电大金融统计分析作业1-4brxe.docx-淘文阁

资源描述

《电大金融统计分析作业1-4brxe.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电大金融统计分析作业1-4brxe.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、一、单选选题1，下列中中，（AA）不属属于金融融制度。 A，机机构部门门分类 2，下列列中，（DD）是商商业银行行。 D，邮邮政储蓄蓄机构3，中中国统计计年鉴自自（B）开开始公布布货币概概览数据据。 BB，19989年年 4，货币币与银行行统计体体系的立立足点和和切入点点是（BB） B，金金融机构构5，国际际货币基基金组织织推荐的的货币与与银行统统计体系系的三个个基本组组成部分分是（AA）A，货币当当局资产产负债表表、存款款货币银银行资产产负债表表、非货货币金融融机构资资产负债债表6，我国国的货币币与银行行统计体体系的三三个基本本组成部部分是（AA）货币币当局资资产负债债表、国国有商业业银

2、行资资产负债债表、特特定存款款机构资资产负债债表7，货币币与银行行统计的的基础数数据是以以（B）数数据为主主。 BB，存量量8，存款款货币银银行最明明显的特特征是（CC）C，吸吸收活期期存款，创创造货币币 9，当货货币当局局增加对对政府的的债权时时，货币币供应量量一般会会（A）AA增加10，准准货币不不包括（CC） CC，活期期存款1，一般地地，银行行贷款利利率和存存款利率率的提高高，分别别会使股股票价格格发生哪哪种变化化：（CC）C，下下跌、下下跌2通常当当政府采采取积极极的财政政和货币币政策时时，股市市行情会会（A）看看涨3判断产产业所处处生命周周期阶段段最常用用统计方方法是（CC）判别

3、别分析法法 4，某只只股票年年初每股股市场价价值是330元，年年底的市市场价值值是355元，年年终分红红5元，则则该股票票的收益益是（DD） DD，333.3%5，某人人投资了了三种股股票，这这三种股股票的方方差一协协方差矩矩如下表表，矩阵阵（i,j）位位置上的的元素为为股票II与j的的协方差差，已知知此人投投资这三三种股票票的比例例分别为为0.11，0.4，00.5，则则该股票票投资组组合的风风险是（C） C,12.3方差一协协方差ABCA100120130B120144156C1301561696，对于于几种金金融工具具的风险险性比较较，正确确的是（DD） D，股股票基基金债债券7，纽纽约

4、外汇汇市场的的美元对对英镑汇汇率的标标价方法法是（AA）直接接标价法法8，一一美国出出口商向向德国出出售产品品，以德德国马克克计价，收收到货款款时，他他需要将将1000万德国国马克兑兑换成美美圆，银银行的标标价是UUSD/DEMM：1.9300011.93310，他他将得到到（B）万万美圆。BB,511.89,20000年年1月118日伦伦敦外汇汇市场上上美圆对对英镑汇汇率是：1英镑镑=1.6366011.63370美美圆，某某客户买买入5000000英镑，需需支付（CC）美圆圆。 CC,8118500 10，马马歇尔一一勒纳条条件表明明的是，如如果一国国处于贸贸易逆差差中，会会引起本本币贬值

5、值，本币币贬值会会改善贸贸易逆差差，但需需要具备备的条件件是（DD） D，进进出口需需求弹性性之和必必须大于于11外汇收收支统计计的记录录时间应应以（CC）位标标准。 C收支支行为发发生日期期2，国某某年末外外债余额额50亿亿美圆，当当年偿还还外债本本息额115亿，国内内生产总总值4000亿，商商品劳务务出口收收入555亿美圆圆，债务务率为（DD） DD，900.9%3，某国国年末外外债余额额50亿亿美圆，当当年偿还还外债本本息额115亿，国内内生产总总值4000亿，商商品劳务务出口收收入555亿美圆圆，债务务率为（AA）A，112.55% 4，某国国年末外外债余额额50亿亿美圆，当当年偿还还

6、外债本本息额115已美美圆，国国内生产产总值4400亿亿，商品品劳务出出口收入入55亿亿美圆，则则偿债为为（C）CC，277.2%5，国际际收支与与外汇供供求的关关系是（AA）A，国国际收入入决定外外汇供给给，国际际支出决决定外汇汇需求6，下列列外债中中附加条条件较多多的是（DD） DD，外国国政府贷贷款7，商商业银行行中被视视为二级级准备的的资产是是（C）CC，证券券资产8，下列列哪种情情况会导导致银行行收益状状况恶化化（B） B，利利率敏感感性资产产占比较较大，利利率下跌跌9，根据据银行对对负债的的控制能能力不同同，负债债可以划划分为（CC） C，主主动负债债和被动动负债 10，RROA是

7、是指（BB） BB，资产产收益率率 1，息差差的计算算公式是是（C）CC，利息息收入/总资产产-利息息支出/总负债债2，某商商业银行行的利率率敏感性性资产为为3亿元元，利率率敏感性性负债为为2.55亿元。假假设利率率突然上上升，则则该银行行的预期期赢利会会（D）DD，不清清楚3，不不良资产产比例增增加，意意味着商商业银行行（A）增增加了。AA，时常常风险 4，如果果银行的的利率敏敏感性缺缺口为正正，则下下述哪种种变化会会增加银银行的收收益：（CC）C，利利率波动动变大5，按照照中国人人民银行行对银行行业资产产风险的的分类，信信用贷款款的风险险权数为为（A）AA，10006，银行行平时对对贷款进

8、进行分类类和质量量评定时时，采用用的办法法是（DD）采采用随机机抽样和和判断抽抽样相结结合的方方法抽出出部分贷贷款分析析，并推推之总体体7，119688年，联联合国正正式把资资金流量量帐户纳纳入（CC）中。 C，货货币与银银行统计计体系8，依据据法人单单位在经经济交易易中的特特征，国国内常住住法人单单位可进进一步划划分为（BB） BB，非金金融企业业部门、金金融机构构部门、政政府部门门9，金融融体系国国际竞争争力指标标体系中中用于评评价货币币市场效效率竞争争力的指指标是（CC） CC，股票票市场活活力10，银银行部门门效率竞竞争力的的指标体体系中，用用以反映映商业银银行的经经营效率率的指标标

9、是（BB） BB，金融融机构透透明度二、多选选题1，金融体体系是建建立在金金融活动动基础上上的系统统理论，它它包括（AABCDD）A，金融制制度 B，金金融机构构 CC，金融融工具 D，金金融市场场2，政策银银行包括括（CDDE） C，中中国农业业发展银银行 DD，国家家开发银银行 EE，中国国进出口口银行3，金融市市场统计计包括（BBCE）BB，短期期资金市市场统计计 CC，长期期资金市市场统计计 E，外外汇市场场统计4，我国国的存款款货币银银行主要要包括商商业银行行和（BBCE） B，财财务公司司 CC，信用用合作社社 E，中中国农业业发展银银行5，基础础货币在在货币与与银行统

10、统计中也也表述为为货币当当局的储储备货币币，是中中央银行行通过其其资产业业务直接接创造的的货币，具具体包括括三个部部分（AABD）AA，中中央银行行发行的的货币（含含存款货货币银行行的库存存现金）BB，个个金融机机构缴存存中央银银行的法法定存款款准备金金和超额额准备金金（中央央银行对对非金融融机构的的负债DD，邮政政储蓄存存款和机机关团体体存款（非非金融机机构在中中央银行行的存款款）6M1由由（BDD）组成成B，流流通中的的现金 D可可用于转转帐支付付的活期期存款 7， M2是是由M11和（BBCDEE）组成成的。 B，信信托存款款 C，委委托存款款 DD，储蓄蓄存款 EE，定期期存款8，

11、中央央银行期期末发行行的货币币的存量量等于（AAE）AA，期初初发行货货币量+本期发发行的货货币-本本期回笼笼的货币币E，流流通中的的货币+金融机机构库存存货币9，存存款货币币银行的的储备资资产是存存款货币币银行行行为应付付客户提提取存款款和资金金清算而而准备的的资金，主主要包括括（ABB）A，存存款货币币银行缴缴存中央央银行的的准备金金 B，存存款货币币银行的的库存现现金100，中国国农业发发展银行行是（BBC） B，存存款货币币银行C，政政策性银银行1，下列影影响股票票市场的的因素中中属于基基本因素素的有（AABCDD）A，宏观因因素 B，产产业因素素 CC，区域域因素 D，公公司因

12、素素 2，产业发发展的趋趋势分析析是产业业分析的的重点和和难点，在在进行次次项分析析时着重重要把握握（ABBC）AA，产产业结构构演进和和趋势对对产业发发展的趋趋势的影影响 B，产产业生命命周期的的演进对对产业发发展的趋趋势的影影响C，国国家产业业改革对对产业发发展趋势势的导向向作用 3，技术术分析有有它赖以以生存的的理论基基础三三大假设设，他们们分别是是（ACCE）AA，市场场行为包包括一切切信息 CC，所有有投资者者都追逐逐自身利利益的最最大化 E，历历史会重重复4，下下面导致致债券价价格上涨涨的有（AAB）AA，存存款利率率降低 B，债债券收益益率下降降 6，在一一国外汇汇市场上上

13、，外币币兑本币币的汇率率上升可可能是因因为（CCDE） C，本本国实际际利率相相对于外外国实际际利率下下降 D，预预期本国国要加强强外汇管管制 E，预预期本国国的政局局不稳7，若若在纽约约外汇市市场上，根根据收盘盘汇率，2000年1月18日，1美圆可兑换105.69日圆，而1月19日1美圆可兑换105.33日圆，则表明（AD）A，美圆对日圆贬值 D，日圆对美圆升值 8，影响响一过汇汇率变动动的因素素有（AABCDDE）AA，政政府的市市场干预预 BB，通货货膨胀因因素 C，国国际收支支状况 D，利利率水平平 EE，资本本流动9，下下列说法法正确的的有（BBCE） B，买买入价是是银行从从客户

14、那那里买入入外汇使使用的汇汇率C，卖卖出价是是银行从从客户那那里卖出出外汇使使用的汇汇率E，买买入价与与卖出价价是从银银行的角角度而言言的10，下下列说法法正确的的有（BBC） B，本本币贬值值不一定定会使国国际收支支得到改改善C，Ex+Em1时时，本币币贬值会会使国际际收支得得到改善善 1，我国国的国际际收支统统计申报报体系从从内容上上看，包包括（AABCDDE）AA，通过过金融机机构的逐逐笔申报报 B，直直接投资资企业的的直接申申报统计计（季报报）C，金金融机构构对外资资资产负负债及损损益统计计（季报报） DD，对有有境外帐帐户的单单位的外外汇收支支统计（月月报）EE，证券券投资统统计（月

15、月报）2，我国国的国际际收支统统计申报报具有如如下特点点（ABBC）AA，实行行交易主主题申报报制 B，通通过银行行申报为为主，单单位和个个人直接接申报为为辅C，定定期申报报和逐年年申报相相结合3，储备备资金包包括（AABCDDE）AA，货币币黄金 B，特特别提款款权 C，其其他债权权 DD，在基基金组织织的储备备头寸 E，外外汇4，下下列人员员，包含含在我国国国际收收支统计计范围的的有（BBCE） B，中中国短期期出国人人员（在在境外居居留时间间不满11年）C，中国国驻外使使领馆工工作人员员及家属属 E，在在中国境境内依法法成立的的外商投投资企业业5，国际际收支统统计的数数据来源源主要有有（

16、ABBCDEE）A，国国际贸易易统计 B，国国际交易易报告统统计 C，企企业调查查 D，官官方数据据源 E，伙伙伴国统统计6，国国际商业业贷款的的种类主主要有（AABCDD）A，短短期融资资 B，普普通中长长期贷款款 C，买买方信贷贷 D，循循环贷款款7，商业业银行最最重要的的功能有有（ABBCDEE）A，中中介功能能 B，支支付功能能 C，担担保功能能 D，代代理功能能 E，政政策功能能8，以以下资产产项目属属于速动动资产（一一级准备备）的有有（BCCE）BB，现金金 C，存存放中央央银行的的准备金金 E，存存放同业业款项1下面哪哪种变化化会导致致商业银银行净利利息收入入增加：（ABBCDE

17、E）A，利利率敏感感性缺口口为正，市市场利率率上升B，利利率敏感感系数大大于1，市市场利率率上升CC，有效效持有期期缺口为为，市场场利率上上升 DD，有效效持有期期缺口为为负，市市场利率率上升2，商业银银行的经经营面临临的四大大风险有有（ABBC）AA，环境境风险 BB，倒闭闭风险 CC，管理理风险3，环境境风险分分析法中中，需要要考虑的的环境因因素包括括（ABBCDEE）A汇汇率和利利率波动动BB同业竞竞争CC宏观经经济条件件D资资本充足足率E，商商业周期期4，银行行的流动动性需要要在内容容上主要要包括（BBCE）BB，资本本金需求求 CC，贷款款客户的的贷款需需求 EE，投资资资金需需求

18、5，金流流量核算算的基础础数据与与以下哪哪些统计计体系有有密切的的关系（AABCDDE）AA，国际际收支 B，货货币与银银行统计计 C，国国民生产产统计 D，证证券统计计 E，保保险统计计 6，资金金流量核核算采用用复式记记帐方法法，遵循循（ABBCD）估估价标准准。A，收付付实现制制记帐原原则，使使用交易易发生时时的市场场价格 B，收收付实现现制记帐帐原则，使使用现行行市场价价格C，权责责发生制制记帐原原则，使使用现行行市场价价格 DD，权责责发生制制记帐原原则，使使用交易易发生时时的市场场价格7，金融融体系竞竞争力指指指标体体系由（AABCDDE）44类要素素共277项指标标组成。AA，资

19、本本成本的的大小 B，资资本市场场效率的的高低 C，股股票市场场活力 D，债债券交易易频繁程程度 E，银银行部门门效率8，股票票市场活活力的竞竞争力的的主要指指标有（BBCE）BB，股票票市场人人均交易易额 CC，国内内上市公公司数目目任 EE，内幕幕交易三、名词词解释 1、货币币流通：是在商商品流通通过程之之中产生生的货币币的运动动形式。货货币作为为购买手手段不断断地离开开出发点点，从一一个商品品所有者者手里转转到另一一个商品品所有者者手里，这这就是货货币流通通。2、信用用：是商商品买卖卖的延期期付款或或货币的的借贷。在在商品货货币关系系存在的的条件下下，这种种借贷行行为表现现为以偿偿还为条

20、条件的货货币或商商品的让让渡形式式，即债债权人用用这种形形式贷出出货币或或赊销商商品，债债务人按按约定日日期偿还还借款或或贷款，并并支付利利息。3、金融融：是货货币流通通与信用用活动的的总称。4、金融融机构部部门：主主要是指指从事金金融中介介活动和和辅助性性金融活活动的机机构单位位5、存款款货币银银行：主主要包括括商业银银行及类类似机构构。这些些金融机机构可以以以可转转帐支票票存款或或其他可可用于支支付的金金融工具具对其他他部门发发生负债债。存款款货币银银行可创创造派生生存款货货币。我我国的存存款货币币银行主主要由五五类金融融机构单单位组成成：国有有商业银银行、其其他商业业银行、信信用合作作社

21、、财财务公司司以及作作为政策策性银行行的农业业发展银银行。6、M00：是流流通中的的货币，它它来源于于中央银银行发行行的纸钞钞和辅币币。M00的计算算公式是是：流通通中现金金=发行行货币-金融机机构的库库存现金金7、M11：是由由流通中中的现金金和活期期存款两两部分组组成，又又称狭义义货币。其其中，流流通中的的现金即即M0；活期存存款指可可用于转转帐支付付的存款款。8、M22：是由由货币MM1和准准货币组组成，又又称广义义货币。准准货币主主要包括括定期存存款、储储蓄存款款，以及及信托存存款、委委托存款款等其他他类存款款。准货货币的流流动性低低于货币币M1。9、准货货币：主主要包括括定期存存款、

22、储储蓄存款款，以及及信托存存款、委委托存款款等其他他类存款款，是广广义货币币M2的的重要组组成部分分。准货货币的流流动性低低于货币币M1。10、货货币乘数数：是基基础货币币和货币币供应量量之间存存在的倍倍数关系系。它在在货币供供应量增增长和紧紧缩时，分分别起扩扩大和衰衰减作用用。使用用的计算算公式是是：m=M2/MB,其中MMB表示示基础货货币，mm表示货货币乘数数。1、证券券：是商商品经济济和社会会化大生生产发展展的产物物，一般般意义上上的证券券是指用用来证明明或设定定一定权权利的书书面凭证证，它表表明证券券持有人人或第三三者有权权取得该该证券拥拥有的特特定权益益；按照照性质的的不同，证证券

23、可以以分为凭凭证证券券和有价价证券。2、二级级市场：即证券券流通市市场，是是已发行行的证券券通过买买卖交易易实现流流通转让让的场所所。它一一般包括括两个子子市场：证券交交易所和和场外交交易市场场。3、开放放式基金金和封闭闭式基金金：开放式式基金是是指基金金设立后后，投资资者可以以随时申申购或赎赎回基金金单位，基基金规模模不固定定；封闭闭式基金金的基金金规模在在基金发发行前就就已经确确定，在在发行完完毕后的的规定期期限内，基基金规模模固定不不变。（我我国现在在所发行行的基金金多是封封闭式基基金）4、马可可维茨有有效组合合：在构构造证券券资产组组合时，投投资者谋谋求在既既定风险险水平下下具有最最高

24、预期期收益的的证券组组合，满满足这一一要求的的组合称称为有效效组合，也也称马可可维茨有有效组合合。5、外汇汇：通常常所指的的外汇是是静态意意义下的的狭义的的含义，是是指以外外币表示示的可以以进行国国际间结结算的支支付手段段，包括括以外币币表示的的银行汇汇票、支支票、银银行存款款等。6、远期期汇率：是交易易双方达达成外汇汇买卖协协议，约约定在将将来某一一时间进进行外汇汇实际交交割所使使用的汇汇率。 7、J曲曲线效应应：本币币贬值后后，会促促进出口口和抑制制进口，从从而有利利于国际际收支的的改善，但但这一改改善过程程存在着着“时滞滞”现象象，表现现为短期期内国际际收支暂暂时会恶恶化，但但长期来来看

26、的的部分与与存款总总额的比比例，其其计算式式是：存存款稳定定率=（定定期储蓄蓄存款+定期存存款+活活期存款款*活期期存款沉沉淀率）/存款总总额*1100% ，指指标反映映了银行行存款的的稳定程程度，是是掌握新新增贷款款的数额额和期限限长短的的主要依依据。 3资本收收益率：指每单单位资本本创造的的收益额额，它是是测度商商业银行行赢利能能力的关关键指标标，计算算公式：资本收收益率(ROEE)税税后净收收益资资本总额额 4、有效效持续期期缺口：综合衡衡量银行行风险的的指标，计计算式是是：资产产平均有有效持有有期-（总总负债/总资产产）*负负债平均均有效持持续期，当当其值为为正时，如如果利率率下降，资

27、资产价值值增加的的幅度比比负债大大，银行行的市场场将会增增加，反反之如果果利率上上升，银银行的市市场价值值将会下下降；其其值为负负时相反反。 5、净金金融投资资：算期期内，各各部门形形成的金金融资产产总额与与形成的的负债总总额的差差额，等等于各部部门总储储蓄与资资本形成成总额的的差额。这这个差额额被称为为净金融融投资。 1、国际际收支：是一个个经济体体（一个个国家或或地我）与与其他经经济体在在一定时时期（通通常为一一年）发发生的全全部对外外经济交交易的综综合记录录。2、国际际收支平平衡：是是指在某某一特定定的时期期内（通通常为一一年）国国际收支支平衡表表的借方方余额和和贷方余余额基本本相等，处

28、处于相对对平衡状状态。3、居民民：一个个经济体体的居民民包括该该经济体体的各级级政府及及其代表表机构，以以及在该该经济体体领土上上存在或或居住一一年（含含一年）以以上的个个人及各各类企业业和团体体。（大大使领馆馆、外交交人员、留留学人员员均一律律视为其其原经济济体的居居民而不不论其居居住时间间是否超超过一年年）。4、经常常项目：指商品品和服务务、收益益及经济济转移。5、外债债：是在在任何给给定的时时刻，一一国居民民所欠非非居民的的以外国国货币或或本国货货币为核核算单位位的具有有契约性性偿还义义务的全全部债务务。6、负债债率：是是指一定定期内一一国的外外债余额额占该国国当期的的国内生生产总值值的

29、比值值。7、贷款款行业集集中度：贷款行行业集中中度=最最大贷款款余额行行业贷款款额/贷贷款总额额，如果果一商业业银行过过多的贷贷款集中中于一个个行业，那那么的贷贷款的风风险水平平会高些些，因此此贷款行行业集中中度越高高，贷款款风险越越大。8、利率率敏感性性缺口：是指利利率敏感感性资产产与利率率敏感性性负债的的差额，该该指标可可衡量利利率的变变动对银银行净利利息收入入影响程程度。当当其值为为正时，利利率上升升会使净净利息收收入增加加，利率率下降会会使净利利息收入入降低；反之亦亦然。四、简简答题 1、简述述金融制制度的基基本内容容。金融制度度具体包包括货币币制度、汇汇率制度度、信用用制度、银银行制

30、度度和金融融机构制制度、利利率制度度、金融融市场的的种种制制度，以以及支付付清算制制度、金金融监管管制度和和其他。这这个制度度系统，涉涉及金融融活动的的各个环环节和方方面，体体现为有有关的国国家成文文法和非非成文法法，政府府法规、规规章、条条例，以以及行业业公约、行行业惯例例等。2、简述述金融机机构的基基本分类类及其内内容。金融机构构是对金金融活动动主体的的基本分分类，是是国民经经济机构构部门分分类的重重要组成成部分。金金融机构构通常被被分为银银行和非非银行金金融机构构两大类类。银行包括括中央银银行和存存款机构构。非银行金金融机构构包括保保险公司司和其他他非银行行金融信信托机构构。3、简述述货

31、币与与银行统统计对基基础数据据的要求求。第一，基基础数据据要完整整；第二，各各金融机机构单位位报送基基础数据据要及时时；第三，基基础数据据以提供供存量数数据为主主，以提提供流量量数据为为辅；第四，金金融机构构单位应应提供详详细科目目的基础础数据，尽尽量在基基础数据据报表中中不使用用合并项项或轧差差项。4、为什什么编制制货币概概览和银银行概览览？货币供应应量是指指某个时时点上全全社会承承担流通通手段和和支付手手段职能能的货币币总额，它它是一个个存量概概念，反反映了该该时点上上全社会会的总的的购买力力。货币概览览和银行行概览的的核心任任务就是是反映全全社会的的货币供供应量。货货币概览览是由货货币当

32、局局的资产产负债表表和存款款货币银银行的资资产负债债表合并并生成的的，它的的目的是是要统计计M0和和M1。银银行概览览是由货货币概览览与特定定存款机机构的资资产负债债表合并并生成的的，它的的目的是是进一步步全面统统计M22。5、货币币与银行行统计为为什么以以流动性性为主要要标志来来判断某某种金融融工具是是否为货货币？作为一个个从宏观观上反映映货币及及其对宏宏观经济济运行的的影响的的统计工工具，货货币与银银行统计计体系以以货币供供给理论论为依据据，以货货币运动动为观察察和研究究对象，来来反映货货币的数数量和货货币的创创造过程程。货币在经经济活动动中的作作用可以以概述为为：价值值尺度、流流通手段段

33、、货币币贮藏和和支付手手段。货货币与银银行统计计希望通通过对货货币状况况的剖析析来观察察宏观经经济进程程，并帮帮助决策策部门决决定如何何通过对对货币的的控制实实现对整整个经济济进程的的调控。在在此前提提下，对对货币的的定义就就要以其其流通手手段和支支付手段段的职能能为出发发点。这这是因为为，流通通手段和和支付手手段的数数量构成成了市场场购买力力，构成成市场需需求，并并反映货货币政策策操作对对宏观经经济运行行的影响响。所以以，货币币与银行行统计在在判断诸诸多金融融工具是是否属于于货币时时，要充充分考虑虑它们的的流通能能力和支支付能力力，或言言之为要要充分地地考虑他他们的流流动性。1、什么么是股票

34、票市场的的基本分分析？基本分析析是对影影响股票票市场的的许多因因素如宏宏观因素素，产业业和区域域因素，公公司因素素等存在在于股票票市场之之外的基基本因素素进行分分析，分分析它们们对证券券发行主主体（公公司）经经营状况况和发展展前景的的影响，进进而分析析它们对对公司股股票的市市场价格格的影响响。分析析最终目目的是获获得一特特定股票票或一定定的产业业或者股股票市场场自身预预期收益益的估计计。基本本分析主主要包括括宏观经经济因素素分析，产产业分析析和公司司分析。2、债券券的定价价原理。（1）对对于付息息债券而而言，若若市场价价格等于于面值，则则其到期期收益率率等于票票面利率率；如果果市场价价格低于于

35、面值，则则其到期期收益率率高于票票面利率率；如果果市场价价格高于于面值，则则到期收收益率低低于票面面利率；（2）债债券的价价格上涨涨，到期期收益率率必然下下降；债债券的价价格下降降，到期期收益率率必然上上升；（33）如果果债券的的收益率率在整个个期限内内没有变变化，则则说明起起市场价价格接近近面值，而而且接近近的速度度越来越越快；（44）债券券收益率率的下降降会引起起债券价价格的提提高，而而且提高高的金额额在数量量上会超超过债券券收益率率以相同同的幅度度提高时时所引起起的价格格下跌金金额；（55）如果果债券的的息票利利率较高高，则因因收益率率变动而而引起的的债券价价格变动动百分比比会比较较小（

36、注注意，该该原理不不适用于于1年期期债券或或终生债债券）。3、简述述利率平平价模型型的主要要思想和和表达式式。利率平价价模型是是关于远远期汇率率的决定定和变化化的理论论，其基基本理论论是远期期与即期期的差价价等于两两国利率率之差，利利率较低低国家货货币的远远期差价价必将升升水，利利率较高高的国家家的远期期汇率必必将贴水水。利率率平价模模型的基基本的表表达式是是：r-r*=Eee,r代代表以本本币计价价的资产产收益率率，r*代表以以外币计计价的相相似资产产的收益益率，Ee表表示一段段时间内内本国货货币贬值值或外国国货币升升值的比比率。它它表明本本国利率率高于（或或低于）外外国利率率的差额额等于本

37、本国货币币的预期期贬值（或或升值）的的幅度。1、简述述资本转转移与经经济转移移的区别别资本转移移的特征征：（11）转移移的是固固定资产产，或者者是债权权人不要要求任何何回报的的债务减减免；（22）与固固定资产产的获得得和处理理相关的的现金转转移。不不符合上上述特征征的转移移就是经经济转移移。2、简简述借外外债的经经济效益益。借外债的的经济效效益表现现在以下下几个方方面：（11）投资资：借外外债可以以弥补国国内建设设资金不不足，增增加投资资能力。（22）技术术和设备备：借入入外债后后，债务务国可以以根据本本国的生生产需要要和消化化能力引引进国外外的先进进技术的的设备，经经过不断断的吸收收，提高高

38、本国的的生产技技术水平平和社会会劳动生生产率，生生产出能能够满足足国内需需要的产产品，丰丰富本国国人民的的物质文文体生活活。（33）就业业：通过过借外债债增加国国内的生生产投入入，开辟辟新行业业，建立立析企业业，能吸吸收大批批的待业业人员，经经过培训训后，不不但提高高了本国国的就业业率，而而且提高高了劳动动国物素素质。（44）贸易易：借外外债不仅仅促进了了本国的的生产结结构变化化，而且且有利于于出口商商品结构构变化。（55）银行行或金融融机构：通过借借外债能能够加强强债务国国和债权权国在金金融领域域的俣作作，增强强债务国国经营和和管理国国际资本本的能力力，最终终有利于于促进国国际间经经济贸易易

39、合作的的开展。3、简简述借外外债的成成本。（1）债债务偿还还；债务务偿还也也称分期期还本付付息。为为了还本本付息，俩俩务国就就要放弃弃一定数数量用于于消费和和投资的的购买力力。（22）附带带条件的的外债：附带条条件的外外债主要要是指附附加其他他条件的的政府或或国际金金融组织织的贷款款，这些些贷款的的附加条条件可以以视为还还本付息息之外的的附加成成本。（33）外资资供应的的不确定定性这些些不确定定性往往往是造成成债务国国清偿困困难的重重要原因因。（44）对外外债的依依赖性：如果外外债使用用不当，不不能创汇汇，或不不能带来来足以还还本付息息的外汇汇，债务务国就不不得不继继续举新新债来还还旧债，结结

40、果使债债务国对对外债产产生依赖赖性，并并有可能能另重。对对外债的的依赖性性截止大大，债务务国对国国际金融融市场和和国际经经济环境境变化冲冲击的抵抵抗力就就越脆弱弱。4、简简述资产产业务统统计的主主要内容容。(1)各各种贷款款发放、回回收及余余额统计计分析； (2)不良贷贷款情况况分析； (3)各类资资产的结结构分析析； (44)资产产的利率率敏感性性分析； (5)资产变变动的趋趋势分析析； (66)市场场占比分分析(77)资产产流动性性分析等等。1、商业业银行资资产负债债管理的的主要方方法。商业银行行的主要要资产负负债管理理办法有有： (1)资资金汇集集法。即即将各项项负债集集中起来来，按照照

41、银行的的需要进进行分配配，在分分配资金金时常首首先考虑虑其流动动性。 (2)资产分分配法。即即银行在在选择资资产的种种类时，首首先考虑虑负债结结构的特特点；按按法定准准备金比比率的高高低和资资金周转转速度来来划分负负债的种种类，并并确定相相应的资资金投向向。 (3)差差额管理理法。差差额可以以分为以以利率匹匹配和以以期限匹匹配形成成的差额额，以这这些差额额作为资资产与负负债内在在联系的的关键因因素，通通过缩小小或扩大大差额的的额度，调调整资产产与负债债的组合合和规模模。 (4)比比例管理理法。是是指商业业银行在在资产负负债管理理过程中中，通过过建立各各种比例例指标体体系以约约束资金金运营的的管

42、理方方式。 2、影影响商业业银行收收益率的的主要因因素。 (1)规规模变动动对收益益的影响响。银行行的规模模明显是是一个影影响收益益率的因因素，以以资产收收益率来来衡量时时，赢利利领先的的银行通通常是中中小型银银行；它它们可能能从较低低的营业业总成本本中获益益；而以以股东回回报率来来衡量时时，规模模较大的的银行更更具优势势。 (2)存存款结构构对收益益的影响响。收益益率较高高的银行行通常存存款成本本结构较较好。资资产结构构对收益益率的影影响也不不容忽视视。这方方面的分分折集中中于银行行资产的的收益结结构，例例如收息息资产比比价、收收息资产产的利息息结构等等。高收收益的银银行倾向向于拥有有更多的

43、的收益资资产。 (3)雇员生生产率水水平。赢赢利水平平高的银银行通常常人均创创造的收收入和管管理的资资产更多多一些，生生产率较较高的雇雇员的薪薪水通常常也较高高。 (4)扩扩展手续续费收人人。 (5)利利率变动动。 (6)存存款和贷贷款业务务的增长长。 3、简简述我国国目前提提倡的资资产质量量的分类类体系。现在人民民银行要要求商业业银行利利用国际际上通用用的五级级分类法法对贷款款质量进进行评估估。贷款款五级分分类法是是一套对对银行的的贷款质质量进行行评价并并对银行行抵御贷贷款损失失的能力力进行评评估的系系统方法法。五级级分类法法按照贷贷款质量量的高低低依次将将贷款分分为正常常、关注注、次级级、

44、可疑疑和损失失。这种种方法评评价贷款款质量的的标准是是多维的的，包括括贷款人人偿还本本息的情情况、贷贷款人的的财务情情况、借借款的目目的和使使用、信信贷风险险及控制制、信贷贷支持状状况等。贷贷款五级级分类法法有助于于商业银银行更系系统、全全面的评评价把握握贷款质质量，其其优点是是使用多多维的标标准评价价贷款质质量，比比一逾两两呆的方方法，方方法上更更为全面面；评价价的结构构和过程程更有利利于进行行贷款管管理；更更符合审审慎会计计原则等等。五、计算算分析题题 1，根据据下面连连续两年年的存款款货币银银行资产产负债表表，分析析存款货货币银行行派生存存款的原原因。（上年增增加和增增量结构构是自己己

45、算出来来的，原原表中没没有，原原表中只只有19993年年19994年的的数据）解：第一一步：存存款货币币银行资资产负债债分析表表单单位：亿亿元第二步：19944年，存存款货币币银行经经派生后后的存款款总额为为356674亿亿元，比比上年增增加95586亿亿元。其其中，增增加数量量最多的的是储蓄蓄存款，增增量为559333亿元，占占全部增增量的449%；其次是是活期存存款，增增量为226977亿元，占占全部增增量的222%。第三步：19944年，存存款货币币银行创创造存款款增加的的主要原原因是存存款货币币银行对对非金融融部门的的债权增增加幅度度较大，增增量为777477亿元。存存款货币币银行通通

46、过加大大对非金金融部门门的贷款款，在货货币创造造的乘数数效应下下，多倍倍创造出出存款货货币。2、表22是某国国家A，BB两年的的基础货货币表，试试根据它它分析基基础货币币的结构构特点，并并对该国国家两年年的货币币供应量量能力进进行比较较分析。表22 某某国家AA，B两两年基础础货币表表单位：亿元年份基础货币币其中：发发行货币币金融机构构在中央银行行存款非金融机机构在中央银行行存款总量结构（%）总量结构（%）总量结构（%）总量结构（%）A207660100857444196733472513312B207660100857444185233413663318解：第一一、由表表2可以以看出，发发行货币币和金融融机构在在中央银银行的存存款是构构成基础础货币的的主要部部分，相相对于二二者，非非金融机机构在中中央银行行的存款款在基础础货币的的比重较较小；第二、AA、B两两年的基基础货币币总量未未变，而而且发行行货币在在基础货货币的比比

展开阅读全文