试卷(六)一、单选题题（共900题，每小小题0.55分，共445分）以以下各小题题所给出的的四个选项项中，只有有一项符合合题目要求求，请选择择相应选项项，不选、错错选均不得得分。 1典型的的组合信用用模型通常常采用( )法通过对对可能的情情景进行模模拟来计算算组合中多多种资产的的相关性。 A资产分分组B集中度度指标 C蒙特卡卡洛模拟D历史损损失数据均均值与方差差替代 2( )是指指协议双方方同意在约约定的将来来某个日期期按约定的的条件买入入或卖出一一定标准数数量的某种种金融工具具的标准化化协议。 A期货合合约B掉期合约约C期权合约DD远期合约约
2、3( )不属属于事前风风险控制手手段。 A风险转转移B风险规避避C风险补偿偿D风险分散散 4经济资资本是指在在一个给定定的置信水水平下，用用来吸收或或缓冲所有有风险带来来的非预期期损失的资资本。置信信水平由银银行的管理理层规定，选选择的置信信水平越高高，发生风风险的概率率就( )。 A不变BB越低C越高D无法判断断 5风险文文化的精神神核心是( )。 A风险管管理理念BB知识C制度D内部控制制 6下列关关于财务比比率的表述述，正确的的是( )。 A盈利能能力比率体体现管理层层控制费用用并获得投投资收益的的能力 B杠杆比比率用来判判断企业归归还短期债债务的能力力 C流动性性比率用于于体现管理理层
3、管理和和控制资产产的能力 D效率比比率用来衡衡量企业所所有者利用用自有资金金获得融资资的能力 7假设某某商业银行行以市场价价值表示的的简化资产产负债表中中，资产AA=1 0000亿元元，负债LL=8000亿元，资资产久期为为DA=55年，负债债久期为DDL=4年年。根据久久期分析法法，如果年年利率从55上升到到5.5，则则利率变化化使银行的的价值变化化( )亿元。 A8.553B-8.53C9.000D-9.00 8银行用用3年期美美元存款作作为3年期期欧元贷款款的融资来来源，存款款按照伦敦敦同业拆借借 市场利利率每年定定价一次，而而贷款按照照美国国库库券利率每每年定价一一次；该笔笔欧元贷款款
4、为可提前前偿还的贷贷款。银行行所面临的的市场风险险不包括( ）。A期权性性风险B基准风险险C汇率风险险D重新定价价风险9下列流流动性监管管核心指标标的计算公公式，正确确的是( )。 A流动性性比例=流流动性负债债余额流动性资资产余额100 B人民币币超额准备备金率=在在中国人民民银行超额额准备金存存款人民币各各项存款期期末余额100 C核心负负债比率=核心负债债期末余额额总负债期期末余额100 D流动性性缺口率=流动性缺缺口到期流动动性资产100 10下列列关于商业业银行资本本的说法，不不正确的是是( )。 A重估储储备指商业业银行经国国家有关部部门批准，对对固定资产产进行重估估时，固定定资产
5、公允允价值与账账面价值之之间的正差差额 B若银监监会认为重重估作价是是审慎的，这这类重估储储备可以列列入附属资资本，但计计入附属资资本的部分分不超过重重估储备的的70 C优先股股是商业银银行发行的的，给予投投资者在收收益分配、剩剩余资产分分配等方面面优先权利利的股票 D少数股股权指在合合并报表时时，母银行行净经营成成果和净资资产中，不不以任何直直接或间接接方式归属属于子银行行的部分 11下列列关于资本本的说法，正正确的是( )。 A经济资资本也就是是账面资本本 B会计资资本是监管管部门规定定的商业银银行应持有有的同其所所承担的业业务总体风风险水平相相匹配的资资本 C经济资资本是商业业银行在一一
6、定的置信信水平下，为为了应对未未来一定期期限内资产产的非预期期损失而应应该持有的的资本金 D监管资资本是一种种完全取决决于商业银银行实际风风险水平的的资本 12下列列关于信用用风险的说说法，正确确的是( )。 A信用风风险只有当当违约实际际发生时才才会产生 B对商业业银行来说说，贷款是是唯一的信信用风险来来源 C信用风风险包括违违约风险、结结算风险等等主要形式式 D交易对对手信用评评级的下降降不属于信信用风险 13多种种信用风险险组合模型型被广泛应应用于国际际银行业中中，其中( )直接将转转移概率与与宏观因素素的关系模模型化，然然后通过不不断加入宏宏观因素冲冲击来模拟拟转移概率率的变化，得得出
7、模型的的一系列参参数值。 ACreedit Metrrics模模型BCreedit Porttfoliio Viiew模型型 CCreedit Riskk+模型DCreedit Moniitor模模型 14某银银行20006年贷款款应提准备备为1 1100亿元元，贷款损损失准备充充足率为880，则则贷款实际际计提准备备为( )亿元元。 A8800 B 1 3775 C1 1000 D1 0000 15商品品价格风险险是指商业业银行所持持有的各类类商品的价价格发生不不利变动而而给商业银银行带来损损失的风险险。这里的的商品不包包括( )。 A大豆BB石油C铜D黄金 16下列列关于货币币互换的说说法
8、，不正正确的是( )。 A货币互互换是指交交易双方基基于不同的的货币进行行的互换交交易 B货币互互换通常需需要在互换换交易的期期初和期末末交换本金金，不同货货币本金的的数额由事事先确定的的汇率决定定 C货币互互换既明确确了利率的的支付方式式，又确定定了汇率 D货币互互换交易双双方规避了了利率和汇汇率波动造造成的市场场风险 17在自自我评估法法中，下列列操作风险险与内部控控制评估的的工作流程程各阶段，按按照先后顺顺序排序结结果是( )。 (1)全员员风险识别别与报告 (2)控制制活动识别别与评估 (3)制定定与实施控控制优化方方案 (4)报告告自我评估估工作与日日常监控 (5)作业业流程分析析和
9、风险识识别与评估估 A(1)(2)(3)(44)(5)B(4)(1)(55)(3)(2) C(4)(2)(3)(11)(5)D(1)(5)(22)(3)(4) 18如果果银行的总总资产为11 0000亿元，总总存款为8800亿元元，核心存存款为2000亿元，应应收存款为为10亿元元，现金头头寸为5亿亿元，总负负债为9000亿元，则则该银行核核心存款比比例等于( )。 A0.11B0.22C0.33 D0.44 19某33000万万美元的11年期借款款承诺由33个月期的的欧洲货币币期货合约约来保值，合合约的名义义本金为3300万美美元。那么么此项贷款款承诺的套套保比率为为( )。A35BB38C
10、40D6020下列列关于操作作风险分类类的说法，正正确的是( )。 A高管欺欺诈属于可可降低的风风险 B交易差差错和记账账差错属于于可规避的的风险 C火灾和和抢劫属于于可规避的的风险 D改变市市场定位属属于可规避避风险 21自我我评估法有有助于( )。 A识别银银行日常经经营存在的的风险点BB员工绩效效考核 C简化管管理流程 DD计算损失失金额和发发生概率 22银行行评估未来来挤兑流动动性风险的的方法是( )。 A现金流流分析B久期分析析法C缺口分析析法D情景分析析 23下列列指标计算算公式中，不不正确的是是( )。A不良贷贷款率=(次级类贷贷款+可疑疑类贷款+损失类贷贷款)各项贷款款100
11、B预期损损失率=预预期损失资产风险险敞口100 C单一客客户贷款集集中度=最最大一家客客户贷款总总额贷款类资资产总额100 D贷款损损失准备金金率=贷款款损失准备备金余额贷款类资资产总额 24商商业银行财财务报表附附注特别规规定对上上市银行的的( )三项内内容的披露露做了非常常详细的规规定。 A长期贷贷款、逾期期贷款、呆呆账贷款BB长期贷款款、逾期贷贷款、呆滞滞贷款 C贷款总总额、逾期期贷款、呆呆账贷款DD贷款总额额、逾期贷贷款、呆滞滞贷款 25信用用联动票据据的主要吸吸引力在于于( )。 A可获得得更高的投投资收益 B可完全全规避信用用风险 C可获得得其他信用用衍生产品品无法达到到的避税功功
12、能 D不需要要对相关的的证券进行行实际投资资，而是通通过人为方方式就能够够获得标的的资产的现现金收益 26关于于到期日之之前的期权权价值，下下列表述正正确的是( )。A美式看看涨期权的的最大价值值小于欧式式看涨期权权的最大价价值B欧式看看跌期权的的最大价值值等于美式式看跌期权权的最大价价值C美式看看涨期权的的最大价值值大于欧式式看涨期权权的最大价价值D欧式看看跌期权的的最大价值值大于美式式看跌期权权的最大价价值27巴塞塞尔委员会会在有效效银行监管管核心原则则的评价方方法中对对于商业银银行国家风风险的监管管给出了具具体的原则则和标准。其其中要求各各国监管机机构(或其其他官方当当局)规定定银行对各
13、各国风险暴暴露的固定定比例，并并据此确定定合理的计计提准备金金( )标准。 A最高BB最低C中间D以上都不不对 28法律律风险和合合规风险之之间的关系系是( )。 A两者是是一回事 B两者毫无无联系 C两者有有关但又有有区别D以上都不不对 29在巴巴塞尔新资资本协议公公布之前，巴巴塞尔委员员会发布了了( )次资本本协议征求求意见稿。A1B2C3 D4 30( )不不能规避利利率风险。 A金融期期货B金融期权权C利率互换换D定期存款款 31巴巴塞尔新资资本协议要要求实施内内部评级法法初级法的的商业银行行( )。 A必须自自行估计每每笔债项的的违约损失失率 B参照其其他同等规规模商业银银行的违约约
14、损失率 C由监管管当局根据据资产类别别给定违约约损失率 D由信用用评级机构构根据商业业银行要求求给出违约约损失率 32下列列关于事后后检验的说说法，不正正确的是( )。 A事后检检验将市场场风险计量量方法或模模型的估算算结果与实实际发生的的损益进行行比较，以以检验计量量方法或模模型的准确确性和可靠靠性，并据据此对计量量方法或模模型进行调调整和改进进 B事后检检验是市场场风险计量量方法的一一种C若估算算结果与实实际结果近近似，则表表明该风险险计量方法法或模型的的准确性和和可靠性较较高 D若估算算结果与实实际结果差差距较大，则则表明事后后检验的假假设前提存存在问题33风险险评级的程程序是( )。A
15、制定监监管措施+收集评级级信息+分分析评级信信息+得出出评级结果果+整理评评级档案 B收集评评级信息+分析评级级信息+得得出评级结结果+制定定监管措施施+整理评评级档案 C制定监监管措施+整理评级级档案+收收集评级信信息+分析析评级信息息+得出评评级结果 D整理评评级档案+收集评级级信息+制制定监管措措施+分析析评级信息息+得出评评级结果 34下列列对银行业业机构信息息披露要求求的说法，不不正确的是是( )。 A必须每每季度披露露风险管理理政策 B根据巴巴塞尔委员员会的要求求，银行应应进行并表表披露 C必须提提高信息披披露的相关关性 D必须保保持合理频频度 35国际际会计准则则对金融资资产划分
16、的的优点不包包括( )。 A它是基基于会计核核算的划分分 B按照确确认、计量量、记录和和报告等程程序严格界界定了进入入四类账户户的标准、时时间和数量量，以及在在账户之间间变动、终终止的量化化标准 C直接面面对风险管管理的各项项要求 D有强大大的会计核核算理论和和银行流程程框架、基基础信息支支持 36缺口口分析和久久期分析采采用的都是是( )敏感性性分析方法法。 A利率BB汇率C股票价格格D商品价格格 37下列列哪一项不不属于国际际会计准则则对金融资资产划分的的优点？( )A有强大大的会计核核算理论和和银行流程程框架、基基础信息支支持B按照确确认、计量量、记录和和报告等程程序严格界界定了进入入四
17、类账户户的标准、时时间和数量量，以及在在账户之间间变、终止止的量化标标准C直接面面对风险管管理的各项项要求D它是基基于会计核核算的划分分38风险险管理的最最基本要求求是( )。 A适时、准准确地识别别风险B准确、详详细地计量量风险 C适时、完完整地监测测风险D迅速、有有效地控制制风险 39商业业银行经济济资本配置置的作用主主要体现在在( )两个方方面。 A资本金金管理和负负债管理BB资产管理理和负债管管理 C绩效考考核和风险险管理 D流动性管管理和绩效效考核 40下列列关于市场场约束和信信息披露的的说法，不不正确的是是( )。 A银行的的信息披露露主要由资资产负债表表、利润表表、现金流流量表、
18、报报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B信息披披露是巴巴塞尔新资资本协议提提出的三大大支柱之一一 C市场约约束是巴巴塞尔新资资本协议提提出的三大大支柱之一一 D市场约约束机制发发挥外部监监督作用，推推动银行业业金融机构构持续改进进经营管理理，提高经经营效益，降降低经营风风险 41通常常金融工具具的到期日日或距下一一次重新定定价日的时时间越长，并并且在到期期日之前支支付的金额额越小，则则久期的绝绝对值( )。A不变BB越高C越低D无法判断断42根据据我国银监监会制定的的商业银银行风险监监管核心指指标，其其中关于累累计外汇敞敞口头寸比比例的表述述，下面选选项中不正正确的一项项是(
19、)。 A累计外外汇敞口头头寸为一个个季度末的的汇率敏感感性外汇资资产减去汇汇率敏感性性外汇负债债 B资本净净额定义与与资本充足足率指标中中定义一致致 C在计算算比率时应应将各种外外汇敞口统统一折合为为美元 D累计外外汇敝口头头寸比例=累计外汇汇敞口头寸寸资本净额额 43( )是是指获得银银行信用支支持的债务务人由于种种种原因不不能或不愿愿遵照合同同规定按时时偿还债务务而使银行行遭受损失失的可能性性。 A信用风风险B市场风险险C操作风险险D流动性风风险 44巴塞塞尔委员会会对巴塞塞尔资本协协议进行行全面修改改，并于( )首次公公布修改后后的资本协协议征求意意见稿。 A19998年5月月B1999
20、9年6月CC20011年1月DD20033年4月 45风险险管理的核核心在于( )。 A风险识识别B风险计量量 C风险监监测D选择最佳佳风险管理理技术组合合 46某22年期债券券麦考利久久期为1.6年，债债券目前价价格为1001.00元，市市场利率为为8%，假假设市场利利率突然上上升2%，则则按照久期期公式计算算，该债券券价格( )。A上涨22.76%BB下跌2.76%CC上涨2.96%DD下跌2.96%47风险险监管的演演变阶段不不包括( )。 A审慎监监管B风险为本本的监管CC风险价值值监管D以上都不不包括 48关于于市场约束束的表述，下下面选项中中不正确的的是( )。 A市场约约束机制在
21、在新资本协协议出台前前只存在于于监管框架架的理论中中 B市场约约束的目的的在于保证证市场提供供另一层面面的监督 C市场约约束的运作作机制主要要是依靠利利益相关者者的利益驱驱动，包括括存款人、债债权人、银银行股东等等 D这些利利益相关者者采取的举举措，会对对银行在金金融市场上上的运作产产生多方面面的影响 49操作作风险管理理职能部门门的工作不不包括( )。 A创建结结构化的风风险评估方方法B监控和和事故处理理 C承担操操作风险管管理的最终终责任D了解整整个银行的的风险状况况 50根据据巴塞尔尔新资本协协议的有有关规定，操操作风险损损失事件被被划分为( )种事件件类型。 A6B7C8 D9 51目
22、前前，( )是我我国商业银银行面临的的最大、最最主要的风风险种类。 A信用风风险B市场风险险C操作风险险D声誉风险险 52马柯柯维茨提出出的( )描绘绘出了资产产组合选择择的最基本本、最完整整的框架，是是目前投资资理论和投投资实践的的主流方法法。 A均值方差模型型B资本资产产定价模型型 C套利定定价理论 D二叉树模模型 53巴巴塞尔新资资本协议为为商业银行行提供三种种操作风险险经济资本本计量方法法，其中不不包括( )。 A高级计计量法B标准法C基本指标标法D内部评级级法 54在操操作风险经经济资本计计量的方法法中，( )的原理是是，将商业业银行的所所有业务划划分为八类类产品线，对对每一类产产品
23、线规定定不同的操操作风险资资本要求系系数，并分分别求出对对应的资本本，然后加加总八类产产品线的资资本，即可可得到商业业银行总体体操作风险险的资本要要求。 A高级计计量法B基本指标标法C标准法D内部评级级法 55下列列关于VaaR的说法法，正确的的是( )。A均值VVaR是以以均值作为为基准来测测度风险B均值VVaR度量量的是资产产价值的平平均损失C均值VVaR是以以期末价值值作为基准准来测度风风险D均值VVaR度量量的是资产产价值的相相对损失56关于于操作风险险报告的说说法，正确确的是( )。 A不能使使用外部人人员撰写的的报告 B除高级级管理层外外，报告不不应发送给给相应的各各级管理层层 C
24、内审部部门应直接接参与业务务部门的操操作风险管管理 D业务部部门可以单单独向高级级管理层汇汇报，不一一定需要经经过风险管管理部门 57如果果商业银行行的流动性性需求和流流动性来源源之间出现现了不匹配配，流动性性需求( )流流动性来源源，或者获获得流动性性的成本过过高降低了了银行的收收益，流动动性风险就就发生了。 A大于BB小于C等于D以上都不不对 58按照照巴塞尔委委员会的规规定，银行行要在合适适的时候建建立一个在在一定时点点上的本外外币之间现现金流允许许发生错配配的( )限额额，并依据据实际情况况对这个限限额进行调调整。不仅仅要对总体体外币设置置限额，还还要分别对对每种外币币都设置一一个限额
25、。 A最小BB最大C中等D以上都不不对 59( )是风险评评估和监测测的重要工工具，它有有助于银行行进行日常常监控和实实时监测的的动态操作作风险管理理。 A风险指指标B风险诱因因C绩效测评评D因果模型型 60根据据巴塞尔委委员会的定定义，操作作风险的每每类业务产产品线事事件类型共共有( )个组组合。 A60BB64C56D49 61关于于事后检验验，下列说说法正确的的是( )。A事后检检验是操作作风险计量量方法的一一种B事后检检验将市场场风险计量量方法或模模型的估算算结果与实实际发生的的损益进行行比较，以以检验计量量方法或模模型的准确确性和可靠靠性，并据据此对计量量方法或模模型进行调调整和改进
26、进C若估算算结果与实实际结果差差距较大，则则暗示该风风险计量方方法或模型型存在问题题，但结论论不确定D若估算算结果与实实际结果差差距较大，则则表明事后后检验的假假设前提存存在问题62如果果第一个资资产组合的的预期收益益为8，标标准差为66，第二二个资产组组合的预期期收益为88，标准准差为3，那么投投资者通常常选择哪个个资产组合合来投资( )。 A第一个个 B第二个 C第一个个或第二个个均可D均不选择择 63在抵抵押贷款证证券化过程程中，建立立一个独立立的特殊中中介机构SSPV的主主要目的是是( )。 A为了发发行证券 B为了真真正实现权权益资产与与原始权益益人的破产产隔离 C为了保保证投资者者
27、本息的按按期支付 D为了购购买权益资资产 64计算算VaR值值的历史模模拟法存在在的缺陷不不包括( )。 A风险包包含着时间间的变化，单单纯依靠历历史数据进进行风险度度量，将低低估突发性性的收益率率波动 B风险度度量的结果果受制于历历史周期的的长短 C无法充充分度量非非线性金融融工具的风风险 D以大量量的历史数数据为基础础，对数据据的依赖性性强 65下列列关于表外外项目的处处理的说法法，不正确确的是( )。 A表外项项目的处理理，按两步步转换的方方法计算普普通表外项项目的风险险加权资产产 B首先将将表外项目目的名义本本金额乘以以信用转换换系数，获获得等同于于表内项目目的风险资资产，然后后根据交
28、易易对象的属属性确定风风险权重，计计算表外项项目相应的的风险加权权资产C对于汇汇率、利率率及其他衍衍生产品合合约的风险险加权资产产，使用现现期风险暴暴露法计算算 D利率和和汇率合约约的风险资资产由两部部分组成：一部分是是账面价值值，另一部部分由市值值乘以固定定系数获得得 66下列列关于操作作风险的描描述正确的的是( )。A操作风风险管理者者对操作风风险管理负负有最主要要的责任B由于金金融机构对对操作风险险定义看法法一致，操操作风险的的计量手段段已经非常常成熟C操作风风险的计量量需要评估估操作风险险事件发生生的可能性性以及其严严重程度D操作风风险与其他他风险有着着明确的界界线，如信信用风险和和市
29、场风险险67商业业银行在进进行行业风风险分析时时，通常会会用到以下下指标，这这些指标中中，数值越越低说明行行业风险越越小的是( )。 A行业净净资产收益益率B资本积累累率 C行业盈盈亏系数 DD行业产品品产销率 68金金融违法行行为处罚办办法属于于( )。 A法律BB行政法规规C部门规章章D“指引” 69商业业银行的( )是商业银银行为实现现经营管理理目标，通通过制定并并实施系统统化的政策策、程序和和方案，对对风险进行行有效识别别、评估、管管理、监测测和报告的的动态过程程和机制。 A风险控控制B风险管理理C内部控制制D公司治理理 70商业业银行的流流动性需求求的变化是是( )。 A容易预预测的
30、 B可以预测测的，但很很难精确预预测 C不可能能预测的DD以上都不不对 71下列列哪种情形形属于由于于系统缺陷陷而引发的的操作风险险？( )A地震致致使某银行行贮存的账账册严重损损毁B某银行行因为通讯讯系统设备备老化而发发生失业中中断C某银行行财务制度度不完善，未未保留部分分重要文件件D某银行行员工李某某未经客户户授权而使使用客户的的资金进行行投资，造造成客户损损失72连续续三次投掷掷一枚硬币币的基本事事件共有( )件。 A6B4C8 D2 73( )是指金融融资产根据据历史成本本所反映的的账面价值值。 A名义价价值B市场价值值C公允价值值D市值重估估价值 74下列列情况会引引发基准风风险的是
31、( )。 A利息收收入和利息息支出依据据相同的基基准利率，该该利率波动动剧烈 B利息收收入和利息息支出依据据相同的基基准利率，该该利率较稳稳定 C利息收收入和利息息支出依据据不同的基基准利率，两两种利率变变动一致 D利息收收入和利息息支出依据据不同的基基准利率，两两种利率不不同步变化化 75声誉誉风险管理理应当成为为业务单位位日常工作作的重要部部分，商业业银行必须须通过定期期的( )，保保证声誉风风险管理政政策的执行行效果。 A外部审审计和非现现场检查B内部审审计和非现现场检查 C外部审审计和现场场检查D内部审审计和现场场检查 76巴塞塞尔委员会会提出要将将银行总经经济资本的的( )分配给给操
32、作风险险，这种按按总收入一一定比例提提取资本的的方法也称称为“阿尔法（）法”。A4%BB8%C12%DD15%77市场场风险在( )中的汇率率和商品价价格风险被被纳入了资资本要求的的范围。 A基本账账户B银行账户户和交易账账户 C交易账账户D银行账户户 78在组组合风险限限额管理中中确定资本本分配的权权重时，不不需要考虑虑的因素是是( )。 A组合在在战略层面面的重要性性B经济前前景 C收益率率D过去的的组合集中中情况 79在( ) 对冲中中只是在对对冲开始时时建立头寸寸，然后使使对冲头寸寸保持不变变，直到对对冲期间结结束。A静态BB期权C动态D股票 80商商业银行风风险监管核核心指标规规定操
33、作风风险损失率率的计算公公式为( )。A操作风风险损失率率=操作风风险损失当当期发生额额/前三期期总利息收收入与非利利息收入之之和的平均均值B操作风风险损失率率=操作风风险损失当当期发生额额/前三期期净利息收收入与非利利息收入之之和的平均均值C操作风风险损失率率=操作风风险损失当当期发生额额/前三期期总利息收收入与非利利息收入之之和D操作风风险损失率率=操作风风险损失当当期发生额额/前三期期总利息收收入与净利利息收入之之和81操作作风险评估估和控制的的内部环境境因素不包包括( )。A公司治治理结构BB合规文化化C信息系统统建设D外部控制制体系82内部部控制评价价主要包括括( )。A过程评评价和
34、目标标评价B结果评价价和目标评评价C过程评评价和结果果评价D过程评价价和方法评评价83大量量存款人的的挤兑行为为可能会导导致商业银银行面临( )危机。 A流动性性B操作C法律D战略 84对于于商业银行行来说，市市场风险中中最重要的的是( )。 A利率风风险B股票风险险C商品风险险D汇率风险险 85商业业银行内部部风险的估估计，一般般不包括( )。 A违约概概率B实际损失失C违约损失失率D违约风险险暴露 86使用用内部或外外部数据的的银行，必必须证明自自己的估计计代表了( )。A目前的的情况 B长期的经经验C同行业业的平均水水平D同行业的的最高水平平87按照照巴塞尔尔新资本协协议，下下列属于违违
35、约的是( )。A债务人人欠息或手手续费600天以上（含含）B银行将将贷款出售售并相应承承揽了经济济损失C债务人人对银行集集团的任何何重要债务务逾期超过过60天D银行同同意债务重重组88某银银行20008年初次次级类贷款款余额为11000亿亿元，其中中在20008年末转转为可疑类类、损失类类的贷款金金额之和为为600亿亿元，期间间次级类贷贷款因回收收减少了4400亿元元，则次级级类贷款迁迁徙率为( )。A25.0%B50.0%C75.0%D100.0%89下列列关于外汇汇远期合约约的表述，不不正确的是是( )。A外汇远远期合约可可以实物交交割，也可可以现金结结算B外汇远远期合约根根据外汇未未来的
36、利率率定价C本币升升值，如果果没有超过过远期价格格的话，外外币的多方方仍然盈利利D外汇远远期合约到到期日的结结算金额取取决于汇率率的变化90( )是是对VaRR估计结果果的误差水水平测量和和精度评估估。A准确性性检验B敏感性分分析C误差分析析D有效性检检验二、多项选选择题（共共40题，每每小题1分分，共400分）以下下各小题所所给出的五五个选项中中，有两项项或两项以以上符合题题目要求，请请选择相应应选项，多多选、少选选、错选均均不得分。 1( )说明明商业银行行流动性风风险高。A现金头头寸指标低低B贷款总总额与核心心存款的比比率小C易变负负债与总资资产的比率率大D借款总总额与总资资产的比率率高
37、E大型商商业银行的的大额负债债依赖度为为50%2运用情情景分析方方法进行压压力测试时时，应当选选择的情景景包括( )。 A模型假假设和参数数不再适用用的情形 B市场价价格发生剧剧烈变动的的情形 C市场流流动性严重重不足的情情形 D外部环环境发生重重大变化、可可能导致重重大损失或或风险难以以控制的情情景 E历史上上发生过重重大损失的的情景 3内部流流程引起的的操作风险险是指由于于商业银行行业务流程程缺失、设设计不完善善，或者没没有被严格格执行而造造成的损失失，主要包包括( )。 A财务会计错误误B文件合合同缺陷C产品设设计缺陷 D交易定定价错误E错误监监控报告告 4根据22001年年我国监管管当
38、局出台台的贷款风风险分类指指导原则，借借款人无法法足额偿还还贷款本息息，即使执执行担保，也也肯定要造造成较大损损失的贷款款属于( )。 A关注类类贷款B次级类贷贷款C可疑类类贷款D损失类贷贷款E不良贷贷款 5个人客客户评分方方法中，信信用局评分分常用的风风险评分是是预测消费费者( )。 A违约风风险的大小小B开户后给给商业银行行带来潜在在收益 C破产风风险的大小小D坏账风险险的大小 E风险偏偏好 6在战略略风险评估估中，应由由专家审核核的假设条条件主要有有( )。A公司的的整体战略略B利率变化化及预期C公司治治理结构 D整体经济济指标E信用风风险参数7当久期期缺口为正正值时，下下列说法正正确的
39、有( )。 A资产的的加权平均均久期大于于负债的加加权平均久久期与资产产负债率的的乘积 B如果市市场利率下下降，资产产与负债的的价值都会会增加 C如果市市场利率下下降，银行行的市场价价值将下跌跌 D如果市市场利率上上升，资产产与负债的的价值都会会减少 E如果市市场利率上上升，银行行的市场价价值将增加加 8下列属属于商业银银行面临的的战略风险险的有( )。 A产业风风险B操作风险险C品牌风风险D信用风险险E客户风风险 9下列关关于表内资资产风险权权重的说法法，错误的的是( )。A采用外外部评价机机构评级结结果来确定定对境外主主权债券的的风险权重重B对省及及省以下政政府投资的的公用企业业给予100
40、0%的风风险权重C对中央央政府投资资的公用企企业的债权权风险为220%D对商业业银行的其其他资产，包包括对企业业、个人贷贷款和自用用房地产等等资产都给给予1000%的风险险权重E商业银银行持有的的其他银行行发行的次次级债务工工具，风险险权重为550%10风险险计量模型型的监督检检查的内容容包括( )。 A建立各各类风险计计量模型的的原理、逻逻辑和模拟拟函数是否否正确合理理 B风险管管理人员是是否充分理理解模型设设计原理，并并充分应用用其结果 C是否建建立对管理理体系、业业务、产品品发生重大大变化，以以及其他突突发事件的的例外安排排 D是否建建立对风险险计量模型型的修正、检检验和内部部审查程序序
41、 E是否积积累足够的的历史数据据，用于计计量、监测测风险的各各种主要假假定、参数数是否恰当当 11在风风险为本的的监管框架架中，风险险评估是风风险为本监监管最为核核心的步骤骤，其作用用是识别机机构所面临临的风险种种类、风险险水平和演演变方向以以及风险管管理能力。它它包含的环环节有( )。 A了解银银行的业务务和风险管管理制度 B界定其其主要的业业务领域 C用风险险矩阵对每每一业务领领域的八种种潜在风险险逐一进行行识别和衡衡量 D列举风风险产生的的原因 E形成风风险评估报报告 12下列列关于全面面风险管理理体系的说说法，正确确的是( )。A全面风风险管理要要素有8个个B企业的的4个目标标都是为全
42、全面风险管管理的8个个要素服务务的C企业的的层级，包包括整个企企业、各职职能部门、各各条业务线线以及下属属各子公司司D企业各各个层级都都要坚持同同样的4个个目标E外部环环境属于全全面风险管管理要素13根据据巴塞尔委委员会的规规定，在风风险报告中中，为了提提高商业银银行透明度度，信息应应当具备哪哪些特征?( ) A全面性性B相关性C及时性性D可靠性E可比性性 14信用用评分模型型在分析借借款人信用用风险过程程中，存在在的突出问问题是( )。 A信用评评分模型是是一种向后后看的模型型，无法及及时反映企企业信用状状况的变化化 B信用评评分模型对对历史数据据的要求相相当高，对对于多数新新兴商业银银行而
43、言，所所收集的历历史数据极极为有限 C无法全全面地反映映借款人的的信用状况况 D信用评评分模型无无法提供客客户违约概概率的准确确数值 E方法过过于机械死死板，太依依赖于数理理方法，而而忽视了一一些定量性性的、需要要基于经验验进行判断断的因素 15目前前RAROOC等经风风险调整的的业绩评估估方法在国国际先进银银行中广泛泛应用，其其原因是与与以往的盈盈利指标RROE、RROA相比比，RARROC( )。A使银行行不再注重重盈利性B放弃了了股东价值值最大化的的目标CRARROC=（收收益-预期期损失）/经济资本本D可以全全面反映银银行经营长长期的稳定定性和健康康性E可以在在揭示盈利利性的同时时，反映银银行所承担担的风险水水平16下列列关于风险险分散化的的论述正确确的是( )。 A如果资资产之间的的风险不存存在相关性性，那么分分散化策略略将不会有有风险分散散的效果B如果资资产之间的的相关性为为-1，